Micha Pazdanowski Instytut Technologii Informacyjnych w Inynierii Ldowej Wydzia Inynierii Ldowej Politechnika Krakowska

Wartoci i wektory wasne

Wektorem wasnym macierzy A[nn ] nazywamy kady niezerowy wektor V , ktry zachowuje kierunek po wykonaniu mnoenia przez t macierz:
A V = V

(1)

Wielko jest wartoci wasn macierzy A odpowiadajc wektorowi wasnemu V . Rzeczywista i symetryczna macierz A posiada wycznie rzeczywiste wartoci wasne, oraz zbir n liniowo niezalenych wektorw wasnych oznaczonych V1 , V2 , ..., Vn . Wektory te oczywicie nie s wyznaczone jednoznacznie, poniewa kady z nich moe zosta pomnoony przez niezerow sta, dalej pozostajc wektorem wasnym (definicja). Kady wektor wasny ma odpowiadajc warto wasn, oznaczon 1 , 2 , ..., n . Wartoci wasne dla danej macierzy s okrelone jednoznacznie. Zbir wszystkich wartoci wasnych macierzy nazywamy spektrum tej macierzy. Rwnaniem charakterystycznym macierzy A nazywamy rwnanie:
det ( A I ) = p ( ) = 0 ,

(2)

w ktrym I [nn ] oznacza macierz jednostkow. Wyraenie stojce po lewej stronie tego rwnania jest wielomianem p stopnia n zmiennej . Tak wic wyznaczenie spektrum macierzy A jest rwnoznaczne z wyznaczeniem wszystkich pierwiastkw rwnania (2). Macierz A jest pierwiastkiem wasnego rwnania charakterystycznego, czyli:
p ( A) = 0 .

(3)

Twierdzenie powysze nosi nazw twierdzenia Cayleya Hamiltona. Ponadto, jeeli q ( x ) jest wielomianem a wartoci wasn macierzy A to q ( ) jest wartoci wasn macierzy q ( A) . Przeksztacenie przez podobiestwo nie zmienia wartoci wasnych macierzy, czyli jeeli istnieje odwracalna macierz P[nn ] to wartoci wasne macierzy P 1 A P i macierzy A s rwne. Przeksztacenie ortogonalne nie zmienia wartoci wasnych macierzy, czyli jeeli istnieje odwracalna macierz Q[nn ] taka, e QT Q = I to wartoci wasne macierzy QT A Q i macierzy A s rwne (wniosek z twierdzenia poprzedniego). Dla symetrycznej dodatnio okrelonej macierzy A i niezerowego wektora X zachodzi zwizek: 0 < min

X T A X max . XT X

(4)

Do oszacowania spektrum wartoci wasnych dowolnej macierzy kwadratowej moemy uy twierdzenia Gerszgorina, natomiast w przypadku symetrycznej macierzy trjdiagonalnej moemy zastosowa cigi Sturma do okrelenia z dowoln dokadnoci przedziaw, w ktrych znajduj si jej poszczeglne wartoci wasne. Numeryczne wyznaczanie wartoci wasnych macierzy jest jednym z bardziej mudnych zada podstawowej analizy numerycznej. Jednak ze wzgldu na zastosowania praktyczne zostao opracowanych wiele metod sucych do rozwizania tego zagadnienia. Metody te mona podzieli na trzy kategorie:

Micha Pazdanowski Instytut Technologii Informacyjnych w Inynierii Ldowej Wydzia Inynierii Ldowej Politechnika Krakowska

metody pozwalajce na znalezienie wszystkich wartoci i wektorw wasnych, np. metody: Jacobiego zwana rwnie metod transformacji ortogonalnych, Lanczosa i Hausholdera w poczenu z metod rozkadu Q R ; metody pozwalajce na wyznaczenie wybranej wartoci i odpowiadajcego jej wektora wasnego, np. metoda potgowa, w oglnoci pozwalajca na wyznaczenie wartoci wasnej najbliszej podanej liczbie i odpowiadajcego jej wektora wasnego; metody pozwalajce na obliczenie grupy wartoci wasnych i odpowiadajcych im wektorw wasnych.

Przed wyborem metody oblicze naley wobec powyszego, ze wzgldu na efektywno czasow oblicze, zastanowi si, czy bd nam potrzebne wszystkie wartoci wasne analizowanej macierzy, czy tylko ich wybrany podzbir, czy te jedna jedyna warto wasna speniajca okrelone warunki. W dalszej czci pracy zajmiemy si dwiema metodami wyznaczania wartoci wasnych rzeczywistej macierzy symetrycznej.
Metoda Jacobiego

Metoda Jacobiego (transformacji ortogonalnych) polega na wykonaniu na wyjciowej macierzy A[nn ] cigu transformacji ortogonalnych, w wyniku ktrych macierz ta zostanie doprowadzona do postaci diagonalnej D[nn ] . W macierzy diagonalnej na przektnej gwnej znajd si wartoci wasne macierzy wyjciowej, natomiast wektory wasne odpowiadajce tym wartociom wasnym bd zapisane w kolumnach macierzy W[nn ] .

A = W D W T ,
gdzie:

(5) (6)

W = Q{m} ... Q{i} ... Q{2} Q{1} .

jest iloczynem macierzy Q{i} definiujcych kolejne transformacje ortogonalne i = 1,2,..., m .

Transformacje ortogonalne s wykonywane w taki sposb, aby kolejno zerowa pary elementw macierzy A rozmieszczonych symetrycznie wzgldem przektnej gwnej i najwikszych co do moduu. Tak wic algorytm metody mona rozbi na nastpujce kroki: 1. Wybr elementu wiodcego transformacji ortogonalnej, czyli wyznaczenie indeksw p i q elementu macierzy A najwikszego co do moduu, a nie lecego na przektnej gwnej tej macierzy:
{ p, q : a{i} = max akli} pq
k ,l =1, 2 ,...,n k l

(7)

2. Wyznaczenie macierzy transformacji Q{i} tak, aby elementy nowej macierzy:

A{i+1} = Q{i}T A{i} Q{i}

speniay warunek:
{i a{i+1} = aqp+1} = 0 , pq

(8)

(9)

i wyznaczenie elementw nowej macierzy A{i+1} .Jak atwo sprawdzi, jeeli macierz Q{i} przyjmiemy jako macierz jednostkow, w ktrej zmieniono jedynie elementy: 2

Micha Pazdanowski Instytut Technologii Informacyjnych w Inynierii Ldowej Wydzia Inynierii Ldowej Politechnika Krakowska

q pp = qqq = c q pq = s , qqp = s

(10)

czyli ostateczna macierz bdzie miaa posta:

1 M p 0 Q {i } = M q 0 M 0
p q

L 0 L 1 M L c L M 1 L s L M L 0 L

0 M s M c M 0

L 0 M L 0 M , L 0 1 M L 0

(11)

to spenienie warunku ortogonalnoci QT Q = I jest rwnoznaczne z zadaniem aby wielkoci oznaczone jako c i s speniay zaleno:
c2 + s2 = 1 .

(12)

Warunek ten jest jednoczenie warunkiem wystarczajcym ortogonalnoci macierzy Q . Jak atwo si przekona, w trakcie transformacji (8) zmieniaj si jedynie elementy macierzy A nalece do wierszy i kolumn opatrzonych wskanikami p i q . Odpowiednie wzory transformacyjne maj posta:
{i {i aqq+1} = s 2 a{i} + c 2 aqq} + 2 s c a{i} pp pq {i +1} {i} {i} {i} 2 2 a pq = c s a pq + c s a pp aqq {i a{i+1} = c 2 a{i} + s 2 aqq} 2 s c a{i} pp pp pq

(13)

{i {i {i arq+1} = s arp} + c arq} {i {i arq+1} = c a{i } s aqr} pr {i {i arq+1} = s a {i } + c aqr} pr

{i {i {i arp+1} = c arp} s arq}

r p, r q ,

(14)

i mona je wyprowadzi na przykad przez bezporednie wykonanie operacji macierzowych wystpujcych w (8). Warunek (9) w poczeniu z rwnaniem (13)3 suy do wyznaczenia c i s dla biecej iteracji. A mianowicie, poniewa:

(c

{i s 2 a{i} + c s a{i} aqq} = 0 pq pp

)
,

(15)

jest rwnowane:

=
oznaczonemu , przy podstawieniu

{i } {i } c 2 s 2 aqq a pp = 2cs 2 a{i} pq

(16)

t=
rwnanie (16) przechodzi w: 3

s c

(17)

Micha Pazdanowski Instytut Technologii Informacyjnych w Inynierii Ldowej Wydzia Inynierii Ldowej Politechnika Krakowska

t 2 + 2 t 1 = 0 ,

(18)

czyli zwyke rwnanie kwadratowe ze wzgldu na pomocnicz zmienn t . Pierwiastki tego rwnania mona wyznaczy posugujc si dobrze znanymi wzorami, jednak, ze wzgldu na popraw stabilnoci numerycznej rozwizania, do wyznaczenia mniejszego z nich korzystniej jest stosowa formu:

t=

sgn ( )

+ 2 +1

(19)

Gdyby jednake byo tak due, e 2 powodowaoby wystpienie bdu nadmiaru w trakcie wykonywania oblicze, naley zastosowa formu: t= 1 2 . (20)

Po wyznaczeniu wartoci zmiennej pomocniczej t powracamy do wyjciowych niewiadomych c i s , korzystajc z zalenoci (12) i (17): c= 1
2

t +1 . s = t c

(21)

3. Obliczenie macierzy wektorw wasnych na podstawie zalenoci: W {i+1} = W {i} Q{i} , (22) przy czym pocztkow macierz W {0} jest macierz jednostkowa. Stosowne wzory transformacyjne przyjm posta:
{i {i {i wrq+1} = s wrp} + c wrq} {i {i {i wrp+1} = c wrp} s wrq}

r = 1,2,..., n ,

(23)

ktra wynika z faktu, e w kolejnych iteracjach zmieniaj si wycznie kolumny p i q macierzy W . 4. Sprawdzenie warunku zakoczenia oblicze: sp{i+1} < sn{i+1} , (24)

w ktrym licznik i mianownik uamka s odpowiednio rwne:

{ sp{i +1} = max aiji +1}
i , j =1, 2 ,...,n i j i =1, 2 ,...,n

sn

{i +1}

= max aii

{i +1}

(25)

dla normy maksimum, lub:

sp{i+1} = sn{i+1} =
1 n n
2

{ (aiji+1} )
n n i =1 j =1 i j n

(26)
2

1 n

{ (aiii+1} )
i =1

Micha Pazdanowski Instytut Technologii Informacyjnych w Inynierii Ldowej Wydzia Inynierii Ldowej Politechnika Krakowska

dla normy redniokwadratowej. Jeeli warunek (24) jest speniony dla narzuconej przez uytkownika dokadnoci , to koczymy obliczenia, w przeciwnym przypadku kontynuujemy prac poczynajc od wyznaczenia nowego elementu wiodcego a{i+1} (7). Tak obrana metoda postpowania bdzie zbiena, poniewa jeli obpq liczymy sum kwadratw elementw macierzy A{i} lecych poza przektn gwn i oznaczymy j przez S {i} :
{ S {i} = aiji}
i =1 j =1 i j n n

( )

(27)

to wprost z (14) wynika, e:

S {i +1} = S {i} 2 a{i} pq

( )

(28)

czyli, e licznik uamka we wzorze (24) bdzie monotonicznie mala do zera w kolejnych iteracjach, a wic dla dowolnie maego dodatniego warunek (24) zostanie speniony po skoczonej liczbie iteracji. Metoda Jacobiego jest efektywna dla macierzy A o niewielkich rozmiarach (rzdu 10). Do prowadzenia oblicze na duych macierzach naley stosowa inne, bardziej efektywne metody, np. metod Hausholdera lub Lanczosa aby doprowadzi macierz wyjciow do postaci trjdiagonalnej a nastpnie metod rozkadu Q R do wyznaczenia wartoci i wektorw wasnych tak zredukowanej macierzy. Algorytm postpowania przedstawia si nastpujco:
1. Wybra element wiodcy (czyli wyznaczy p i q ) (7); 2. Obliczy i t (16), (19); 3. Obliczy c i s (21); 4. Wyznaczy A{i+1} (8) lub (13), (14); 5. Wyznaczy W {i+1} (22) lub (23); 6. Sprawdzi warunek (24).

W zalenoci od wyniku sprawdzenia albo naley wrci do 1., albo zakoczy prac. Dla lepszej ilustracji sposobu postpowania przedstawimy go na przykadzie obliczania wszystkich wartoci wasnych i odpowiadajcych im wektorw wasnych macierzy A[44 ] z dokadnoci

= 0,0001 :
3 2 A = A = 1 4
{0}
2 6 2 1
1 2 4 1 5 7

2 5

(29)

Micha Pazdanowski Instytut Technologii Informacyjnych w Inynierii Ldowej Wydzia Inynierii Ldowej Politechnika Krakowska

Iteracja pierwsza: 1. Element wiodcy (najwikszy co do moduu element macierzy A{0} spoza przektnej gwnej) p = 3, q = 4. 2. Wspczynniki i t :
{0 {0 {0 a33} = 2, a34} = 5, a44} = 7 {0 a {0} a33} 7 + 2 = 44 {0} = = 0,500000 . 2 a34 2 5 sgn( ) sgn( 0,500000) t= = = 0,618034 2 + + 1 0,500000 + ( 0,500000 )2 + 1

(30)

3. Wspczynniki c i s :
c= = 0,850651 . t +1 ( 0,618034)2 + 1 s = t c = 0,618034 0,850651 = 0,525731
2

(31)

4. Macierz A{1} : 1 {0} 0 Q = 0 0 0 0 0 1, 000 1 0 0 0,000 = 0 c s 0,000 0,000 0 s c

0 , 000 1, 000 0 , 000 0 , 000 0 , 000 0 , 000 0 , 000 0 , 000 0 ,851 0 , 526 0 , 526 0 ,851

(32)

A{1} = Q{0}T A{0} Q{0} = 1,000 0,000 0,000 0,000 3 0 000 1 000 0 000 0 000 = 0,,000 0,,000 0,,851 0,,526 2 0,000 0,000 0,526 0,851 1 4 5. Macierz W {1} : W {1} = W {0} Q{0} = 1 = 0 0 0
0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

2 1 4 6 2 1 2 7 5 1 5 2

1,000 0,000 0,000 0,000 3,000 2,000 2,954 2,877 0,000 1,000 0,000 0,000 = 2,000 6,000 1,176 1,902 . 2 954 1 1 090 0 000 0 000 0 000 0 0 0,,000 0,,000 0,,851 0,,851 2,,877 1,,176 0,,000 10,,090 902 526 526

(33)

1,000 0,000 0 000 0,,000

0 , 000 1, 000 0 , 000 0 , 000

0 , 000 0 , 000 0 , 000 0 , 000 0 ,851 0 , 526 0 , 526 0 ,851

1,000 = 0,000 0 000 0,,000

0 , 000 1, 000 0 , 000 0 , 000

0 , 000 0 , 000 0 , 000 0 , 000 0 ,851 0 , 526 0 , 526 0 ,851

(34)

6. Warunek zakoczenia oblicze (w normie maksimum):

{ sp{1} = max aij1} = 2,953575
i , j =1, 2 , 3, 4 i j

(35)

sn = max aii = 10,090170

i =1, 2 , 3, 4

{1}

{1}

sp{1} 2,953575 = = 0,292718 > , sn{1} 10,090170

(36)

czyli konieczne jest wykonanie nastpnej iteracji.

Micha Pazdanowski Instytut Technologii Informacyjnych w Inynierii Ldowej Wydzia Inynierii Ldowej Politechnika Krakowska

Iteracja druga: 1. Element wiodcy (najwikszy co do moduu element macierzy A{1} spoza przektnej gwnej) p = 1, q = 3 . 2. Wspczynniki i t :
{1 {1 {1 a11} = 3, a13} = 2,953575, a33} = 1,090170 {1 a {1} a11} 1,090170 3 . = 33 {1} = = 0,323308 2 a13 2 2,953575 sgn( ) sgn( 0,323308) t= = = 0,727657 2 + + 1 0,323308 + ( 0,323308)2 + 1

(37)

3. Wspczynniki c i s : c= = 0,808588 . t +1 ( 0,727657)2 + 1 s = t c = 0,727657 0,808588 = 0,588375

2

(38)

4. Macierz A{2} : c {1} 0 Q = s 0 0 1 0 0 s 0 c 0 0 0 ,809 0 0,000 = 0 0,588 0 1

0 , 000 0 , 588 0 , 000 1, 000 0 , 000 0 , 000 0 , 000 0 , 000 0 ,809 0 , 000

. 0 , 000 1, 000

(39)

A{2} = Q{1}T A{1} Q{1} = 0,809 0,000 0,588 0,000 3,000 2,000 2,954 2,877 0,809 0,000 0,588 0,000 5,149 0,926 0,000 2,326 000 1 000 0 926 6 000 1 902 000 1 000 2 000 000 1 1 902 = 0,,588 0,,000 0,,809 0,,000 2,,954 6,,176 1,,176 0,,000 0,,588 0,,000 0,,809 0,,000 = 0,,000 2,,127 2,,127 1,,693 . (40) 0 000 0 0 000 1 059 0 000 0 0 000 1 090 0,000 0,000 0,000 1,000 2,877 1,902 0,000 10,090 0,000 0,000 0,000 1,000 2,326 1,902 1,693 10,090 5. Macierz W {2} : W {2} = W {1} Q{1} = 1,000 = 0,,000 0,000 0 000
0 , 000 0 , 000 1, 000 0 , 000 0 , 000 0 ,851 0 , 000 0 ,526

0,809 0,000 0 , 526 0,588 0 ,851 0 , 000

0 , 000 0 , 000

0 , 000 0 ,588 0 , 000 1, 000 0 , 000 0 , 000 0 , 000 0 , 000 0 ,809 0 , 000

0,809 = 0,000 0 , 000 0,,501 1, 000 0 309

0 , 000 0 , 588 1, 000 0 , 000 0 , 000 0 , 000 0 , 688 0 , 425

. 0 , 526 0 ,851
0 , 000 0 , 000

(41)

6. Warunek zakoczenia oblicze (w normie maksimum):

{ sp{2} = max aij2} = 2,326205
i , j =1, 2 , 3, 4 i j

,
{2}

(42)

sn

{2}

= max aii = 10,090170

i =1, 2 , 3, 4

sp{2} 2,326205 = = 0,230542 > , sn{2} 10,090170

(43)

czyli dalej konieczne jest wykonanie nastpnej iteracji.

Micha Pazdanowski Instytut Technologii Informacyjnych w Inynierii Ldowej Wydzia Inynierii Ldowej Politechnika Krakowska

Iteracja trzecia: 1. Element wiodcy (najwikszy co do moduu element macierzy A{2} spoza przektnej gwnej) p = 1, q = 4 . 2. Wspczynniki i t :
{2 {2 {2 a11} = 5,149190, a14 } = 2,326205, a44} = 10,090170 {2 a {2} a11} 10,090170 5,149190 . = 44 {2} = = 3,275584 2 a14 2 2,326205 sgn( ) sgn( 3,275584) t= = = 0,149245 2 + + 1 3,275584 + ( 3,275584 )2 + 1

(44)

3. Wspczynniki c i s : c= = 0,989046 . t +1 ( 0,149245)2 + 1 s = t c = 0,149245 0,989046 = 0,147610

2

(45)

4. Macierz A{3} : c {2} 0 Q = 0 s 0 1 0 0 0 0 1 0 s 0 , 989 0 0,000 = 0 0,000 0,148 c

0 , 000 0 , 000 0 ,148 1, 000 0 , 000 0 , 000 0 , 000 0 , 000 0 , 000

. 0 , 000 0 , 989
0 , 000

(46)

A{3} = Q{2}T A{2} Q{2} = 0,989 0,000 0,000 0,148 5,149 0,926 0,000 2,326 0,989 0,000 0,000 0,148 5, 496 1,196 0, 250 0,000 000 0 000 1 6 000 1 745 0 000 1 0 926 6 000 1 902 1 = 0,,000 0,,000 0,,000 0,,000 0,,000 2,,127 2,,127 1,,693 0,,000 0,,000 0,,000 0,,000 = 0,,196 2,,127 2,,127 1,,674 . (47) 0 000 000 1 250 1 059 000 1 000 0 000 1 059 0,148 0,000 0,000 0,989 2,326 1,902 1,693 10,090 0,148 0,000 0,000 0,989 0,000 1,745 1,674 10,437 5. Macierz W {3} : W {3} = W {2} Q{2} = 0,809 000 = 0,,501 0 0,309
0 , 000 0 , 588 1, 000 0 , 000 0 , 000 0 , 000 0 , 688 0 , 425

0,989 0,000 0 , 526 0,000 0 ,851 0 ,148

0 , 000 0 , 000

0 , 000 0 , 000 0 ,148 1, 000 0 , 000 0 , 000 1, 000 0 , 000 0 , 000

0 , 000

0,800 = 0,000 0 , 000 0,, 417 0 , 989 0 432

0 , 000 0 , 588 0 ,119 1, 000 0 , 000 0 , 000 0 , 000 0 , 688 0 , 425

. 0 , 594 0 , 796
0 , 000

(48)

6. Warunek zakoczenia oblicze (w normie maksimum):

{ sp{3} = max aij3} = 2,127302
i , j =1, 2 , 3, 4 i j

,
{3}

(49)

sn

{3}

= max aii = 10,437343

i =1, 2 , 3, 4

sp{3} 2,127302 = = 0,203816 > , sn{3} 10,437343

(50)

czyli dalej konieczne jest wykonanie nastpnej iteracji.

Micha Pazdanowski Instytut Technologii Informacyjnych w Inynierii Ldowej Wydzia Inynierii Ldowej Politechnika Krakowska

Ostatecznie po wykonaniu 11 iteracji otrzymujemy: D A

{11}

5,661 = 0,,000 0,000 0 000 0,836 = 0,,119 0,346 0 410

0 , 000 0 , 000 6 , 626 0 , 000 0 , 000 0 ,103 0 , 001 0 , 000

, 0 , 000 11,137
0 , 000 0 , 001

(51)

W W i warunek zakoczenia oblicze:

{11}

0 , 327 0 , 414 0 ,154 0 ,883 0 ,109 0 , 318 0 , 350 0 , 794 0 , 276

, 0 , 489 0 ,809
0 , 288

(52)

{ sp{11} = max aij11} = 0,000265

i , j =1, 2 , 3, 4 i j

,
{11}

(53)

sn

{11}

= max aii
i =1, 2 , 3, 4

= 11,137200

sp{11} 0,000265 = = 0,000067 < , sn{11} 11,137200

(54)

podczas gdy wartoci cise macierzy D i W s rwne odpowiednio: D=A

{}

5,661 = 0,,000 0,000 0 000 0,836 = 0,,119 0,346 0 410

0 , 000 0 , 000 6 , 626 0 , 000 0 , 000 0 ,103 0 , 000 0 , 000 0 , 327 0 ,109

, 0 , 000 11,137
0 , 000 0 , 000

(55)

W =W

{}

0 , 414 0 , 794

0 ,883 0 , 350 0 , 288 0 , 318 0 , 276

. 0 , 489 0 ,809
0 ,154

(56)

Jak wida przyjcie warunku zakoczenia oblicze w normie maksimum z dopuszczalnym poziomem bdu = 0,0001 pozwolio na wyznaczenie wszystkich wartoci i wektorw wasnych macierzy A z dokadnoci co najmniej trzech cyfr znaczcych.
0.3

0.2

0.1

zk

10

12

0.1

0.2

0.3 k

Rys. 1. Bd metody Jacobiego w normie maksimum (k liczba iteracji). 9

Micha Pazdanowski Instytut Technologii Informacyjnych w Inynierii Ldowej Wydzia Inynierii Ldowej Politechnika Krakowska

Metoda potgowa

Metoda potgowa w wersji podstawowej suy do wyznaczenia maksymalnej co do moduu wartoci wasnej i odpowiadajcego jej wektora wasnego. Jeeli jednak wykorzystamy fakty, e wartoci wasne macierzy odwrotnej s odwrotnociami wartoci wasnych macierzy danej oraz e modyfikacja macierzy polegajca na dodaniu do elementw jej przektnej gwnej pewnej liczby d powoduje przesunicie wszystkich wartoci wasnych tej macierzy o t sam liczb d (przesunicie widma), moemy przy pomocy metody potgowej wyznaczy warto wasn najblisz dowolnej liczbie. Metoda potgowa polega na wykonaniu cigu mnoe przyjtego wektora startowego przez macierz, ktrej dominujcej wartoci wasnej i odpowiadajcego wektora wasnego poszukujemy. Procedura taka jest rwnoznaczna pomnoeniu wektora startowego przez macierz wyjciow podniesion do potgi rwnej liczbie iteracji. Wektor bdcy iloczynem zmierza wtedy do wektora odpowiadajcego najwikszej wartoci wasnej, sam warto wasn moemy natomiast obliczy z wyraenia zwanego ilorazem Rayleigha (4). Uzasadnienie poprawnoci metody jest nastpujce. Rozwamy dowolny wektor X {0} oraz cig operacji mnoenia tego wektora przez macierz A[nn ] : X {1} = A X {0} X {2} = A X {1} = A2 X {0} . M X {k +1} = A X {k } = A A ... A X {0} = Ak +1 X {0}

(57)

Poniewa kady wektor w przestrzeni n wymiarowej mona przedstawi jako kombinacj liniow wektorw wasnych naszej macierzy, to w szczeglnoci: X {0} = j V j
j =1 n

(58)

gdzie V j oznacza j ty wektor wasny a j mnonik. Przyjmijmy ponadto, dla prostoty zapisu, e wartoci wasne s uporzdkowane w kolejnoci od najwikszej do najmniejszej co do moduu (wskanik j ). Podstawiajc (58) do (57)3 otrzymujemy: X {k +1} = Ak +1 j V j = j Ak +1 V j
j =1 j =1 n n

(59)

Poniewa, na mocy definicji problemu wasnego, zachodzi zwizek: Ak +1 V j = kj +1 V j to ostatni czon wyraenia (59) jest rwny: , (60)

j Ak +1 V j = j kj+1 V j
j =1 j =1

(61)

co, po wycigniciu przed znak sumy dominujcej wartoci wasnej ostatecznie prowadzi do nastpujcej zalenoci, wicej wektor X {k +1} z wartociami i wektorami wasnymi macierzy A :
X
{k +1}

k +1 1

k +1 n j j V j . j =1 1

(62)

10

Micha Pazdanowski Instytut Technologii Informacyjnych w Inynierii Ldowej Wydzia Inynierii Ldowej Politechnika Krakowska

Zgodnie z wczeniejszym zaoeniem 1 jest dominujc wartoci wasn, czyli zachodzi zaleno:

j < 1 dla j 1 , 1
a wic gdy k to j 1
k +1

(63)

0 . Jak z tego wida lim X {k } = V1 , 1 =

k

{k X sk+1} {k X sk}

(64)

We wzorze (64) symbol sk oznacza dowolnie wybran skadow wektora. Ze wzgldu na stabilno numeryczn procedury, po kadym kroku potgowym (57) nowo uzyskany wektor X {k +1} normalizujemy, czyli zastpujemy wektorem W {i +1} o tym samym kierunku i zwrocie, ale dugoci rwnej 1, czyli W {i +1}T W {i +1} = 1 (gdyby tej operacji nie wykona to dugo wektora po kolejnych krokach albo rosa by do nieskoczonoci, jeeli dugo wektora startowego bya wiksza od jednoci, albo malaa do zera w przeciwnym przypadku) a wartoci wasnej nie obliczamy wprost ze wzoru (64) ale z ilorazu Rayleigha: {k } = 1 X {k }T A X {k } = W {k }T X {k +1} . X {k }T X {k } (65)

Oczywicie po kadej iteracji naley sprawdzi warunki zakoczenia oblicze w postaci bdu zbienoci wartoci wasnej i wektora wasnego:
w = {k +1} {k } {k +1}
{k +1}

< < v

(66)

wv = W

{k }

Poniewa tempo zbienoci wartoci wasnej jest znacznie wysze ni tempo zbienoci wektora wasnego, dobr wartoci i v powinien by wykonywany rozwanie, zwaszcza dla duych macierzy. W szczeglnoci naley si zastanowi, czy w dalszej analizie s nam potrzebne zarwno warto jak i odpowiadajcy jej wektor wasny, a jeeli tak, to czy musz by wyznaczone tak samo precyzyjnie. Przy sprawdzaniu warunku (66)2 naley mie na uwadze fakt, e jeeli dominujca warto wasna jest ujemna, to wektory bdce kolejnymi przyblieniami odpowiadajcego jej wektora wasnego co iteracja bd zmieniay zwrot na przeciwny. Ostateczny algorytm metody wyglda nastpujco: Wyznaczy wektor startowy X {0} majc na wzgldzie fakt, e jego dobr moe mie znaczcy wpyw na liczb wykonanych iteracji. Oczywicie, jak atwo si domyli, im wektor startowy jest bliszy poszukiwanemu wektorowi wasnemu, tym mniej iteracji trzeba bdzie wykona;
1. Znormalizowa wyznaczony wektor W {k } = 2. Wykona krok potgowy X {k +1} = A W {k } ; 3. Obliczy iloraz Rayleigha {k +1} = W {k }T X {k +1} ;

X {k } X {k }T X {k }

11

Micha Pazdanowski Instytut Technologii Informacyjnych w Inynierii Ldowej Wydzia Inynierii Ldowej Politechnika Krakowska

4. Sprawdzi warunek (66).

W zalenoci od wyniku sprawdzenia albo naley wrci do 1., albo zakoczy prac. Dla lepszej ilustracji sposobu postpowania przedstawimy go na przykadzie obliczania dominujcej wartoci wasnej i odpowiadajcego jej wektora wasnego macierzy A[44 ] z poprzedniego przykadu (29) dokadnoci = v = 0,0001 . W tym celu przyjmijmy wektor pocztkowy X [{40]} : 1 X {0} = 1 . 1 1 Iteracja pierwsza: 1. Normalizacja: W 2. Krok potgowy: X 3. Iloraz Rayleigha: =W
{0} {0}T
1 0 , 500 1 1 0,500 . = = 4 1 0,,500 1 0 500

(67)

{0}

1 X {0}T X {0}

{0}

(68)

{1}

= A W

{0}

3 = 2 1 4

2 6 2 1

1 2 2 5

0,500 0, 000 0,500 = 1,500 . 5 0,500 2, 000 3, 500 7 0 , 500

4 1

(69)

{1}

0,000 1 = [0,500 0,500 0,500 0,500] 2,,500 = 1,500000 . 000 3,500

(70)

4. Warunki zakoczenia oblicze mog by sprawdzone dopiero po drugiej iteracji, w takim razie powracamy do punktu 1. i kontynuujemy obliczenia. Iteracja druga: 1. Normalizacja: W 2. Krok potgowy: 3 {2} {1} 2 X = A W = 1 4 3. Iloraz Rayleigha: 2,092 3 {1} = W {1}T X {2} = [0,000 0,349 0, 465 0,814] 5,,836 = 10,797297 . 8,696 370 (73)
2 6 2 1 1 2 2 5

{1}

1 X {1}T X {1}

{1}

0 ,000 0 ,000 1 1 0 = 2 ,,500 = 0 ,,349 . 000 18,5 3 ,500 0 ,465 814 0, 000 2, 092 3 1 0 , 349 0, 465 = 5,,836 . 5 696 8, 370 7 0 ,814
4

(71)

(72)

12

Micha Pazdanowski Instytut Technologii Informacyjnych w Inynierii Ldowej Wydzia Inynierii Ldowej Politechnika Krakowska

4. Warunki zakoczenia oblicze: w = {1} {0}

{0}

10,797297 + 1,500000 = 0,861076 > 10,797297 0,500 0,000 0 , 349 = 0, 465 ( 1) 0,,500 = 1,141277 > v 0,500 0,814 0 500 Iteracja trzecia: , (74)

wv = W {1} W {0}

czyli konieczne jest wykonanie nastpnej iteracji. 1. Normalizacja: W 2. Krok potgowy: X 3. Iloraz Rayleigha: =W
{2} {2}T {2}

1 X {2}T X {2}

{2}

2,092 0,190 1 3 348 = 5,,836 = 0,,517 . 696 0 11,026944 8,370 0,759 0,190 1, 255 0,348 = 3,500 . 5 0,517 5,334 9 , 003 7 0 , 759
4 1

(75)

{3}

= A W

{2}

3 = 2 1 4

2 6 2 1

1 2 2 5

(76)

{3}

1, 255 3 = [0,190 0,348 0,517 0,759] 5,,500 = 11,044677 . 9,334 003

(77)

4. Warunki zakoczenia oblicze: w = {2} {1} {2} = 11,044677 + 10,797297 = 0,022398 > 11,044677 0,000 0,190 0 0 , 348 = 0,517 ( 1) 0,,349 = 0,204110 > v 0,465 0,759 814 , (78)

wv = W {2} W {1}

czyli dalej konieczne jest wykonanie nastpnej iteracji. W toku dalszych oblicze mona si przekona, e po omiu iteracjach: w = {8} {7}
{8}

11,137020 + 11,136601 = 0,000038 < 11,137020 0,150 0,154 0 , 291 = 0, 490 ( 1) 0,, 292 = 0,003910 > v 0 ,489 0,808 0 808 , (79)

wv = W {8} W {7}

czyli zosta speniony warunek (66)1 (bd zbienoci ze wzgldu na warto wasn), a po 15 iteracjach:

13

Micha Pazdanowski Instytut Technologii Informacyjnych w Inynierii Ldowej Wydzia Inynierii Ldowej Politechnika Krakowska

w =

{15} {14}
{15}

11,137200 + 11,137200 = 0,00000001 < 11,137200 0,154 0,154 0 , 288 = 0, 489 ( 1) 0,, 288 = 0,000057 < v 0,809 0 ,489 0 809 . (80)

wv = W {15} W {14}

czyli zosta speniony warunek (66)2 (bd zbienoci ze wzgldu na wektor wasny). Jak wida, uzyskanie takiej samej dokadnoci w przypadku wektora wasnego, jak w przypadku wartoci wasnej wymaga wykonania okoo dwukrotnie wikszej liczby iteracji. Efektywno (tempo zbienoci) metody potgowej zaley od wartoci ilorazu 2 1 , gdy X {k +1} X {k } = k k n n j j k k = 1 (1 1) 1 V1 + ( j 1) j V j = 1 c1 V1 + c j V j , j =2 1 j = 2 1 n k 1 c1 V1 + k c j V j , = 2 , 1 1 j =2

(81)

gdzie c j = ( j 1) j , j = 1,2,..., n s staymi wspczynnikami rozkadu. Ze wzoru (81) wynika, e tempo, z jakim wektor X zmierza do wektora wasnego V1 jest szacowane od gry przez warto tego ilorazu. Najgorsza sytuacja wystpi wtedy, gdy iloraz jest rwny jeden, czyli wartoci te rni si jedynie znakiem. W kolejnych iteracjach wystpi oscylacje pomidzy dwoma przeciwnymi wartociami bez szans na spenienie warunku zakoczenia oblicze. Najlepsza sytuacja natomiast (a zatem rwnie najwiksze przyspieszenie oblicze) nastpi wtedy, gdy iloraz ten bdzie mia najwiksz moliw dla danej macierzy warto. Sytuacja taka pojawi si, gdy 2 = n . Mona do niej doprowadzi przez odpowiednie przesunicie widma wartoci wasnych wyjciowej macierzy o warto opt = ( 2 + n ) 2 . (82)

Naley w tym celu najpierw moliwie precyzyjnie oszacowa wartoci wasne 2 i n (na przykad korzystajc z cigw Sturma) a nastpnie przeksztaci macierz A[nn ] odejmujc od wszystkich elementw jej przektnej gwnej skadnik opt
A' = A opt I

(83)

gdzie I [nn ] oznacza macierz jednostkow, i dalsze obliczenia prowadzi na tak uzyskanej macierzy
A['nn ] , dla ktrej bdzie zachodzi warunek '2 = 'n . Po zakoczeniu iteracji naley oczywicie

powrci do wartoci wasnej macierzy wyjciowej, dodajc do wyniku oblicze metod potgow opt . Wyznaczony w trakcie tych oblicze wektor wasny nie wymaga adnych modyfikacji, gdy przesunicie widma nie ma wpywu na jego skadowe.

14

Micha Pazdanowski Instytut Technologii Informacyjnych w Inynierii Ldowej Wydzia Inynierii Ldowej Politechnika Krakowska
10

0 0.1 0.01 n wn 1 .10 1 .10 1 .10 1 .10 1 .10 1 .10

3

10

12

14

n,n

Rys. 2. Zbieno metody potgowej dla dominujcej wartoci wasnej ( ) i odpowiadajcego jej wektora wasnego ( w ) w kolejnych iteracjach ( n ), skala logarytmiczna.
Metoda iteracji odwrotnej

Metoda iteracji odwrotnej moe by uwaana za wariant metody potgowej sucy do wyznaczenia wartoci wasnej macierzy, najbliszej zeru. Podstaw merytoryczn tej metody jest cytowane wyej twierdzenie, e wartoci wasne macierzy odwrotnej s odwrotnociami wartoci wasnych macierzy danej. Sposb postpowania jest podobny jak poprzednio, z jednym zastrzeeniem dotyczcym kroku potgowego. W najprostszej postaci metody iteracji odwrotnej formalnie zastpujemy macierz A macierz A1 a dalej obliczenia prowadzimy jak w metodzie potgowej. Jednak taki sposb postpowania jest mao efektywny numerycznie, gdy zoono obliczeniowa procedury odwracania macierzy jest dua. Jest jednak prosty sposb uniknicia tej operacji. Wystarczy w tym celu w kroku potgowym zamiast operacji mnoenia macierzy przez wektor: X {k +1} = A1 X {k } , rozwiza ukad liniowych rwna algebraicznych: A X {k +1} = X {k } . (85) Aby rozwizanie ukadu rwna byo efektywne naley zastosowa jedn z metod opartych na dekompozycji macierzy (rozkad L LT jeeli macierz jest dodatnio okrelona, rozkad L U w przeciwnym przypadku), gdy dekompozycji dokonujemy jednokrotnie, natomiast ukad rwna musimy rozwiza w trakcie kadej iteracji. Taka procedura postpowania jest efektywna, gdy macierz A jest pena lub prawie pena. Jeeli natomiast mamy do czynienia z macierz A , ktra jest rzadka, korzystniejsze moe okaza si zastosowanie procedury iteracyjnej rozwizania ukadu liniowych rwna algebraicznych. Ostatecznie, w przypadku metody iteracji odwrotnej algorytm postpowania przedstawia si nastpujco: Wyznaczy wektor startowy X {0} ; (84)

15

Micha Pazdanowski Instytut Technologii Informacyjnych w Inynierii Ldowej Wydzia Inynierii Ldowej Politechnika Krakowska

1. Znormalizowa wyznaczony wektor W {k } =

X {k } X {k }T X {k }

2. Wykona krok potgowy A X {k +1} = W {k } przez rozwizanie ukadu liniowych rwna algebraicznych; 3. Obliczy iloraz Rayleigha {k +1} = W {k }T X {k +1} ; 4. Sprawdzi warunek (66).

W zalenoci od wyniku sprawdzenia albo naley wrci do 1., albo zakoczy prac. Jeeli metod iteracji odwrotnej zastosujemy do macierzy po przesuniciu widma wartoci wasnych o liczb d (83), uzyskamy zbieno rozwizania nie do najbliszej zeru wartoci wasnej macierzy wyjciowej a do wartoci wasnej najbliszej tej zadanej liczbie. W ten sposb mona, stosujc wariant metody potgowej, wyznaczy dowoln warto wasn macierzy.
Uoglniony problem wasny

Uoglnionym problemem wasnym nazywamy zadanie w postaci:

A V = B V

(86)

Jeeli wyznacznik macierzy B jest rny od zera zadanie takie mona formalnie sprowadzi do standardowego problemu wasnego przez obustronne pomnoenie przez macierz B 1 , co prowadzi do: B 1 A V = V . (87) Takie postpowanie ma jednak zasadnicz wad spowodowan numeryczn zoonoci procedury (odwracanie macierzy), oraz moliwoci utraty stabilnoci w trakcie oblicze. Ponadto, jeeli macierz B jest pasmowa (czsty przypadek) to macierz odwrotna do niej najczciej taka nie jest, co w przypadku duych zada moe by kopotliwe. Jeeli macierz B jest symetryczna i dodatnio okrelona moliwy jest nastpujcy sposb postpowania, polegajcy na zastosowaniu rozkadu L LT : B = L LT co po podstawieniu do (86) daje: A X = L LT X a po lewostronnym pomnoeniu przez L1 : L1 A X = L1 L LT X = LT X Jeeli dokonamy teraz podstawienia: LT X = Y , czyli X = LT Y , (91) . (90) , (89) , (88)

to problem (86) sprowadzimy do standardowego problemu wasnego (1), z wartociami wasnymi zachowanymi z zadania (86), ale zmienionymi wektorami wasnymi:
1 L4A LT 1 24 Y = Y 3 C

(92)

ktry moemy rozwiza na przykad jedn z przedstawionych powyej metod. Znajc wektory wasne problemu (92) moemy w kadej chwili wrci do wektorw wasnych zadania wyjciowego (86), korzystajc z zalenoci (91). Jeeli natomiast w trakcie rozwizywania zadania (86) meto16

Micha Pazdanowski Instytut Technologii Informacyjnych w Inynierii Ldowej Wydzia Inynierii Ldowej Politechnika Krakowska

d potgow przy uwzgldnieniu zalenoci (88) chcemy unikn koniecznoci odwracania macierzy L i LT moemy zastosowa procedur postpowania przedstawion poniej: Dokona rozkadu L LT macierzy B i przyj wektor startowy Y {0} ;
1. Znormalizowa wyznaczony wektor W
{k }

Y {k } Y {k }T Y {k }

2. Obliczy wektor X {k } rozwizujc ukad liniowych rwna algebraicznych LT X {k } = W {k } ; 3. Obliczy wektor Y {k +1} rozwizujc ukad liniowych rwna algebraicznych L Y {k +1} = A X {k } , co jest rwnoznaczne wykonaniu kroku potgowego; 4. Obliczy iloraz Rayleigha {k +1} = W {k }T Y {k +1} ; 5. Sprawdzi warunek (66).

Dokadnie tak samo jak we wczeniej rozwaanych przykadach, jeeli warunek (66) zosta speniony, koczymy obliczenia, w przeciwnym razie wracamy do 1. W tym miejscu warto zwrci uwag na fakt, e w trakcie oblicze (punkt 2.) w kadej iteracji jest znajdowany wektor wasny oryginalnego problemu wasnego (86), tak wic nie naley go oblicza ponownie na zakoczenie pracy. Przedstawiony powyej sposb postpowania zastosujemy do wyznaczenia dominujcej wartoci wasnej uoglnionego problemu wasnego opisanego symetrycznymi macierzami A[44 ] i B[44 ] , z dokadnoci = v = 0,0001 :

2 A = 1 3 2 4 B = 2 2 8
1. Normalizacja: W 2. Ukad rwna:
L X
T

1 3 6 2

3 6 4 1

4 , B = 2 1 2 3 8
2

2 10 5 10

2 5 9 2

. 2 46
8 10

(93)

Operacje wstpne rozkad macierzy B i wektor startowy Y {0} :

2 10 5 10 2 5 9 2

2 = L LT = 1 2 1 46 4
8 10

0 3 2 2

0 0 2 1

2 0 0 0 5 0
0 0

1 3 0 0

1 2 2 0

1 , Y {0} = 1 . 1 1 5 1
4

(94)

Iteracja pierwsza:
1 0 , 500 1 1 0,500 . = = 4 1 0,,500 1 0 500

{0}

1 Y {0}T Y {0}

{0}

(95)

{0}

=W

{0}

2 0 0 0

1 3 0 0

1 2 2 0

0,167 0,500 X {0} = 0,500 X {0} = 0,033 . 1 0, 200 0,500 5 0 , 500 0,100
4

(96)

17

Micha Pazdanowski Instytut Technologii Informacyjnych w Inynierii Ldowej Wydzia Inynierii Ldowej Politechnika Krakowska

3. Ukad rwna: L Y
{1}

= A X

{0}

2 1 1 4

0 3 2 2

0 0 2 1

2 Y {1} = 1 0 3 5 2
0 0

1 3 6 2

3 6 4 1

0,167 0,550 0, 033 Y {1} = 0, 239 . 1 0, 200 0,536 3 0 ,100 0,543

2

(97)

4. Iloraz Rayleigha:

=W

{0}

{0}T

{1}

= [0,500

0 , 500 0 , 500

0,550 0 , 239 = 0,391111 . 0 , 500 ] 0 , 536 0,543

(98)

5. Warunki zakoczenia oblicze mog by sprawdzone dopiero po drugiej iteracji, w takim razie powracamy do punktu 1. i kontynuujemy obliczenia. Iteracja druga: 1. Normalizacja: W 2. Ukad rwna:
L X
T

{1}

1 Y {1}T Y {1}

{1}

0,550 0,567 1 246 239 = 0,,536 = 0,,552 . 0 0 0,941591 0,543 0,559

0,706 0,567 X {1} = 0, 246 X {1} = 0,065 . 1 0,332 0,552 5 0,112 0,559
4

(99)

{1}

=W

{1}

2 0 0 0

1 3 0 0

1 2 2 0

(100)

3. Ukad rwna:

2 L Y {2} = A X {1} 1 1 4
4. Iloraz Rayleigha:

0 3 2 2

0 0 2 1

2 Y {2} = 1 0 3 5 2
0 0

1 3 6 2

3 6 4 1

0,706 1, 060 0,065 Y {2} = 0, 686 . 1 0,332 1, 428 3 0 ,112 1, 233

2

(101)

=W

{1}

{1}T

{2}

= [0,567

0 , 246 0 , 552

1,060 0 , 686 0 , 559 ] = 2,248323 . 1, 428 1, 233

(102)

5. Warunki zakoczenia oblicze: w = {1} {0}

{0}

2,248323 0,391111 = 0,826043 > 2,248323

wv = W

{1}

{0}

0,567 0,500 = 0,,246 0,,500 = 1,092649 > v 0,552 0,500 0 559 0 500

(103)

czyli konieczne jest wykonanie nastpnej iteracji.

18

Micha Pazdanowski Instytut Technologii Informacyjnych w Inynierii Ldowej Wydzia Inynierii Ldowej Politechnika Krakowska

Iteracja trzecia: 1. Normalizacja: W 2. Ukad rwna:

2 LT X {2} = W {2} 0 0 0
1 3 0 0 1 2 2 0 2

{2}

1 Y {2}T Y {2}

{2}

1,060 0, 467 1 0 = 0,,686 = 0,,302 . 629 1 428 5,153832 1, 233 0,543

0,671 0, 467 X {2} = 0,302 X {2} = 0,073 . 1 0,369 0, 629 5 0,109 0,543
4

(104)

(105)

3. Ukad rwna: L Y
{3}

= A X

{2}

2 1 1 4

0 3 2 2

0 0 2 1

2 {3} 1 Y = 0 3 5 2
0 0

1 3 6 2

3 6 4 1

0,671 1,080 {3} 0 , 747 0 , 073 Y = 1,374 . 1 0,369 3 0 ,109 1, 279

2

(106)

4. Iloraz Rayleigha:

=W

{2}

{2}T

{3}

= [0, 467

0 , 302 0 , 629

1, 080 0 , 747 = 2,288566 . 0 , 543] 1, 374 1, 279

(107)

5. Warunki zakoczenia oblicze: w = {2} {1} {1}

2,288566 2,248323 = 0,017584 > 2,288566

wv = W {2} W {1}

0, 467 0,567 = 0,,302 0,,246 = 0,138843 > v 0,629 0,551 0 543 0 559

(108)

czyli konieczne jest wykonanie nastpnej iteracji. W toku dalszych oblicze mona si przekona, e po siedmiu iteracjach: w = {7} {6}
{7}

2,290751 2,290603 = 0,000065 < 2,290751

wv = W {7} W {6}

0, 467 0, 464 = 0,,319 0,,313 = 0,011241 > v 0,609 0,617 0 556 0 554

(109)

czyli zosta speniony warunek (66)1 (bd zbienoci ze wzgldu na warto wasn), a po 22 iteracjach: w = {22} {21}
{22} {22}

2,290918 2,290918 = 0,000000004 < 2,290918

{21}

wv = W

0 ,466 0 ,466 = 0 ,,317 0 ,,317 = 0,000097 < v 0 ,612 0 ,612 0 555 0 555
19

(110)

Micha Pazdanowski Instytut Technologii Informacyjnych w Inynierii Ldowej Wydzia Inynierii Ldowej Politechnika Krakowska

czyli zosta speniony warunek (66)2 (bd zbienoci ze wzgldu na wektor wasny). Jak wida, uzyskanie takiej samej dokadnoci w przypadku wektora wasnego, jak w przypadku wartoci wasnej w tym przypadku wymaga wykonania okoo trzykrotnie wikszej liczby iteracji.
10

0 0.1

10

12

14

16

18

20

22

0.01 1 .10 n wn 1 .10 1 .10 1 .10 1 .10 1 .10 1 .10

3

n,n

Rys. 3 Zbieno metody potgowej dla dominujcej wartoci wasnej ( ) i odpowiadajcego jej wektora wasnego ( w ) w kolejnych iteracjach ( n ) uoglnionego problemu wasnego, skala logarytmiczna.

20