Czy Rekomendacja T zburzy równowagę

konkurencyjną na rynku bankowym?

Śniadanie prasowe

Warszawa, 18 marca 2010 r.

Ryzyko systemów
informatycznych
Agenda

• W jakim stopniu Rekomendacja T wpłynie na dostępność kredytów?

• Które podmioty finansowe skorzystają na wprowadzeniu Rekomendacji T?

Które stracą?

• Co powinny zrobić banki by przygotować się do nowych regulacji? Ile to może

kosztować?

• Co zmieni się w ofercie dla klientów?

• Jak Rekomendacja T może wpłynąć na gospodarkę?

2 © 2010 Deloitte Polska

Agenda

• W jakim stopniu Rekomendacja T wpłynie na dostępność kredytów?

• Które podmioty finansowe skorzystają na wprowadzeniu Rekomendacji T?

Które stracą?

• Co powinny zrobić banki by przygotować się do nowych regulacji? Ile to może

kosztować?

• Co zmieni się w ofercie dla klientów?

• Jak Rekomendacja T może wpłynąć na gospodarkę?

3 © 2010 Deloitte Polska

Celem Rekomendacji T jest ochrona depozytariuszy. Jak może się przełożyć
na rynek kredytów detalicznych?

Wymagalny dochód gospodarstw domowych

Zaostrzenie kryteriów oceny wzrośnie, obciążenia finansowe nie będą
zdolności kredytowej mogły przekraczać 50 lub 65% przychodów
klienta

Zaostrzenie kryteriów
Ograniczenie
Wskaźnik LtV musi zostać obniżony (dotyczy
akceptacji zabezpieczeń dostępności
głównie kredytów hipotecznych)
kredytu
kredytów

Dodatkowe procedury monitoringu, testy

Nowe wymagania w zakresie wartości skrajnych, większe potrzeby
udzielania i obsługi dokumentowe i informacyjne, rozszerzenie
kredytów części procedur na poręczycieli 
zwiększenie kosztów realizacji procesów

4 © 2010 Deloitte Polska

Rekomendacja T najbardziej uderzy w rynek kredytów hipotecznych -
paradoksalnie obostrzenia wyjątkowo mocno uderzą w najzamożniejszych

Kalkulacje
KALKULACJEdla DLA
kredytu w PLN*
KREDYTU W PLN*
Wejście w życie założeń rekomendacji T:

Miesięczny dochód netto

10
• uwzględnienie deprecjacji złotego o 30%, 8
• uwzględnienie wzrostu stóp procentowych o 400

[tys.]
6
p.b.,
4
• stopa procentowa dla kredytu w walucie obcej równa 2
co najmniej stopie procentowej dla kredytu
0
złotowego,
50 200 350 500 650
• zobowiązania finansowe stanowią maksymalnie 50% Wymagany dochód przed rekomendacją T
lub 65% dochodu klienta Wymagany dochód po rekomendacji T Kwota kredytu [tys. PLN]

sprawi, że gospodarstwa domowe będą musiały

legitymować się dochodem wyższym średnio Kalkulacje dla kredytu walutowego
o 44% niż dotychczas w celu uzyskania kredytu Wartość kapitału Dochód
Dochód
(okres spłaty:30 lat, oproc.: 7,15%) przed Zmiana
złotowego o oczekiwanej wartości. po RT**
RT**
Testy wartości skrajnych (ang. stress tests)
odcisną istotne piętno na wielkości podaży …125 000 zł 2 026 zł 2 409 zł 18,90%

kredytów walutowych – ograniczenie uderzy

z największą siłą w klientów zamożnych.
…250 000 zł 3 117 zł 4 818 zł 54,57%

…500 000 zł 6 235 zł 9 637 zł 54,56%

*Szacunki dla kredytu hipotecznego o parametrach: oproc. zmienne, 6,65% w pierwszym roku, okres spłaty 30 lat, koszty obsługi zadłużenia
stanowią nie więcej niż 50% lub 65% dochodów kredytobiorcy, uwzględniono test wartości skrajnych na wzrost stopy procentowej o 400 p.b.
** Dochód wnioskodawcy konieczny do uzyskania kredytu o danej wartości zgodnie z regulacjami przed lub po wdrożeniu Rekomendacji T.
5 © 2010 Deloitte Polska
Rynek kredytów samochodowych również zostanie ograniczony – klienci
otrzymają kredyty niższe o około 10-13%

• Dla kredytów samochodowych banki Kalkulacje dla kredytu samochodowego*

muszą kalkulować ryzyko stopy Kwota kredytu
procentowej równie rygorystycznie jak 80 000,00 PLN
przy kredytach hipotecznych.
70 000,00 PLN

60 000,00 PLN
• Zakładając zmienną stopę procentową
na poziomie 12% w pierwszym roku 50 000,00 PLN

i 7-letni okres kredytowania, kredyt 40 000,00 PLN

o wartości 50 000 zł otrzyma osoba
o dochodach: 1 986 zł. Wcześniej 30 000,00 PLN

wystarczała kwota 1 765 zł, 20 000,00 PLN

przy założeniu, że dane obciążenia
kredytowe są jedynymi 10 000,00 PLN

1 000,00 PLN

1 500,00 PLN

2 000,00 PLN

2 500,00 PLN
500,00 PLN
zobowiązaniami finansowymi
wnioskodawcy.
• Na finansowanie w wysokości 35 000 zł
stać będzie osobę o zarobkach: 1 390 zł dochód przed dochód po Miesięczny dochód netto
Wcześniej wystarczało: 1 236 zł.
*Szacunki dla kredytu o parametrach: oprocentowanie zmienne, 12%
w pierwszym roku, okres spłaty 7 lat, koszty obsługi zadłużenia stanowią nie
więcej niż 50% lub 65% dochodów kredytobiorcy, uwzględniono test
wartości skrajnych na wzrost stopy procentowej o 400 p.b.
6 © 2010 Deloitte Polska
20% społeczeństwa o najniższych dochodach nie będzie miała szans na
uzyskanie kredytu konsumpcyjnego w banku

• Około 20% społeczeństwa o najniższych Kalkulacje dla kredytu konsumpcyjnego*

dochodach, czyli ok. 3 mln osób może Kwota kredytu
12 000,00 PLN
stracić dostęp do kredytów gotówkowych
i ratalnych (szacunki dla najczęściej 10 000,00 PLN

zaciąganych kredytów o wartości 3 000 8 000,00 PLN

PLN).
6 000,00 PLN
• Są to osoby zarabiające pomiędzy 984 PLN
4 000,00 PLN
(płaca minimalna) a 1129 PLN netto.
2 000,00 PLN
• Procesy kredytów ratalnych i gotówkowych
staną się droższe i bardziej 0,00 PLN

1 100,00 PLN

1 300,00 PLN

1 500,00 PLN

1 700,00 PLN

1 900,00 PLN
700,00 PLN

900,00 PLN
skomplikowane zarówno dla banków
i klientów.
• Dla pośredników finansowych obsługa tego
rodzaju kredytów stanie się wymagany dochód przed rekomendacją T Miesięczny dochód netto
najprawdopodobniej nieopłacalna. wymagany dochód po rekomendacji T

*Szacunki dla kredytu o parametrach: oprocentowanie 10%, okres spłaty 12

miesięcy, koszty obsługi zadłużenia stanowią nie więcej niż 50% lub 65%
dochodów kredytobiorcy. Założenia dotyczące wydatków wnioskodawcy:
640 pln (przeciętna kwota przyjmowana obecnie przez banki) oraz 865,10
(minimum socjalne określone przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)

7 © 2010 Deloitte Polska

Agenda

• W jakim stopniu Rekomendacja T wpłynie na dostępność kredytów?

• Które podmioty finansowe skorzystają na wprowadzeniu

Rekomendacji T? Które stracą?

• Co powinny zrobić banki by przygotować się do nowych regulacji? Ile to może

kosztować?

• Co zmieni się w ofercie dla klientów?

• Jak Rekomendacja T może wpłynąć na gospodarkę?

8 © 2010 Deloitte Polska

Istnieje znaczne ryzyko, że wdrożenie Rekomendacji T wywoła efekt
odwrotny do zamierzonego
Kto zyska?
Kto straci?
Największymi beneficjentami wdrożenia
• Klienci Rekomendacji T mogą stać się przede wszystkim
• Banki działające na polskim rynku instytucje, których ten dokument nie dotyczy:

• Pośrednicy finansowi • SKOK-i,

• instytucje parabankowe,
• banki, działające na rynku polskim jako
oddziały,
• banki działające na podstawie licencji
bankowej, których banki - matki/ inne banki
z grupy działają na rynku polskim jako
oddziały.

Potencjalne efekty
• Zaburzenie równowagi konkurencyjnej w sektorze: Na rynku brytyjskim, na którym funkcjonują podobne
obostrzenia, 37% popytu na kredyty, który nie został zrealizowany w bankach jest zaspokajany w instytucjach
parabankowych i na rynku lichwiarzy.
• Brak informacji o wiarygodności i zdolności finansowej klientów – instytucje parabankowe, SKOK-i oraz oddziały
banków zagranicznych nie mają obowiązku raportowania informacji o zadłużeniu i historii spłat swoich klientów.
• Banki będą bardziej skłonne do udzielania kredytów stałym klientom, ze zweryfikowaną historią kredytową.
9

© 2010 Deloitte Polska

Agenda

• W jakim stopniu Rekomendacja T wpłynie na dostępność kredytów?

• Które podmioty finansowe skorzystają na wprowadzeniu Rekomendacji T?

Które stracą?

• Co powinny zrobić banki by przygotować się do nowych regulacji? Ile to

może kosztować?

• Co zmieni się w ofercie dla klientów?

• Jak Rekomendacja T może wpłynąć na gospodarkę?

10 © 2010 Deloitte Polska

Wdrożenie Rekomendacji T może być kosztowne dla banków, które
wcześniej nie zainwestowały w dobre systemy zarządzania ryzykiem (1/2)

Działania konieczne do podjęcia przez banki Ile to może kosztować?

• Wdrożenie nowych procesów, aplikacji, narzędzi i baz • Koszt wdrożenia wymagań

wspierających: Rekomendacji T jest zależy od
• Realizację procesów oceny zdolności i wiarygodności stopnia zaawansowania
kredytowej klienta (zmiany do systemów scoringowych). procesów zarządzania
ryzykiem.
• Realizację monitoringu zdolności finansowej klienta.
• Wiele banków przygotowując
• Realizację monitoringu wartości zabezpieczeń. się do wdrożenia
• Dostęp do danych nt. wiarygodności, zdolności finansowej zaawansowanych metod
oraz wydatków ponoszonych przez klienta i osoby zarządzania ryzykiem
zobowiązane do spłaty. kredytowym (wynikających
z Bazylei 2 i innych
• Reorganizacja aktualnych procesów: rekomendacji KNF) już
• Cykliczne monitorowanie zdolności kredytowej klientów. poniosło znaczne koszty.
• Obsługi kredytów gotówkowych i ratalnych – zmiana • Koszt wdrożenia Rekomendacji
wymogów dokumentowych i informacyjnych. T dla średniej wielkości banku,
• Cykliczny przegląd spłat wszystkich posiadanych kredytów. który stosował proste metody
zarządzania ryzykiem może
• Nowe obowiązki raportowe. wynieść nawet 10 mln PLN.

11 © 2010 Deloitte Polska

Wdrożenie Rekomendacji T może być kosztowne dla banków, które
wcześniej nie zainwestowały w dobre systemy zarządzania ryzykiem (2/2)

Działania konieczne do podjęcia przez banki Ile to może kosztować?

• Opracowanie/aktualizacja wielu regulacji wewnętrznych:

• Wiele banków przeprowadza
• Aktualizacja metodyk przeprowadzania oceny zdolności obecnie procesy
i wiarygodności kredytowej klientów. optymalizujące etatyzację
• Opracowanie nowych metodyk przeprowadzania oceny i zarządzanie zasobami
zdolności kredytowej poręczycieli i osób zobowiązanych do ludzkimi
spłaty zadłużenia.
• Weryfikacja i aktualizacja metodyk oceny zabezpieczeń. • Wdrożenia Rekomendacji T
• Aktualizacja metodyk szacowania rezerw i pomiaru ryzyka. w największych bankach może
• Rozbudowanie i sformalizowanie systemu limitów dla ryzyka wygenerować nawet
kredytowego. kilkadziesiąt dodatkowych
etatów w obszarze oceny
• Konieczność desygnowania nowych zasobów do prowadzenia
wniosków kredytowych oraz
czynności weryfikujących, aktualizujących i monitorujących:
monitorowania ryzyka
• Zabezpieczania – weryfikacja płynności, wartości, dostępu
i możliwości kontroli, monitorowanie.
• Relacje z klientami – konieczność utrzymywania
zewnętrznych baz danych.
• Wiarygodność kredytowa osób zobowiązanych do spłaty –
ocena, monitorowanie.
12 © 2010 Deloitte Polska
Agenda

• W jakim stopniu Rekomendacja T wpłynie na dostępność kredytów?

• Które podmioty finansowe skorzystają na wprowadzeniu Rekomendacji T?

Które stracą?

• Co powinny zrobić banki by przygotować się do nowych regulacji? Ile to może

kosztować?

• Co zmieni się w ofercie dla klientów?

• Jak Rekomendacja T może wpłynąć na gospodarkę?

13 © 2010 Deloitte Polska

Proces udzielania kredytów i pożyczek będzie znacznie dłuższy
i bardziej kompleksowy

Przed udzieleniem kredytu…

• Weryfikacja dochodów i kosztów osób zobowiązanych do spłaty zadłużenia.
Większe wymagania • Konieczność potwierdzania autentyczności oraz zgodności dokumentów wykorzystywanych
dokumentowe do oceny zdolności kredytowej klienta (m.in. limitów w kartach kredytowych, rachunkach
ROR).
• Weryfikacja klienta w wewnętrznych i zewnętrznych bazach danych.
• Weryfikacja oceny płynności, wartości, dostępności i możliwości kontroli przyjmowanych
Weryfikacja zabezpieczeń.
zabezpieczenia

Po udzieleniu kredytu…

• Monitorowanie wiarygodność kredytową osób zobowiązanych do spłaty zadłużenia – Bank

Monitorowanie może się zwrócić o aktualizację danych socjodemograficznych.
sytuacji finansowej

• Bank jest zobowiązany do monitorowania wartości przyjętych zabezpieczeń.

Monitorowanie
wartości poręczenia

Większe wymagania dokumentowe oraz wzrost złożoności czynności w procesie oceny wniosków
kredytowych wpłynie na zwiększenie kosztów kredytu dla klienta.

14 © 2010 Deloitte Polska

Agenda

• W jakim stopniu Rekomendacja T wpłynie na dostępność kredytów?

• Które podmioty finansowe skorzystają na wprowadzeniu Rekomendacji T?

Które stracą?

• Co powinny zrobić banki by przygotować się do nowych regulacji? Ile to może

kosztować?

• Co zmieni się w ofercie dla klientów?

• Jak Rekomendacja T może wpłynąć na gospodarkę?

15 © 2010 Deloitte Polska

Wdrożenie Rekomendacji T niesie za sobą istotne konsekwencje dla sektora
bankowego, które mogą mieć wpływ na rozwój innych sektorów gospodarki

• Wzrost kosztów działalności oraz ograniczenie przychodów.

Sektor • Odpływ klientów: do rynku nieregulowanego oraz za granicę.
finansowy • Pogorszenie jakości informacji na temat wiarygodności i zdolności kredytowej klientów.
• Wzrost udziału kredytów nieregularnych.
Sektor • Ograniczony popyt na kredyty hipoteczne może spowodować spadek popytu w tej sferze
nieruchomości gospodarki.
i budowlany • Szacowane ograniczenie akcji kredytowej w tym obszarze o 2mld złotych*.

Rynek
• Mniejsze potrzeby i możliwości konsumpcji w zakresie tego sektora.
RTV/AGD/
• Możliwość wycofania się pośredników finansowych w tym sektorze.
meblowy

Rynek • Prawdopodobny spadek popytu na nowe samochody i przeniesienie potrzeb na rynek

samochodowy wtórny.

Banki powinny jak najszybciej zaplanować sprawne wdrożenie Rekomendacji T poprzez realizację
następujących kroków:
• Zbadanie wpływu Rekomendacji T na funkcjonowanie oraz potencjał sprzedażowy danego banku.
• Poszukiwanie alternatywnych źródeł przychodów i zmodyfikowanie oferty produktowej.
• Wdrożenie nowych procesów i procedur dostosowanych do wymogów Nadzorcy.
*Żródło: ZBP

16 © 2010 Deloitte Polska

Kontakt

Marcin Zdral - Partner nadzorujący Sektor Rynków Finansowych

E-mail: mzdral@deloitteCE.com, Tel.: (22) 511 06 19

Przemysław Szczygielski - Starszy Menedżer, Dział Zarządzania Ryzykiem

E-mail: pszczygielski@deloitteCE.com, Tel.: (22) 511 07 01

Adam Pietkiewicz – Menedżer, Dział Konsultingu

E-mail: apietkiewicz@deloitteCE.com, Tel.: (22) 511 03 27

Agnieszka Nurska – Kaczor – Starszy Konsultant, Dział Konsultingu

E-mail: anurska@deloitteCE.com, Tel.: (22) 511 06 47

Monika Jezierska – Starszy Konsultant, Dział Zarządzania Ryzykiem

E-mail: mjezierska@deloitteCE.com, Tel.: (22) 511 05 98

17 © 2010 Deloitte Polska

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu, a Swiss Verein, and its
network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity.
Please see http://www.deloitte.com/dtt/cda/doc/content/ce_about_deloitte_VI08.pdf
for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu and its
member firms.

© 2010 Deloitte Polska. Member of Deloitte Touche Tohmatsu

© 2010 Deloitte Polska