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  • Función Autocorrelación Modelos AR

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    Juan Diaz
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    Este documento presenta un informe de un estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos sobre funciones de autocorrelación y modelos autorregresivos. El estudiante analiza diferentes valores de φ en funciones de autocorrelación yt = 0,1 + φyt−1 + et y modelos AR con diferentes números de retardos temporales como ejemplos de procesos autorregresivos.

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    Este documento presenta un informe de un estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos sobre funciones de autocorrelación y modelos autorregresivos. El estudiante analiza diferentes valores de φ en funciones de autocorrelación yt = 0,1 + φyt−1 + et y modelos AR con diferentes números de retardos temporales como ejemplos de procesos autorregresivos.

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    of 4

    Universidad Nacional Mayor de San Marcos

    Facultad de Ciencias Econmicas


    Econometra II

    Primer Trabajo: Funcin de Autocorrelacin

    Alumno
    Cdigo
    Curso
    Docente
    Aula
    Ciclo

    Daz Amorin Juan Jess


    : 13120180
    : Econometra II
    : Diego Vlchez Neira
    : 209-D
    : VII

    Lima, Per - 31 de marzo de 2016

    Funciones de Autocorrelacin : yt = 0,1 + yt1 + et

    = 1,2

    = 1,1

    = 1

    = 0,5

    = 0,7

    = 0,9

    Funciones de Autocorrelacin : yt = 0,1 + yt1 + et

    =1

    = 0,9

    = 0,8

    = 0,6

    = 0,4

    = 0,2
    3

    Modelo AR(5)
    Se ejemplifica el siguiente modelo autorregresivo:
    yt = 0,05 + 0,08yt1 + 0,02yt2 + 0,18yy3 + 0,14yt4 + 0,13yt5 + 0,14yt6 + 0,12yt7 + 0,08yt8

    Proceso AR(8)

    Modelo AR(8)
    Se ejemplifica el siguiente modelo autorregresivo:
    yt = 0,01 + 0,1yt1 + 0,2yt2 + 0,4yy3 + 0,05yt4 + 0,15yt5

    Proceso AR(8)

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