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GUA DOCENTE ANALISIS DE REGRESION Y CORRELACION

GRADO EN ECONOMIA FINANCIERA Y ACTUARIAL

CURSO 2013-14

Fecha de publicacin: 18-07-2013

Vicerrectorado de Profesorado,Titulaciones, Ordenacin Acadmica, Coordinacin y Campus

ANALISIS DE REGRESION Y CORRELACION

I.-Identificacin de la Asignatura Tipo Perodo de imparticin N de crditos Idioma en el que se imparte OPTATIVA 4 curso, 1Q semestre 6 Castellano

II.-Presentacin Resultados de aprendizaje aprender a manejar el modelo de regresin lineal cuando hay ms de una variable explicativa empleando notacin matricial En particular: ser capaz de identificar los distintos elementos que componen un modelo economtrico conocer las distintas fases que hay que seguir en la realizacin del trabajo economtrico plantear el modelo con las hiptesis correspondientes. Estimar losparametros del modelo por el mtodo de los mnimos cuadrados ordinarioos, interprentando los resultados Realizar inferencia sobre los prametros, tanto individualmente como en grupo. Realizar predicciones sobre la variable explicativa platear y resolver los problemas de esta asignatura relacionar los contenidos de la asignatura con otras disciplinas aplicar todos los objetivos anteriores a problemas reales de le economa y la empresa Efectuar anlisis de correlacin

III.-Competencias Competencias Generales CG 1. Capacidad para la resolucin de problemas CG 2. Capacidad de anlisis y sntesis CG 3. Capacidad para analizar y buscar informacin proveniente de fuentes diversas CG 4. Capacidad de organizacin y planificacin CG 5. Capacidad para tomar decisiones CG 9. Capacidad crtica y autocrtica Competencias Especficas CE 4. Conocimientos de Anlisis Matemtico, lgebra, Probabilidades y Estadstica CE 12. Diseo y evaluacin de modelos CE 13. Capacidad de anlisis y medicin de riesgos de naturaleza financiera-actuarial CE 14. Convertir un problema emprico en un objeto de investigacin y elaborar conclusiones

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IV.-Contenido IV.A.-Temario de la asignatura

Bloque temtico

Tema

Apartados 1.1. Modelo econmico y modelo economtrico 1.2. Etapas en la elaboracin de un modelo economtrico 1.3. Tipologa de datos y variables economtricas 1.3.1 Conceptos bsicos 2.1 Especificacin del modelo de regresin lineal 2.1.1. Hiptesis bsicas 2.2 Forma funcional. Interpretacin de los coeficientes 2.3 Estimacin por mnimos cuadrados ordinarios (MCO) 2.3.1 Mtodo de estimacin MCO 2.3.2. Propiedades de la funcin de regresin muestral 2.3.3 Medidas de bondad del ajuste

Bloque I: Fundamentos del anlisis de regresin

Tema 1: Introduccin

Tema 2: Modelo de regresin lineal general

Tema 3: propiedades de los estimadores

3.1. Propiedades de los estimadores MCO 3.2. Consecuencias del incumplimiento de algunos supuestos 3.2.1 Colinealidad 3.2.2 Omisin de variables irrelevantes 3.3 Estimacin del modelo por mxima verosimilitud 3.3.1 Observaciones de Y son independientes 3.3.2 Funcin de densidad de una variable normalmente distribuida 3.3.3 Funcin de probabilidad conjunta 4.1. Distribucin del estimador de MCO bajo Normalidad 4.2. Estimacin de la varianza de las perturbaciones 4.3 Estimacin por intervalo de confianza

Tema 4: Distribucin del estimador MCO

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Tema 5: Contraste de Hiptesis

5.1. Expresin general para contrastar restricciones lineales 5.2. Aplicacin del procedimiento general 5.3. Estimacin de mnimos cuadrados sujeta a restricciones 5.4 Prediccin 6.1. Datos de panel 6.2. modelo de regresin de efectos fijos 6.3. El modelo probit, probabilidad estimadas y efectos estimados 6.4 el modelo logit 6.5 Modelo general de regresin de variables instrumentales

Bloque II: Regresin para variables (binarios) cualitativas

Tema 6: El modelo Probit y logit

Bloque III: regresin con datos de series temporales

Tema 7: Anlisis de regresin con datos de series temporales econmicos

7.1 Retardos, primeras diferencias, logaritmos y tasas de crecimiento 7.2. autocorrelacin y autocovarianza 7.3. Modelos autorregresivos 7.5 Estacionariedad 8.1 Sobre constancia de los coeficientes 8.2. Sobre las perturbaciones 8.2.1 Contraste de homocedasticidad 8.2.2. Contraste de White 8.2.3 contraste de ausencia de correlacin

Bloque IV: Validacin de modelos de regresin

8: Validacin de modelo de resin

IV.B.-Actividades formativas Tipo Prcticas / Resolucin de ejercicios Descripcin Resolucin de los casos utilizando los medios informticos Utilizacin de los ejemplos relacionados con finanzas y ciencias actuariales

Lecturas

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V.-Tiempo de Trabajo Clases tericas Clases prcticas de resolucin de problemas, casos, etc. Prcticas en laboratorios tecnolgicos, clnicos, etc. Realizacin de pruebas Tutoras acadmicas Actividades relacionadas: jornadas, seminarios, etc. Preparacin de clases tericas Preparacin de clases prcticas/problemas/casos Preparacin de pruebas Total de horas de trabajo del estudiante 24 9 3 12 12 0 36 36 18 150

VI.-Metodologa y plan de trabajo Tipo Clases Tericas Clases Tericas Clases Tericas Periodo Semana 1 a Semana 1 Semana 2 a Semana 4 Semana 5 a Semana 6 Contenido Introduccin Fundamentos del modelo de regresin Estimacin del modelo de regresin Modelo de regresin para variables cualitativas o binarias Contraste de hiptesis validacin de modelos de regresin Casos prcticos con Excel y SPSS

Clases Tericas

Semana 7 a Semana 8

Clases Tericas Clases Tericas Clases Tericas

Semana 9 a Semana 10 Semana 11 a Semana 12 Semana 13 a Semana 14

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VII.-Mtodos de evaluacin VII.A.-Ponderacin para la evaluacin Evaluacin Ordinaria: Si el profesorado considera que la asistencia es obligatoria deber especificarse con precisin. (Nota: para no admitir a una prueba a un estudiante por no cumplir con el mnimo de asistencia, se deber poder justificar por el profesor utilizando un sistema probatorio, como por ejemplo, una hoja de firmas) La distribucin y caractersticas de las pruebas de evaluacin son las que se describen a continuacin o se difundirn en cada curso acadmico en las primeras semanas del periodo de imparticin de la asignatura y se colgar en el campus virtual de cada grupo. Evaluacin extraordinaria: Los alumnos que no consigan superar la evaluacin ordinaria sern objeto de la realizacin de una evaluacin extraordinaria de cuya valoracin depender de las indicaciones aportadas por el profesor al inicio del curso y en su campus virtual. Con carcter general ser un examen en las fechas oficiales establecidas de carcter terico y/o prctico. Observaciones La evaluacin consitir en un Examen final en fechas y horas previstas al respecto en el calendario acadmico. VII.B.-Evaluacin de alumnos con dispensa acadmica Para que un alumno pueda optar a esta evaluacin, tendr que obtener la 'Dispensa Acadmica' para la asignatura, que habr solicitado al Decano/a o Director/a del Centro que imparte su titulacin. La Dispensa Acadmica se podr conceder siempre y cuando las peculiaridades propias de la asignatura lo permitan.

Asignatura con posibilidad de dispensa: Si VII.C.-Revisin de las pruebas de evaluacin Conforme a la normativa de reclamacin de exmenes de la Universidad Rey Juan Carlos.

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VIII.-Recursos y materiales didcticos Bibliografa H. Stock, James: Introduccin a la Econometra, 3 Edicin, Editorial Pearson L. Bowerman and T. O'Connel, Richard: Business statistics in Practice, 3rd Edition, McGraw-Hill, captulos 12. Fco Javier Martn-Pliego Lpez: Introduccin a la Estadstica Econmica y Empresarial: teora y Prctica, 3 Edicin, Editorail Thomson (sobre todo el Cpitulo 10) Bibliografa de consulta

IX.-Profesorado Nombre y apellidos Correo electrnico Departamento Categora Titulacin acadmica Responsable Asignatura Horario de Tutoras N de Quinquenios N de Sexenios Tramo Docentia CLEMENT KANYINDA-MALU KABIENA clement.kanyindamalu@urjc.es Economa Financiera y Contabilidad II Profesor Visitante Doctor Si A determinar al comienzo del curso 0 0 0

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