UNIVERSIDAD NACIONAL AUTNOMA DE MXICO SEGURO DE VIDA TABLA DE MORTALIDAD Para calcular el costo del seguro de vida se debe

tener en cuenta tres factores: 1. Inters: Las Compaas invierten las primas en bonos, acciones, etc. obteniendo intereses sobre estas inversiones. Sin embargo las Compaas no garantizan un reconocimiento mayor a la tasa de inters tcnica. Generalmente, esta tasa es del 4% efectivo anual. Cuanto mayor sea la tasa de inters tcnica, menor ser la prima a pagar. 2. Gastos: Son los gastos en que incurre la Compaa para poder operar. 3. Mortalidad: Es una serie temporal que indica la reduccin paulatina de un grupo inicial de individuos debido a los fallecimientos, as pues, lo que realmente contiene son los sobrevivientes. Cuanto mayor sean las muertes, mayor ser la prima a pagar. La tabla de mortalidad, considerada como la descripcin del comportamiento de una Poblacin Hipottica, compuesta por elementos de la misma edad, hasta la extincin total del grupo, es uno de los instrumentos de que el Actuario hace uso para obtener valores de beneficios futuros que estn sujetos a la supervivencia o a la muerte de las personas. Para tratar de entender mejor el significado de lo que es una tabla de mortalidad, se toma la definicin de ciertos autores a cerca de esta. George King define a la tabla de mortalidad como: el instrumento destinado a medir las probabilidades de vida y de muerte. Haycocks la define como que: ..exhibe, para una poblacin hipottica, todos de la misma edad, su historia subsiguiente de vida y de muerte. Antonio Laceras la define de la siguiente manera: .son las que nos representan los nmeros de supervivientes a cada edad, procedentes de un cierto nmero de ellos a una determinada edad inicial. La estructura siguiente: bsica de la tabla de mortalidad es la

lx

dx

qx

px

Donde: x = La edad. lx = Nmero de sobrevivientes a la edad x. dx = Nmero de individuos que fallecen a edad x. qx = Probabilidad que tiene una persona de edad x de no alcanzar la edad x+1. px = Probabilidad de una persona de edad x alcanzar la edad x+1. Un ejemplo de una tabla de mortalidad es la llamada Tabla de la Comisin Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) 2000 que se muestra a continuacin: X 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 95 96 97 98 99 100 lx 1000000 999604 999177 998718 998223 997691 997117 996500 995885 995170 95288 80069 66459 54448 43993 35025 dx 396 427 460 494 532 574 617 615 715 769 qx 0.396 0.427 0.460 0.495 0.533 0.575 0.619 0.617 0.718 0.773 px 999.604 999.573 999.540 999.505 999.467 999.425 999.381 999.383 999.282 999.227 840.277 830.030 819.267 807.980 796.163 0.000

15220 159.723 13609 169.970 12011 180.733 10455 192.020 8967 203.837 35025 1000.000

Como sabemos las probabilidades tienen un valor entre 0 y 1, en las tablas de mortalidad tanto la qx como la px se utilizan, para un mejor manejo, al millar, es decir la probabilidad por mil, por tal motivo es que estas probabilidades aparecen con valores mayores a 1. SUPUESTOS
QUE UNA

TABLA

DE

MORTALIDAD

DEBE

CUMPLIR

Los valores de las probabilidades deben ser positivos Las probabilidades de fallecimiento deben ser crecientes con respecto a la edad Debe reconocer comportamientos especficos en algunos grupos de edad o Mortalidad infantil o Mortalidad materna o Mortalidad masculina por accidentes

FORMA

DE

CONSTRUIR

UNA

TABLA

DE

MORTALIDAD

Existen dos formas para construir una Tabla de Mortalidad: A base de la Experiencia Mediante una Funcin de Supervivencia Experiencia: La informacin utilizada para la construccin de una tabla de mortalidad puede ser: Censos Estadsticas Vitales.Son estadsticas continuas que recogen informacin sobre nacimientos, defunciones y matrimonios, que permiten contar con un flujo de informacin que revela los cambios ocurridos en los niveles y patrones de mortalidad, fecundidad y nupcialidad, proporcionando as una visin dinmica de la poblacin, como complemento al enfoque esttico que proveen los censos. Ambos (Mixto) Dicha informacin puede ser de una sola generacin hasta su extincin o el considerar muchas generaciones en una fecha. Para construir una tabla de Mortalidad a base de experiencia, se debe: a) Seleccionar un lugar determinado y b) Seleccionar un perodo determinado. Por Ejemplo, Experiencia Mexicana 82-89 Funcin de Supervivencia Una Funcin de Supervivencia (S(x)) es: 1. Siempre decreciente 2. Continua Para construir una tabla de mortalidad con base a una funcin de supervivencia siguiendo los siguientes pasos: 1. 2. 3. 4. 5. Elegir un nmero grande de nacidos vivos Obtener los sobrevivientes Obtener las defunciones Obtener la probabilidad de morir antes de cumplir aos Obtener la Probabilidad de sobrevivir antes de cumplir aos

Ejemplo:

S(x)=1-x/w w = 104 Radix = 100,000

Edad 1 2 3 4 5 6 100 lx 99,038 98,077 97,115 96,154 95,192 94,231 3,846 dx 962 962 962 962 962 962 qx 0.00971 0.00980 0.00990 0.01000 0.01010 0.01020 px 0.99029 0.99020 0.99010 0.99000 0.98990 0.98980

Ejercicio 2 w = 100 Radix = 100,000 S(x)=1/10 x Raiz(100-x) Obtener 0-5 55-58 95-100
Edad 0 1 2 3 4 5 55 56 57 58 95 96 97 98 99 100 lx 100,000 99,499 98,995 98,489 97,980 97,468 67,082 66,332 65,574 64,807 22,361 20,000 17,321 14,142 10,000 0 dx 0 501 504 506 509 512 qx 0.00000 0.00504 0.00509 0.00514 0.00519 0.00525 px 1.00000 0.99496 0.99491 0.99486 0.99481 0.99475

750 758 767

0.01130 0.01156 0.01183

0.98870 0.98844 0.98817

2,361 2,679 3,178 4,142 10,000

0.11803 0.15470 0.22474 0.41421 1.00000

0.88197 0.84530 0.77526 0.58579 0.00000

Conclusiones Finales En la prctica no se utilizan funciones de supervivencia porque los valores de mortalidad que arrojan no son confiables. Tampoco es confiable el uso de tablas elaboradas cuando ha transcurrido mucho tiempo de su elaboracin o cuando corresponda a otra poblacin. Para elaborar tablas a travs de Experiencia es necesario utilizar un nmero grande de aos ya que si tomamos perodo cortos pueden ocurrir fenmenos que alteren la mortalidad.

Las compaas de seguros elaboradas por experiencia.

siempre

utilizan

tablas

El gran problema de las funciones de supervivencia es encontrar una expresin matemtica con un reducido nmero de parmetros que represente el comportamiento de la poblacin. VALORES CONMUTADOS Para un gil manejo de las tablas de mortalidad y los clculos derivados de ella, se implementaron los llamados Valores Conmutados los cuales tiene por objeto reducir las expresiones que se obtengan para las frmulas del Clculo Actuarial, as como simplificar los clculos. Estos son: D x = lx V x C x = d x V x +1 Mx = Nx =
w x 1 r =0

C x+r

w x 1 r =0

Dx+r
donde V x =

(1 + i )n

i = int ers n = aos de inversin del fondo w = edad ltima de la tabla de mortalidad