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Comparaisons statistiques
I- Tests d'hypothse II- Tests usuels de comparaison un standard III- Comparaison sur chantillons de deux populations normales
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I. Tests d'hypothse :
I.1. Thorie de Neyman et Pearson : On suppose donne une certaine variable alatoire X dont la loi de probabilit dpend des hypothses que lon dsire tester. Plus prcisment, on suppose quil existe plusieurs hypothses H0, H1, ..., Hn parfaitement connues et que la loi de probabilit dpend de lhypothse vraie. Le test va permettre de porter un jugement sur lhypothse faite et dvaluer le degr de validit du jugement, cela partir de la valeur prise par X.
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I. Tests d'hypothse :
I.1. Thorie de Neyman et Pearson : Nous tudierons dabord le cas o lon fait deux hypothses simples H0 et H1. Etat ralis H0 est ralis Jugement port H0 est vraie H1 est vraie Jugement correct Jugement faux Jugement faux Jugement correct H1 est ralis
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I. Tests d'hypothse :
I.1. Thorie de Neyman et Pearson : On relie maintenant le jugement port lobservation de la variable X, on opre ainsi : - on dit que H0 est vraie si la valeur observe de X, soit x, se trouve dans un certain domaine w, appel rgion dacceptation de lhypothse H0 - on dit que H1 est vraie si la valeur observe nappartient pas w Etat ralis H0 est ralis Jugement port H0 est vraie H1 est vraie Xw Xw Jugement correct 1- Jugement faux Jugement faux Jugement correct 1- H1 est ralis
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I. Tests d'hypothse :
I.1. Thorie de Neyman et Pearson : Un tel mode de raisonnement est appel test dhypothse. Pour choisir le domaine w, on impose en gnral deux conditions : - que la probabilit de commettre lerreur de premire espce (en considrant comme dfavorable ce qui est favorable) soit gale un seuil dtermin choisi a priori aussi faible quon le veut. - que la probabilit de commettre lerreur de deuxime espce (en considrant comme favorable ce qui ne lest pas) soit minimale. La puissance dun test est gale 1-.
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I. Tests d'hypothse :
I.1. Test droite - Test symtrique : Sil sagit de comparer deux hypothses de la forme : H0 : = 0 et H1 : > 0 On est conduit ce quon appelle un test droite, o le risque de premire espce est bloqu droite.
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I. Tests d'hypothse :
I.1. Test droite ( gauche) - Test symtrique : Dans le cas dhypothses de la forme H0 : = 0 et H1 : 0, il apparait logique de rpartir le risque aux deux extrmits de la distribution. Le test est alors un test symtrique.
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III. Comparaison sur chantillons de deux populations normales :
III.1. Comparaison des variances de deux populations normales Le statisticien Snedecor, auteur du test classique que nous allons prsenter, a retenu cette forme et calcul la loi de probabilit de la variable : F(1, 2) = (12 / 1)/ (22 / 2) o 12 et 22 sont deux variables alatoires indpendantes qui suivent des lois du 2 1 et 2 degrs de libert. Dans lhypothse dgalit des variances des deux populations, on a :
suit une loi de Snedecor (n1-1) et (n2-1) degrs de libert. Par consquent, la quantit : f = 1*2 /2*2 est une ralisation, si lhypothse dgalit des variances est vrifie, dune loi de Snedecor.
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III. Comparaison sur chantillons de deux populations normales :
III.1. Comparaison des variances de deux populations normales Cette loi dfinie, la suite des oprations est maintenant bien connue. Se fixant un seuil de probabilit ngligeable, on lit dans la table de Snedecor (n1-1) et (n2-1) degrs de libert les valeurs f1 et f2 correspondant au dessin ci-dessous.
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III. Comparaison sur chantillons de deux populations normales :
III.2. Estimation de 2 En admettant que le rsultat du test prcdent ne soppose pas lhypothse dgalit des variances, il peut savrer utile destimer la valeur commune 2 des variances des deux populations. 1*2 = n1s12/(n1-1) 2*2 = n2s22/(n2-1) Puisque, dans l'hypothse d'galit des variances, n1s12/2 et n2s22/2 sont des variables indpendantes qui suivent des lois du 2 , respectivement (n1-1) et (n2-1) degrs de libert, leur somme (n1s12+ n2s22)/2 suit une loi du 2 (n1+n2-2) degrs de libert. Par consquent, la quantit : *2 = (n1s12+ n2s22)/ (n1+n2-2) calcule partir des observations, est une estimation sans biais de 2, la variance commune aux deux populations.
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III. Comparaison sur chantillons de deux populations normales :
III.3. Comparaison des moyennes de deux populations normales Soient deux populations normales P1 et P2 de moyennes 1 et 2, mais de mme variance 2. Soient n1 et n2 les tailles de deux chantillons prlevs au hasard respectivement dans chacune de ces deux populations.
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III. Comparaison sur chantillons de deux populations normales :
III.3. Comparaison des moyennes de deux populations normales - m1 est une ralisation dune variable M1 normale, de moyenne 1 et de variance 2/n1 - m2 est une ralisation dune variable M2 normale, de moyenne 2 et de variance 2/n2 - s12 et s22 sont des ralisations de variables S12 et S22 telles que la variable (n1s12+ n2s22)/2 suit une loi du 2 (n1+n2-2) degrs de libert et est indpendante de M1 et M2. Par consquent t = (m1-m2)/[*/(1/n1)+(1/n2)] est une ralisation dune loi de Student quil suffit, pour conclure, de placer par rapport lintervalle [-t/2,t/2] correspondant au risque choisi. Si t nappartient pas lintervalle, on dit souvent que la diffrence entre les moyennes observes est significative au risque et, sinon, quelle nest pas significative.