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tica, Multimedia y Telecomunicacio n Estudios de Informa

Matem aticas para las Telecomunicaciones

PEC 4 Procesos estacionarios. Procesos gaussianos y de Poisson. Espectro de potencia y sistemas lineales. Estimaci on
Curso: Oto no 13 Consultora: Aida Abiad Monge Fecha de inicio: 1/12/13 Fecha l mite de entrega: 26/12/13

Env a la soluci on en un archivo PDF que has de llamar PEC4 MT Apellido1 Apellido2. Justica siempre tus respuestas. Todos los ejercicios punt uan por igual. Puedes utilizar software matem atico (por ejemplo, Wiris) para hacer las integrales y las gr acas.

Ejercicios: 1. Una familia de procesos, X (t), tiene valor medio m(t) = + et y autocovarianza
C (t1, t2) = e|t1 + t2 | donde , , , , son constantes. (a) Qu e deben vericar los par ametros , , , , para que el proceso sea estacionario? Qu e tipo de estacionariedad ser a seg un el proceso fuera gaussiano o no? (b) Determina completamente los par ametros para que el proceso sea estacionario con valor medio 3, potencia 20, y el coeciente de correlaci on entre las variables X (1) y X (3) valga 0,37. (c) Para el caso en que el proceso es gaussiano con = 0, = 0, = 2, = ln 2, = ln 2, determina la funci on de densidad conjunta de la variable bidimensional (X (0), X (1)).

2. A una web de servicios llegan usuarios seg un un proceso de Poisson X (t) de par ametro
= 2 usuarios por minuto. (a) Cada 30 segundos el sistema comprueba si el n umero de usuarios llegados en estos 30 segundos es menor o igual que 3. En caso contrario el sistema se detiene. Calcula la probabilidad de que el sistema funcione 20 minutos sin detenerse. (b) Consulta en internet como se puede aproximar una variable de Poisson (par ametro ) por una gaussiana (par ametros m, ). Qu e relaci on tiene que haber entre sus par ametros? (c) Sea N el n umero de usuarios que llegan durante 10 minutos. Utiliza el resultado del anterior apartado para calcular aproximadamente las probabilidades de que N 30 y de que N 25. Interpreta estos resultados teniendo en cuenta la esperanza y la desviaci on de N . 1

(d) La energ a consumida en un m odulo del sistema es Z (t) = 4X (t) + 5t (t expresado en minutos). Calcula la potencia del proceso Z (t). Demuestra que la potencia Z (t ) del proceso W (t) = se hace constante para valores grandes de t y encuentra t esta constante.

3. La se nal transmitida en un canal de comunicaci on viene dada por un proceso X (t)

gaussiano de valor medio mX (t) = 3 cos t y autocovarianza CX (t1, t2) = e(t2 t1 ) . El ruido presente en la l nea corresponde a un proceso S (t) gaussiano de valor medio 1 1 2|t2 t1 | mS (t) = y autocovarianza CS (t1, t2) = e . Los procesos X (t) y S (t) son 4 25 independientes. (a) Estudia la estacionariedad y calcula la potencia de los cuatro procesos siguientes: X (t), S (t), Y (t) = X (t) + S (t), Z (t) = Y (t) 3 cos t. (b) Encuentra la mejor estimaci on de X (t) en la forma Y (t) donde es un par ametro. Calcula el error cuadr atico m nimo. Haz una gr aca del error m nimo min en funci on de t, compar andolo con la varianza de X (t). Comenta la gr aca.
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4. En un punto de una red el ectrica la se nal de entrada X (t) se convierte en la salida del
1 sistema lineal Y (t) = L[X (t)] = X (t) X (t 1) + X (t 2). 2

(a) Calcula las funciones de respuesta impulsional h(t), de transferencia H (f ) y |H (f )|2 del sistema L. (b) Dibuja |H (f )|2 . Cuales son las frecuencias atenuadas y cuales las amplicadas? C omo explicas este hecho? 1 (c) Si la se nal de entrada tiene espectro de potencia SX (f ) = 4 : Haz las gr` acas f +1 de los espectros de entrada y de salida. Calcula las potencias de entrada y salida. (d) Para el anterior espectro de potencia, calcula las funciones de autocorrelaci on RX ( ) y RY ( ) (entrada y salida). Haz su gr aca y explica el cambio sufrido por la autocorrelaci on. Indicaci on: Consulta tablas de transformadas de Fourier.