Lucrare individual ECONOMETRIE Student: itaru Felicia Seria !" #ru$a %&' !ucure(ti" )*+& Lucrare Individual Nr,+ Coninutul lucrrii Sarcini: S se nregistreze, pentru cel puin 30 de uniti ( ri, date, BNR, FMI ), valrile speci!ice ale unr caracteristici ( "#, "$, % ) ntre care e"ist legtur lgic& S se prezinte datele su' !r( ta'elar&
)& *rezentarea pr'le(ei ( despre ce serie de date este vr'a, varia'ilele )+ B& ,e!inirea (delului de regresie- Fr(a, varia'ilele .i para(etrii (delului de regresie+ )pr"i(area gra!ic a (delului legturii dintre varia'ile+ /& 0sti(area para(etrilr (delului 0sti(area punctual a para(etrilr+ 0sti(area para(etrilr pe un interval de ncredere+ ,& 1estarea se(ni!icativitii crelaiei .i a para(etrilr (delului de regresie 1estarea se(ni!icativitii crelaiei+ 1estarea para(etrilr unui (del de regresie+ 0& 1estarea iptezelr clasice ale (delului de regresie 1estarea liniaritii (delului+ 1estarea nr(alitii errilr+ 1estarea iptezei de 2(scedasticitate+ 1estarea iptezei de autcrelare a errilr+ F& *reviziunea valrii varia'ilei 3 n ipteza (di!icrii varia'ilei !actriale& $ Reali-are .arcini: A, Nume Banc Active (mln euro) Sedii Profit (mln euro) Banca Transilvania 5044 115 36,3 Banca Tiriac 4859 56 40,6 BCR 15784 313 110,2 BRD 11096 212 127 Alpha Bank 4976 19 8,1 Carpatica 685 55 9,5 Banc Pst 3511 150 2,1 Rai!!"is"n Bank 5089 204 83 #lks$ank 4602 14 36 %a Cai&a 140 10 2,48 Bank %"'(i 271 31 4,3 )(priki Bank 249 5 3,76 *+, Bank 2811 42 30 Pira"'s Bank 2255 15 10,3 R("&t"rra 350 32 23 Banca R(an"asca 1824 27 12 ,arantiBank 1402 2 2,4 Citi$ank 1133 11 22 Prcr"-it Bank 210 10 3,5 )&i($ank 823 7 18,35 C)C 5053 7 65 AT) Bank 441 8 0,2 .ill"ni'( Bank 514 12 28 RBank 1495 16 4,2 .ar!in Bank 602 30 7,6 /TB 921 9 5,5 Cr"-it )'rp" 1341 9 100 Banca *tal0 R("na 1062 6 10 1anPal *.* Bank 864 23 7,8 Bank ! C2pr's 350 5 9 TOTAL 79757 1455 !!"19 3 Nt- ,atele de (ai sus au !st culese din raprtul !icial al BNR pentru anul $0#4 (555&'nr&r) .i cuprind valrile nete ale activelr .i pr!iturilr, e"pri(ate n (iliane eur, realizate n $0#4 de ctre 30 dintre cele (ai in!luente 'nci care .i des!.ar activitatea pe teritriul R(6niei, c6t .i nu(rul de sedii ( !iliale 7 sucursale ) deinute de acestea n ar ( adic distri'uia lr teritrial )& Ne intereseaz dac .i n ce (d valarea activelr deinute ("#) .i distri'uia gegra!ic, reprezentat de nu(rul de sedii .i dez(e('r(inte ( "$ ) in!lueneaz nivelul pr!iturilr unei !ir(e ( %)&
!, )st!el, *r!iturile nete 'inute (% ) reprezint varia'ila rezultativ sau endgen , care pate !i in!luenat at6t de valarea activelr deinute ( "# ) , c6t .i de repartizarea teritrial a re.edinelr 'ancare ( "$ ), cea din ur( e"pri(6nd indirect nu(rul .i anvergura tranzaciilr des!.urate cu clienii& )('ele varia'ile "# .i "$ sunt varia'ile e"gene sau descriptive& 8n !elul acesta, dependena dintre cele trei varia'ile alese se prezint su' !r(a unui (del ecn(etric static ( la un anu(it ((ent dat t ) .i (ulti!actrial ( (ai e"act, 'i!actrial )- / 0 1 2 3+" 3) 4 5 u, unde u reprezint varia'ila rezidual ( nu(it .i aleatare)& 9in6nd cnt de !aptul c 30 de uniti de 'servare sunt parte a studiului, (delul de (ai sus pate !i a:ustat la- / 0 a 5 6+ 7 3+ 5 6) 7 3) 5 8, unde a e nivelul pr!itului atunci c6nd celelalte varia'ile sunt nule, iar 6+ .i 6) ; (di!icarea valrii pr!itului la cre.terea cu unitate a valrii activelr .i a nu(rului de sedii&
<ra!ic, (delul legturii dintre cele 3 varia'ile arat ast!el-
4 ; legtura dintre "# .i % .i, respectiv -
; legtura dintre "$ .i %& = 8n cele ce ur(eaz vi ur(ri cu( in!lueneaz distri'uia teritrial > adic nu(rul de sedii ("$) nivelul pr!iturilr unei ntreprinderi (%)&
,ac (delul ecn(etric are !r(aliniar- 90 a:56:35u, atunci pentru esti(area punctual a para(etrilr a? .i '? v( !lsi ur(trul siste( de ecuaii- n@a? 7 'A" i B A%i aA"i 7 'A"iCB A "i@%i , unde n reprezint nu(rul de 'servaii, iar "i respectiv %i > valrile celr $ varia'ile pentru !iecare 'servaie& 8nlcuind, 'ine( siste(ul - 30a?7 #4=='? B D$$,#E #4==a? 7 $34$3E'?B E#FG=,4=+ ceea ce este ec2ivalent cu a?B ( D$$, #E > #4==' ) H 30 .i '? B =#GEE,$3=H #F3FG#,=& Rezlv6nd , 'ine( a: 0 +)"*; .i 6:0 *"<) *rin ur(are, valarea teretic a varia'ilei pr!itului 90 a: 56:35u devine - 90 +)"*; 5 *"<) 3 5 u Inter$retare $arametri : a: = valoarea lui e.te valoarea $e care o are >ntotdeauna nivelul e.timat al $ro1itului atunci c?nd varia6ila inde$endent 2nr de .edii 4 are valoare nul, E $o-itiv (i inde$endent, 6: = valoarea ace.tui $arametru indic modi1icarea $ro1itului e.timat la mrirea@ mic(orarea cu o unitate a varia6ilei inde$endente A 3) 2 numrul de .edii deinute 4, A.t1el" >n ca-ul no.tru" .$orirea cu o unitate a numrului de 1iliale va duce la cre(terea $ro1itului e.timat cu cca *"<) milioane euro 2<)* *** euro 4,
Baloarea u" care re$re-int varia6ila re-idual .e o6ine $rin .cderea valorii teoretice a varia6ilei de$endente din cea real: ui 0 /i A 9iC F *entru esti(area celr $ para(etri prin intervale de ncredere ave( nevie de a'aterile (edii ptratice a valrilr reziduale 2ui4 .i ale celr esti(atrilr Su" Sa .i S6,
Or" ace(tia .unt eDali cu: Su 0 .Ert F G2 / A 9 4H@ 2 n=)4I 0 .Ert F +;'J+";&J@);I0 )'"J'C Sa 0 Su 7 .Ert 2 G3iH @ nG 2 3i A K 4H4 0 )'"J'7 *")+;& 0 '"L)C Unde K re$re-int media aritmetic a valorilor varia6ilei 3, S6 0 Su @.Ert 2 G2 3i=K4H4 0 )'"J'@ &*&"'L0 *"*L<LC Marametrii e.timai .e >ncadrea- >ntre limitele in1erioare (i .u$erioare ale intervalului de >ncredere de %'N" cu t ta6elar de )"*&;: a: a$arine intervalului F a: O t P@)"2n=)4 7 Sa I .au F *"'JC )<"'% IC 6: a$arine ntervalului F 6: O t P@)"2n=)4 7 S6 I .au F *"+%C *"&' IC D, Iptezele sunt- I- J B 0+ K B 0 I#- JL 0+ K L 0+
8ntruc6t ave( un e.antin cu 30 de 'servaii, !lsi( testul t- 1 calc ( a: 40 2 a: = *4@ Sa0 +)"*;@ '"L) 0)"+'C 1calc (6: 40 26: = * 4 @ S6 0 *"<)@*"*L<L0 '"*<C Qtiind c t ta6elar e.te de )"*&;" $entru a0)"+' (i $entru 60'"*<" mai mari de valoarea ta6elar" vom acce$ta i$ote-a alternativ R+= a:(i 6:.unt $arametri .emni1icativ di1erii de *, De a.emenea" din E3cel" M=value $entru a: 0*"*&+ " mai mic de *"*'" ceea ce duce la re.$inDerea i$ote-ei nule, Sn ceea ce $rive(te coe1icientul de reDre.ie al modelului no.tru econometric" $otrivit calculelor E3cel" ace.ta e.te r 0 *"L;&J" care ne indic o leDtur $o-itiv >ntre cele ) varia6ile, A6aterea .tandard a coe1icientului r e.te : Sr 0.Ert F 2 + A r H4@ 2 n=)4I 0 .Ert 2*"'<++@);4 0*"+<JJ, G E, Mentru te.tarea vero.imilitii celor < e.timatori 1olo.im re-ultatele din E3cel $entru reDula celor < .iDma, A.t1el ca$etele .u$erioare (i in1erioare ale intervalelor vor 1i date de valorile TMean O <7 Standard deviationU luate $entru 1iecare varia6il >n $arte, *entru "( nu(rul de sedii ), capetele vr !i - M; 3@ N"B 4D,=;3@ G=,#$= B ;#GF,DGG .i M7 3@N" B $G3,DGF& *rin ur(are, nu(rul de sedii pentru !iecare 'anc ce este parte a cercetrii, tre'uie s se ncadreze n li(itele acestui interval& 8ntruc6t n cazul B/R acest lucru nu este vala'il ( are 3#3 sedii), (surile e!ectuate prezint unele erri& 0!ectu6nd acelea.i calcule .i pentru % (valarea net a pr!itului realizat ), 'ine( c acesta tre'uie s se ncadreze ntre (;GF,GF#F+ #3#,=G44)& Rezultatele 'inute de cele 30 de 'nci se ncadreaz per!ect ntre aceste li(ite, rezult deci c nu ave( erri de (surare& Ipteza de 2(scedasticitate- NC(Oi) B NCO > cnstant pt rice i+ dispersia ptratelr errilr cnstant, iar legtura ntre cele $ varia'ile luate n calcul(" .i %) sta'il& ,in 0"cel, crelgra(a dintre cele varia'ila independent " .i varia'ila rezidual u arat ast!el-
D ,earece gra!icul prezint distri'uie realtiv scilant, se pate accepta ipteza de 2(scedasticitate& Te.tarea i$ote-ei de autocorelare a erorilor: ,in 0"cel, crelgra(a dintre varia'ila rezidual .i varia'ila dependent pr!it 'inut are ur(tarea !r(-
Munctele .e ditri6uie relativ o.cilant " $rin urmare i$ote-a de autocorelare a erorilor 21a$tul c ele .unt de$endente4 tre6uie re.$in. , Mentru con1irmare" utili-m te.tul Dur6in= Vat.on: D0 FG2u=u2t=+4 4HI @GuH0 39334,4738 318571,847 4 2,117965
8ntruc6t valarea 'inut , este !arte aprpiat de #,30 .i #,4F preluate din ta'el, dup regul,errile sunt independente& De a.emenea" dac coe1icientul de corelaie r+ e.te de ordinul +" atunci ace.ta $oate 1i calculat du$ urmtoarea 1ormul: r+0 += D@) C r+0 +=+"*';%;0 = *,*';%;" valoare neDativ ce tinde .$re -ero2 autocorelarea e.te neDativ (i mic" ne.emni1icativ)& E *entru te.tarea normalitii erorilor" sta'ili( intervalul n li(itele cruia tre'uie s se situeze valrile varia'ilelr reziduale& ,up cu( a !st calculat .i (ai sus, la un prag de se(ni!icaie de JB 0,0= .i pentru $D de grade de li'ertate(30;$), t ta'elar este e $,04D& Flsind valarea calculat anterir SuB $=,G=, a!l( aceste li(ite P; tta' @ Su+ tta' @Su Q& *rin ur(are, cu pr'a'ilitate de E=R, valrile varia'ilelr reziduale se ncadreaz ntre- F = ')"J<LC ')"J<L I ,up cu( ne indic .i gra!icul, sunt $ valri ale varia'ilei u care dep.esc acest interval (; =G,ED .i D=,04 )& *rin ur(are, ipteza de nr(alitate a errilr nu e vala'il& *entru testarea liniaritii (delului, se calculeaz ce!icientul de crelaie r- Regression Statistics .'ltipl" R 0,687114323 R 16'ar" 0,472126093 A-7'st"- R 16'ar" 0,452575207 1tan-ar- )rrr 26,11480103 /$s"rvatins 29 #0 ,in 0"cel, acesta este egal cu 0,687114323 .i indic e"istena unei legturi directe ntre (dul n care !ir(a .i distri'uie activitatea .i pr!iturile acesteia( r, cu c6t (ai (ulte sedii are aceasta, cu at6t (ai (ari sunt .ansele de pr!it)& *e de alt parte, raprtul de crelaie ntre cele du varia'ile (" .i %) pate !i calculat dup cu( ur(eaz- RB '? @ N" H N% ( ,in 0"cel RSSB 0,47212609385 Se(ni!icaia acestuia pate !i e"plicat prin inter(ediul testului Fis2er;Snedecr- F calculat B ( n;$)@( RCH( #;RC))+ FB G,EDEG#+ F ta'elar este F0,0=+$+$D B 3,34+ 8ntruc6t valarea calculat e (ai (ai (are dec6t cea ta'elar, rezult c raprtul de crelaie este se(ni!icativ& 8ntruc6t acesta este di!erit de zer, la un prag de se(ni!icaie JB0,0=, (delul ecn(etric cnstruit descrie ntr; arecare (sur crect dependena dintre nu(rul de sedii deinute de !ir(('anc) .i pr!iturile pe care acestea le realizeaz, .i e"plic n (sur de $$,$R in!luena varia'ilei independente asupra celei dependente& 1re'uie de inut cnt de !aptul c (ultitudine de ali !actri aleatri .i i(previzi'ili au in!luenat .i au (di!icat se(ni!icativ pr!iturile previzinate de ctre !ir(e pentru anul $0#0& F, *entru previzinarea evluiei generale a pr!iturilr B/R (spre e"e(plu), n cndiiile n care aceasta are 3#3 sedii (!iliale .i sucursale) ,dar ur(re.te s spreasc nu(rul acestra la 3=0, !lsi( !uncia FTR0/)S1 din 0"cel& T'ine( un rezultat de #$$,D$=E (ln dlari& *rin ur(are, cre.terea nu(rului de sedii cu 3G, le;ar putea aduce acestra (a:rare a pr!itului cu #$,F$=E (ln eur& Re-ultate ANOBA-
ANO#A df SS MS F Significance F $e%re&&ion 1 16468,916 16468,916 24,14857854 3,83628)005 $e&idual 27 18413,53649 681,98283 Total 28 34882,4525
## Inter$retare: Bariaia" e"plicat prin (delul de regresie este de #F4FD,E#F, iar (edia ei, crectat prin nu(rul de grade de li'ertate (#)& Uariaia rezidual, nee"plicat de (delul de regresie este de #D4#3,=3F4E, crectat cu nr gradelr de li'ertate ($D)devine FD#,ED$D3& 1estul Fis2er, calculat .i el n ta'elul de (ai sus este caracterizat de FB $4,#4D .i Signi!icance FB 3,D3F$D0;0=& 8ntruc6t cel din ur( este (ai (are dec6t valarea JB0,0=, rezult c (delul de regresie cnstruit se valideaz pentru pr'a'ilitate de cel (ult E=R .i de(nstreaz dependena care e"ist ntre varia'ilele nr& sedii( caracterizeaz vlu(ul unei 'nci, nu(rul .i anvergura tranzaciilr c(erciale ale acesteia) .i nivel de pr!ituri nete& SS re$re-int .uma Dlo6al de $trate $otrivit de.com$unerii: datorat reDre.iei (i re-idual, MS e.te SS >m$rit la numrul Dradelor de li6ertate (i e.te media .umelor de $trate, F e.te valoarea .tati.ticii F" iar SiDni1icance F" .au $ro6a6ilitatea critic unilateral" ne aWut la acce$tarea@ anularea i$ote-ei nule, #$