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Laboratori de Clcul Numric (LaCN)

Departament de Matemtica Aplicada III
Universitat Politcnica de Catalunya (Barcelona)
http://www-lacan.upc.es
Laboratori de Clcul Numric (LaCN)
Departament de Matemtica Aplicada III
Universitat Politcnica de Catalunya (Barcelona)
http://www-lacan.upc.es
Mtodos numricos para
Ecuaciones Diferenciales Ordinarias
Mtodos numricos para
Ecuaciones Diferenciales Ordinarias
Objetivos Objetivos
Entender qu es un problema de valor inicial
Ser capaz de reducir una EDO de orden n a un sistema
de n EDOs de primer orden
Saber resolver problemas de valor inicial de primer orden
utilizando diferentes mtodos numricos (Euler, Heun,
Runge-Kutta)
Entender las caractersticas de un mtodo de resolucin
de EDOS: consistencia, orden de convergencia,
estabilidad.
Entender qu es un problema de contorno y ser capaz de
plantear el mtodo del disparo
EDOs 2
2
EDOs 3
Ecuacin Diferencial Ordinaria (EDO) Ecuacin Diferencial Ordinaria (EDO)
Gran cantidad de problemas de la fsica y la ingeniera se
pueden modelar con ecuaciones diferenciales ordinarias.
Ecuacin diferencial ordinaria de primer orden:
el problema se completa con la condicin inicial
(problema de valor inicial)
EDOs 4
Veremos que, bajo ciertas condiciones de regularidad, el
problema de valor inicial tienen solucin nica.
En ciertos casos, la solucin se puede hallar analticamente.
Por ejemplo, la EDO de primer orden lineal
tiene solucin analtica conocida
En otros muchos casos la solucin analtica no es conocida
tcnicas numricas.
3
EDOs 5s
Consideramos EDOs de orden n que se escriben como
El problema se completa con:
Condiciones iniciales: problema de valor inicial (PVI)
Condiciones de contorno (en ambos extremos):
problema de contorno
ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS DE
ORDEN n
ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS DE
ORDEN n
EDOs 6
Reduccin de una EDO de orden n a un sistema
de n EDOs de primer orden
Reduccin de una EDO de orden n a un sistema
de n EDOs de primer orden
Motivacin: las tcnicas numricas que vamos a ver estn
pensadas para EDOs de orden 1. Queremos escribir la EDO
en la forma
Idea: las n-1 primeras derivadas de la funcin y(x) se tratan
explcitamente como funciones incgnita (en un vector y(x))
Notacin:
4
EDOs 7
As, por definicin, tenemos las relaciones
Sustituyendo en la EDO, se obtiene la ltima ecuacin:
EDOs 8
Sistema de EDOs resultante
5
EDOs 9
PVI con notacin vectorial PVI con notacin vectorial
EDOs 10
Se considera el problema de valor inicial
El intervalo [a,b] se divide en m subintervalos de longitud
h = (b-a)/m
Notacin: valor solucin analtica
valor aproximacin
MTODOS BASADOS EN LA
APROXIMACIN DE LA DERIVADA
MTODOS BASADOS EN LA
APROXIMACIN DE LA DERIVADA
6
EDOs 11
Mtodo de Euler Mtodo de Euler
La EDO debe verificarse en todo [a,b], en particular
La idea bsica del mtodo de Euler es aproximar la derivada
en x
i
mediante un cociente incremental
donde es el error de truncamiento.
(Taylor)
(aproximacin
de la derivada)
EDOs 12
Sustituyendo en la particularizacin de la EDO en x
i
se
obtiene
Despreciando los errores de truncamiento
se obtiene el esquema numrico del mtodo de Euler
(ecuacin que verifica la solucin analtica)
(ecuacin que verifica la solucin numrica)
7
EDOs 13
M

t
o
d
o

d
e

E
u
l
e
r
EDOs 14
Mtodo de diferencias centradas Mtodo de diferencias centradas
Se considera una aproximacin centrada de la derivada
con error de truncamiento
((
T
a
y
l
o
r
))
(aproximacin
de la derivada)
restando
8
EDOs 15
Sustituyendo en la EDO
se obtiene
Despreciando los errores de truncamiento
se obtiene el esquema del mtodo de diferencias centradas
EDOs 16
El clculo de Y
i+1
requiere Y
i
e Y
i-1
El primer paso se hace con el mtodo de Euler, u otro
mtodo que slo requiera Y
0
, manteniendo el orden del
mtodo
Mtodo de diferencias centradas
9
EDOs 17
Mtodo de Euler hacia atrs Mtodo de Euler hacia atrs
Se considera una aproximacin hacia atrs de la derivada
con error de truncamiento
Sustituyendo en la EDO
(Taylor)
(aproximacin
de la derivada)
EDOs 18
Despreciando los errores de truncamiento
se obtiene el esquema del mtodo de Euler hacia atrs
Hay que resolver una ecuacin (o un sistema) en general no
lineal para calcular Y
i+1
a partir de Y
i
. En esta situacin se
dice que es un mtodo implcito.
Mtodo de Euler hacia atrs
10
EDOs 19
Ejemplo Ejemplo
Mtodo explcito: mtodo de Euler
Mtodo implcito: mtodo de Euler hacia atrs
frmula explcita
para calcular Y
i+1
ecuacin no lineal
para calcular Y
i+1
(ceros de funciones)
EDOs 20
CONVERGENCIA CONVERGENCIA
Un mtodo es convergente si para cualquier problema de
valor inicial bien planteado verifica
Definicin
La solucin numrica se
acerca tanto como se
desee a la solucin
analtica al aumentar m
(reducir h)
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EDOs 21
Se define el residuo como lo que le falta al esquema
numrico para que la solucin analtica lo verifique
exactamente.
Por ejemplo, para el mtodo de Euler el residuo es
donde y
i
= y(x
i
), y
i+1
= y(x
i+1
), con y(x) la solucin analtica
El residuo en cada paso se puede interpretar como
el error debido al clculo de Y
i+1
a partir de Y
i
(sin tener en
cuenta el error ya acumulado en Y
i
), es decir, el error local.
Residuo (error local) Residuo (error local)
EDOs 22
Se llama error global al error acumulado en la solucin
numrica (despus de los m pasos).
El error global es de orden , el mismo que el
error de truncamiento
Un mtodo es consistente si para cualquier problema de
valor inicial bien planteado verifica
Definicin
CONSISTENCIA CONSISTENCIA
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EDOs 23
Los mtodos basados en la aproximacin de la derivada
son consistentes, puesto que
para el mtodo de Euler y el mtodo
de Euler hacia atrs y
para el mtodo de diferencias
centradas.
Se dice que un mtodo es de orden q si el error de
truncamiento es
Si el mtodo es de orden q el error global es
Definicin
Orden de un esquema Orden de un esquema
EDOs 24
El PVI es estable si pequeas perturbaciones de la
funcin f(x,y) o de las condiciones iniciales afectan poco
a la solucin.
Las perturbaciones pueden corresponder, por ejemplo,
a pequeos errores en las condiciones iniciales o en la
definicin de f(x,y).
Evidentemente, slo se plantea la resolucin numrica
de PVI que sean estables.
Anlogamente, se dice que un esquema numrico es
estable punto a punto (pointwise stable) o cero-estable
si pequeas perturbaciones del esquema o de las
condiciones iniciales afectan poco a la solucin.
ESTABILIDAD ESTABILIDAD
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EDOs 25
En realidad, no es necesario comprobar la convergencia y la
estabilidad del esquema. Gracias al siguiente teorema, es
suficiente comprobar slo una de las dos.
(Teorema de equivalencia de Lax) Para un PVI bien
planteado, si el esquema es consistente entonces
es cero-estable es convergente
Teorema
Teorema de Lax Teorema de Lax
EDOs 26
Se estudia el comportamiento de la solucin numrica al
resolver el problema lineal
si Re()<0 la solucin analtica tiende a cero (cuando x
tiende a infinito).
Para y h fijados, se dice que el esquema es absolutamente
estable si la solucin numrica tiende a cero.
En general (EDO no lineal) linealizar la EDO (Taylor) para
ver el comportamiento en el entorno de un punto de inters.
Estabilidad absoluta Estabilidad absoluta
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EDOs 27
Ejemplo numrico con =-10 Ejemplo numrico con =-10
Mtodo de Euler Mtodo de Euler hacia atrs
La estabilidad absoluta del esquema depende de h
EDOs 28
Mtodo de Euler para
equivalentemente
G es el factor de amplificacin.
El esquema es absolutamente estable si |G|<1, es decir,
Para real la condicin de estabilidad es
Anlisis de estabilidad del
mtodo de Euler
Anlisis de estabilidad del
mtodo de Euler
(condicionalmente estable)
con
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EDOs 29
Anlisis de estabilidad del
mtodo de Euler hacia atrs
Anlisis de estabilidad del
mtodo de Euler hacia atrs
Mtodo de Euler hacia atrs para
equivalentemente
Condicin de estabilidad:
Condicin de estabilidad
para real
con
(incondicionalmente
estable para <0)
EDOs 30
Regiones de estabilidad absoluta Regiones de estabilidad absoluta
Euler Euler hacia atrs
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EDOs 31
Anlisis de estabilidad del
mtodo de diferencias centradas
Anlisis de estabilidad del
mtodo de diferencias centradas
Mediante un proceso similar, pero un poco ms elaborado,
se llega a la condicin de estabilidad
El mtodo es inestable para real:

EDOs 32
Se considera la EDO
Integrando en el intervalo [x
i
,x
i+1
]
La idea de los mtodos de Runge-Kutta es utilizar una
cuadratura numrica para aproximar la integral.
MTODOS RUNGE-KUTTA:
mtodos de paso simple
MTODOS RUNGE-KUTTA:
mtodos de paso simple
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EDOs 33
Usando la regla del trapecio para aproximar la integral
mtodo del trapecio (implcito)
Mtodo de Heun (Runge-Kutta explcito de segundo orden):
El mtodo de Heun tambin puede escribirse
con
EDOs 34
Existen numerosos mtodos Runge-Kutta, que pueden ser
explcitos, implcitos o semi-implcitos
Por ejemplo, el Runge-Kutta explcito de cuarto orden ms
comn es:
Observacin:
los RK explcitos de
orden s>5 requieren
ms de s evaluaciones
de la funcin f
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EDOs 35
Las constantes a
kj
, b
k
y c
k
dependen del mtodo y deben
cumplir
y
Forma general de los
mtodos de Runge-Kutta
Forma general de los
mtodos de Runge-Kutta
(cuadraturas de orden
0 o superior)
EDOs 36
Es usual representar el mtodo con la llamada tabla de
Butcher

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EDOs 37
Convergencia (medida del error: )
E
Euler
C m
-1
E
RK4
C m
-4
EDOs 38
Mtodo de paso simple de orden p: error local
Calculada la solucin en x
i
, el objetivo es determinar h* para
que el error en x
i+1
sea menor que una tolerancia dada
CONTROL DEL ERROR Y PASO VARIABLE CONTROL DEL ERROR Y PASO VARIABLE
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EDOs 39
Control del error y paso variable Control del error y paso variable
1. Clculo de Y
i+1
con h cualquiera (h del paso anterior)
2. Estimar/aproximar el error E
h
cometido comparando con
otro resultado con mayor precisin:
(a) con el mismo mtodo y longitud de paso h menor o
(b) con un mtodo de orden p+1 o mayor
3. Calcular h* utilizando la expresin del error
EDOs 40
RKF45 (Runge-Kutta-Fehlberg 45) RKF45 (Runge-Kutta-Fehlberg 45)
6 evaluaciones de f