BTS DOMOTIQUE

Variables alatoires continues

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Variables alatoires continues

Table des matires

I Variable alatoire continue I.1 Notion de variable alatoire continue I.2 Fonction de rpartition . . . . . . . . I.3 Densit et loi de probabilit . . . . . I.4 Esprance et variance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 2 3 4 5 5 6 8 8 9

II La loi Normale II.1 Dnition et cadre naturel dapparition . . . . II.2 Loi normale centre rduite N (0; 1) . . . . . . . II.3 Utilisation de la table de la loi normale . . . . II.4 Lien avec la loi normale . . . . . . . . . . . . . II.5 Oprations de variables suivant une loi normale

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I
I.1

Variable alatoire continue

Notion de variable alatoire continue

Dnition 1 Une variable alatoire continue est une variable qui prend ses valeurs dans un intervalle de R.

Exemple 1 Exemple de variables alatoires qui ne sont pas discrtes : Variable T correspondant la taille dun lve, Variable L correspondant longueur dun train, Variable A correspondant au temps dattente une caisse . . .

I.2

Fonction de rpartition

Dnition 2 Soit X une variable alatoire, on appelle fonction de rpartition de X la fonction dnie sur R par F (x) = P (X x).

Proprit 1 La dnition nous permet dcrire : o F (x) = P (X ] ; x ]). o P (a X b) = P (X b) P (X a) = F (b) F (a). o P (X > b) = P (X b) = 1 F (b).

Remarque 1 On admet que pour une variable alatoire continue, pour tout a R : P (X = a) = 0. On a donc : P (a < X < b) = P (a < X b) = P (a X < b) = P (a X b), P (a < X ) = P (a X < b), P (X > b) = P (X b).

Proprit 2 La fonction de rpartition F dune variable alatoire continue X a les proprits suivantes : o F est une fonction croissante, dnie et continue sur R. o Pour tout x R, 0 F (x) 1. o
x

lim

F (x) = 0

et

x +

lim

F (x) = 1.

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I.3

Densit et loi de probabilit

Dnition 3 Dans le cas o F est drivable, la fonction f drive de F est appele densit de probabilit de X et pour tout x de R, F (x) = f (x).

Consquences : F tant une fonction croissante, f est positive.

b

P (a X b) = F (b) F (a) =

f (x) dx.
a

a
a

b
a

P (X a) = F (a) = lim [ F (a) F (x) ] = lim

x

x x

f (t)dt

notation

f (t) dt.

a
+

f (x) dx = 1.

Graphiquement, laire entre la courbe de f , qui est une fonction positive, et laxe des abscisses vaut 1.

Exemple 2 Voici quelques exemples de densits de probabilits ainsi que leurs courbes reprsentatives dans un repre orthonormal : 0 f1 (x) = 1 0 1

si x < 0 si 0 x 1 si x > 1 si x 1 si 1 < x 0 si 0 < x 1 si x > 1 2 1 1

0 1

0 x+1 f2 (x) = x + 1 0

0 2

0 f3 (x) = 2e2x

si x < 0 si x 0

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I.4

Esprance et variance

Dnition 4 Soit X une variable alatoire continue et f sa densit. On appelle esprance de X le rel, not E (X ), dni par la relation
+

E (X ) =

xf (x) dx.

On appelle variance de X le rel, not V (X ), qui, sil existe, est dni par la relation
+

V (X ) =

[ x E (X ) ]2 f (x) dx.

On appelle cart-type de X le rel, not X , dni par la relation X = V (X ).

Exemple 3 On peut samuser calculer lesprance, la variance et lcart-type pour la fonction f2 dnie dans lexemple 2 :
+ 1 0 1 +

E (X ) =
0

xf2 (x) dx =
1 0 0 1

x 0 dx +

x(x + 1) dx +
1 0

x(x + 1) dx +

x 0 dx

=
1 3

(x2 + x) dx + x2 x + 3 2
+

(x2 + x) dx
1 0

= V (X ) =

+
2

x3 x2 + 3 2

1 1 =0 + 3 2
0

1 1 + + 3 2
1

0 = 0.

[ x E (X ) ] f (x) dx =
1 0 0 1

x2 (x + 1) dx +
1 0

x2 (x + 1) dx

=
1 4

(x3 + x2 )dx + x x3 + 4 3 +

(x3 + x2 )dx
1 0

= X =

x4 x3 + 4 3

=0

1 1 4 3

1 1 + + 4 3

0=

1 . 6

1 V (X ) = . 6

Proprit 3 Soit X une variable alatoire continue admettant une esprance et une variance, alors pour tous a; b R : o E (aX + b) = aE (X ) + b. o V (aX + b) = a2 V (X ). o (aX + b) = |a| (X ). o E (X + Y ) = E (X ) + E (Y ). Si de plus X et Y sont indpendantes, o V (X + Y ) = V (X ) + V (Y ). o V (X Y ) = V (X ) + V (Y ). o E (X Y ) = E (X ) E (Y ).

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II
II.1

La loi Normale
Dnition et cadre naturel dapparition

Cette loi est celle qui rend compte de diverses mesures dune grandeur donne, opres diverses reprises, chaque mesure tant sujette des erreurs. La loi normale (ou de Laplace-Gauss, appele normale par Pearson en 1893) est la loi de certains phnomnes continus qui uctuent autour dune valeur moyenne , de manire alatoire, rsultante dun grand nombre de causes indpendantes dont les eets sajoutent sans que lun deux soient dominant : par exemple la taille dun individu en cm, inuence par le sexe, la nourriture, lenvironnement, lhrdit, le lieu gographique . . .

Dnition 5 On appelle loi Normale de paramtres m R et > 0 la loi dune variable alatoire continue X prenant toutes les valeurs relles, de densit de probabilit la fonction dnie pour tout x R par
1 x m 2 1 f (x) = e 2 ( ) 2

On note X

N (m; ).

Exemple 4 Voici des exemples de courbes pour quelques valeurs de m et :

2 1

2 1

1 m = 1 et

2 = 0, 2

1 m=0 et

= 0, 5

2 1

2 1

1 m=1 et

1 m=2 et

= 0.8

= 1.1

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Proprit 4 On admet que si X est une variable alatoire suivant la loi normale N (m; ) alors E (X ) = m et (X ) = . Ainsi les paramtres dune loi normale sont en fait son esprance mathmatique et son cart-type.

Remarque 2 Dans lexemple prcdent, on peut observer : que la courbe admet comme axe de symtrie la droite dquation x = m,

que le maximum de la courbe est atteint en m, esprance de la variable X (ce maximum valant

1 ), 2 et que plus est grand, plus la courbe stale autour de la moyenne, en accord avec la signication de lcart-type.

Proprit 5 Pour tous a et b rels tels que a b : 1 P (a X b) = 2

b a

e 2 (
1

x m 2

) dx.

II.2

Loi normale centre rduite N (0; 1)

Dnition 6 La variable alatoire T qui suit la loi normale de paramtres m = 0 et = 1 est dite variable alatoire 1 2 1 centre rduite. Sa densit de probabilit est dnie sur R par f (x) = e 2 x . 2

Notation : On note la fonction de rpartition dune variable alatoire suivant la loi N (0; 1). On a donc
t

Pour tout t R, (t) = P (T t) =

1 2 1 e 2 x dx. 2

(t) t

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Proprit 6 Soit T la variable alatoire centre et rduite. o Si t est positif : (t) = 1 (t). o P (T t) = 1 (t).

o Pour tous a; b R, avec a b : P (a T b) = (b) (a). o Pour tout t 0, P (t T t) = 2(t) 1.

Dmonstrations et interprtations graphiques :

P (T t)

= 1 P (T < t) = 1 P (T t) = 1 (t). 1 (t) t

(t)

= P (T t) = P (T t) = 1 (t). (par symtrie de la courbe) (t) (t) t = 1 P (T < t)

P (a T b)

= P (T b) P (T < a) = P (T b) P (T a) = (b) (a). a (b) (a) b

P (t T t)

= (t) (t) = (t) [1 (t)] = 2(t) 1. t 2(t) 1 t

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II.3

Utilisation de la table de la loi normale

Le formulaire ne donne que les valeurs de la loi normale centre rduite et pour des valeurs positives. En voici un extrait pour comprendre la mthode de lecture :

t 1, 1 1, 2 1, 3

0, 05 0, 8749 0, 8944 0, 9115

0, 06 0, 8770 0, 8962 0, 9131

0, 07 0, 8790 0, 8980 0, 9147

Calcul de P (T 1, 36) : Le nombre situ lintersection de la colonne 0, 06 et de la ligne 1, 3 est la valeur de la fonction de rpartition de T pour t = 1, 3 + 0, 06 = 1, 36. Ainsi, (1, 36) = P (T 1, 36) = 0, 9131. Calcul de P (T 1, 25) : P (T 1, 25) = 1 (1, 25) = 1 0, 8944 = 0, 1056. Calcul de P (T 1, 17) : P (T 1, 17) = P (T 1, 17) = 1 (1, 17) = 1 0, 8790 = 0, 121. Calcul de P (1, 15 T 1, 37) : P (1, 15 T 1, 37) = (1, 37) (1, 15) = 0, 9147 0, 8749 = 0, 0398.

II.4

Lien avec la loi normale

Proprit 7 X m Si une variable alatoire X suit la loi normale N (m; ), alors la variable alatoire T = suit la loi normale centre rduite N (0; 1). En particulier, on a E (T ) = 0 et (T ) = 1.

Ce rsultat est trs importante, puisqualors il nous sut dtudier la loi normale centre rduite puis de procder un changement de variable pour obtenir nimporte quelle loi normale !
Exemple 5 Une variable X suit la loi normale de paramtres m = 12 et = 3. X m X 12 On pose T = = . 3 Calcul de P (X < 16) : 16 12 4 X < 16 T < T < . 3 3 Donc, P (X < 16) = P (T < 1, 33) = (1, 33). On lit sur la table (1, 33) = 0, 9082 Calcul de P (9 < X < 15) : P (9 < X < 15) = P (1 < T < 1) = 2(1) 1. donc : P (9 < X < 15) = 2 0, 8413 1 = 0, 6828 -8donc : P (X < 16) = 0, 9082.

Or, (1) = 0, 8413

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Remarque 3 Si X suit la loi normale de paramtres m et , alors P (m X m + ) 0, 68. P (m 2 X m + 2 ) 0, 95. Dmonstration : T = X m X = m + T . Donc, pour t > 0, P (t T t)

= P (t T t) = P (m t m + T m + t)

= P (m t X m + t). Ainsi, en particulier : P (m X m + ) = P (1 T 1) = 2(1) 1 = 2 0, 8413 1 0, 68. P (m 2 X m + 2 ) = P (2 2) = 2(2) 1 = 2 0, 9772 1 0, 95. Interprtation graphique : 1 2

m 2

m 0.68 0.95

m+

m + 2

II.5

Oprations de variables suivant une loi normale

Proprit 8 Soit X une variable alatoire suivant la loi normale N (m; ). Alors, pour tous a; b R : Si de plus Y suit une loi normale N (m ; ), alors o La variable alatoire aX + b suit la loi normale N (am + b ; |a| ), o La variable alatoire X + Y suit une loi normale N (m + m ; 2 + 2 ), o La variable alatoire X Y suit une loi normale N (m m ; 2 + 2 ),

Exemple 6 Si X suit la loi N (1; 3) et Y suit la loi N (1; 1), alors :

La variable alatoire 2X + 5 suit la loi normale N (3; 2 3), La variable alatoire X + Y suit une loi normale N (0; 2), La variable alatoire X Y suit une loi normale N (2; 2).

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