Sistemas de Ecuaciones Lineales

Un sistema de ecuaciones diferenciales lineales es de la forma

x

(t) =
_

_
x

1
(t)
x

2
(t)
.
.
.
x

n
(t)
_

_
=
_

_
a
11
(t)x
1
(t) + a
12
(t)x
2
(t) + . . . + a
1n
(t)x
n
(t) + b
1
(t)
a
21
(t)x
1
(t) + a
22
(t)x
2
(t) + . . . + a
2n
(t)x
n
(t) + b
2
(t)
.
.
.
a
n1
(t)x
1
(t) + a
n2
(t)x
2
(t) + . . . + a
nn
(t)x
n
(t) + b
n
(t)
_

_
=
=
_

_
a
11
(t) a
12
(t) a
1n
(t)
a
21
(t) a
22
(t) a
2n
(t)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
a
n1
(t) a
n2
(t) a
nn
(t)
_

_
_

_
x
1
(t)
x
2
(t)
.
.
.
x
n
(t)
_

_
+
_

_
b
1
(t)
b
2
(t)
.
.
.
b
n
(t)
_

_
= A(t)x(t) +b(t)
donde x : IR IR
n
es nuestra funcin incgnita, A : IR M
n
(IR) es una funcin matricial y
b : IR IR
n
.
Llamaremos sistema homogneo asociado al sistema lineal al que resulta de tomar b(t) = 0,
es decir x

(t) = A(t)x(t)
Existencia y Unicidad
Consideremos un Problema de Cauchy denido para un sistema lineal:
_
x

(t) = A(t)x(t) +b(t)

x(t
0
) = x
0
Si las funciones A y b son continuas en [a, b] el problema de
Cauchy tiene solucin nica x
0
IR
n
, t
0
[a, b] denida
t [a, b] (Aplicacin del Teorema de Picard-Lindelf).
NOTA: Una funcin matricial como A y una funcin vectorial como b son continuas en un
intervalo [a, b] si lo son cada una de sus funciones componentes a
ij
: IR IR, b
i
: IR IR
Demostracin: La funcin F : IRIR
n
IR
n
denida por la expresin F(t, x) = A(t)x+b(t)
es continua t [a, b] x IR
n
. Su parcial respesto a x
i
es
F
x
i
(t, x) = A(t)e
i
, siendo e
i
el
vector i-simo de la base cannica de IR
n
, es decir, la columna i-sima de la matriz A(t)
F
x
i
(t, x) =
_

_
a
1i
(t)
a
2i
(t)
.
.
.
a
ni
(t)
_

_
que, al ser las funciones a
ij
continuas t [a, b], est acotada (t, x) [a, b] IR
n
, q.e.d.
1
Sistema Homogneo
Nos vamos a concentrar en esta seccin en las propiedades de las soluciones de un sistema lineal
homogneo, x

(t) = A(t)x(t)
Las soluciones de un sistema homogneo constituyen un espacio vectorial de dimensin n.
Demostracin. Demostremos primero que forman un espacio vetorial. Sean x
1
y x
2
dos solu-
ciones del sistema homogneo y y dos nmeros reales. Es inmediato comprobar que
z = x
1
+ x
2
es solucin:
z

(t) =
d
dt
[x
1
(t) + x
2
(t)] = x

1
(t) + x

2
(t) = A(t)x
1
(t) + A(t)x
2
(t) =
= A(t)[x
1
(t) + x
2
(t)] = A(t)z(t), q.e.d
Para demostrar que la dimensin del espacio es n vamos a encontrar una base: sean {y
1
, y
2
, . . . , y
n
}
las n soluciones de los n problemas de Cauchy:
_
x

(t) = A(t)x(t)
x(t
0
) = e
i
i = 1, . . . , n
donde e
i
, i = 1, . . . , n son los n vectores de la
base cannica de IR
n
.
1. Es una familia libre. Planteemos una combinacin lineal de estos vectores igual a 0:
0 =
1
y
1
+
2
y
2
+ . . . +
n
y
n
Para que esta igualdad entre funciones sea cierta debe serlo t [a, b], en particular para t = t
0
,
es decir:
0 =
1
y
1
(t
0
) +
2
y
2
(t
0
) + . . . +
n
y
n
(t
0
) =
1
e
1
+
2
e
2
+ . . . +
n
e
n
Como los vectores e
i
son libres, la nica solucin a la ecuacin anterior es
i
= 0 i = 1, . . . , n,
q.e.d.
2. Es un sistema generador. Consideremos una solucin cualquiera del problema homogneo
z. Veamos que puede expresarse como combinacin lineal de los vectores y
k
. El valor de z en
t
0
podr ser expresado como combinacin lineal de los vectores de la base cannica: z(t
0
) =
z
1
0
e
1
+. . . +z
n
0
e
n
, donde hemos llamado z
k
0
a la componente k-sima de z(t
0
) en la base cannica.
Est claro que z es solucin del Problema de Cauchy
_
x

(t) = A(t)x(t)
x(t
0
) = z
1
0
e
1
+ . . . + z
n
0
e
n
como tambin lo es la funcin z
1
0
y
1
+. . .+z
n
0
y
n
, que resuelve la ecuacin por ser combinacin lineal
de soluciones y satisface la condicin inicial. Como hemos demostrado anteriormente la unicidad
de soluciones para este problema de Cauchy debe ser, necesariamente: z = z
1
0
y
1
+ . . . + z
n
0
y
n
,
q.e.d
2
Se llama Sistema Fundamental de Soluciones de un sistema lineal a cualquier base del
espacio de soluciones de su sistema homogneo asociado
Se llama Matriz Fundamental de un sistema lineal a una funcin matricial
M : [a, b] M
n
(IR
n
) cuyas columnas son un sistema fundamental de soluciones.
Introducir el concepto de matriz fundamental nos permitir aprovechar la potencia de la notacin
matricial en lo que sigue.
Dada una matriz fundamenal M, x es solucin del sistema homogneo v IR
n
tal que
x(t) = M(t)v
Obsrvese M(t)v no es otra cosa que la combinacin lineal de las columnas de M en las que
los coecientes son las componentes del vector v. Si consideramos un vector genrico C IR
n
o, lo que es lo mismo, n constantes arbitrarias C
1
, . . . , C
n
, la Solucin General del problema
homogneo es x
H
(t) = M(t)C = M(t)
_

_
C
1
C
2
.
.
.
C
n
_

_
Teorema.
Una funcin matricial M
es matriz fundamental

_
t
0
[a, b] tal que M(t
0
) es regular, y
M

(t) = A(t)M(t) t [a, b]

La demostracin es inmediata: la columna k-sima del producto de dos matrices cuadradas de
orden n es igual al producto de la primera matriz por la columna k-sima de la segunda. De este
modo, la segunda condicin de la derecha implica que cada columna de M es solucin del sistema
homogneo. La primera condicin implica que sus columnas son linealmente independientes.
Teorema. Sea M una matriz fundamental de un sistema lineal. N es una matriz fundamental
C M
n
(IR) regular y tal que N(t) = M(t)C t [a, b]
3
De nuevo basta con observar que la segunda condicin nos dice que las columnas de N son
combinacin lineal de las de M y, por tanto, soluciones del problema homogneo. Por otra parte,
el hecho de que C sea regular implica inmediatamente la regularidad de N.
Sea M una matriz fundamental. Se llama Wronskiano a la funcin
W : IR IR
t W(t) = det[M(t)]
Aunque no la demostraremos es interesante conocer la siguiente
Frmula de Jacobi. Dado un sistema lineal x

(t) = A(t)x(t) +b(t), se cumple que t [a, b]

W(t) = W(t
0
)e
__
t
t
0
tr[A(s)]ds
_
con t
0
[a, b] y donde tr[A] traza de la matriz A.
Sistema Completo
Consideremos ahora el sistema completo x

(t) = A(t)x(t)+b(t). Es fcil demostrar las siguientes

armaciones:
[1] Si x
1
y x
2
son soluciones del sistema completo, entonces y = x
1
x
2
es solucin del
sistema homogneo asociado:
y

(t) = x

1
(t) x

2
(t) = A(t)x
1
(t) + b(t) A(t)x
2
(t) b(t) = A(t)(x
1
(t) x
2
(t)) = A(t)y(t)
q.e.d.
[2] Si x es una solucin del sistema completo y z es solucin del sistema homogneo, entonces
y = x +z es solucin del sistema completo:
y

(t) = x

(t) +z

(t) = A(t)x(t) +b(t) +A(t)z(t) = A(t)(x(t) +z(t)) +b(t) = A(t)y(t) +b(t)

q.e.d.
Lo que acabamos de demostrar es que el conjunto de soluciones del sistema completo constituye
un espacio afn sobre el espacio vectorial de las soluciones del sistema homogneo. Lo que esto
signica es que:
Toda solucin del sistema completo se puede escribir como suma de una solucin
del sistema homogneo ms una solucin particular.
Y, por tanto
4
La solucin general del sistema completo es la suma de la solucin general del
sistema homogneo ms una solucin particular.
Solucin Particular. Variacin de las Constantes
Conocida una matriz fundamental, para expresar la solucin general de un problema lineal nos
bastar encontrar una solucin particular cualquiera.
Sea un sistema lineal x

(t) = A(t)x(t) + b(t) y supongamos que conocemos una matriz funda-

mental M. Vamos a buscar una solucin que tenga la forma x(t) = M(t)v(t), es decir, similar
a una solucin del problema homogneo pero en la que sustituimos el vector constante C IR
n
por una funcin vectorial incgnita. ste es el Mtodo de Variacin de las Constantes. Si
imponemos que nuestra candidata sea solucin, tenemos:
x

(t) = M

(t)v(t) +M(t)v

(t) = A(t)M(t)v(t) +M(t)v

(t)
donde hemos sustituido M

(t) = A(t)M(t) por ser M una matriz fundamental.

Por otra parte, x debe ser solucin y, por tanto, x

(t) = A(t)x(t) +b(t) = A(t)M(t)v(t) +b(t).

Igualando los miembros derechos de ambas expresiones, tenemos:
A(t)M(t)v(t) +M(t)v

(t) = A(t)M(t)v(t) +b(t) M(t)v

(t) = b(t)
Por ser M una matriz fundamental, M(t) es una matriz regular y podemos despejar: v

(t) =
M
1
(t)b(t). Integrando obtenemos v(t) = C+
_
t
t
0
M
1
(s)b(s)ds, siendo C IR
n
un vector arbi-
trario (n constantes arbitrarias) y t
0
[a, b] un nmero real. Finalmente, la Solucin General
del problema lineal es:
x(t) = M(t)C
. .
Sol. Gral. Homognea
+M(t)
_
t
t
0
M
1
(s)b(s)ds
. .
Solucin Particular
Si consideramos un Problema de Cauchy
_
x

(t) = A(t)x(t) +b(t)

x(t
0
) = x
0
podemos imponer la condi-
cin inicial en la solucin anterior (la eleccin del extremo inferior de integracin, en principio
arbitrario, como el valor t
0
que aparece en la condicin inicial permite simplicar mucho los
clculos):
x
0
= x(t
0
) = M(t
0
)C+M(t
0
)
_
t
0
t
0
M
1
(s)b(s)ds = M(t
0
)C, de donde C = M
1
(t
0
)x
0
.
5
La solucin del problema de Cauchy es:
x(t) = M(t)M
1
(t
0
)x
0
+M(t)
_
t
t
0
M
1
(s)b(s)ds
La expresin anterior no depende de la matriz fundamental M escogida para su clculo
Efectivamente, si tomamos cualquier otra matriz fundamental N, tiene que existir una matriz
regular C tal que M(t) = N(t)C t [a, b]. Sustituyendo en la expresin anterior y recordando
que la inversa de un producto de matrices regulares [AB]
1
= B
1
A
1
, tenemos:
x(t) = M(t)M
1
(t
0
)x
0
+M(t)
_
t
t
0
M
1
(s)b(s)ds = N(t)CC
1
N(t
0
)+N(t)C
_
t
t
0
C
1
N
1
(s)b(s)ds =
= N(t)N
1
(t
0
)x
0
+N(t)
_
t
t
0
N
1
(s)b(s)ds
Podemos observar, adems, que M(t)M
1
(t
0
) es una matriz fundamental, ya que es el producto
de la matriz fundamental M(t) por una matriz regular M
1
(t
0
). Es habitual llamar a esta matriz
.
La matriz fundamental es la matriz fundamental que cumple (t
0
) = I
Obsrvese que decimos la matriz porque debido a la unicidad de soluciones solo puede haber
una matriz fundamental que cumpla la condicin. En trminos de , la solucin al problema de
Cauchy es:
x(t) = (t)x
0
+ (t)
_
t
t
0

1
(s)b(s)ds
Ecuacin de orden n
Sea la ecuacin lineal de orden n x
(n)
(t) + a
n1
(t)x
(n1)
+ . . . + a
1
(t)x

(t) + a
0
(t)x = f(t).
Con el cambio y =
_

_
y
1
y
2
.
.
.
y
n
_

_
=
_

_
x
x

.
.
.
x
(n1)
_

_
pasamos al sistema y

(t) = A(t)y(t) +b(t) donde

6
A(t) =
_

_
0 1 0 0
0 0 1 0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0 0 0 1
a
0
(t) a
1
(t) a
2
(t) . . . a
n1
(t)
_

_
b(t) =
_

_
0
0
.
.
.
0
f(t)
_

_
Para aplicar el Teorema de Picard-Lindelf a un sistema lineal tenamos que pedir a las compo-
nentes de las funciones A y b que fueran continuas en [a, b]. En el caso de un Problema de Cauchy
para una ecuacin de orden n,
_
x
(n)
(t) + a
n1
(t)x
(n1)
+ . . . + a
1
(t)x

(t) + a
0
(t)x = f(t)
x(t
0
) = x
0
, x

(t
0
) = x

0
, . . . , x
(n1)
(t
0
) = x
(n1)
0
tenemos
Si todos los coecientes de la ecuacin a
i
y f son funciones continuas t [a, b] el sistema tiene
solucin nica t
0
[a, b], x
0
IR, x

0
IR, . . . , x
(n1)
0
IR que est denida t [a, b].
Si {x
1
, . . . , x
n
} es una base del espacio de solu-
ciones de la ecuacin homognea (no del sistema!),
una matriz fundamental del sistema es:
M(t) =
_

_
x
1
(t) x
n
(t)
x

1
(t) x

n
(t)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
x
(n1)
1
(t) x
(n1)(t)
n
_

_
La frmula de Jacobi para el Wronskiano se
convierte ahora en la de AbelLiouville:
W(t) = W(t
0
)e

_
t
t
0
a
n1
(s)ds

Calculo de Matrices Fundamentales

Hemos visto que, conocida una matriz fundamental, conocemos la solucin general de cualquier
sistema lineal. La pregunta evidente es: Cmo podemos calcular una matriz fundamental? Y su
respuesta es: en general no podremos.
El resultado ms general que puede darse al respecto es el siguiente: Sea un sistema lineal
x

(t) = A(t)x(t) +b(t)

Si la matriz A(t) conmuta con
_
t
t
0
A(s)ds, es decir, si A(t)
_
t
t
0
A(s)ds =
_
t
t
0
A(s)ds A(t),
entonces la matriz exponencial M(t) = exp
__
t
t
0
A(s)ds
_
es una matriz fundamental del sistema
7
Apndice. Variacin de las constantes para ecuaciones de orden n
Para calcular una solucin particular en el caso de una ecuacin de orden n podemos pasar
al sistema equivalente, aplicar la frmula de variacin de las constantes para obtener la solu-
cin particular de este sistema y quedarnos con su primera componente, que es la solucin que
buscamos. Sin embargo, es posible calcular de manera ms simple una solucin particular:
Sea la ecuacin x
(n)
(t)+a
n1
(t)x
(n1)
+. . . +a
1
(t)x

(t)+a
0
(t)x = f(t) y {x
1
, . . . , x
n
} un sistema
fundamental de soluciones. Buscamos una solucin particular de la forma
x(t) = c
1
(t)x
1
(t) + . . . + c
n
(t)x
n
(t)
Si derivamos esta expresin obtenemos:
x

(t) = c

1
(t)x
1
(t) + . . . + c

n
(t)x
n
(t) + c
1
(t)x

1
(t) + . . . + c
n
(t)x

n
(t)
Al ir calculando las sucesivas derivadas obtendremos expresiones cada vez ms complicadas as
que vamos a hacer una apuesta: supondremos que podemos encontrar una solucin particular
como la propuesta en la que se cumple que
c

1
(t)x
1
(t) + . . . + c

n
(t)x
n
(t) = 0
de forma que
x

(t) = c
1
(t)x

1
(t) + . . . + c
n
(t)x

n
(t)
Al volver a derivar obtenemos
x

(t) = c

1
(t)x

1
(t) + . . . + c

n
(t)x

n
(t) + c
1
(t)x

1
(t) + . . . + c
n
(t)x

n
(t)
y, de nuevo, suponemos que se cumple que
c

1
(t)x

1
(t) + . . . + c

n
(t)x

n
(t) = 0
Si repetimos este proceso sucesivamente obtendremos
x
(n1)
(t) = c

1
(t)x
(n2)
1
(t) + . . . + c

n
(t)x
(n2)
n
(t) + c
1
(t)x
(n1)
1
(t) + . . . + c
n
(t)x
(n1)
n
(t)
ecuacin para la que volvemos a suponer que
c

1
(t)x
(n2)
1
(t) + . . . + c

n
(t)x
(n2)
n
(t) = 0
Derivando por ltima vez tenemos
x
(n)
(t) = c

1
(t)x
(n1)
1
(t) + . . . + c

n
(t)x
(n1)
n
(t) + c
1
(t)x
(n)
1
(t) + . . . + c
n
(t)x
(n)
n
(t)
8
Al introducir las expresiones anteriores en la ecuacin y obligar a que se cumpla, junto con las
n 1 condiciones que arbitrariamente hemos impuesto, obtenemos el sistema:
_

_
c

1
(t)x
1
(t)+ . . . +c

n
(t)x
n
(t) = 0
c

1
(t)x

1
(t)+ . . . +c

n
(t)x

n
(t) = 0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
c

1
(t)x
(n2)
1
(t)+ . . . +c

n
(t)x
(n2)
n
(t) = 0
c

1
(t)x
(n1)
1
(t)+ . . . +c

n
(t)x
(n1)
n
(t) = f(t)
que podemos escribir
_

_
x
1
(t) x
n
(t)
x

1
(t) x

n
(t)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
x
(n1)
1
(t) x
(n1)(t)
n
_

_
_

_
c

1
(t)
c

2
(t)
.
.
.
c

n
(t)
_

_
+
_

_
0
0
.
.
.
f(t)
_

_
Este sistema es compatible determinado ya que la matriz del sistema es una matriz funda-
mental y, por tanto, regular. De aqu, despejando e integrando, podemos obtener los coecientes
indeterminados c
1
(t), . . . , c
n
(t).
Ejemplo: Calcular la solucin general de xy

+ y

= 1.
Resolvamos primero el sistema homogneo xy

+ y

= 0. Haciendo el cambio u = y

obtenemos
la ecuacin lineal de primer orden xu

+ u = 0 que tiene por solucin general u =

A
x
. Por tanto,
y

=
A
x
e, integrando, la solucin del problema homogneo es y
H
(x) = Alnx + B. Un sistema
fundamental de soluciones es {1, lnx}.
Para calcular la solucin particular y
p
(x) = c
1
(x) 1 + c
2
(x) lnx resolvemos el sistema
_
_
_
c

1
(x) 1 + c

2
(x) lnx = 0
c

2
(x)
1
x
=
1
x
Obsrvese que para poder comparar con la frmula
anteriormente obtenida es fundamental que el coe-
ciente de la derivada de mayor orden sea 1.
As, la ecuacin es y

+
1
x
y

=
1
x
y se obtiene que f(x) =
1
x
La solucin de este sistema es c

2
(x) = 1 = c
2
(x) = x y c

1
(x) = lnx = c
1
(x) = x xlnx
de donde y
p
(x) = c
1
(x) 1 + c
2
(x) lnx = x xlnx + xlnx = x y la solucin general es
y(x) = Alnx + B + x
Jos Olarrea Busto
9