Lista 2

1 Teoria
Denition 1.1 Niech A b edzie zmienn a losow a, ) (r) b edzie g estosci a jej rozkadu. Funkcj e tworz ac a momenty zmi-
ennej losowej A deniujemy jako
'
X
(t) = 1c
tX
Theorem 1.2 Jezeli funkcja tworz aca momenty '
X
(t) zmiennej losowej A jest okreslona dla t 2 (t
0
, t
0
) , dla
t
0
0 , to:
1. istniej a wszystkie momenty zmiennej losowej A, czyli 1 jAj
k
< 1 dla / = 1, 2, ..
2.
'
X
(t) =
1
X
k=1
t
k
1 jAj
k
/!
,
dla jtj < t
0
.
3.
'
(k)
X
(0) = 1A
k
,
dla / = 1, 2, ..
Theorem 1.3 (o mno zeniu) Jezeli zmienne losowe A, 1 s a niezalezne, a ich funkcje tworz ace momenty '
X
, '
Y
s a okreslona w pewnym otoczeniu zera (t
0
, t
0
), t
0
0, to w tym samym otoczeniu zera (mniejszym) istnieje funkcja
tworz aca momenty sumy, '
X+Y
, oraz
'
X+Y
(t) = '
X
(t) '
Y
(t) ,
dla t 2 (t
0
, t
0
) , t
0
0.
Theorem 1.4 Jezeli funkcje tworz ace momenty zmiennych losowych A i 1 s a rwne na przedziale (t
0
, t
0
) , t
0
0,
to A i 1 maj a ten sam rozkad.
Theorem 1.5 Niech A, A
1
, A
2
, .. b edzie ci agiem zmiennych losowych, ktre funkcje tworz ace momenty, '
X
i '
X
k
dla / = 1, 2, .. s a okreslona na przedziale (t
0
, t
0
) , t
0
0. Jezeli '
X
n
(t)
!
: ! 1'
X
(t) dla t 2 (t
0
, t
0
) , t
0
0, to
A
n
D
! A.
Theorem 1.6 Niech A, A
1
, A
2
, .. b ed a niezaleznymi zmiennymi losowymi o tym samym rozkadzie, 1A = 0, \ arA =
1 i niech '
X
(t) b edzie okreslona na przedziale 1 = (t
0
, t
0
) o dodatniej dugosci. Wtedy
A
1
+.. +A
n
p
:
D
! (0, 1) .
2 Teoria
Denition 2.1 Jezeli funkcje ) i q s a bezwgl ednie cakowalne na przedziale (1, 1), to wzr
() q) (t) =
Z
1
1
) (r) q (t r) dr
okresla funkcj e ) q zdeniowan a dla prawie wszystkich liczb rzeczywistych t. Funkcj e ) q nazywa si e splotem funkcji
) z funckcj a q.
1
3 Zadania
Exercise 3.1 Wyznaczyc funkcj e generuj ac a momenty dla zmiennej losowej A, gdy zmienna losowa A pochodzi z
rozkadu:
normalnego

j, o
2

;
jednostajnego na przedziale [a, /] ;
poissona z parametrem `;
beta z parametrem ,;
Exercise 3.2 Przy wykorzystaniu funkcji tworz acych momenty wyznaczyc pierwszy i drugi moment zwyky dla zmi-
ennej losowej A o rozkadzie:
normalnym

j, o
2

;
jednostajnym na przedziale [a, /] ;
Exercise 3.3 Niech A, 1 b ed a niezaleznymi losowymi. Wyznaczyc rozkad sumy zmiennych losowych, jezeli wiadomo,
ze:
zmienne A i 1 s a rozkadu jednostajnego na przedziale [0, 1] ;
zmienna A pochodzi z rozkadu jednostajnego na przedziale [a, /] , natomiast zmienna losowa 1 pochodzi z rozkadu
beta z parametrem a
Exercise 3.4 Niech A, 1 bed a niezaleznymi zmiennymi losowymi z rokadu jednostajnego na przedziale [a, /]. Wyz-
naczyc rozkad sumy zmiennych losowych metod a splotu funkcji.
Exercise 3.5 Niech A
1
, .., A
n
b ed a niezaleznymi zmiennymi losowymi z rozkadu jednostajnego na przedziale [a, a],
dla a 0. Wyznaczyc rozkad sumy zmiennych losowych.
Exercise 3.6 Niech A
i
bed a niezaleznymi zmiennymi losowymi o tym samym rozkadzie dla i = 1, .., :. Rozwazmy
rozkad jednostajny na przedziale [a, a] , dla a 0. Rozwazmy zmienn a losow a 1 =
P
n
i=1
A
i
. Wyznaczyc rozkad
zmiennej losowej 1. Wyznaczyc wartosc oczekiwan a i wariancj e zmiennej losowej 1 .
2