El concepto de esperanza y varianza

de una variable aleatoria

Concepto de esperanza
La esperanza matemtica de una variable aleatoria
discreta que puede tomar valores con probabilidad
se define como:
,..) ( ) ( ) (
2 , 1
x x x x f x X E
i
x
i i
i
=

i
x
) (
i
x f
La esperanza matemtica de una variable aleatoria
continua se define como
}
+

= dx x f x X E ) ( ) (
Concepto de esperanza
La esperanza matemtica puede interpretarse
intuitivamente como el valor medio de infinitas
observaciones. De hecho, si representa una
observacin en un individuo, se cumple:
) ( lim
1
X E
N
X
N
i
i
N
=

=

i
X
La esperanza matemtica tambin puede
interpretarse como un punto de equilibrio de
la distribucin de probabilidad

=
i
x
i i
x f x X E ) ( ) (
1 0 3 2 5 4
1 0 3 2 5 4
1 0 3 2 5 4
0 1 2 3 4 5
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
5 . 2 6 / 1 5 6 / 1 1 6 / 1 0 ) (
5 , 4 , 3 , 2 , 1 , 0 6 / 1 ) (
= + + + =
= =
X E
x x f
0 1 2 3 4 5
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
5 . 2 16 / 1 5 16 / 3 4 16 / 4 3
16 / 4 2 16 / 3 1 16 / 1 0 ) (
3 , 2 16 / 4 ) (
4 , 1 16 / 3 ) (
5 , 0 16 / 1 ) (
= + + +
+ + + =
= =
= =
= =
X E
x x f
x x f
x x f
Propiedades de E(X)
) ( ) ( ) (
ntes independie son y Si
) ( ) (
) ( ) ( ) (
) ( ) (
) (
Y E X E Y X E
Y X
X E k X k E
Y E X E Y X E
X E k X k E
k k E
=

+ = +
+ = +
=
=
Algunas consideraciones acerca del
concepto de esperanza
La esperanza de una v.a. representa un valor medio
poblacional
No es cierto que la probabilidad de observar resultado
superiores a la esperanza sea igual a la probabilidad
de observar resultados inferiores (esto solo sucede en
variables simtricas)
En general, por lo tanto, la esperanza no es igual a la
mediana de la distribucin.
La esperanza no es, en general, el valor ms
probable. En el caso de v.a. discretas, suele suceder
que la esperanza no sea un valor observable.
Concepto de varianza
La varianza de una variable aleatoria discreta se
define como:
( )
2
) ( ) ( X E X E X V =
Esta definicin equivale a:
( )
2
2
) ( ) ( ) ( X E X E X V =
) ( ) (
) ( ) (
2 2
i
x
i
i
x
i
x f x X E
x f x X E
i
i

=
=
La varianza puede interpretarse como un momento de
la distribucin de probabilidad respecto de la
esperanza
1 0 3 2 5 4
1 0 3 2 5 4
1 0 3 2 5 4
La varianza
aumenta al
aumentar la
dispersin de
la probabilidad
respecto de la
esperanza
Menor Varianza
Mayor Varianza
0 1 2 3 4 5
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
917 . 2 5 . 2 167 . 9 ) (
167 . 9 6 / 1 5 6 / 1 0 ) (
5 . 2 6 / 1 5 6 / 1 1 6 / 1 0 ) (
5 , 4 , 3 , 2 , 1 , 0 6 / 1 ) (
2
2 2 2
= =
= + + =
= + + + =
= =
X V
X E
X E
x x f

0 1 2 3 4 5
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
75 . 1 5 . 2 8 ) (
8 16 / 1 5 16 / 3 4 16 / 4 3
16 / 4 2 16 / 3 1 16 / 1 0 ) (
5 . 2 ) (
3 , 2 16 / 4 ) (
4 , 1 16 / 3 ) (
5 , 0 16 / 1 ) (
2
2 2 2
2 2 2 2
= =
= + + +
+ + + =
=
= =
= =
= =
X V
X E
X E
x x f
x x f
x x f
Propiedades de V(X)
) ( ) (
) ( ) ( ) (
) ( ) ( ) (
ntes independie son y Si
) ( ) (
0 ) (
2
X V X k V
Y V X V Y X V
Y V X V Y X V
Y X
X V k X k V
k V
= +
+ =
+ = +

=
=
Desviacin tpica
Como la varianza tiene unidades al cuadrado, se define la
desviacin tpica (d.t.) (tambin llamada estandar) como
la raiz cuadrada de la varianza:
) ( . . X V t d =

= = =
=
2
2
) ( .
) (
X V t d
X V
En general, la varianza de una variable se denomina
como
2.
Por lo tanto la desviacin tpica ser .
Transformacin de variables
En muchos casos, puede ser interesante considerar una transformacin de
la variable original (por ejemplo: cambio de escala). En tal caso, la
esperanza y la varianza de la nueva variable pueden calcularse utilizando
las propiedades anteriores. Algunas transformaciones que apareceran a
menudo son la estandarizacin de una variable y el promedio de varias
variables.
Estandarizacin
Se denomina estandarizacin a la transformacin:
) (
) (
X V
X E X
Y

=
Promedio
El promedio de varias observaciones se calcula como:
N
X X X
Y
N
+ + +
=

2 1
Estandarizacin
) (
) (
X V
X E X
Y

=
( )
[ ] [ ] 0 ) ( ) (
) (
1
)) ( ( ) (
) (
1
) (
) (
1
) (
) (
) (
= = =
= =
|
|
.
|

\
|

=
X E X E
X V
X E E X E
X V
X E X E
X V X V
X E X
E Y E
( )
[ ] [ ] 1 0 ) (
) (
1
)) ( ( ) (
) (
1
) (
) (
1
) (
) (
) (
2
= = =
=
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|

=
X V
X V
X E V X V
X V
X E X V
X V X V
X E X
V Y V
La estandarizacin de una variable, transforma la variable
original en una variable con esperanza 0 y varianza 1
Promedio
N
X X X
Y
N
+ + +
=

2 1
( )
N
X E X E X E
X X X E
N N
X X X
E Y E
N
N
N
) ( ) ( ) (
1
) (
2 1
2 1
2 1
+ + +
=
= + + + =
|
.
|

\
|
+ + +
=

( )
2
2 1
2 1
2
2 1
) ( ) ( ) (
1
) (
N
X V X V X V
X X X V
N N
X X X
V Y V
N
N
N
+ + +
=
= + + + =
|
.
|

\
|
+ + +
=

ntes independie
i
X
Promedio
N
X X X
Y
N
+ + +
=

2 1
( )

=
+ + +
=
= + + + =
|
.
|

\
|
+ + +
=
N
N
N
X E X E X E
X X X E
N N
X X X
E Y E
N
N
N
) ( ) ( ) (
1
) (
2 1
2 1
2 1

( )
N N
N
N
X V X V X V
X X X V
N N
X X X
V Y V
N
N
N
2
2
2
2
2 1
2 1
2
2 1
) ( ) ( ) (
1
) (

=

=
+ + +
=
= + + + =
|
.
|

\
|
+ + +
=

2
) (
) (

=
=
i
i
X V
X E
ntes independie
i
X