ARTICULO CIENTIFICO

LA MOROSIDAD BANCARIA EN EL PERU: 1996 - 2000

Por:

Econ. Tedy Panduro Ramirez Econ. Hugo Soto Prez Econ. Ender Lpez Tejada Lic. Adm. Jhony Huaraz ui!pe A"og. #anner A$egr%a Herrera.

I.

RESUMEN: El presente trabajo de investigacin se realizo en la Universidad Nacional Agraria de la Selva, ciudad de Tingo Maria en el ao 200 , to!ando co!o data un periodo de " aos# $%%& ' 2000( Se )or!ulo un !odelo, donde la !orosidad esta en )uncin del e*ceso de o)erta de cr+ditos , alta tasa de inter+s, de donde a nivel global estas variables e*plican en un &% - el co!porta!iento de la Morosidad .ancaria en el /er0( A nivel individual, la o)erta de cr+ditos , la tasa de inter+s no tienen signi)icancia estad1stica en el co!porta!iento de la !orosidad bancaria en el /er0, lo 2ue de!uestra 2ue la !orosidad bancaria en el /er0 en el periodo de estudio esta e*plicado por otras variables de car3cter e*geno(

II.

SUMARY T4e present investigation 5or6 one carries out in t4e Universidad Nacional Agraria de la Selva Tingo Mar1a in t4e ,ear 200 , ta6ing li6e it dates a " ,ear' old period# $%%& 7 2000( 8uo )or!ulates a !odel, 54ere t4e delin2uenc, t4is in )unction o) t4e e*cess o) suppl, o) credits and 4ig4 interest rate, o) 54ere at global level t4ese variables e*plain in &%- t4e be4avior o) t4e ban6 9elin2uenc, in t4e /eru( To individual level, t4e o)ter o) credits and t4e interest rate t4e, don:t 4ave statistical signi)icancia in t4e be4avior o) t4e ban6 delin2uenc, in t4e /er0, 54at de!onstrates t4at t4e ban6 delin2uenc, in t4e /eru in t4e period o) stud, e*plained b, ot4er variables o) e*ogenous c4aracter(

III.

INTRODUCCIN:

El presente trabajo de investigacin se realizo en la ciudad de Tingo Maria en base a datos secundarios en el ao 200 , to!ando co!o data un periodo de " aos# $%%& 7 2000(

El contenido central, trata sobre la )or!ulacin , esti!acin de un !odelo de regresin lineal, donde se regresiona la !orosidad bancaria esta en )uncin del e*ceso de o)erta de cr+ditos , alta tasa de inter+s para deter!inar el grado de in)luencia de estas variables en el co!porta!iento de la !orosidad bancaria en el /er0(

El trabajo en !encin consta de cinco cap1tulos, de tos cuales el pri!ero trata sobre el plantea!iento !etodolgico del !is!o, el segundo se re)iere al !arco terico , conceptual, el tercer capitulo analiza los principales indicadores de la !orosidad bancaria en el /eru, el cuarto esta centrado en la veri)icacin de la 4iptesis, donde se esti!a el !odelo , se eval0a los par3!etros del !is!o , en el 2uinto se plantea algunos linea!ientos de pol1tica para reducir la !orosidad bancaria en el /er0(

METODOLOGIA:

4.1. NIVEL DE INVESTIGACION: /or el car3cter de la investigaci&n, +sta se de)ine co!o investigaci&n cient1)ica aplicada , de corte 4orizontal 2ue tiene co!o )inalidad co!prender , e*plicar los )actores 2ue condicionan , deter!inan el dese!pleo , sube!pleo, en la ciudad de tingo !ar1a(

4.2. METODOS: /or la naturaleza del te!a el estudio de ;nvestigacin co!prende, un trabajo e*ploratorio para deter!inar con datos pri!arios las variables , s u! relaciones con el dese!pleo , sube!pleo local, observando todas las )or!as de co!porta!iento de las variables, para posterior!ente pasar a un segundo nivel, cual es evaluar las relaciones observadas utilizando los datos recopilados , procesados en cuadros co!parativos , correlacionados entre variables(

4. . ASPECTOS TECNICOS: Se utilizaron t+cnicas para el levanta!iento de datos , para el procesa!iento , an3lisis de los !is!os, 2ue !on los siguientes#

a< =evisin 9ocu!ental# Se realizo una recopilacin co!pleta de la bibliogra)1a e*istente respecto al te!a en estudio, para ello nos re!itire!os al uso de )ic4as bibliogr3)icas , te*tuales(

b< Econo!etr1a# Se )or!ulo , esti!o dos !odelos de dese!pleo , sube!pleo local, en )uncin de los niveles de la de!anda laboral , el creci!iento Migratorio( >uego se analizo la signi)icancia estad1stica de los par3!etros esti!ados, para deter!inar el grado de in)luencia de las variables independientes sobre la variable dependiente de )or!a global e individual(

IV.

LOGROS M!S IMPORTANTES: IV.1. INTRODUCCION: En el presente cap1tulo se )or!ula dos !odelos# de dese!pleo , sube!pleo en )uncin a la de!anda laboral , el creci!iento !igratorio, con la )inalidad de deter!inar , analizar la signi)icancia de +stas variables(

IV.2. SUPUESTOS BASICOS DEL MODELO: Se plantea los siguientes supuestos b3sicos# El co!porta!iento de las variables se ajusta a un !odelo b3sico de regresin lineal( >os niveles de de!anda laboral , el creci!iento !igratorio, son las 2ue e*plican el co!porta!iento del dese!pleo , sube!pleo, seg0n el !odelo planteado(

IV. . PLANTEAMIENTO Y "ORMULACION: >os !odelos se ajustar3n a la siguiente estructura# 9E ? @A$< B @A2<CA9> B @AD<C@M B SU.EM ? @A$< B @A2<CA9> B @AD<C@M B 9onde#

9E ? El dese!pleo e*istente en la ciudad de Tingo Maria del ao $%%2 al 200D( A9> ? 9e!anda >aboral en la ciudad de Tingo Maria del ao $%%2 al 200D( @M ? @reci!iento Migratorio, en la ciudad de Tingo Maria del ao $%%2 al 200D( SU.EM ? =epresenta el Sube!pleo en la ciudad de Tingo Maria del ao $%%2 al 200D( ? Eariable Aleatoria( @A$< ? Es una @onstante A ;ntercepto< @A2<, @AD< ? /ar3!etros de co!porta!iento del !odelo(

IV.4. ESTIMACION DEL MODELO: /ara correr los !odelos, se 4a utilizado un !odelo de regresin lineal si!ple, donde se plantea 2ue#

1. E# $%&%'(#%) %* #+ ,-.$+$ $% T-*/) M+01+ $%(%*$%* $% #)& *-2%#%& $% $%'+*$+ #+3)0+# 4DL5 6 %# ,0%,-'-%*7) '-/0+7)0-) 4CM5: /rocesado lo in)or!acin se obtuvo el siguiente resultado#

@UA9=F 0$ =ESU>TA9FS 9E> MF9E>F EST;MA9F(

Dependent Variable: DE Method: Least Squares Date: 09/20/04 Time: 0: 4 Sample: 992 200! "n#luded obser$ations: 2 Variable % DL %M .(squared /d0usted .(squared S'E' o& re1ression Sum squared resid Lo1 li2elihood

%oe&&i#ient (2*'09!+9 '20 9! ,'+4+4 9 0'+2,+,9 0'-+- * ,'9+4422 !22'! 9+ (!*'-- 09

Std' Error t(Statisti# 4',49 ! ( '-9!,02 0' 9+**0 *'04*4-+ 2'9!,04+ '992* , Mean dependent $ar S'D' dependent $ar /2ai2e in&o #riterion S#h3ar4 #riterion 5(statisti#

)rob' 0' 0*, 0'0002 0'0--, !9'0+!!! 2'9- *'*2+, , *'-49-4 2 '!4 +

Durbin(6atson stat

'*0**9,

)rob75(statisti#8

0'000!+4

2. E# S.3%'(#%) %* #+ ,-.$+$ $% T-*/) M+01+ $%(%*$%* $% #)& *-2%#%& $% $%'+*$+ #+3)0+# 4DL5 6 %# ,0%,-'-%*7) '-/0+7)0-) 4CM5. /rocesado la in)or!acin se obtuvo el siguiente resultado#

@UA9=F 02 =ESU>TA9FS 9E> MF9E>F EST;MA9F(

Dependent Variable: S Method: Least Squares Date: 09/20/04 Time: 10:14 Sample: 1992 2003 n!luded obser"ations: 12 Variable # DL #M -'squared .d/usted -'squared S%&% o$ re0ression Sum squared resid Lo0 li1elihood Durbin'5atson stat #oe$$i!ient 3)%4*2)0 0%444131 '4%291+,2 0%*9*34+ 0%*)+)++ 2%9+03)0 )*%3421+ '2*%2*434 1%0*2319 Std% &rror )%1)2*42 0%09)941 1%44)003 t'Statisti! +%22+,41 4%+34,*0 '2%9,+*2* (rob% 0%000+ 0%0014 0%01+* 44%,,,,) *%3)0221 +%2140+, +%33+2*3 39%),)3, 0%000034

Mean dependent "ar S%D% dependent "ar .1ai1e in$o !riterion S!h2ar3 !riterion 4'statisti! (rob64'statisti!7

IV.8. EVALUACION DEL PRIMER MODELO: IV.8.1. EVALUACION GLOBAL DEL MODELO: Esti!ation E2uation# 9E? @Al< B @A2<C9> B @AD<C@M Substituted @oe))icients# 9E ? '2&(0%DGGG2" B $(20$$%2"$GC9> B "(G G $%2D%C@M

@oe)iciente de deter!inacin A=2<#0(G2"% , Hcal(? 2$(D 9e donde se puede concluir, dado un coe)iciente de deter!inacin iguala G2("% , un H calculado de 2$(D , el !odelo es aceptable en )or!a conjunta, toda vez 2ue las variables e*plicativas 9> , @MI recogen un G2("% - de in)or!acin sobre el co!porta!iento del dese!pleo en la ciudad de Tingo Mar1a(

IV.8.2. PRUEBA DE PAR!METROS DEL MODELO: 1. EL DESEMPLEO Y LA DEMANDA LABORAL:

;ndudable!ente los niveles de 9e!anda laboral tienen presencia signi)icativa en el dese!pleo en la ciudad de Tingo Maria( El coe)iciente 2ue !ide la variacin del dese!pleo cuando ca!bian los niveles de de!anda laboral tiene un valor de $($20$$%D positivo( Se deter!in 2ue el T calculado A&(0 &< e! !a,or 2ue el T tabla A$(%&0, ver )igura<, lo 2ue signi)ica 2ue se rec4aza la 4iptesis nula , se acepta la 4iptesis

alternante, es decirI los niveles de de!anda laboral repercuten )uerte!ente en el dese!pleo(

2. EL DESEMPLEO Y EL CRECIMIENTO MIGRATORIO: El creci!iento Migratorio no tiene presencia signi)icativa en el dese!pleo en la zona de estudio( El coe)iciente 2ue !ide la variacin del dese!pleo cuando ca!bian el creci!iento !igratorio tiene un valor de "(G G positivo(

Se deter!in 2ue el T calculado A$(%&D< es !enor 2ue el T tabla A$(%&0, ver )igura<, lo 2ue signi)ica 2ue se rec4aza( la 4iptesis alternante , se acepta la 4iptesis nula, es decirI el creci!iento !igratorio, no tienen signi)icacin dentro del !odelo planteado(

IV.6. EVALUACION DEL SEGUNDO MODELO: IV.6.1. EVALUACION GLOBAL DEL MODELO:

Esti!ation E2uation# SU.EM ? @A$< B @A2<C9> B @AD<C@M

Substituted @oe))icients# SU.EM ? DJ( G2&%%$D B F( $D0%J$"C9> ' (2%$"&$&D C@M

@oe)iciente de deter!inacin A=2<#0(G%GD , Hcal(? D%(J&J 9e donde se puede concluir, dado un coe)iciente de deter!inacin igual 0G%(GD , un H calculado de D%(JJ, el !odelo es aceptable en )or!a conjunta, toda vez 2ue las variables e*plicativas 9> , @MI recogen un G%(GD - de in)or!acin sobre el co!porta!iento del Sube!pleo en la ciudad de Tingo Mar1a(

IV.6.2. PRUEBA DE PAR!METROS DEL MODELO: 1. EL SUBESEMPLEO Y LA DEMANDA LABORAL: ;ndudable!ente los niveles de 9e!anda >aboral tienen presencia signi)icativa en el Sube!pleo en la ciudad de Tingo Maria( El coe)iciente 2ue !ide la variacin del sube!pleo cuando ca!bian los niveles de de!anda laboral tiene un valor de 0( $D$ positivo(

Se deter!in 2ue el T calculado A ("D &< es !a,or 2ue el T tabla A$(%&0, ver )igura<, lo 2ue signi)ica 2ue se rec4aza la 4iptesis nula , se acepta la 4iptesis alternante, es decirI los niveles de de!anda laboral repercuten )uerte!ente en el sube!pleo(

10

2. EL SUBEMPLEO Y EL CRECIMIENTO MIGRATORIO: El creci!iento Migratorio tiene presencia signi)icativa en el Sube!pleo en la zona de estudio( El coe)iciente 2ue !ide la variaci&n del sube!pleo cuando ca!bian el creci!iento !igratorio tiene un valor de (2%2 negativo(

Se deter!in 2ue el T calculado A'2(%&"G< es !a,or 2ue el T tabla A' $(%&0, ver )igura<, lo 2ue signi)ica 2ue se acepta la 4iptesis alternante , se rec4aza la 4iptesis nula, es decirI el creci!iento !igratorio, tiene signi)icacin dentro del !odelo planteado(

11

12

V.

CONCLUSIONES:

Se arribo a las siguientes conclusiones#

$(

>as variables nivel de de!anda laboral , creci!iento !igratorio e*plican en un G2("% , G%(GD - el co!porta!iento del dese!pleo , sube!pleo respectiva!ente, en la ciudad de Tingo Maria(

2(

>a variable nivel de creci!iento !igratorio tiene alta signi)icanc1a en el sube!pleo local, esto se sustenta por 2ue el T de tabla 2ue es !enor 2ue el T calculado, lo 2ue signi)ica 2ue se rec4aza la 4ip&tesis nula , se acepta la 4iptesis alternanteI !ientras 2ue en el dese!pleo es no signi)icativo, esto se sustenta por 2ue el T de tabla es !a,or 2ue el T calculado, lo 2ue signi)ica 2ue se acepta la 4iptesis nula , se rec4aza la 4iptesis alternante(

D(

Tanto para el dese!pleo co!o para el sube!pleo los nivel de de!anda laboral tienen altos niveles de signi)icancia, por 2ue los T de tabla son !enores 2ue los T calculado, lo 2ue indica 2ue se acepta la 4iptesis nula , se rec4aza la 4iptesis alternante(

13

VI.

BIBLIOGRA"9A $( .>AN@KA=9, F;ivier A$%%J<# Macroecono!1a, $ra( Edic( Madrid ' Espaa( 2( @AST=F, Luares A$%%2< MTeor1as del 9esarrolloM @r1tica a la teor1a de la @E/A>N $ra Edicin( D( ESTE.AN @KU=AM/;, E)ra1n A$%%0<# Metodolog1a a de la ;nvestigacin @ient1)ica, $ra( Edicin, UNAS, Tingo Mar1a ' /er0( ( HE=NAN9EL .A@A, Oorge A$%%J<# 9inero, /recios , Tipo de ;nter+s de @a!bio, 2da( Edicin, @;U/, >i!a' /er0( "( P=EPF=8 MANQ;R, N( $%%"( MMacroecono!1aM( Ediciones Macc4i( Argentina( &2" /3g( &( KUAMAN SFTF, /ac1)ico A$%% <# Teor1a , pol1tica !onetaria, ta( Edicin Editorial SSan MarcosN( >i!a '/er0( J( O;MENEL H+li* A$%% <# El dinero , su relacin con los precios /U@/, >i!a' /er0( G( O;MENEL, H+li* A$%% <# 9inero, inversin , )inancia!iento, /U@/, >i!a' /er0( %( O;MENEL, H+li* A200$<# Macroecono!1a# en)o2ues , !odelos, /U@/, >i!a 7/er0( $0( /A=Q;N, M;@KAE>( MMacroecono!icsM( Ediciones Universidad del /ac1)ico( /er0 $%%D( D2" /3g( $$( SA@KS ' >A==A;N A$%%"<# Macroecono!1a para una econo!1a globalizada, Madrid ' Espaa(

14