UNMSM

Capitulo II INVESTIGACIN OPERATIVA

CARRERA PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS
CURSO INVESTIGACION OPERATIVA
INTRODUCCIN

Encontrar el ptimo de un programa de un
P. M.L.
es slo una parte del proceso de
bsqueda de la solucin. A menudo es de inters saber Como variar la solucin actual; si
se vara alguno de los parmetros del programa; los que frecuentemente se asumen como
determinsticos; pero que tienen un carcter intrnsicamente aleatorio.
s especficamente se est interesado en saber. !ara que rango de los parmetros que
determinan el problema sigue siendo valida la solucin encontrada.
"tro aspecto interesante es el tema de la # Dualidad $ % el #
Pr ecio somra
$; lo que
permite obtener informacin adicional de muc&a utilidad' de un programa de optimi(acin.
DUALIDAD
De!i"ici#" $ !ara cada !rograma atemtico )ineal P; e*iste otro programa atemtico
lineal que le corresponde; al primero llamaremos Primal % al derivado %& simplemente el
Dua l.
)a solucin ptima +si es que la poseen,' de ambos programas poseen numerosas propiedades
que relacionan ambas soluciones; las que sern aprovec&adas' para &acer un me-or anlisis
del programa
En algunos casos es preferible resolver el programa dual; para obtener la solucin del
programa primal' debido a su menor comple-idad computacional
FORMAS CANNICA DE LA DUALIDAD
i. FORMA CANNICA
De!i"ici#" $ Considrese la forma Cannica del programa lineal: P, al que llamaremos
Primal:
55
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I Capitulo II INVESTIGACIN OPERATIVA
Pr imal
P. Mi" C '
/u-eto a
A '

' (
A' es una matri( de m0n' Ces un vector fila de n componentes ' es un vector columna de m
componentes % 'es la variable % que posee " componentes
/i ) es el vector de variables duales asociada al programa P; esto es
Primal Variale
P* Mi" C ' Dual
Su+e,o a
A '

)
' (
Entonces el correspondiente programa dual %, se define como:
Dual
%. Ma-
,
)
/u-eto a
) A 1
,
C
) (
E.EMPLO $

/ea el programa )ineal P.
P* Mi"

$
-
/ 0
0
-
/ 1
1
-
Su+e,o a

$
-
/ 0
0
-
/ 2
1
- $(

$
-
/
0
- 2
$
-
(
0
-
(
1
-
(
Escribir el programa dual correspondiente.
RESOLUCION
a3 !rimeramente se asocian variables llamadas # duales $'
i
4
; al programa P; una por cada
restriccin. /e utili(ar
$
4
e
0
4
para la primera % segunda restriccin respectivamente
P* Mi"

$
-
/ 0
0
-
/ 1
1
-
Su+e,o a
0
$
-
/ 0
0
-
/ 2
1
- $(

$
4

$
-
/ 5
0
- 2

0
4
$
-
(
0
-
(
1
-
(
3 Aplicando la de!i"ici#" $ ' se obtiene el dual correspondiente %
%* Ma- $(
$
4
/ 2
0
4
Su+e,o a
0
$
4
/
0
4 $
0
$
4
/ 5
0
4 0
2
$
4 1
$
4
(
0
4
(
E+em6lo 0
56

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Capitulo II INVESTIGACIN OPERATIVA
/ea el programa )ineal
P* Mi"

$
- / 0
0
- / 1
1
-
Su+e,o a
7
$
- / 0
0
- / 2
1
- $(
8
$
- /9
0
- $0
5
$
- : 2
0
- / 1
1
- 0(
$
- (
0
- (
1
- (
Escribir el programa dual correspondiente.
Resoluci#"
a3 !rimeramente se asocian variables llamadas # duales $'
i
;
; al programa P; una por cada
restriccin. /e utili(ar
$
;
'
0
;
e
1
;
para la primera' segunda % tercera restriccin
P. Mi"

$
-
2 3
0
-
2 4
1
-
/u-eto a
5
$
-
2 3
0
-
2 6
1
- $(
$
;
7
$
-
28
0
- $0

0
;
95
$
-
2
0
-
9 1
1
- 0(

1
;
$
-
:
0
-
:
1
-
:
Aplique la de!i"ici#" 0 ' para obtener el dual correspondiente
P* M<-
$(
$
; / $0
0
; /0(
1
;
Su+e,o a
7
$
; / 8
0
; : 5
1
; $(
0
$
; / 9
0
; / 2
1
; $0
2
$
; : 1
1
; 0(
$
; (
0
; (
1
; (
E+em6lo 1
/e quiere escribir el dual del programa T.
T. Mi"

$
-
0
0
-
/ 1
1
-
ST

$
- 0
0
- / 7
1
- $(

$
-

0
-
= 2
0
0
- : 1
1
- 5
$
-
0
- (
1
- (
Resoluci#"
/e observa que el programa es #mi*to$' no est en la forma cannica; tampoco en la forma
estndar; por lo que no es posible obtener el dual directamente. )o que se podra &acer
previamente es escribir las restricciones en forma de igualdad' para obtener la forma
estndar o escribir las restricciones como menor o igual que; para obtener la forma cannica
57
UNMSM
I Capitulo II INVESTIGACIN OPERATIVA
% seguidamente obtener su dual. En ambos casos' el proceso sera tedioso; sin embargo' se
dispone de una serie de reglas prcticas' llamadas #
Re>las
de Tuc?er $; mediante las
cuales se puede obtener rpidamente el dual de cualquier programa.
REGLAS DE TUC@ER PARA OATENER EL DUAL DE UN PROGRAMA
)a siguiente tabla' se puede utili(ar para obtener el dual de cualquier !. . ).
Pr o>rama
de mi"imiBaci#"
Pr o>rama
de ma-imiBaci#"
;
A
<
=

0
0
irrestricta en signo





>

<
E
/
?
Tala:$

Pro>rama de mi"imiBaci#" Pr o>rama
de ma-imiBaci#"
<
E
/
?



>

:
:
=rrestricta en signo
;
A
<
Tala:0
A6licaci#"
Asignemos variables duales
T. Mi"

$
-
0
0
-
/ 1
1
-
ST

$
- 0
0
- / 7
1
- $(

$
;

$
-

0
-
= 2

0
;
0
0
- : 1
1
- 5

1
;
$
-
0
- (
1
- (
)uego el programa dual ser.
58

UNMSM
Capitulo II INVESTIGACIN OPERATIVA
E+em6lo 2
$3 @tili(ando la presente tabla' escriba la funcin ob-etivo del programa dual % el signo de las
variables duales
P. Mi" C >
3
$
-
2 4
0
-
2 6
1
-
2 3
7
-
2 4
2
-
ST

$
-
2
0
-
2 3
1
-
2
7
-
2 4
2
- 5
3
$
-
9 3
0
-
2 4
1
-
2
7
-
2
2
- 4

$
-
2
0
-
2 3
1
-
2
7
-
2 4
2
-
> 5
3
$
-
9 3
0
-
2 4
1
-
2
7
-
2
2
- 4
$
-
:
0
-
:
1
-
:
7
-
:
2
-
:
Resoluci#"
)o primero que se &ace es; asociar una variable dual' a cada restriccin de P. /ean estas.
$
;
para la primera restriccin'
0
; para la segunda'
1
; para la tercera e
7
; para la cuarta
restriccin.
P. Mi" C >
0
$
- / 1
0
- / 2
1
- / 0
7
- / 1
2
-
ST

$
- /
0
- / 0
1
- /
7
- / 1
2
- 7

$
;
0
$
- : 0
0
- / 1
1
- /
7
- /
2
- 1

0
;

$
- /
0
- / 0
1
- /
7
- / 1
2
-
= 7

1
;
0
$
- : 0
0
- / 1
1
- /
7
- /
2
- 1

7
;
$
- (
0
- (
1
- (
7
- (
2
- (
Como el programa primal es de minimi(acin. @bquese ba-o #programa de minimi(acin$' %
apunte de i(quierda a derec&a
El signo de cada variable dual' lo da el operador de cada restriccin de P +observe tabla93'
en vertical RESTRICCIN % apunte &acia la derec&a,
El operador de cada restriccin del programa dual' lo da el signo de cada variable de P
+"bserve tabla9A' en vertical VARIAALE % apunte &acia la derec&a,
Be esta manera la funcin ob-etivo % el signo de las variables duales ser.
C. Ma- D >
5
$
;
2 4
0
;
2 5
1
;
2 4
7
;
$
;
:
0
;
:
1
;

7
;
:
59
UNMSM
I Capitulo II INVESTIGACIN OPERATIVA
E.ERCICIOS $
Escribir la funcin ob-etivo del programa dual' as como el signo de las variables duales de cada
uno de los siguientes programas.
$3 Mi"

$
- 9 4
0
- 9 3
1
-
ST
4
$
- 9
0
- 2 3
1
- E
93
$
- 2 5
0
- A3 F :
95
$
- 24
0
- 2 G
1
- A:
03 Mi" C
6
$
-
9 7
0
-
9 E
1
-
ST

$
-
2 6
0
-
9 4
1
- A6

$
-
2
0
-
2
1
-
> 6 F :
6
$
-
9 7
0
-
2 A:
1
- 3:
13 Ma- C 3
$
- 2
0
-
ST

$
- 9
0
-
A:
3
$
-
5: F :
73 Ma-
3
$
-
2 4
0
-
ST

$
-
2 3
0
-
A:

$
-
9
0
-
: F :
3
$
-
2 4
0
-
4:
RELACIN ENTRE EL PRIMAL D EL DUAL
60

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Capitulo II INVESTIGACIN OPERATIVA
TEOREMA:$ +Teorema de la dualidad dEil, /i ' e D' son dos soluciones factibles de los
programas S % T respectivamente.
Primal El 6ro>rama dual es
S. Mi" C > C ' T. Ma- D > D
/u-eto a
A '
D
Vec,or
/u-eto a
D A

C
' ( Dual
D (
Entonces el valor de la funcin ob-etivo del programa T; nunca supera el valor de la funcin
ob-etivo' del programa S Es decir
D C '
TEOREMA : 0 Esta propiedad' establece que si el programa primal +!!,' tiene un punto
ptimo +minimi(ador,
F
'
; entonces el programa dual +!B,' tambin tiene un punto ptimo
+ma*imi(ador,
F
4
% adems
c
F
'
>
,
T F
G4

TEOREMA 1 +Hol>ura Com6leme",aria DEil,

PrimalGForma Ca"#"ica3 El 6ro>rama dual es
S . Mi" C > C ' T. Ma- D > D
/u-eto a
A '
D
Vec,or
/u-eto a
D A

C
' ( Dual
D (
El teorema establece que si
F
'
es ptimo de S e
F
D
es ptimo de su correspondiente
dual T; entonces si se multiplica la variable de &olgura +e*ceso,' por su correspondiente
variable dual; el producto resulta cero. Esto es.
D
F
G A '
F
: 3 = ( ; G C I D
F
A 3 '
F
= ( G FF 3
" tambin S % T' se pueden escribir as.

J
S
. Mi" C > C '
/u-eto a
Dual J
T
. Ma-
(
D
> D
/u-eto a
$
a
'
$

D
$
a

$
c
0
a
'
0

D
0
a

0
c
99999999999999 99999999999999
m
a
'
m

D
"
a

"
c
' ( D (
J
S
%
J
T
se pueden escribir en forma comprimida.
Mi" C > C '
/u-eto a
Ma-
(
D
> D
/u-eto a
i
a
'
i
' i > A' 3' . . . m
D
+
a
+
c '
+
> A' 3' . . .
"
' ( D (
/i estandari(amos ambos programas' se tiene.
6
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I Capitulo II INVESTIGACIN OPERATIVA
Mi" C > C '
/u-eto a
Ma-
(
D
> D
/u-eto a
i
a
' 9
"/i
-
>
i

i > A' 3' . . . m

D
+
a 2
m/+
; >
+
c
+ > A' 3' . . . "
' ( D (
Be
i
a
' 9
"/i
-
>
i

' se tiene
"/i
-
>
i

9
i
a
' ' i > A' 3' . . . m +$,
D de D
+
a
2
m/+
;
>
+
c
' se tiene
m/+
;
>
+
c
9 D
+
a
'
+
> A' 3' . . . " +0,
/i
i
;
es la variable dual asociada a la restriccin
i
a
' 9
"/i
-
>
i

D
+
-
es la variable dual asociada a la restriccin
+
c
9 D
+
a
'
)uego la relacin G FF 3' se puede escribir as
F
i
; +
i
9
i
a
F
'
, > : ' i > A' 3' . . . m G13
+
+
c
9
F
D +
a
,
F
+
- > : ' + > A' 3' . . . " G73
I",er6re,aci#".
i3 Ecuaci#" G 1 3 /i la variable dual
F
i
; es estrictamente positiva. Entonces la i 9 sima
restriccin del 6rimal' se satisface como i>ualdad.
ii3 Ecuaci#" G 7 3. Si la - 9 sima restriccin dual; se satisface como desigualdad estricta.
Entonces la variable
F
+
- del 6rimal; es "ula.
Bespus de reempla(ar
F
"/i
- en la ecuacin + A , e
F
"/+
; > en la ecuacin + 3 ,' obtenemos.
las relaciones

F
i
;
F
"/i
- = ( para i > A'3'..' m

F
"/+
;
F
+
-
= ( para - > A'3'..' n
G23
ANKLISIS DE SENSITIVIDAD
6!

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Capitulo II INVESTIGACIN OPERATIVA
Como %a se di-o' interesa saber Cmo se ve afectado el valor actual del programaH
/i se cambia alguno de los parmetros del problema. En este mbito' se puede distinguir
dos tipos de anlisis.
Anlisis de sensibilidad. Consiste en determinar cual es el rango de variacin de los
parmetros del problema de modo que la base ptima encontrada siga siendo ptima.
Anlisis post optimal. Consiste en determinar como vara la base ptima si cambia alguno de
los parmetros del problema.
PRECIOS SOMARA
Los valores de las variables duales en el ptimo, tienen una interpretacin
econmica relevante, en problemas de programacin lineal: Corresponde a
las tasas marginales de variacin del valor de la funcin objetivo, ante
variaciones unitarias del lado derecho de una restriccin ( RHS, .
Por este motivo se le llama precio sombra al vector de variables duales en
el ptimo.
Se"si,iLidad 6ara el lado derecMo
Dual Price GLariale dual3
.Ios indica el nmero de unidades que crecer el valor actual
del programa +
F
C ,; por cada unidad que crece el lado derec&o + RHS, de una restriccin
Se"si,iLidad 6ara el coe!icie",e de la !u"ci#" O+e,iLo /e estar interesado
principalmente en volver positivas' aquellas variables originales' que no lo estn.
Caso de Mi"imiBaci#". /i en la solucin ptima actual la variable' la variable de
decisin
F
+
- > :. Esta se volver positiva; si disminuimos a su coeficiente actual
+
c
' un valor
no menor que su cos,o reducido

F F
+ +
B c
Caso de Ma-imiBaci#". /i en la solucin ptima actual la variable
F
+
-
>:. Esta la
volveremos positiva; si adicionamos a su coeficiente actual
+
c
' un valor no menor
que su cos,o reducido

F F
+ +
B c
APLICACIONES DEL ANKLISIS DE SENSITIVIDAD
6"
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I Capitulo II INVESTIGACIN OPERATIVA
APLICACIN I $ !ara el programa lineal
MN" C =
A6
$
-
2 5
0
-
2A5
1
-
ST
3,
$
-
2 6
0
-
2 5
1
-
A3

4, 5
$
-
2 4
0
-
5:

5, G
$
-
2 4
0
-
4:

6, 6
$
-
2 A
1
-
5:

7,
$
-
2 A
0
-
6

E,
$
-
2 A
0
-
9
1
-
5

EIB

$
-
(
0
-
(
1
-
(
a3 Asocie a cada restriccin su correspondiente variable dual
i
;
3 Escriba la funcin ob-etivo del programa dual.
D = $0
$
;
+
c3 El signo de cada variable dual es
Variales
$
;
0
;
1
;
2
;
2
;
8
;
Si>"o
/uponga que el presente programa' tiene solucin bsica factible % ptima % cu%o valor es
F
B
.
Analice cada una de las siguientes situaciones % marque con un aspa la respuesta que
considera correcta.
i3 /i el lado derec&o de la restriccin +7,' se aumenta una unidad; el valor actual del programa +
F
B
,
a3 !odra aumentar 3 !odra disminuir
ii3 /i el lado derec&o de la restriccin +4,' se disminu%e una unidad; el valor actual del programa +
F
B
,
a3 !odra aumentar 3 !odra disminuir
iii3. /i el lado derec&o de la restriccin +5,' se disminu%e una unidad; el valor actual del programa +
F
B
,
a3 !odra me-orar 3 Io se modificara
iL3 /i el lado derec&o de la restriccin +E,' se aumenta una unidad; el valor actual del programa +
F
B
,
a3 !odra me-orar 3 Io se modificara
L3. /i el lado derec&o de la restriccin +6,' disminu%e una unidad; el valor actual del programa +
F
B
,
a3 !odra me-orar 3 !odra empeorar c3 Ii +a,' ni +,
Li3. /i el lado derec&o de la restriccin +3,' disminu%e una unidad; el valor actual del programa +
F
B
,
a3 !odra me-orar 3 Io se modificara c3 Ii +a,' ni +,
Pre>u",a
i3 ii3 iii3 iL3 L3 Li3
Res6ues,a
6#

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Capitulo II INVESTIGACIN OPERATIVA
APLICACIN : 0 )a empresa OAALAITO$' fbrica cada semana' los productos. A' 3 % 4.
Cada uno requiere un tiempo de produccin en tres recursos' como lo muestra la tabla.
!roducto quinas J A quinas J 3 quinas J 4
A A &orasK unidad 4 &oras K unidad A &oras K unidad
3 3 &oras K unidad : &orasK unidad 5 &oras K unidad
4 A &oras K unidad. 3 &oras K unidad : &oras K unidad.
Cada una de las tres mquinas puede operar por 54:' 57: % 53: &oras de produccin
semanales. /i cada producto. A' 3 % 4; contribu%e con una u,ilidad unitaria de L4' L3 % L6
respectivamente. Betermine la me(cla de productos que ma*imice la utilidad.
FORMULACION
$3 Befinamos las siguientes variables de decisin
$
-
. El nmero de unidades del producto 9 A' que conviene producir cada semana.
0
-
. El nmero de unidades del producto 9 3' que conviene producir cada semana.
1
-
. El nmero de unidades del producto 9 4' que conviene producir cada semana.
03 )a funcin ob-etivo ser. Ma- C = 1
$
-
/ 0
0
-
/ 2
1
-

13 )as nicas restricciones e*istentes' son sobre recursos disponibles % no negatividad
a3 Moras semanales disponibles de la mquina 9A $
$
-
/ 0
0
-
/ $
1
-
71(
3 Moras semanales disponibles de la mquina 9 3 1
$
-
/ 0
1
-
78(
c3 Moras semanales disponibles de la mquina 9 4 $
$
-
/ 7
0
-
70(
El 6ro>rama 6or resolLer ser<*
Ma- C
= 4
$
-
2 3
0
-
2 6
1
-
ST

$
-
2 3
0
-
2
1
- 54:
4
$
-
2 3
1
-
57:
F :

$
-
2 5
0
-
53:
EIB
A co",i"uaci#" ,ie"e la S. A. F. O.
F. O. C
F
= $ 12( RANGOS* COEFS. F. O.
VARIAALE VALOR COSTO RED. COEF. CRE. MA' DIS. MA'
F
$
- ( 7 1 7
F
0
- $(( ( 0 P 0
F
1
- 01( ( 2
P
1
Tala $Q
RANGOS* COEFICS. RHS.
FILA HOLG R E'CE. DUAL:PRICE COEF. CRE. MA' DIS. MA'
03 ( $ 71( $( 0((
65
UNMSM
I Capitulo II INVESTIGACIN OPERATIVA
13 ( 0 78( 7(( 0(
73 0( ( 70( 0(
Tala $
BE/A<<"))A< E) /=N@=EI?E C@E/?="IA<="
Par,e I $GO,e"ci#" del 6ro>rama dualS uicaci#" del Lalor de las Lariales e" el
,alero ; su si>"i!icado3
a3 Escriba la ecuacin' de la funcin ob-etivo del programa dual correspondiente.
3 @tilice el tablero ptimo presente' para asociar el valor ptimo de cada variable
dual.
c3 Cul el valor ptimo de la funcin ob-etivo del programa dualH
d3 Cmo se lee o qu significan' cada una de las variables dualesH
RESOLUCION
a3 !ara ello se asignarn previamente las variables duales.
A
; '
3
; '
4
; ' para la primera'
segunda % tercera restriccin respectivamente
En efecto
Ma- C
= 4
$
-
2 3
0
-
2 6
1
-
ST

$
-
2 3
0
-
2
1
-
54: T
$
;
4
$
-
2 3
1
-
57:
T
0
;

$
-
2 5
0
-
53: T
1
;
EIB
)uego' la ecuacin ser D > 71(
$
;
2 78(
0
;
2 70(
1
;
Par,e I 0. Uso de los PRECIOS .USTOS O PRECIOS SOMARA Gllamados DUAL PRICE
O VARIAALES DUALES3
/i resolver nuevamente el programa. Cul ser el nuevo valor +
F
C
, del programa' si.
a3 )as &oras disponibles de la mquina 9 A' se aumenta en A &ora.
3 )as &oras disponibles de la mquina 9 3' se disminu%e en 4 &oras.
c3 )as &oras disponibles de la mquina 9 4' se disminu%e en 3 &oras.
RESOLUCION
66

UNMSM
Capitulo II INVESTIGACIN OPERATIVA
Par,e I 1. Es6eculaci#" co" el uso de los PRECIOS SOMARA
UCu es ms rentable o beneficiosoV
a3 Adicionar A &ora a las disponibles semanalmente de la mquina 9 A o adicionar A &ora a las
disponibles en la mquina 9 4
3 Bisminuir en 3' las &oras disponibles cada semana de la mquina 9A o disminuir A &ora a
las disponibles de la mquina 9 3
c3 /i la empresa OAALAITOW' estuviera interesada en ampliar las &oras disponibles de la
mquina J 3' de 57: &oras semanales a 573. Esta ampliacin le significar un costo
adicional por cada &ora; lo que afectara su utilidad m*ima actual que asciende a
F
C
> X$
12( semanales.Cunto es lo m*imo que debera pagar por cada una de estas &orasH
d3 /i otra empresa le pidiera en alquiler 4 &oras de la maquina 9 3' ofrecindole L$S2( la &ora.
Esta operacin beneficiara a OAALAITOWH
e3 /i otra empresa le pidiera en alquiler 6 &oras de la maquina 9 4' ofrecindole L$S$( la &ora.
Esta propuesta beneficia a OAALAITOWH
RESOLUCION
Par,e I 7. Uso del Cos,o Reducido
a3 El producto J A; no es rentable' %a que
F
$
- > :. /e volvera rentable si su utilidad unitaria'
fuera L7 en ves de L5H
3 El producto J A; no es rentable' %a que
F
$
- > :. Cunto se debera incrementar la utilidad
unitaria' actual como mnimo' que es L4' para volverlo rentableH
RESOLUCION
67
UNMSM
I Capitulo II INVESTIGACIN OPERATIVA
Par,e I 2. Uso del ,alero de los Ra">os
$3 /in resolver nuevamente el problema. Cul ser el nuevo valor +
F
C
, del programa' si.
a3 )as &oras disponibles de la mquina 9 4' se disminu%e en 3: &oras.
3 )as &oras disponibles de la mquina 9A' se disminu%e en A3 &oras.
c3 )as &oras disponibles de la mquina 9 3' se disminu%e en 36 &oras.
RESOLUCION
Par,e I 8. VARIOS
a3 /i otro negocio' estuviera interesado en comprarle a OAALAITO$' 3 &oras del recurso J A.
Cunto es lo mnimo que debera pedirle por cada unidadH
3 Cul es el valor monetario de los recursos consumidos' por cada uno de los productos A %
3H
c3 Cul es el valor monetario de los recursos consumidos' para obtener la me(cla ptimaH
d3 El producto J A; actualmente no es rentable' %a que cada unidad aporta slo con L5' a la
utilidad m*ima % los recursos que consume' tienen un valor de OOOOH
e3 /i la utilidad actual del producto J A; se incrementara en L5; se obtendrn otras me(clas
que producen la misma utilidad m*ima actualH . Be ser positiva su respuesta; describa por lo
menos una de ellas.
e3 El vector de !<EC="/ /"P<A' es el resultado de derivar
0
C > F
A
c
,
:$ F
GA con respecto
aH
68