Ne poti contacta la:

Telefon: 0725.224.001 ; 0725.224.002 ; 0725.224.003 Email: office@forex-investment.ro

http://www.forex-investment.ro/

Cum sa tranzactionezi cele mai importante valute, cum ar fi Euro, in timpul orelor active
De David Rodriguez, Strategist Cantitativ, Traducerea si Adaptarea Mihai Iacob pt. Forex Optim Invest si FxTrader
15 Decembrie 2011 11:01 GMT

Rezumat: Orele de tranzactionare din timpul sesiunii Nord-Americane au tendinta de a fi orele cele mai dificile de tranzactionat datorita nivelului mare de volatilitate a pieteti. Strategiile de tranzactionare de tip breakout au rezultate bune in medii volatile, asadar, daca intentionati sa tranzacionati in acest interval, urmariti utilizarea strategiilor de breakout. Studiile noastre anterioare ne-au aratat ca traderii pot avea rezultate bune tranzactionand doar in timpul orelor mai putin active, intrucat profitabilitatea per total tinde sa fie mai buna atunci cand pietele sunt mai putin volatile. Dar daca nu poti tranzactiona atunci cand pietele sunt linistite? Iata cateva sfaturi pentru traderii care vor sa fie in piata in perioadele cele mai volatile.

Profitability By Time Frame Top 5 Traded Pair Eastern Time = Profitabilitatea in functie de timp Top 5 perechi tranzactionate Ora de Est Hour of Day (New York Time) = Ora (dupa Ora New York-ului)

Ne poti contacta la:

Telefon: 0725.224.001 ; 0725.224.002 ; 0725.224.003 Email: office@forex-investment.ro

http://www.forex-investment.ro/

Graficul de mai sus subliniaza ca majoritatea clientilor FXCM au rezultate proaste tranzactionand 5 dintre cele mai populare perechi valutare in timpul sesiunii Nord-Americane. Comparandu-le cu volatilitatea, vom vedea ca aceste rezultate proaste sunt corelate direct cu intoarcerile rapide de pret, aceasta perioada a zilei fiind cea mai volatila. Graficul urmator ne arata media miscarilor pe ora, in pipsi, pt. EUR/USD, cea mai populara pereche valutara. Puteti observa ca cel mai bun rezultat coincide cu perioada din zi in care volatilitetea este la nivelul cel mai scazut, de ex. sesiunea de tranzactionare din Asia.

Average Hourly Moves by Hour of Day in EURUSD = Miscarea medie pe ora, in functie de ora din zi, pt. EURUSD Hour of Day in Eastern Time (New York) = Ora in functie de ora de Est, (New York) Average Pips = Media Pipsi Asia Session = Sesiunea din Asia In articolul anterior am aratat ca strategia de tranzactionare foarte populara pe baza RSI-ului avea rezultate semnificativ mai bune daca limitam tranzactionarea doar la intervalele cu cea mai mica volatilitate, adica intre 2 PM si 6 AM ora de Est (New york).

Ce Strategie sa Folosesc pt. a Tranzactiona in Timpul sedintei din USA?

Asa cum am spus si mai devreme, ii sfatuim pe traderi sa tranzactioneze in timpul orelor cu volatilitate scazuta datorita riscului pe care il presupune aceasta, precum si datorita rezultatelor mai bune pe care le-am vazut ca urmare a aplicarii strategiilor de range de catre clientii FXCM. Dar, unii traderi prefera sa tranzactioneze in timpul orelor volatile din sesiunea

Ne poti contacta la:

Telefon: 0725.224.001 ; 0725.224.002 ; 0725.224.003 Email: office@forex-investment.ro

http://www.forex-investment.ro/

din USA. Deci, daca aveti de gand sa procedati astfel, asigurati-va ca aplicati strategia adecvata la momentul potrivit. Nu incerca sa tranzactionezi in range. Fa exact contrariul: tranzactioneaza breakout-uri.

Ce este un Breakout?
Un Breakout apare atunci cand o valuta care a stat intr-un interval sparge nivelul de suport sau rezistenta, trecand de acel interval. Atunci cand se intampla acest lucru, miscarea pretului are tendinta de a fi foarte mare, creand o oportunitate de tranzactionare. Iata un exemplu, pe graficul de 1 zi, in care EUR/USD a fluctuat intr-un interval timp de 2 luni. Puteti vedea ca, din momentul in care a spart acest interval, miscarea a fost rapida si foarte mare.

Cum tranzactionezi Breakout-urile?

Tranzactionarea breakout-urilor este aproape opusul strategiilor de tranzactionare in range. Cand pretul creste, trecand de nivelul de rezistenta, cumparati. Cand acesta scade, trecand de suport, vindeti. In ex. de mai sus, un trader de range ar fi vandut in partea de sus a intervalului si probabil ar fi pierdut bani. In schimb, un trader de breakout va cumpara.

Model de Strategie: Spargerea Intervalului

Strategia de breakout a intervalului este destul de simpla si a avut rezultate bune in decursul timpului. Sistemul stabileste intervalul in interiorul caruia s-a miscat cursul, avand linia de sus la nivelul pretului celui mai mare si linia de jos la nivelul pretului celui mai mic pe parcursul ultimelor 20 de bare. Pe graficul de mai jos, linia de sus este albastra, iar cea de jos este rosie. Linia punctata verde indica tranzactiile profitabile generate de sistem, in timp ce linia punctata rosie arata tranzactiile care au avut ca rezultat pierdere.

Ne poti contacta la:

Telefon: 0725.224.001 ; 0725.224.002 ; 0725.224.003 Email: office@forex-investment.ro

http://www.forex-investment.ro/

Vom vinde perechea valutara atunci cand pretul scade sub baza intervalului. Daca pretul se intoarce rapid, tranzactia va fi inchisa in pierdere. Dar, daca pretul continua sa scada, vom avea un profit din ce in ce mai mare, o data ce piata sa misca in favoarea noastra. Deci, putem astfel intelege, ca si concept, ca acest sistem de tranzactionare va functiona foarte bine in timpul perioadelor cu volatilitate mare, atunci cand sunt sparte intervalele. Haideti sa testam acest sistem, uitandu-ne la performanta pe care a avut pe EUR/USD, in decursul ultimilor ani:

Strategia de Breakout a Intervalului pt. perechea EURUSD, in perioada 20012011, Graficul de 60minute

Ne poti contacta la:

Telefon: 0725.224.001 ; 0725.224.002 ; 0725.224.003 Email: office@forex-investment.ro

http://www.forex-investment.ro/
Equity = Active Sistemul de tranzactionare brakout a avut rezultate destul de bune, per total, si foarte bune in timpul perioadei cu volatilitate mare a pietei de la sfarsitul anului 2009. Dar a inregistrat si perioade cu rezultate mai putin bune. Avand in vedere ca strategiile de breakout au tendinta de a functiona mai bine in perioade cu volatilitate crescuta, cum putem instructa sistemul sa tranzactioneze doar in aceste momente?

Cand ar Trebui sa Tranzactionez Strategii de Breakout?

Zilnic publicam Procentele de Volatilitate pe pagina de Analiza Tehnica a DailyFX. Procentul de Volatilitate este rezultat din pretul optiunilor FX. Cu cat este mai mare numarul, cu atat traderii de optiuni se aspteapta ca volatilitatea sa creasca. Putem folosi aceste procente pentru a stabili cand este mai bine sa folosim anumite strategii. Cand procentul volatilitatii este mare, vom tranzactiona strategii de breakout. Atunci cand este mic, vom incerca sa le evitam.

Symbol = Perechea valutara Trend = Trend-ul Volatility = Volatilitatea Analysis Chart = Grafic de Analiza Tehnica

Aplicand strategia de Breakout de mai sus, o simpla optimizare arata ca strategia se imbunatateste remarcabil atunci cand aplicam filtre. In continuare, am simulat 2 cazuri. In primul caz strategia va deschide pozitii doar cand Procentul Volatilitatii este mai mare de 50%. In cel de al 2-lea, doar cand este peste 75%. Dupa cum se poate observa pe graficul urmator, in ambele cazuri au rezultat randamente mai bune decat in cazul de baza, adica daca am fi lasat strategia sa tranzactioneze tot timpul.

Ne poti contacta la:

Telefon: 0725.224.001 ; 0725.224.002 ; 0725.224.003 Email: office@forex-investment.ro

http://www.forex-investment.ro/

Channel Breakout Strategy Filtered = Strategia de Brakout cu Filtru Equity = Active Base Channel Brakout = Strategia de Brakout de baza

Pt. filtrul 50% strategia va tranzactiona doar in jumatate din cazuri. Cu filtrul de 75% sistemul va tranzactiona doar in 25% din cazuri. In timp, cea cu filtrul de 50% s-a dovedit a evita multe tranzactii perdante, in acelasi timp nedeschizand doar cateva dintre tranzactiile profitabile. Aceasta a avut cele mai bune rezultate in decursul timpului, luand in calcul profitul net, si, de asemenea, a evitat si multe tranzactii perdante. Filtrul de 75% impiedica si mai mult deschiderea de pozitii atat bune cat si proaste. In timp ce rezultatul general pe parcursul ultimilor 6 ani nu este la fel de bun ca in cazul aplicarii filtrului de 50%, totusi au fost doar cateva cazuri de pierdere semnificativa. Deci, daca luam in considerare factorul risc, o preferam pe cea cu filtrul de 75%, intrucat aceasta are doar cateva tranzactii perdante. Astfel ne putem bucura de profituri, micsorand riscurile de pierdere.

Planul Jocului: Ce Strategie sa Folosesc?

Cand volatilitatea este peste 75%, tranzactioneaza folosind o strategie de breakout. Datele noastre ne arata ca in decursul ultimilor 10 ani multi traderi forex nu au avut succes tranzactionand in perioade cu volatilitate mare. Asa cum aratam in articolul anterior, in general recomandam tranzactionarea valutelor europene in timpul orelor din afara programului de lucru, folosind o strategie de range, intrucat aceasta abordare tinde sa aduca cele mai bune rezultate si se potriveste cel mai bine cu modul in care tranzactioneaza majoritatea clientilor FXCM.

Ne poti contacta la:

Telefon: 0725.224.001 ; 0725.224.002 ; 0725.224.003 Email: office@forex-investment.ro

http://www.forex-investment.ro/

Traderii care vor sa tranzactioneze in timpul orelor cu cea mai mare volatilitate ar trebui sa utilizeze alte strategii, adica mai degraba strategii de brakout decat de range. Tranzactionarea breakout-urilor au cele mai bune rezultate raportate la riscuri atunci cand sunt utilizate doar in zilele cu cea mai mare volatilitate. Putem folosi Procentele Volatilitatii DailyFX pt. a vedea asteptarile traderilor de optiuni FX in ceea ce priveste volatilitatea in perioada urmatoare. Atunci cand procentul este peste 75%, brakout-urile au o probabilitate mult mai mare de a se produce, deci urmariti aceste oportunitati.

Model de Strategie: Tranzactionarea Breakout-ului pe un Grafic de 60 de Minute

Pt. modele noastre, am folosit una dintre cele mai comune si mai simple strategii de tranzactionare a breakout-ului, pe un grafic de 60 de minute. Regula de Intrare: Cand cursul trece peste cel mai mare nivel din ultimele 20 de bare, cumpara la pretul din piata la deschiderea urmatoarei bare. Cand cursul scade sub cel mai mic nivel din ultimele 20 de bare, vinde la pretul pietei la deschiderea urmatoarei bare. Filtru: Strategia va deschide pozitii noi doar atunci cand Procentul Volatilitatii este peste nivelul specificat (cum ar fi 50% sau 75% din exemplele anterioare). Regula de Iesire: Strategia va inchide pozitiile si va schimba directia in care deschide tranzactii noi atunci cand este generat semnalul in sens invers. Asa cum am aratat mai devreme, pt. perechea EUR/USD aceasta strategie a avut cele mai bune rezultate ajustate in functie de riscuri, din ultimii 6 ani, atunci cand a fost aplicat filtrul de tranzactionare doar in cazul in care Procentul Volatilitatii este mai mare de 75%.

Caracteristicile Traderilor de Succes

Acest articol face parte din seria noastra despre Caracteristicile Traderilor de Succes. Articolul 1: Care Este Greseala nr. 1 pe care o fac Traderii Forex? Articolul 2: Care este cel mai potrivit moment al zilei pt. a tranzactiona Forex? Articolul 4: Cat capital sa investesc in Forex? Pe parcursul ultimelor 4 luni, echipa de cercetare a DailyFX a studiat tendintele de tranzactionare ale clientilor FXCM, folosind baza de date enorma a FXCM. Am parcurs un numar imens de statistici si rapoarte de tranzactionare, anonime, pentru a raspunde la o singura intrebare: Ce ii separa pe traderii de succes de traderii care nu au succes? Am utilizat aceste resurse unice pentru a evidentia cateva bune practici pe care le aplica traderii de succes, cum ar fi: cel mai potrivit moment al zilei pt. a tranzactiona forex, nivelul adecvat de levier, cele mai bune perechi valutare si multe altele.