1 Wykorzystanie modeli w zarzdzaniu ryzykiem 1.1 Definicja ryzyka Ryzyko jest pojciem, ktre trudno jest jednoznacznie zdefiniowa.

Wiele kontrowersji wzbudza rwnie prba okrelenia, w jaki sposb powinno si dokonywa pomiaru ryzyka. Wielozn czno pojcia utrudnia sformuowanie jednoznacznej, uniwersalnej definicji, jednak mimo to podejmuje si prby caociowego, cisego ujcia tego zjawiska. Potocznie, ryzyko kojarzone jest z podejmowaniem trudnych decyzji o dziaaniach, w wyniku ktrych mona co straci bd zyska. Ryzyko wie si wycznie z zagroeniem, bd niem i szans. Termin ryzyko okrela wic w tym ujciu stan lub zesp uwarunkowa, w otocze ktrych podejmowane s decyzje implikujce konsekwencje nieznane w chwili podejmowani a tych decyzji[1]. Pojcia ryzyka uywa si przy opisie nieszczliwych wypadkw, nieprzewid ianych zdarze, moliwoci poniesienia straty ale te zysku. Ryzyko czsto jest rwnie definiowane jako prawdopodobiestwo. W tym ujciu, ryzyko moe by utosamiane z prawdopodobiestwem wystpienia zdarzenia opisywanego jako negatywne, bd t e prawdopodobiestwem nieuzyskania wyznaczonych uprzednio celw[2]. Istnieje wiele innych podej do definiowania ryzyka. Pojcie to utosamiane jest z brak iem pewnoci, negatywnym odchyleniem osignitej wartoci wzgldem w odniesieniu do zaplan owanego poziomu (np. zysku), zagroeniem lub niebezpieczestwem niezrealizowania zaoon ego celu[3]. 1.2 Klasyfikacja ryzyka Ze wzgldu na kryterium podstawowych przyczyn[1], ryzyka mona podzieli na: naturalne i przyrodnicze zwizane z siami przyrody (katastrofy naturalne trzsie iemi, powodzie, burze, poary, epidemie), ekologiczne zwizane z zanieczyszczeniem rodowiska, polityczne, transportowe, komercyjne zwizane z niebezpieczestwem poniesienia strat w procesie dziaalnoci sowo gospodarczej. Dla potrzeb zarzdzania dziaalnoci gospodarcz, wyrnia si nastpujce klasy ryzyka[2]: ryzyko normalne takie, ktre trzeba podj, gdy tkwi ono w naturze procesw gospod , ryzyko dopuszczalne takie, na ktre mona sobie pozwoli, ryzyko niedopuszczalne takie, na ktre nie mona sobie pozwoli, ryzyko niezbdne takie, na ktrego niepodjcie nie mona sobie pozwoli. C. Prichard w swojej pracy [4] podaje przykadowe rodzaje ryzyka, wraz z podziaem n a kategorie oraz rda wystpowania danego rodzaju ryzyka. Jego podzia zaprezentowano na rysunku [NUMER].

W istniejcej literaturze podjto wiele rnych prb dokonania klasyfikacji ryzyka. Ryzyko mona klasyfikowa ze wzgldu na rne inne przyjte kryteria. 1.3 Zarzdzanie ryzykiem Zarzdzanie ryzykiem rwnie jest pojciem, ktre nie posiada jednej, wycznej definicji. Po ie zarzdzania ryzykiem rozwaa si zazwyczaj w jednym z dwch zakresw znaczeniowych wsk m bd szerokim. W znaczeniu szerokim, jest to system metod i i dziaa zmierzajcych do ob nienia stopnia oddziaywania ryzyka na funkcjonowanie podmiotu gospodarczego i na p odejmowania w tym celu optymalnych decyzji.[1] W znaczeniu wskim, zarzdzanie ryzyki em polega na podejmowaniu dziaa skierowanych na ograniczenie wpyww zewntrznych, nieprz ewidywalnych czynnikw na organizacj.[1] Potocznie, zarzdzanie ryzykiem definiuje si jako szczegowe poznanie charakteru i zakr esu potencjalnego ryzyka pozwalajce na wybr w odpowiednim czasie czynnoci zapobiega wczych (np. ubezpieczenie od niektrych rodzajw ryzyka) bd te minimalizujcych jego wpyw i skutki.[5] Podstaw procesu zarzdzania ryzykiem jest dokadne poznanie zagroe wystpujcych w dziaan h organizacji implementujcej taki typ zarzdzania. Kluczowe jest dokadne okrelenie rde yzyka, ktre mog znajdowa si w otoczeniu danego systemu bd te w samym systemie, ktry c my chroni przed zagroeniami. Takim zagroeniem mog by np. katastrofy naturalne, ale te: konkurencja rynkowa, zmiany przepisw prawnych, zmiany kursu walutowego, wybuch n api spoecznych itp. 1.4 Techniki zarzdzania ryzykiem Przed skutkami ryzyka mona zabezpiecza si w sposb pasywny i aktywny[6]. Postawa pasy

wna polega na biernym ponoszeniu ryzyka, i jest efektem niesprawnego zarzdzania r yzykiem. Postawa aktywna polega na podejmowaniu dziaa, ktrych celem jest ograniczen ie ryzyka i minimalizacja strat zwizanych ze zidentyfikowanymi zagroeniami. Metody kontroli ryzyka dzieli si na fizyczne i finansowe. Fizyczna kontrola ryzyk a polega na podejmowaniu dziaa majcych na celu redukcj strat poprzez cakowite wyelimi nowanie prawdopodobiestwa straty (unikanie ryzyka), bd zmniejszenie ryzyka przez wy korzystanie miar pozwalajcych oceni czstotliwo i rozmiary szkody (redukcja ryzyka) Finansowa kontrola ryzyka polega na zarzdzaniu ryzykiem przez rodki finansowe firm y (tzw. zatrzymanie ryzyka), na przykad poprzez pokrycie ewentualnych strat przez przepywy pienine, sprzeda aktyww, fundusze specjalne, poyczki itp. lub na przesuniciu ryzyka na inny podmiot (transfer ryzyka). Transfer ryzyka moe by realizowany w dwch formach poprzez transfer dziaalnoci tworzcej potencjalne straty (inny podmiot wyko nuje dziaania, z ktrymi zwizane jest ryzyko) lub poprzez transfer odpowiedzialnoci z a pokrycie ewentualnych strat. Transfer ryzyka realizuje si za pomoc firm ubezpiec zeniowych. Wikszo metod zarzdzania ryzykiem zakada wykonanie szeregu charakterystycznych akcji w okrelonej kolejnoci. Oglny schemat podejmowania akcji mona opisa w punktach: 1. identyfikacja i scharakteryzowanie zagroe, 2. ocena podatnoci kluczowych zasobw na zidentyfikowane zagroenia, 3. okrelenie ryzyka (rozumianego jako spodziewanego prawdopodobiestwa i konse kwencji okrelonych zagroe), 4. okrelenie sposobw redukcji ryzyka, 5. przydzielenie priorytetw dla rodkw zmniejszajcych ryzyko w oparciu o obran st rategi zarzdzania ryzykiem. W ten oglny schemat wpisuje si midzy innymi model J. Bizo Greckiej, ktry opisuje trzy fazy zarzdzania ryzykiem[7]: 1. Faza identyfikacji w fazie tej nastpuje okrelenie, z jakimi kategoriami ry zyka ma si do czynienia w danym przedsiwziciu lub systemie. Wymaga dobrej znajomoci systemu i warunkw zewntrznych. Moliwo wykorzystania wiedzy o dotychczasowych usterkac h, awariach i innych niepowodzeniach. 2. Faza estymacji w fazie tej dokonuje si oceny wielkoci ryzyka. Analizuje si, jakie elementy projektu bd systemu s naraone na ryzyko, i jakie jest prawdopodobiest wo wystpienia danego rodzaju ryzyka. 3. Faza ewolucji w fazie tej dokonuje si analizy rodkw zaradczych. Ocenia si mol iwoci akceptacji ryzyka i strat z tytuu ryzyka, oraz szuka si sposobw na ograniczeni e ryzyka bd ewentualnych skutkw szeroko rozumianego niepowodzenia. Zadaniem risk managera jest w pierwszej kolejnoci zidentyfikowanie ewentualnych n iebezpieczestw, a pniej prba okrelenia ich wpywu na funkcjonowanie systemu lub organiz acji i przedsiwzicie rodkw zaradczych. 1.5 Modele katastrof w zarzdzaniu ryzykiem Modele katastrof znajduj szerokie zastosowanie w zarzdzaniu ryzykiem. Wykorzystuje si je w fazie estymacji, do oceny wielkoci ryzyka zwizanego z okrelonymi zagroeniami . Decyzj o wyborze od odpowiedniego modelu podejmuje si w oparciu o wyniki fazy iden tyfikacji. Stosuje si modele dopasowane do moliwych zagroe na danym terytorium lub w danym typie projektu. Przykadowo, projektujc farm wiatrow w niektrych regionach na w schodnim wybrzeu USA, naley wzi pod uwag moliwo wystpienia huraganw. Ogniwem czcym modelowanie katastrof (cat models) z metodami zarzdzania ryzykiem jest proces podejmowania decyzji przez kluczowych udziaowcw (stakeholders). Zaleno ta zos taa zaprezentowana na rysunku [NUMER]. Modele katastrof s gwnym rdem informacji o tego typu zagroeniach dla wacicieli. W oparciu o te dane, zgodnie z przyjtym modelem proc esu decyzyjnego, rozwijane s rne strategie zarzdzania ryzykiem, majce na celu maksyma lizacj zysku przedsibiorcw przy spenieniu narzuconych ogranicze zwizanych z bezpieczes wem przedsiwzicia[8]. Gwnym problemem pojawiajcym si przy prbie wykorzystania modeli katastrof w zarzdzaniu ryzykiem, jest wysoka niepewno poprawnoci wynikw zwracanych przez model[9]. Przewidy wania tworzone w oparciu o rne modele katastrof mog dawa istotnie odbiegajce od siebi e rezultaty. Czsto rdem takiej sytuacji jest niedostatek danych pomiarowych sucych do worzenia modelu. Zalecane rodki zmniejszajce niepewno oszacowa i predykcji tworzonych na podstawie modeli katastrof opieraj si o wykorzystanie moliwie wielu rnych modeli,

najlepiej tworzonych przez rne firmy i instytucje odmiennymi metodologiami. Opier anie si o pojedynczy model niesie due ryzyko zaistnienia sytuacji nieprzewidzianej przez dany model, natomiast wykorzystanie wielu modeli w celu np. wycignicia redni ej z ich odpowiedzi prowadzi do zwiksza prawdopodobiestwo otrzymania realistycznyc h wynikw.

[1] Kabiska Kaleta E.: Zarzdzanie ryzykiem w przedsibiorstwach przemysowych na przyka dzie huty stali, praca doktorska, Krakw 2008 [2] Nahotko S.: Ryzyko ekonomiczne w dziaalnoci gospodarczej, Oficyna Wydawnicza Orod ka Postpu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2001 [3] Borys G.: Zarzdzanie ryzykiem kredytowym w banku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Wroca w 1996 [4] Pritchard C.: Zarzdzanie ryzykiem w projektach, WIG-PRESS, Warszawa 2002 [5] Broda M. Z.: Statystyczne puapki analizy ryzyka, www.ryzyko.pl [6] Dziawgo D.: Credit-rating. Ryzyko i obligacje na midzynarodowym rynku finansow ym, PWN, Warszawa 1998 [7] Bizo -Grecka J.: Inynieria niezawodnoci i ryzyka w zarzdzaniu przedsibiorstwem:, O icyna Wydawnicza OPO, Bydgoszcz 2001 [8] Grossi, Patricia; Kunreuther, Howard (Eds.): Catastrophe Modeling: A New Appr oach to Managing Risk, ISBN 978-0-387-23129-7 [9] Managing Catastrophe Model Uncertainty - issues and challenges, raport firmy G uy Carpenter www.guycarp.com