D.

Kosiorowski wykad 4 2007

1 | strona
Zmienna losowa
Definicja: Funkcj : nazywamy zmienn losow o wartociach w , jeli
dla kadego , zbir

, jest zdarzeniem, czyli

, .








D. Kosiorowski wykad 4 2007


2 | strona
Uwaga dotyczca oznacze:

Zmienne losowe s funkcjami, moemy wykonywa na nich zwyke operacje
algebraiczne.

D. Kosiorowski wykad 4 2007


3 | strona
Definicja: Rozkadem prawdopodobiestwa zmiennej losowej nazywamy
prawdopodobiestwo

, okrelone na zalenoci:

,
Fakt, e zmienna losowa ma rozkad prawdopodobiestwa bdziemy zapisywa
~.





D. Kosiorowski wykad 4 2007


4 | strona
Przykad:
Rzucamy raz symetryczn monet, , . Niech X oznacza liczb
wyrzuconych orw, Y oznacza liczb wyrzuconych reszek, to 1, 0,
0, 1.
Wszystkie istotne informacje o zmiennych losowych X i Y zawarte s w
stwierdzeniu P(X=0)=0.5 , P(X=1)=0.5 ; P(Y=0)=0.5, P(Y=1)=0.5 .
Zauwamy, e zmienne losowe X i Y s rne jednak maj taki sam rozkad tzn.

1.



D. Kosiorowski wykad 4 2007


5 | strona
Definicja: Zmienna losowa ma rozkad dyskretny, jeli istnieje taki zbir przeliczalny
, e

.








D. Kosiorowski wykad 4 2007


6 | strona
Przykad:
Zmienna losowa ma rozkad dwupunktowy jeli i 1 ,
0,1.







D. Kosiorowski wykad 4 2007


7 | strona
Przykad:
Zmienna losowa ma rozkad dwumianowy , jeli
, ,

, 0,1, , ; 0, 1.







D. Kosiorowski wykad 4 2007


8 | strona
Definicja: Zmienna losowa ma rozkad cigy, gdy istnieje taka funkcja : ,
e

.
wtedy nazywamy gstoci rozkadu

.
Uwaga: Jeeli funkcje
1
i
2
rni si w jednym punkcie lub w skoczonej liczbie punktw, to

1

2

dla

.






D. Kosiorowski wykad 4 2007


9 | strona
Uwaga:
Z wasnoci caki wynika, e funkcja speniajca dwa warunki: 0 poza zbiorami o
zerowym prawdopodobiestwie (zbiorami miary zero) i 1

jest gstoci
prawdopodobiestwa pewnego rozkadu.
Nazwa gsto wie si z analogi z fizyczn gstoci masy. Jeeli : , to w
punktach cigoci funkcji mamy

.




D. Kosiorowski wykad 4 2007


10 | strona
Przykad: Mwimy, e zmienna losowa ma rozkad jednostajny na przedziale ,
gdy jej gsto jest na tym przedziale staa tzn. wyraa si wzorem:

1

, ,
0, ,

Dla przedziau , , mamy
,
1

D. Kosiorowski wykad 4 2007


11 | strona





D. Kosiorowski wykad 4 2007


12 | strona
Przykad:
Powiemy, e zmienna losowa ma rozkad wykadniczy z parametrem 0, gdy
gsto ma posta:

,
.
Uwaga:
symbolem

oznaczamy tzw. funkcj wskanikow zbioru (zdarzenia) , zdefiniowan:

1,
0,






D. Kosiorowski wykad 4 2007


13 | strona
y=expon(x;1)
0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0





D. Kosiorowski wykad 4 2007


14 | strona
Definicja: Dystrybuant zmiennej losowej : nazywamy funkcj

: ,
okrelon zalenoci

.

Czsto wygodniejszym narzdziem badania rozkadu zmiennej losowej jest ogon
rozkadu tzn. funkcja

Mamy oczywiste

1.



D. Kosiorowski wykad 4 2007


15 | strona
Przykad: Niech bdzie zmienn losow tak, e ; ;
.





D. Kosiorowski wykad 4 2007


16 | strona
Twierdzenie: Dystrybuanta

zmiennej losowej ma nastpujce wasnoci:

(i)

jest niemalejca
(ii)

(iii)

jest prawostronnie ciga

D. Kosiorowski wykad 4 2007


17 | strona
Twierdzenie: Jeli funkcja : spenia warunki 1, 2, i 3, to jest dystrybuant
pewnej zmiennej losowej; jej rozkad jest wyznaczony jednoznacznie.









D. Kosiorowski wykad 4 2007


18 | strona
Dla zmiennej losowej o rozkadzie cigym

,
W takim przypadku dystrybuanta jest funkcj cig jako funkcja grnej granicy
cakowania.
Wykorzystujc dystrybuant moemy wyrazi prawdopodobiestwo, e X przyjmuje
warto z dowolnego przedziau:






D. Kosiorowski wykad 4 2007


19 | strona






D. Kosiorowski wykad 4 2007


20 | strona
Parametry rozkadw
Przykad: rozwamy dwie gry X i Y. W grze X rzucamy dwiema symetrycznymi
monetami, jeli wypadn dwa ory to wygrywamy 100z, jeli wypadnie jeden orze
pacimy 20z, jeli nie wypadnie orze to pacimy 60z. W grze Y rzucamy raz monet,
jeli wypadnie orze wygrywamy 2z, jeli nie wypadnie orze pacimy 2z. Ktra z gier
jest bardziej sprawiedliwa?






D. Kosiorowski wykad 4 2007


21 | strona
Rozgrywajc n partii rednia wygrana w grze X wyniesie:
100

20

80

;
natomiast w grze Y wyniesie:
2

0.
Ktra z gier jest bardziej sprawiedliwa?





D. Kosiorowski wykad 4 2007


22 | strona
Definicja: Niech ma rozkad

: . Mwimy, e warto oczekiwana

zmiennej losowej istnieje, gdy

. Wtedy wartoci oczekiwan zmiennej
losowej nazywamy liczb

W przeciwnym razie powiemy, e zmienna losowa nie ma wartoci oczekiwanej.





D. Kosiorowski wykad 4 2007


23 | strona
Definicja: Zamy, e zmienna losowa ma rozkad cigy z gstoci . Mwimy,
e istnieje jej warto oczekiwana, gdy
||

;
Wartoci oczekiwan nazwiemy liczb

.





D. Kosiorowski wykad 4 2007


24 | strona
Przykad: Gospodarka moe znale si w jednym z trzech stanw: kryzysu, stagnacji
i rozwoju z prawdopodobiestwami odpowiednio 0.2 ; 0.4 ; 0.4 . Zysk przedsibiorcy
wynosi -10000z w przypadku kryzysu, 200z w przypadku stagnacji i 8000z w
przypadku rozwoju. Ile wynosi przecitny zysk (strata) przedsibiorcy?
X zysk przedsibiorcy, zmienna losowa
E(X)= -10000z*0.2 + 200z*0.4 + 8000z*0.4 = 254z





D. Kosiorowski wykad 4 2007


25 | strona
Twierdzenie: (Wasnoci wartoci redniej). Zamy, e istniej wartoci rednie
i . Wtedy
(i) Jeli , to
(ii) Jeli , to
(iii)
(iv) Dla , istnieje warto rednia i .
(v) Jeli

,




D. Kosiorowski wykad 4 2007


26 | strona
Twierdzenie: Niech : bdzie dowoln funkcj.
(a) Jeli zmienna losowa ma rozkad dyskretny

, to warto oczekiwana
istnieje wtedy i tylko wtedy, gdy zbieny jest szereg

,
wyraa si wwczas wzorem

.










D. Kosiorowski wykad 4 2007


27 | strona

(b) Jeli zmienna losowa o wartociach w ma rozkad cigy o gstoci , to
istnieje wtedy i tylko wtedy, gdy funkcja jest cakowalna.
wyraa si wwczas wzorem

.







D. Kosiorowski wykad 4 2007


28 | strona
Przykad: ,

, ,

, ,

. Obliczy .

D. Kosiorowski wykad 4 2007


29 | strona
Definicja: Zamy, e . Jeli

, to t liczb nazywamy
wariancj zmiennej losowej o wartociach rzeczywistych i oznaczamy:

.
W obliczeniach czsto wygodniej korzysta ze wzoru

.
Pierwiastek z wariancji nazywamy odchyleniem standartowym:

D. Kosiorowski wykad 4 2007


30 | strona
Przykad: Gospodarka moe znale si w jednym z trzech stanw: kryzysu,
stagnacji i rozwoju z prawdopodobiestwami odpowiednio 0.4 ; 0.2 ; 0.4 . Zysk
przedsibiorcy A wynosi -8000z w przypadku kryzysu, 0z w przypadku stagnacji i
10000z w przypadku rozwoju. Zysk przedsibiorcy B wynosi -13000z w przypadku
kryzysu, 0z w przypadku stagnacji i 15000z w przypadku rozwoju. Dziaalno ktrego
z przedsibiorcw jest bardziej ryzykowna?





D. Kosiorowski wykad 4 2007


31 | strona
Twierdzenie: (wasnoci wariancji). Jeli jest zmienn losow dla ktrej

,
to istnieje

oraz:
i i i i

wtedy i tylko wtedy, gdy dla pewnej staej .

ii ii ii ii

iii iii iii iii

D. Kosiorowski wykad 4 2007


32 | strona
Niech . W przypadku zmiennej dyskretnej mamy:

D. Kosiorowski wykad 4 2007


33 | strona
W przypadku zmiennej losowej cigej z gstoci