Chapitre 9

Introduction aux probl`emes

devolution : Lequation de la
chaleur instationnaire
9.1 Position du probl`eme
La temperature u(x, t) dun corps de volume , de densite , de chaleur
specique c et de conductivite thermique k est regie au cours du temps par
lequation :
c
u
t
= div(k gradu) + f x et t [0, T]
o` u f represente la puissance volumique fournie au corps .
Si la conductivite k est constante, lequation se reduit `a :
c
u
t
= k u + f x et t [0, T]
Ce probl`eme du premier ordre en temps est le mod`ele des probl`emes paraboliques.
La determination de la solution necessite de xer une condition initiale en
temps : valeur de la temperature u au temps 0.
u(x, 0) = u
0
(x)
On dit que le probl`eme est un probl`eme `a valeur initiale ou probl`eme de Cauchy.
Dautre part, un certain nombre de conditions aux limites sur la fronti`ere du
domaine peuvent etre prises en compte pour determiner compl`etement la solution.
225
226
Conditions de type Dirichlet lorsque la temperature est xee sur une partie
de la fronti`ere
Conditions de type Neumann si le ux thermique est xe (nul dans le cas
dun materiau isole thermiquement)
Conditions de type Fourier dans le cas le plus general dun echange convectif
avec le milieu exterieur, etc, comme dans le cas stationnaire.
Remarque 9.1.1 (solution stationnaire) Lorsque la temperature ne depend
plus du temps (regime permanent ou stationnaire), on retrouve lequation dej` a
etudiee :
_
div(k gradu) = f x
+ Conditions aux limites sur
9.2

Etude mathematique de lequation monodi-
mensionnelle
Nous allons maintenant donner les principales proprietes caracteristiques des
probl`emes de type paraboliques en nous appuyant, pour simplier, sur le cas
de lequation de la chaleur monodimensionnelle.
9.2.1 Le mod`ele de la barre innie
Considerons tout dabord le mod`ele de la barre innie, sans apport de chaleur
et dont la temperature est initialement donnee. Il est clair que, selon le premier
principe de la thermodynamique, la temperature de la barre doit decrotre au
cours du temps. Ecrivons lequation du mod`ele :
_

_
Trouver u : (x, t) u(x, t) telle que :

t
u(x, t) =

2
x
2
u(x, t) x IR et t [0, T]
u(x, 0) = u
0
(x) donnee
Soit F(, t) la transformee de Fourier de u denie par :
F(, t) =
_
+

exp(2ix) u(x, t) dx
La transformation de Fourier de lequation :

t
u(x, t) =

2
x
2
u(x, t)
227
secrit :

t
F(, t) + 4
2

2
F(, t) = 0
F(, 0) est la transformee de Fourier de la condition initiale u
0
. La resolution de
lequation dierentielle du premier ordre en temps ci-dessus donne donc :
F(, t) = exp(4
2

2
t) F(, 0)
Or
exp(4
2

2
t) = F(
1

4t
exp(
x
2
4t
))
et
F(f g) = F(f) F(g)
Donc la transformee de Fourier de la solution u est egale `a la transformee du
produit de convolution de u
0
et
1

4t
exp(
x
2
4t
). Ceci donne, par transformation
de Fourier inverse, lexpression classique de la solution u :
u(x, t) =
1
2

t
_
+

exp(
(x y)
2
4t
) u
0
(y) dy
9.2.2 Proprietes fondamentales de la solution
Nous en deduisons les proprietes fondamentales de la solution u du probl`eme
de la chaleur.
1. La solution en un point particulier depend de la condition initiale en tous
les points du domaine. Le domaine de dependance de la solution setend au
domaine tout entier.
2. Une perturbation en un point quelconque de la solution initiale inuence
immediatement la valeur en tout point de la solution u. On dit que la vitesse
de propagation est innie.
3. La valeur ponctuelle de la solution decrot au cours du temps.
4. t doit etre positif. Le phenom`ene est irreversible, on ne peut pas remonter
le temps.
5. Enn, loperateur de la chaleur a un eet regularisant. Pour une condition
initiale dans L
2
(), la solution u est C

pour tout temps t > 0 (voir un

exemple en gure 9.1).
228
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
Fig. 9.1 Eet regularisant de loperateur de la chaleur. On voit ici la suite de
solutions en temps `a partir dune condition initiale en fonction porte discontinue
9.2.3 Le mod`ele de la barre nie avec conditions aux
limites de Dirichlet homog`enes
On consid`ere une barre de longueur L dont la temperature est xee `a zero
aux extremites. Lequation de la temperature au cours du temps secrit :
_

t
u(x, t) =

2
x
2
u(x, t) +f(x, t) x [0, L] et t [0, T]
u(x, 0) = u
0
(x) donnee : condition initiale
u(0, t) = u(L, t) = 0 : conditions aux limites de Dirichlet homog`enes
Les fonctions
k
denies par

k
(x) = sin(
k
L
x) pour k = 1, 2, ...n, .. (9.1)
sont fonctions propres de loperateur

2
x
2
avec conditions de Dirichlet homog`enes
associees aux valeurs propres
k
=
k
2

2
L
2
. Dautre part les fonctions
k
forment
une famille orthogonale de L
2
[0, L].
Exprimons la solution u comme combinaison lineaire des
k
u(x, t) =

k
u
k
(t)
k
(x)
229
et supposons connu un developpement de f sous la meme forme :
f(x, t) =

f
k
(t)
k
(x)
En reportant ces expressions de u et de f dans lequation aux derivees partielles,
on obtient un ensemble dequations dierentielles en temps independantes pour
chaque k.
d u
k
dt
+
k
2

2
L
2
u
k
=

f
k
dont la solution secrit :
u
k
(t) = u
k
(0) exp(
k
2

2
L
2
t) +
_
t
0
exp(
k
2

2
L
2
(t s))

f
k
(s) ds
Dans le cas particulier f = 0, on trouve :
u
k
(t) = u
k
(0) exp(
k
2

2
L
2
t)
On admet la convergence dans L
2
[0, L] de la serie de Fourier de coecients u
k
(t)
vers la solution u du probl`eme et ceci t. Do` u lexpression de la solution
u(x, t) =

k
u
k
(0) exp(
k
2

2
L
2
t) sin(
k
L
x)
Remarque 9.2.1 (importante) La decomposition en modes propres presentee
ci-dessus est possible en raison de la propriete essentielle de linearite du
probl`eme de la chaleur. Elle rev`ele une propriete fondamentale de loperateur de la
chaleur : son eet de lissage. En eet la decroissance des modes en exp(
k
2

2
L
2
t)
est dautant plus rapide que le nombre donde k est grand. Les hautes frequences
sont donc amorties les premi`eres. Cet eet de lissage a des consequences positives
pour lapproximation numerique, car des erreurs locales dinitialisation ou de
calcul, qui correspondront `a des modes de frequence elevee, seront immediatement
amorties.
9.3 Lequation bi ou tridimensionnelle
Reprenons le probl`eme initial de la chaleur et considerons pour simplier un
probl`eme de Cauchy en temps `a conditions aux limites de Dirichlet homog`enes
en espace.
_

t
u(x, t) = u(x, t) + f(x, t) x et t [0, T]
u(x, 0) = u
0
(x) donnee : condition initiale
u
|

(x, t) = 0 : conditions aux limites de Dirichlet homog`enes

230
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
0.5
0
0.5
1
1.5
2
Fig. 9.2 Eet de lissage de loperateur de la chaleur. La condition initiale est
sin(x) + sin(10x). On observe la decroissance immediate des oscillations en
sin(10x) avant que le mode fondamental ne commence `a decrotre.
9.3.1 Formulation variationnelle
Pla cons-nous, pour simplier lexpose, dans le cas dun domaine plan. La
formulation variationnelle du probl`eme sobtient, comme dans le cas stationnaire,
par multiplication par des fonctions tests independantes du temps appartenant `a
lespace H
1
0
(), compte tenu des conditions aux limites choisies. Apr`es integration
en espace sur le domaine et integration par parties par la formule de Green,
on obtient le probl`eme variationnel :
_

_
Trouver pour tout t [0, T], u : (x, y, t) u(x, y, t) telle que :
__

t
u(x, y, t) v(x, y) dxdy +
__

gradugradv dxdy
=
__

f(x, y, t) v(x, y) dxdy v H

1
0
()
u(x, y, 0) = u
0
(x, y) donnee
On admet le resultat dexistence et dunicite de la solution de ce probl`eme
devolution. A chaque instant t, la fonction u consideree comme fonction des
variables despace x, y appartient alors `a lespace H
1
0
()
Notons (., .) le produit scalaire de L
2
(), et a : (u, v) a(u, v) la forme
bilineaire elliptique dans H
1
0
() :
a(u, v) =
__

gradugradv dxdy
231
On obtient lecriture suivante de la formulation variationnelle du probl`eme
parabolique ci-dessus :
_

_
Trouver pour tout t [0, T], u : (x, y, t) u(x, y, t) telle que :
(
u
t
, v) + a(u, v) = (f, v) v H
1
0
()
u(x, y, 0) = u
0
(x, y) donnee
On rappelle lellipticite de a dans H
1
0
. Donc il existe une constante strictement
positive telle que :
a(v, v) v
2
1,2
v H
1
0
9.3.2 Propriete de dissipation de lenergie
En prenant v = u(x, y, .) dans la formulation variationnelle, on obtient
1
2
d
dt
u
2
0,
+ a(u, u) = (f, u)
o` u .
0,
designe la norme de L
2
()
Utilisons alors lellipticite de a et la majoration de la norme de L
2
par la norme
H
1
a(u, u) u
2
V
u
2
0,
on obtient :
1
2
d
dt
u
2
0,
+u
2
0,
f
0,
u
0,
do` u :
d
dt
u
0,
+u
0,
f
0,
Multiplions alors les deux membres de linegalite par e
t
, on obtient
d
dt
[e
t
u(t)
0,
] e
t
f
0,
et en integrant en temps de 0 `a T :
u(T)
0,
e
T
u
0

0,
+
_
T
0
e
(Tt)
f(t)
0,
dt
On observe `a nouveau, dans le cas o` u f est nulle, cest `a dire en labsence de source
de chaleur, la decroissance en temps de la norme L
2
de la solution. Remarquons
que cette decroissance de la norme L
2
de la solution est exponentielle en temps.
232
Cette propriete de decroissance, damortissement ou de dissipation denergie est
caracteristique des probl`emes paraboliques. Elle est particuli`erement favorable
pour lapproximation numerique. En eet, toute perturbation survenant `a un
instant donne, et en particulier une perturbation due `a des erreurs de calcul, est
amortie exponentiellement au cours du temps. Il est important que les schemas
numeriques utilises respectent ce comportement dissipatif au cours du temps.
Signalons enn que la technique precedente permet dobtenir sans diculte
lunicite de la solution u.
9.4

Etude des schemas de dierences nies dans
le cas monodimensionnel
9.4.1 Introduction
Une premi`ere methode pour resoudre numeriquement les probl`emes devolution
consiste `a discretiser le probl`eme continu par dierences nies. Pla cons nous dans
le cas monodimensionnel dune barre de longueur L pour simplier. On choisit une
discretisation reguli`ere de [0, L] en intervalles de longueur x tels que L = Mx
et une discretisation de lintervalle de temps [0, T] en pas de temps de longueur
t tels que T = Nt. Notons x
j
le point jx et t
n
le temps nt. Notons u
n
j
la
valeur de la solution approchee au point x
j
et au temps t
n
.
Denition 9.4.1 Un schema aux dierences nies est dit schema ` a p pas en
temps si les valeurs u
n+1
j
des solutions approchees au temps t
n+1
sont fonctions des
valeurs aux p instants precedents, soit aux temps t
n
, t
n1
, ...t
np+1
. En particulier,
un schema est dit `a un pas si les u
n+1
j
ne dependent que des u
n
j
.
Les deux principales proprietes dun schema numerique sont :
lordre du schema qui mesure la precision ou erreur de troncature mathematique
commise en rempla cant les derivees partielles exactes par leurs approximations
sous formes de dierences divisees. Lordre est determine par des developpements
de Taylor obtenus en injectant dans lecriture du schema numerique la fonction
solution continue exacte du probl`eme dierentiel.
la stabilite du schema concerne levolution du vecteur des valeurs approchees
de la solution aux points x
j
au cours des temps t
n
(et non plus la solution
exacte continue) dans le cas concret o` u t et x ne tendent pas vers zero, mais
ont des valeurs xees. Numeriquement, ce crit`ere est relatif `a la propagation et
lamplication des erreurs darrondis, la condition minimale de stabilite impose
233
que le vecteur de composantes u
n
j
reste borne pour tout n [0, N]. Sinon, il nest
meme pas calculable. Si lon desire de plus que la solution approchee reproduise
le comportement de la solution exacte au cours du temps, on devra imposer des
conditions plus sev`eres sur le schema numerique. Par exemple, dans le cas de
lequation de la chaleur, on cherche `a reproduire sur la solution numerique le
comportement dissipatif du probl`eme continu. On choisira donc des schemas tels
que la solution approchee soit decroissante au cours du temps.
9.4.2 Le Schema dEuler explicite
Nous allons preciser les denitions des notions dordre et de stabilite en nous
appuyant sur lexemple le plus simple de schema numerique : le schema dEuler
explicite (en temps) et centre (en espace).
Considerons le probl`eme
_

t
u(x, t) =

2
x
2
u(x, t) x [0, L] et t [0, T]
u(x, 0) = u
0
(x) donnee : condition initiale
u(0, t) = u(L, t) = 0 : conditions aux limites de Dirichlet homog`enes
et choisissons les approximations classiques suivantes des derivees premi`ere et
seconde par dierences nies

t
u(x
j
, t
n
)
u(x
j
, t
n+1
) u(x
j
, t
n
)
t
( `a O(t) pr`es)

2
x
2
u(x
j
, t
n
)
u(x
j+1
, t
n
) 2u(x
j
, t
n
) + u(x
j1
, t
n
)
x
2
( `a O(x
2
) pr`es)
Rempla cons les derivees partielles par leurs approximations en dierences nies
ci-dessus et la fonction inconnue u par une collection de valeurs discr`etes u
n
j
pour j = 0, ..M et n = 0, ..N. Nous obtenons un premier exemple de schema
dapproximation en dierences nies de lequation de la chaleur : le schema
dEuler explicite centre.
_

_
u
n+1
j
u
n
j
t
=
u
n
j+1
2u
n
j
+ u
n
j1
x
2
u
0
j
= u
0
(x
j
) donnee : condition initiale
u
n
0
= u
n
M
= 0 n : conditions aux limites de Dirichlet homog`enes
Ce schema est un schema `a un pas, car le vecteur des solutions approchees au
temps t
n+1
ne depend que des solutions approchees au temps t
n
. Cest un schema
explicite car il donne une formule explicite de calcul de la solution au temps t
n+1
en fonction des valeurs de la solution au temps precedent. Il ny a pas dequation
`a resoudre pour obtenir la valeur au nouvel instant t
n+1
.
234
9.4.3 Ordre
Notons S
x,t
u(x
j
, t
n
) lapplication dun schema aux dierences nies `a la
solution continue u. Par exemple pour le schema dEuler explicite centre :
S
x,t
u(x
j
, t
n
) =
u(x
j
, t
n+1
) u(x
j
, t
n
)
t

u(x
j+1
, t
n
) 2u(x
j
, t
n
) + u(x
j1
, t
n
)
x
2
Denition 9.4.2 Un schema aux dierences nies est dordre p en temps et
dordre q en espace si la dierence entre lequation et le schema applique ` a la
fonction solution du probl`eme continu est un inniment petit dordre p en temps
et dordre q en espace. Cest `a dire si lon a :

t
u(x
j
, t
n
)

2
x
2
u(x
j
, t
n
) S
x,t
u(x
j
, t
n
) ]

= O(t
p
) + O(x
q
)
Un schema consistant est un schema tel que lexpression ci-dessus tende vers
zero avec t et x.
Application : le schema dEuler explicite est dordre un en temps et dordre
deux en espace. On montrera en exercice que lon obtient en eet pour ce schema

t
u(x
j
, t
n
)

2
x
2
u(x
j
, t
n
) [
u(x
j
, t
n+1
) u(x
j
, t
n
)
t

u(x
j+1
, t
n
) 2u(x
j
, t
n
) +u(x
j1
, t
n
)
x
2
] =
t
2

2
t
2
u(x
j
, ) +
x
2
12

4
x
4
u(, t
n
)
Remarque 9.4.1 Au point x
j
, t
n
en derivant lequation on a :

2
t
2
u(x
j
, t
n
) =

4
x
4
u(x
j
, t
n
)
on pourrait optimiser lordre par un choix de pas de temps et despace tel que
t
2
=
x
2
12
On obtiendrait alors lordre 2 en temps et lordre 4 en espace. Malheureusement
ceci nest possible que pour des maillages reguliers ` a pas constants et nest pas
generalisable au cas des elements nis.
235
9.4.4 Stabilite
Dans le cas de schemas `a un pas appliques `a des probl`emes lineaires, le vecteur
des solutions approchees au temps t
n+1
est lie au vecteur des solutions approchees
au temps t
n
par une relation matricielle. Considerons le probl`eme mod`ele

t
u(x, t) =

2
x
2
u(x, t)
et appliquons un schema numerique `a un pas. Nous pouvons exprimer le vecteur
U
n+1
des valeurs de la solution au temps t
n+1
en fonction du vecteur U
n
des
solutions au temps t
n
par :
U
n+1
= C(t, x) U
n
o` u C est une matrice caracterisant le schema et dependant des pas de temps et
despace.
On en deduit :
U
n
= C
n
U
0
o` u U
0
est le vecteur des conditions initiales.
La condition minimale de stabilite sexprime par le fait que U
n
reste borne
quel que soit n. Une condition plus forte impose la decroissance de U
n
quand
n augmente.
Condition de stabilite de Von Neumann
Le schema est stable sil existe > 0 tel que C
n
soit uniformement borne
pour tout n et tout t veriant les conditions :
0 < t < et 0 nt T
Ce crit`ere minimal de stabilite entrane simplement que la suite U
n
ne soit pas
explosive. Il est satisfait si lon a la majoration
C 1 + c t
En eet dans ce cas :
C 1 +c t =U
n
(1 +ct)
n
U
0
e
cnt
U
0
e
cT
U
0

U
n
reste borne pour tout n = 0, ..N. Mais la constante de majoration est
exponentielle en la duree dintegration en temps T et donc devient tr`es grande
avec T.
236
On peut en consequence preferer des conditions de stabilite plus restrictives telles
que :
C 1
En eet on a alors
U
n
U
0
n = 0, ..N
Si lon veut de plus que la solution numerique reproduise le comportement
decroissant de la solution exacte on imposera linegalite stricte
C < 1
qui entrane la decroissance de la norme de U
n
.
9.4.5

Etude matricielle de la stabilite
Supposons que le schema sexprime sous la forme matricielle presentee plus haut,
on deduira la stabilite de majorations de la norme de la matrice C souvent
obtenues par le calcul de ses valeurs propres.
Exemple : le schema dEuler explicite
Reprenons le probl`eme
_

t
u(x, t) =

2
x
2
u(x, t) x [0, L] et t [0, T]
u(x, 0) = u
0
(x) donnee : condition initiale
u(0, t) = u(L, t) = 0 : conditions aux limites de Dirichlet homog`enes
et appliquons le schema dEuler
_

_
u
n+1
j
u
n
j
t
=
u
n
j+1
2u
n
j
+ u
n
j1
x
2
u
0
j
= u
0
(x
j
) donnee : condition initiale
u
n
0
= u
n
M
= 0 n : conditions aux limites de Dirichlet homog`enes
On obtient aisement lecriture matricielle :
U
n+1
= [ I
t
x
2
A] U
n
237
o` u Aest la matrice tridiagonale symetrique dej`a rencontree lors de la discretisation
de la derivee seconde.
A =
_
_
_
_
_
_
_
2 1 0 0
1 2 1 0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
0 1 2
_
_
_
_
_
_
_
Les vecteurs propres de A sont les analogues discrets des fonctions propres
k
(voir
equation 9.1). On obtient les vecteurs propres V
k
de composantes V
k
j
= sin(
kj
M
).
Les valeurs propres associees sont :

k
= 4 sin
2
k
2M
pour k = 1, ...M 1
o` u M denote le nombre dintervalles de discretisation de [0, L] et donc o` u la
dimension de A est egale `a M 1.
La matrice C = I
t
x
2
A est une matrice symetrique reelle. Ses vecteurs
propres sont ceux de A , ses valeurs propres sont egales `a :

k
= 1
t
x
2

k
Majorons la norme euclidienne de U
n+1
U
n+1

2
I
t
x
2
A
2
U
n

2
Comme la matrice C = I
t
x
2
A est une matrice symetrique, sa norme
euclidienne est egale `a son rayon spectral
I
t
x
2
A
2
= ( I
t
x
2
A) = max
k=1,..M1
| 1 4
t
x
2
sin
2
(
k
2M
) |
La condition de stabilite C 1 se traduit donc par :
max
k=1,..M1
| 1 4
t
x
2
sin
2
(
k
2M
) | 1 soit 4
t
x
2
sin
2
(
(M 1)
2M
) 2
Ceci sera assure d`es que lon aura la majoration
t
x
2

1
2
Cette condition est la condition classique de stabilite du schema dEuler explicite
pour lequation de la chaleur. Elle impose des pas de temps tr`es petits, ce qui
exclut, dans la plupart des cas, lusage de ce schema explicite pour les probl`emes
paraboliques.
238
9.4.6 Autres exemples de schemas `a un pas
Schema dEuler implicite
On consid`ere, pour la discretisation du meme probl`eme, le schema implicite
suivant :
_

_
u
n+1
j
u
n
j
t
=
u
n+1
j+1
2u
n+1
j
+ u
n+1
j1
x
2
u
0
j
= u
0
(x
j
) donnee : condition initiale
u
n
0
= u
n
M
= 0 n : conditions aux limites de Dirichlet homog`enes
Ce schema est dit implicite car le calcul de la solution au pas de temps n + 1
necessite la resolution dun syst`eme matriciel.
Ordre du schema
Un developpement de Taylor permet de verier simplement que ce schema est
dordre un en temps et dordre deux en espace comme le schema explicite.
Stabilite du schema
La meme analyse matricielle conduit au resultat suivant :
[ I +
t
x
2
A] U
n+1
= U
n
La matrice diteration C est cette fois egale `a :
C = ( I +
t
x
2
A)
1
Ses valeurs propres sont :

k
=
1
1 +
t
x
2

k
Elles sont donc strictement positives et strictement inferieures `a 1 pour tout k. Ce
qui entrane la stabilite inconditionnelle (quels que soient t et x) du schema
implicite
Observons que lon a, avec ce schema, decroissance de la solution approchee au
cours des pas de temps.
U
n+1

2

1
1 +
t
x
2

1
U
n

2
avec
1
= 4 sin
2
(

2M
)
239
Schema de Crank-Nicolson ou schema des trap`ezes
On consid`ere, pour la discretisation du meme probl`eme, le schema implicite
suivant :
_

_
u
n+1
j
u
n
j
t
=
1
2
_ u
n
j+1
2u
n
j
+ u
n
j1
x
2
+
u
n+1
j+1
2u
n+1
j
+u
n+1
j1
x
2

u
0
j
= u
0
(x
j
) donnee : condition initiale
u
n
0
= u
n
I
= 0 n : conditions aux limites de Dirichlet homog`enes
Ce schema est dit implicite car le calcul de la solution au pas de temps n + 1
necessite la resolution dun syst`eme matriciel. Il correspond `a une integration en
temps approchee selon la formule des trap`ezes sur les instants t
n
et t
n+1
.
Ordre du schema
Ce schema est dordre deux en temps et en espace.
Stabilite du schema
Le meme type danalyse matricielle que precedemment conduit au resultat
suivant :
[ I +
t
2x
2
A] U
n+1
= [ I
t
2x
2
A]U
n
La matrice diteration C est cette fois egale `a :
C = ( I +
t
2x
2
A)
1
( I
t
2x
2
A)
Ses valeurs propres sont :

k
=
1
t
2x
2

k
1 +
t
2x
2

k
Elles sont donc de module inferieur `a 1 pour tout k. Ce qui entrane la stabilite
inconditionnelle (quels que soient t et x) du schema de Crank Nicolson.
Remarque 9.4.2 Attention, la stabilite en norme euclidienne (L
2
), consideree
ici, nassure pas la monotonie ou la positivite du schema. La decroissance en
norme L
2
nimplique pas la decroissance de chaque composante du vecteur solu-
tion.
La methode precedente se complique dans le cas de schemas ` a plusieurs pas, nous
allons presenter ci-dessous une technique de calcul plus simple et adaptable au
cas de schemas multipas.
240
9.4.7

Etude de la stabilite par lanalyse de Fourier
Une technique simple de calcul de la stabilite dun schema est donnee dans le
cas de probl`emes lineaires par lanalyse de Fourier. Rappelons lanalyse presentee
au paragraphe 9.2.3. Nous avions exprime la solution u de lequation de la chaleur
_

t
u(x, t) =

2
x
2
u(x, t) x [0, L] et t [0, T]
u(x, 0) = u
0
(x) donnee : condition initiale
u(0, t) = u(L, t) = 0 : conditions aux limites de Dirichlet homog`enes
sous la forme du developpement :
u(x, t) =

kZ
u
k
(t)sin(
k
L
x)
En utilisant de nouveau la linearite du probl`eme et le principe de superposition,
nous observons que la solution, dans le cas de conditions aux limites lineaires
quelconques, Dirichlet, Neumann, Fourier ou periodiques secrit sous la forme
generale :
u(x, t) =

kZ
u
k
(t)e
ikx
o` u k est un coecient reel integrant le nombre donde, le type de conditions aux
limites et la dimension du domaine. Les coecients de Fourier u
k
verient chacun
une equation dierentielle en temps dont la solution secrit :
u
k
(t) = u
k
(0) exp(k
2
t)
On a donc
u
k
(t + t) = exp(k
2
t) u
k
(t)
Faisons la meme analyse dans le cas discret. Injectons dans le schema numerique
une suite de solutions de la forme
u
n
j
= u
n
k
e
ikjx
Ces solutions ont pour conditions initiales
u
0
j
= u
0
k
e
ikjx
et correspondent chacune `a une composante harmonique. Letude de la stabilite
se ram`ene `a letude de levolution au cours des pas de temps n des suites u
n
k
quand n augmente. La condition minimale de stabilite numerique necessite que
241
les nombres u
n
k
restent bornes k et n = 0, ...N. Si lon veut de plus decroissance
de la solution approchee, on devra avoir decroissance des u
n
k
quand n augmente.
Dans les schemas `a p pas, on obtient les u
n+1
k
par multiplication par une matrice
damplication G(t, k) selon :
_
_
_
_
_
_
u
n+1
k
u
n
k
:
:
u
np+2
k
_
_
_
_
_
_
= G(t, k)
_
_
_
_
_
_
u
n
k
u
n1
k
:
:
u
np+1
k
_
_
_
_
_
_
Dans les schemas `a un pas, la matrice damplication se reduit `a un facteur
damplication G(t, k) tel que u
n+1
k
= G
k
(t) u
n
k
.
Nous obtenons alors les conditions de stabilite suivantes :
Condition necessaire de stabilite de Von Neumann
Pour que le schema soit stable, il faut quil existe > 0 tel que les valeurs propres

i
de la matrice damplication G(t, k) soient toutes majorees en module selon :
|
i
| 1 + ct i = 1, ..p
avec c > 0, quel que soit k et pour tout 0 < t <
Dans le cas de schema `a un pas la matrice damplication se reduit `a un facteur
scalaire et la condition de Von Neuman est susante.
Conditions susantes de stabilite
1) Si la matrice damplication est normale, cest `a dire quelle commute avec son
adjointe (ou transposee dans le cas reel)
GG

= G

G
ou bien, ce qui est equivalent, si elle admet une base de vecteurs propres
orthonormes, alors la condition de Von Neumann est susante.
2) La condition precedente etant parfois dicile `a verier, on peut utiliser la
condition susante suivante : le schema est stable si les coecients de la matrice
G(t, k) sont bornes et si ses valeurs propres sont toutes de module strictement
inferieur `a 1 sauf eventuellement une de module egal `a 1.
242
Un premier exemple simple dapplication : le schema dEuler
Posons
u
n
j
= u
n
k
e
ikjx
et calculons le facteur damplication G
k
(t) tel que u
n+1
k
= G
k
(t) u
n
k
. On
obtient :
u
n+1
k
u
n
k
t
exp(ikjx) =
exp(ikx) 2 + exp(ikx)
x
2
exp(ikjx) u
n
k
soit :
u
n+1
k
= [1 +
t
x
2
(2 cos(kx) 2] u
n
k
= [ 1 4
t
x
2
sin
2
(
k
2
x) ] u
n
k
La condition |G
k
(t)| 1 k necessite
t
x
2

1
2
. On retrouve evidemment des
calculs analogues et le meme resultat que par lanalyse matricielle faite plus haut.
Un exemple simple de schema implicite `a 2 pas : le schema de Gear
Considerons le schema suivant pour lequation de la chaleur monodimensionnelle :
3
2
u
n+1
j
2u
n
j
+
1
2
u
n1
j
=
t
x
2
[ u
n+1
j+1
2u
n+1
j
+u
n+1
j1
]
Posons comme precedemment
u
n
j
= u
n
k
e
ikjx
Un calcul simple conduit au resultat suivant
_
u
n+1
k
u
n
k
_
=
_
_
2
a

1
a
1 0
_
_
_
u
n
k
u
n1
k
_
avec a =
3
2
+ 4
t
x
2
sin
2
(
k
2
x)
Les valeurs propres de la matrice 2 2 damplication ci-dessus sont racines de

2
a
+
1
2a
= 0
On trouve le discriminant

=
2 a
2a
2
. On obtient si a > 2 deux racines complexes
conjuguees de module
_
1
2a
< 1 et dans le cas a 2 deux racines reelles dont la
plus grande en valeur absolue vaut
1
a
+
_
2 a
2a
2
< 1
243
On a donc stabilite inconditionnelle de ce schema qui se rev`ele dans la pratique
particuli`erement adapte dans le cas dequations raides, cest `a dire dans
lesquelles on aurait de fortes variations locales des constantes thermiques.
9.5 Methodes delements nis pour le probl`eme
de la chaleur
On consid`ere le probl`eme bidimensionnel suivant :
_

t
u(x, y, t) = u(x, y, t) + f(x, y, t) x, y et t [0, T]
u(x, y, 0) = u
0
(x, y) donnee : condition initiale
u
|

0
= u
d
: conditions aux limites de Dirichlet
u
n |

1
= g : conditions aux limites de Neumann
Formulation variationnelle
La formulation variationnelle du probl`eme sobtient comme dans le cas station-
naire par multiplication par des fonctions tests independantes du temps apparte-
nant, compte tenu des conditions aux limites choisies, `a lespace V des fonctions de
H
1
() nulles sur
0
. Apr`es integration en espace sur le domaine et integration
par parties par la formule de Green, on obtient le probl`eme variationnel :
_

_
Trouver pour tout t [0, T], u : (x, y, t) u(x, y, t) telle que :
__

t
u(x, y, t) v(x, y) dxdy +
__

gradugradv dxdy
=
__

f(x, y, t) v(x, y) dxdy +

_

1
g v d v V
u(x, y, 0) = u
0
(x, y) donnee
9.5.1 Semi-discretisation en espace par elements nis
On suppose realise un maillage du domaine en elements nis triangulaires P
k
ou quadrangulaires Q
k
. Soient w
i
les fonctions de base associees aux elements
nis choisis. Le maillage est pris xe au cours du temps (voir au chapitre 12
une situation dans laquelle le domaine est deformable et donc le maillage change
244
au cours du temps). Les fonctions de base w
i
sont donc independantes du temps.
Notons I lensemble des indices des noeuds du maillage correspondant ` a une valeur
inconnue de la solution u. Cest `a dire ici lensemble des noeuds nappartenant
pas `a
0
. Notons J lensemble des indices des sommets du maillage correspondant
`a une valeur connue de la solution, donc ici appartenant `a
0
.
Comme dans le cas stationnaire nous decomposerons la solution approchee u
h
en somme dune inconnue auxiliaire u
h
et dune fonction connue u
0
prenant les
valeurs imposees sur
0
. La solution auxiliaire u
h
secrira dans la base des w
i
pour
i I selon :
u
h
(x, y, t) =

i I
u
i
(t) w
i
(x, y)
La fonction u
0
, supposee independante du temps pour simplier, sera approchee
par une fonction u
0,h
prenant les valeurs imposees sur
0
et nulle sur tous les
noeuds dindices i I
u
0,h
(x, y) =

i J
u
d
(x
i
, y
i
) w
i
(x, y)
On en deduit

t
u
h
(x, y, t) =

i I
u

i
(t) w
i
(x, y)
Notons N
I
le nombre de noeuds inconnus dindices i I. Le probl`eme approche
secrit sous la forme dun syst`eme dierentiel lineaire de N
I
equations `a N
I
fonctions inconnues du temps u
i
.
_

_
Trouver t [0, T], et j I, les fonctions u
j
(t) telles que, i I :

j I
_
__

w
j
w
i
dxdy
_
u

j
(t) +
_
__

gradw
j
gradw
i
dxdy
_
u
j
(t) =
__

f w
i
dxdy +
_

1
g w
i
d

j J
_
__

gradw
j
gradw
i
dxdy
_
u
d
(x
j
, y
j
)
u
i
(0) = u
i,0
donnes i I
Ce qui donne matriciellement :
_

_
Trouver pour tout t [0, T], le vecteur U(t) tel que :
MU

(t) + KU(t) = B
U(0) = U
0
donne
245
avec M matrice de masse de coecients
m
i,j
=
__

w
j
w
i
dxdy
K matrice de raideur de coecients
k
i,j
=
__

gradw
j
gradw
i
dxdy
et B vecteur second membre dont les coecients sont dans ce cas egaux `a
B
i
=
__

f(x, y, t) w
i
dxdy +
_

1
g w
i
d

j J
k
i,j
u
d
(x
j
, y
j
)
9.5.2 Discretisation compl`ete en espace et en temps
Il nous reste `a appliquer les schemas en temps dej`a presentes dans le cas de
discretisations en dierences nies pour obtenir une discretisation compl`ete du
probl`eme.
Schema dEuler explicite
On utilise lapproximation
U

(t)
U(t + t) U(t)
t
ce qui conduit au schema
_

_
Trouver pour tout n [0, N], la suite de vecteurs U
n
tels que :
U
0
donne : ( U
0
i
= u
0
(x
i
, y
i
) )
MU
n+1
= MU
n
tKU
n
+ tB
Remarquons que la dependance du second membre B par rapport au temps ne
poserait pas de probl`eme dicile.
La resolution compl`ete du probl`eme approche necessite la resolution dun syst`eme
matriciel `a chaque pas de temps. Nous avons deux possibilites :
1) On factorise une fois pour toute en debut de calcul la matrice de masse
M qui est symetrique denie positive sous forme LL
T
et on a deux syst`emes
triangulaires `a resoudre `a chaque pas de temps.
246
2) On calcule la matrice de masse de fa con approchee sous forme dune matrice
de masse condensee diagonale (mass lumping). Linversion de la matrice de masse
est alors immediate et on obtient veritablement un schema numerique explicite.
Malheureusement le schema dEuler explicite dont la stabilite depend dune
condition tr`es sev`ere sur le pas de temps nest pas adapte ` a lequation de la
chaleur. On pref`erera utiliser les schemas implicites suivants.
Schema dEuler implicite
On utilise lapproximation
U

(t)
U(t) U(t t)
t
ce qui conduit au schema
_

_
Trouver pour tout n [0, N], la suite de vecteurs U
n
tels que :
U
0
donne : ( U
0
i
= u
0
(x
i
, y
i
) )
MU
n+1
= MU
n
tKU
n+1
+ tB
Soit
[M + tK]U
n+1
= MU
n
+ tB
Dans ce cas, que lon ait ou non condense la matrice de masse sous forme
diagonale, on doit resoudre un syst`eme matriciel. Ce que lon fait en factorisant
une fois pour toutes au debut du calcul, la matrice M +tK qui est symetrique
denie positive, sous forme LL
T
puis en resolvant `a chaque pas deux syst`emes
triangulaires.
Schema de Crank-Nicolson
Le schema secrit
_

_
Trouver pour tout n [0, N], la suite de vecteurs U
n
tels que :
U
0
donne : ( U
0
i
= u
0
(x
i
, y
i
) )
MU
n+1
= MU
n

t
2
K[U
n
+ U
n+1
] + tB
Soit
[M +
t
2
K]U
n+1
= [M
t
2
K]U
n
+ tB
Il est facile de montrer, en reprenant lanalyse matricielle faite en 9.4.6, la stabilite
inconditionnelle de ce schema.
247
Schema de Gear
Dans les cas diciles, en particulier le cas dequations raides, si lon veut
lordre deux de precision, on utilisera le schema `a deux pas implicite suivant, dit
schema de Gear :
_

_
Trouver pour tout n [0, N], la suite de vecteurs U
n
tels que :
U
0
et U
1
donnes
3
2
MU
n+1
= 2MU
n

1
2
MU
n1
t KU
n+1
+ tB
Soit
[
3
2
M + tK]U
n+1
= 2MU
n

1
2
MU
n1
+ tB
Ce schema, inconditionnellement stable et du second ordre en temps, necessite au
demarrage lutilisation dun schema `a un pas (Crank-Nicolson an de conserver
lordre 2) pour le calcul de U
1
. Les schemas de Runge et Kutta implicites sont
un autre choix possible de schemas dordre eleve stables avec lavantage pratique
detre des schemas `a un pas.
248