Curso Inferencia

Estad stica Miguel Angel Chong R. miguel@sigma.iimas.unam.mx

6 de septiembre del 2011

Miguel Chong

Series de tiempo

Variables aleatorias bidimensionales Si el resultado del experimento aleatorio que hacemos da como resultado dos observaciones conjuntas entonces tenemos una variable aleatoria bidimensional (X , Y ). Este vector puede ser cualquier punto del plano R R. Cada entrada del vector es una variables aleatorias unidimensionales con su respectivo campo de variaci on o rango que nos determinan el rango del vector conjunto. El vector aleatorio (X , Y ) tendr a un campo de variaci on y una funci on distribuci on de probabilidad, que denotaremos FX Y (, ) o distribuci on conjunta, donde FX Y (x , y ) = = P ({X x } {Y y }) P (X x , Y y ) .

A partir de la FX Y (x , y ) podemos obtener FX (x ) y FY (y ) de la siguiente manera FX (x ) = limy FX Y (x , y ) y FY (y ) = limx FX Y (x , y ) ,

a estas funciones las llamaremos las funciones de distribuci on marginales.

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Series de tiempo

La manera de denir FX Y (x , y ) nos permite calcular la probabilidad de un rect angulo, en t erminos de la funci on de distribuci on conjunta FX Y (, ). Supongamos que x1 < x2 y y1 < y2 , entonces la probabilidad del rect angulo (x1 , x2 ] (y1 , y2 ] est a dada por: P (x1 < X x2 , y1 < Y y2 ) = = P (X x2 , Y y2 ) P (X x1 , Y y2 ) P (X x2 , Y y1 ) + P (X x1 , Y y1 ) FX Y (x2 , y2 ) FX Y (x1 , y2 ) FX Y (x2 , y1 ) + FX Y (x1 , y1 ) .

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Series de tiempo

Propiedades de FX Y (, )
1

Se verica que para FX Y (, )

1

Si y0 es un valor jo y x es una variable entonces FX Y (x , y0 ) es continua por la derecha. Si x0 es un valor jo y y es una variable entonces FX Y (x0 , y ) es continua por la derecha

FX Y (, ) cumple lo siguiente
1 2 3

limx FX Y (x , y ) = 0 limy FX Y (x , y ) = 0 y limx ,y FX Y (x , y ) = 1.

Y si x1 < x2 y y1 < y2 , entonces FX Y (x2 , y2 ) FX Y (x1 , y2 ) FX Y (x2 , y1 ) + FX Y (x1 , y1 ) 0.

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Variables Aleatorias bidimensionales discretas Una variable aleatoria bidimensional es discreta cuando las dos variables que componen al vector tienen una distribuci on discreta y por lo tanto (X , Y ) toma una cantidad nita o numerable de puntos con masa positiva. Supongamos que el rango del vector aleatorio son los puntos {(x1 , y1 ) , (x2 , y2 ) , (x3 , y3 ) , . . .} donde P [X = xi , Y = yi ] > 0,

entonces debe pasar que

i =1

P [X = xi , Y = yi ] = 1.

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Variables Aleatorias bidimensionales continuas Una variable aleatoria bidimensional es continua cuando la funci on de distribuci on FX Y : R2 R es continua y existe una funci on fX Y : R2 R que llamaremos funci on de densidad conjunta, que cumple con
x y

FXY (x , y ) =

fXY (u , v ) dvdu ,

adem as de que fXY (x , y ) 0 para todo (x , y ) R2 y por u ltimo fXY (x , y ) dydx = 1.

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Independencia entre variables aleatorias Diremos que las variables aleatorias X y Y son independientes, si y s olo si FX Y (x , y ) = FX (x ) FY (y ) para todo (x , y ) R2 o tambi en si fX Y (x , y ) = fX (x ) fY (y ) para todo (x , y ) R2 . Podemos hablar de vectores aleatorios de dimensi on mayor a tres. Supongamos que tenemos n variables aleatorias unidimensionales X1 , X2 , . . . , Xn . Entonces podemos denir la La funci on de distribuci on conjunta de X1 , X2 , . . . , Xn como FX1 X2 Xn : Rn [0, 1] dada por FX1 X2 Xn (x1 , x2 , . . . , xn ) = P (X1 x1 , X2 x2 , . . . , Xn xn ) . Si suponemos independencias entre las variables aleatorias X1 , X2 , . . . , Xn entonces tenemos que FX1 X2 Xn (x1 , x2 , . . . , xn ) = =
i =1 n

P (X1 x1 ) P (X2 x2 ) . . . P (Xn xn )

n

P (Xi xi )

=
i =1

F (xi ) .

o equivalentemente
n

fX1 X2 Xn (x1 , x2 , . . . , xn )
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=
i =1

fXi (xi ) .

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Esperanza La esperanza (matem atica), valor esperado o media de una v.a. X es un promedio ponderado de acuerdo a la distribuci on probabilidad. El valor esperado o esperanza de una v.a. X, lo denotaremos por E (X ), y lo calcularemos como sigue:
x Rango(X ) x P (X xfX

= x)

si la v.a.X es discreta, si la v.a.X es continua.

E (X ) =

(x ) dx

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