9-1 DISEO FACTORIAL3k

9~ 1.3

367

El diseo 3 3

Suponga ahora que hay tres factores (A, B YC) bajo estudio, y que cada factor tiene tres niveles dispuestos
en un experimento factorial. Se trata de un diseo factorial 33, y la disposicin experimental y la notacin
de las combinaciones de los tratamientos se presentaron anteriormente en la figura 9-2. Las 27 combinaciones de tratamientos tienen 26 grados de libertad. Cada efecto principal tiene 2 grados de libertad, cada
interaccin de dos factores tiene 4 grados de libertad y la interaccin de tres factores tiene 8 grados de libertad. Si se hacen 11 rplicas, hay 113 3 -1 grados de libertad totales y 33 (11 -1) grados de libertad del error.
Las sumas de cuadrados pueden calcularse utilizando los mtodos estndares para los diseos factoriales. Adems, si los factores son cuantitativos, es posible hacer la particin de los efectos principales en
un componente lineal y uno cuadrtico, cada uno con un solo grado de libertad. Las interacciones de dos
factores pueden descomponerse en efectos lineal x lineal, lineal x cuadrtico, cuadrtico x lineal y cuadrtico x cuadrtico. Por ltimo, puede hacerse la particin de la interaccin de tres factoresABC en
ocho componentes con un solo grado de libertad que corresponden a lineal x lineal x lineal, lineal x lineal x cuadrtico, etctera. Esta descomposicin de la interaccin de tres factores no es por lo general de
gran utilidad.
Tambin es posible hacer la particin de las interacciones de dos factores en sus componentes 1 y J.
stos se designaran AB, AB 2, AC, AC2, BC YBC2, y cada componente tendra dos grados de libertad.
Como en el diseo 32, estos componentes no tienen significacin fsica.
Es posible hacer la particin de la interaccin de tres factoresABC en cuatro componentes ortogonales con dos grados de libertad, a los que suele denominarse los componentes :,v, X; y y Z de la interaccin.
Thmbin se hace referencia a ellos como los componentes AB 2C2 , AB 2C, ABC2 YABC de la interaccin
ABC, respectivamente. Las dos notaciones se usan indistintamente; es decir,
W(ABC) = AB 2 C 2
2

X(ABC) = AB C
Y(ABC) = ABC

Z(ABC)=ABC

Observe que ninguna de las primeras letras puede tener un exponente diferente de 1. Al igual que los
componentes 1 y J, los componentes :,v, X; y y Z no tienen ninguna interpretacin prctica. Sin embargo,
son tiles para construir diseos ms complejos.

EJEMPLO

9~

Se usa una mquina para llenar contenedores metlicos de 5 galones con jarabe para una bebida gaseosa.
La vari.able de inters es la cantidad de jarabe perdida debido al espumeo. Se piensa que tres factores influyen en el espumeo: el diseo de la boquilla (A), la velocidad del llenado (B) y la presin de operacin
(C). Se seleccionan tres boquillas, tres velocidades de llenado y tres presiones, y se corren dos rplicas de
un experimento factorial 33 En la tabla 9-1 se muestran los datos codificados.
El anlisis de varianza de los datos de la prdida de jarabe se muestra en la tabla 9-2. Las sumas de
cuadrados se calcularon con los mtodos usuales. Se observa que la velocidad de llenado y la presin de
operacin son estadsticamente significativas. Las tres interacciones de dos factores tambin son significativas. En la figura 9-4 se analizan grficamente las interacciones de dos factores. El nivel intermedio de
la velocidad produce el mejor desempeo, mientras que las boquillas tipo 2 y 3, y la presin baja (10 psi) o
bien alta (20 psi) parecen ser las ms efectivas para reducir la prdida de jarabe.

. .. . ...................................................... ...............

1
.

' . !
.:

f' '.
i:

" I

368
Tabla 9-1

CAPTULO 9 DISEOS FACTORIALES Y FACTORIALES FRACCIONADOS CON TRES NIVELES

Datos de la prdida de jarabe del ejemplo 9-1 (las unidades son centmetros cbicos - 70)

Tipo de boquilla (A)

Presin (en psi) (C)

-35
-25
110
75
4
5

10
15
20

~::::
'~

.,..

120

100

2
Velocidad (en rpm) (E)

-45
-60
-10
30
-40
-30

140

100

-40
15
80
54
31
36

17
24
55
120
-23

120

-64

-5

-62

-65
-58
-55
-44

140

100

120

140

20
4
110
44
-20
-31

-39
-35
90
113
-30
-55

-55
-67
-28
-26
-61
-52

15
-30
110
135
54
4

El ejemplo 9-1 ilustra una situacin en la que el diseo de tres niveles suele encontrar cierta aplicacin; uno o ms de los factores es cualitativo, asumiendo desde luego tres niveles, y los dems factores son
cuantitativos. En este ejemplo, suponga que slo hay tres diseos de la boquilla que son de inters. Se trata evidentemente, entonces, de un factor cualitativo que requiere tres niveles. La velocidad de llenado y la
presin de operacin son factores cuantitativos. Por lo tanto, podra ajustarse un modelo cuadrtico
como el de la ecuacin 9-1 en los dos factores, velocidad y presin, con cada nivel del factor boquilla.
En la tabla 9-3 se muestran estos modelos de regresin cuadrticos. Las f3 de estos modelos se estimaron usando un programa de computadora de regresin lineal estndar. (En el captulo 10 se analizar con
mayor detalle la regresin de mnimos cuadrados.) En estos modelos, las variables Xl YX2 estn codificadas
en los niveles -1,0, + 1, como se estudi anteriormente, y se supusieron los siguientes niveles naturales
para la presin y la velocidad:

Nivel codificado

Velocidad (rpm)

Presin (psi)

-1

100
120
140

10
15
20

O
+1

En la tabla 9-3 se presentan estos modelos tanto en trminos de estas variables codificadas como en trminos de los niveles naturales de la velocidad y la presin.

Tabla 9-2 Anlisis de varianza de los datos de la prdida de jarabe

Fuente de
variacin
A, boquilla
E, velocidad
C, presin
AB

AC
EC
ABC
Error
Total

Suma de
cuadrados
993.77
61,190.33
69,105.33
6,300.90
7,513.90
12,854.34
4,628.76
11,515.50
174,102.83

Grados de
libertad
2
2
2
4
4
4
8
27
53

Cuadrado
medio
496.89
30,595.17
34,552.67
1,575.22
1,878.47
3,213.58
578.60
426.50

1.17
71.74
81.01
3.69
4.40
7.53
1.36

Valor P
0.3256
<0.0001
<0.0001
0.0383
0.0222
0.0025
0.2737

rI

9-1 DISEO FACTORIAL3"

400

400

~C=15

~B=140

200

200

en
ro

i(J

'"C

"C

369

Qi

B = 100

!~-200 ~C=10

.rg

"en
" -200

"C

~8_12C

'"

A.

C=20

-400 I-.l:---:--....L----

-400 ' - ' : - - - ' - - - - ' - - - - -

Tipo de boquilla

al

(Al

b)

600

e = 15
400

CQ

200

en
ro

'"C

Qi
u

.rg

C=20

C= 10

"jJ

'"C

-200

-400 ' - ' : - - - ' - - - - ' - - - - 100

120
140
Velocidad en rpm (B)

el

Figura 9-4

Interacciones de dos factores del ejemplo 9-1.

Tabla 9-3

Modelos de regresin para el ejemplo 9-1

Tipo de boquilla

1
2
3

= velocidad (S),x 2 = Presin (P) en unidades codificadas

y = 22.1 + 3.5x + 16.3x2+ 51.7x2 -71.8x~ + 2.9xx2

y = 1217.3 -31.256S+ 86.017P+ O.12917S 2 -2.8733p2+ O.02875SP
y = 25.6 - 22.8x -12.3x2+ 14.1x2 - 56.9x~ - O.7xx 2
y =180.1-9.475S+ 66.75P+ Q.035S 2 -2.2767p 2 -O.0075SP
y = 15.1 + 20.3x + 5.9x 2+ 75.8x2 - 94.9x~ + 10.sxx2
y = 194Q.1-40.058S+ 102.48P+ Q.18958S 2 -3.7967p 2+ 0.105SP

r
370

!e

.,'"

CAPTULO 9 DISEOS FACTORIALES Y FACTORIALES FRACCIONADOS CON TRES NNELES

En la figura 9-5 se muestran las grficas de contorno de las superficies de respuesta de la prdida de
jarabe constnte, como una funcin de la velocidad y la presin para cada tipo de boquilla. Estas grficas
revelan informacin de considerable utilidad acerca del desempeo de este sistema de llenado. Puesto
que el objetivo es minimizar la prdida de jarabe, se preferira la boquilla tipo 3, ya que los contornos observados ms pequeos (-60) slo aparecen en esta grfica. Debern usarse la velocidad de llenado cerca
del nivel intermedio de 120 rpm y el nivel de presin ya sea bajo o alto.
Cuando se construyen grficas de contorno para un experimento que tiene una mezcla de factores
cuantitativos y cualitativos, no es raro encontrar que las formas de las superficies de respuesta de los factores cuantitativos son muy diferentes en cada nivel de los factores cualitativos. Esto puede observarse en
cierta medida en la figura 9-5, donde la forma de la superficie para la boquilla tipo 2 es considerablemente
alargada en comparacin con las superficies de las boquillas tipo 1 y 3. Cuando esto ocurre, implica que
las condiciones de operacin ptimas (y otras conclusiones importantes) en trminos de los factores
cuantitativos son muy diferentes en cada nivel de los factores cualitativos.
Es sencillo mostrar la particin numrica de la interaccinABC en sus cuatro componentes ortogonales con dos grados de libertad utilizando los datos del ejemplo 9-1. El procedimiento general ha sido
descrito por Cochran y Cox [26] y Davies [36]. Primero se seleccionan dos cualesquiera de los tres factores, por ejemplo AB, y se calculan los totales I y J de la interaccinAB en cada nivel del tercer factor C.
Estos clculos se presentan a continuacin:

.'
A

,.'

10

.,

15
20

1
-60
-105
-25
185
20
134
9
-70
67

100
120
140
100
120
140
100
120
140

Totales

2
3
41 -74
-123 -122
24 -15
175 203
-99 -54
154 245
-28 -85
-126 -113
-51
58

-198
-106
-155
331
255
377
-59
-74
-206

-222
-79
-158
238
440
285
-144
-40
-155

Despus, los totales I(AB) y J(AB) se arreglan en una tabla de dos vas con el factor C, y se calculan los totales de las diagonales I y J de esta nueva disposicin:

Totales

Thtales

e
10
15
20

I(AE)

-198
331
-59

-106
255
-74

-155
377
-206

-149
212
102

41
19
105

10
15
20

J(AE)

-222
238
-144

-79
440
-40

-158
285
-155

63
62
40

138
4
23

Los totales de las diagonales I y J calculados arriba son en realidad los totales que representan las cantidades I[I(AB) X C] = AB2C2 , 1[I(AB) X C] = AB2C, I[J(AB) x C] = ABC2 y 1[J(AB) x C] = ABC, o los
componentes U{ X, Yy Z deABC. Las sumas de cuadrados se encuentran de la manera usual; es decir,

9-1 DISEO FACTORIAL3k

20.00
18.33
16.67
c:

'0

'i
al

15.00

1:

13.33
11.67
10.00
100.0

106.7

al

Boquilla tipo 1

-40.00
-20.00
0.000
c:

oQ

'i

e:

20.00

a..

0.000
-20.00
106.7

113.3

1120.0

126.7

133.3

140.0

Velocidad
b) Boquilla tipo 2

c:

'0

'i

e:

a..

Contornos de la prdida de jarabe constante

(unidades: cc - 70) como una funcin de la velocidad y la
presin para las boquillas tipo 1, 2 Y3, ejemplo 9-1.
Figura 9-5

371

372

CAPTULO 9 DISEOS FACTORIALES Y FACTORIALES FRACCIONADOS CON TRES NNELES

I[I(AB)xC]= AB 2 C 2

= W(ABC)

_ (-149)2 +(212)2 +(102)2

18

(165)2
54

= 3804.11

J[I(AB)xC]= AB 2 C= X(ABC)
(41)2 +(19)2 +(105)2
18
2
I[J(AB)xC]= ABC = Y(ABC)

= (63)2 +(62)2 +(40)2

18
J[J(AB)xC]= ABC= Z(ABC)
(138)2 +(4)2 +(23)2
18

(165/
54

= 221. 77

(165)2
54

= 18.77

(165)2
54

= 584.11

Aun cuando se trata de una particin ortogonal de SSABC' se seala de nuevo que no se acostumbra presentarla en la tabla del anlisis de varianza. En secciones subsecuentes se analiza la necesidad ocasional
de calcular uno o ms de estos componentes.

9..1.4

;ii

.,

''''1

7"

,,,

".,

i:J

El diseo general 3 k

Los conceptos utilizados en los diseos 32 y 33 pueden extenderse de inmediato al caso de k factores, cada
uno con tres niveles, es decir, a un diseo factoria13 k Se emplea la notacin digital usual para las combinaciones de tratamientos, por lo que 0120 representa una combinacin de tratamientos en un diseo 34
conA y D en los niveles bajos, B en el nivel intermedio y C en el nivel alto. Hay 3k combinaciones de tratamientos, con 3k - 1 grados de libertad entre ellas. Estas combinaciones de tratamientos permiten determinar las sumas de cuadrados de k efectos principales, cada uno con dos grados de libertad; (;)
interacciones de dos factores, cada una con cuatro grados de libertad; ...; y una interaccin de k factores
con 2k grados de libertad. En general, una interaccin de h factores tiene 2/z grados de libertad. Si se hacen n rplicas, hay n3 k - 1 grados de libertad totales y 3k (n - 1) grados de libertad del error.
Las sumas de cuadrados de los efectos y las interacciones se calculan con los mtodos usuales para los
diseos factoriales. De manera tpica, no se hace ninguna descomposicin adicional de las interacciones
de tres factores y de rdenes superiores. Sin embargo, cualquier interaccin de h factores tiene 2/z-1componentes ortogonales con dos grados de libertad. Por ejemplo, la interaccin de cuatro factores ABCD
tiene 24-1 = 8 componentes ortogonales con dos grados de libertad, denotados por ABCD2 , ABCD,
AB 2CD, ABCD, ABC2D 2 , AB2C2D, AB2CD 2 y AB 2C2D 2 Al escribirse estos componentes, observe que el
nico exponente permitido en la primera letra es 1. Si el exponente de la primera letra no es 1, entonces la
expresin completa debe elevarse al cuadrado y los exponentes deben reducirse al mdulo 3. Para ilustrar
lo anterior, considere

Estos componentes de la interaccin no tienen ninguna interpretacin fsica, pero son tiles para construir diseos ms complejos.
El tamao del diseo se incrementa rpidamente con k. Por ejemplo, un diseo 33 tiene 27 combinaciones de tratamientos por rplica, un diseo 34 tiene 81, un diseo 35 tiene 243, etctera. Por lo tanto, con
frecuencia slo se considera una sola rplica del diseo 3\ y las interacciones de rdenes superiores se
combinan para proporcionar una estimacin del error. Como una ilustracin, si las interacciones de tres

FI

9-2 CONFUSIN EN EL DISEO FACTORIAL 3"

373

factores Yde rdenes superiores son insignificantes, entonces una sola rplica del diseo 33 proporciona 8
grados de libertad del error, y una sola rplica del diseo 34 proporciona 48 grados de libertad del error.
Estos diseos siguen siendo grandes para k ~ 3 y, por consiguiente, son de escasa utilidad.

9-2

CONFUSIN EN EL DISEO FACTORIAL 3 k

Incluso cuando se considera una sola rplica del diseo 3\ sta requiere tantas corridas que es improbable que puedan hacerse las 3k corridas bajo condiciones uniformes. Por lo tanto, con frecuencia es necesario hacer la confusin (o mezclado) en bloques. El diseo 3k puede confundirse en Y' bloques
incompletos, donde p < k. Por lo tanto, estos diseos pueden confundirse en tres bloques, nueve bloques,
etctera.

9-2.1

El diseo factorial3 k en tres bloques

Suponga que se quiere confundir el diseo 3k en tres bloques incompletos. Estos tres bloques tienen dos
grados de libertad entre ellos; por lo tanto, debe haber dos grados de libertad confundidos con los bloques. Recuerde que en la serie factorial 3k cada efecto principal tiene dos grados de libertad. Adems,
cada interaccin de dos factores tiene cuatro grados de libertad y puede descomponerse en dos componentes de la interaccin (por ejemplo, AB y AB2 ), cada uno con dos grados de libertad; cada interaccin
de tres factores tiene ocho grados de libertad y puede descomponerse en cuatro componentes de la interaccin (por ejemplo, ABC, ABC2, AB 2C y AB 2C2 ), cada uno con dos grados de libertad; y as sucesivamente. Por lo tanto, es conveniente confundir un componente de interaccin con los bloques.
El procedimiento general consiste en construir una definicin de contrastes

;I
,l'

~I

(9-2)
donde a representa el exponente del factor i-simo en el efecto que va a confundirse y X es el nivel del factor i-simo en una combinacin de tratamientos particular. Para la serie 3k se tiene a = O, 1 o 2, donde la
primera a diferente de cero es la unidad, y x = O(nivel bajo), 1 (nivel intermedio) o 2 (nivel alto). Las
combinaciones de tratamientos del diseo 3k se asignan a los bloques con base en el valor de L (mod 3).
Puesto que L (mod 3) slo puede asumir los valores O, 1 o 2, tres bloques estn definidos de manera nica.
Las combinaciones de tratamientos que satisfacen L = O(mod 3) constituyen el bloque principal. Este
bloque incluir siempre la combinacin de tratamientos 00 ...0.
Por ejemplo, suponga que quiere construirse un diseo factorial 32 en tres bloques. Cualquiera de los
componentes de la interaccinAB,AB oAB2 , puede confundirse con los bloques. Al elegir arbitrariamente AB 2, se obtiene la definicin de contrastes

El valor de L (mod 3) de cada combinacin de tratamientos puede encontrarse de la siguiente manera:

00:
01:
02:
10:

L=1(0)+2(0)=0=0(mod3) 11: L= 1(1)+2(1)= 3= O(mod 3)

L=1(0)+2(1)=2=2(mod3) 21: L=1(2)+2(1)=4=1(mod3)
L= 1(0)+2(2)= 4= 1 (mod 3) 12: L= 1(1)+2(2)= 5= 2(mod 3)
L=1(1)+2(0)=1=1(mod3) 22: L=1(2)+2(2)=6=0(mod3)
20: L= 1(2)+2(0)= 2= 2(mod 3)

En la figura 9-6 se muestran los bloques.

11

j'

374

CAPTULO 9
Bloque 1

DISEOS FACTORIALES Y FACTORIALES FRACCIONADOS CON TRES NIVELES

Bloque 2

Bloque 3

888
~

L:J L:J

a) Asignacin de las combinaciones

de tratamiento a los bloques

02

12

22

01

11

21

ex:

B
1
u
ro

= Bloque 1

Ll..

O = Bloque 2

() = Bloque 3
20

10

00

O
Factor A
b) Vista geomtrica

Figura 9-6
fundida.

El diseo 32 en tres bloques conAB2 con-

.1"'.
."
:J

I..,

Los elementos del bloque principal forman un grupo con respecto a la adicin mdulo 3. Con referencia a la figura 9-6, se observa que 11 + 11 == 22 Y11 + 22 == OO. Las combinaciones de tratamientos de
los otros dos bloques pueden generarse sumando, en mdulo 3, cualquier elemento del nuevo bloque con
los elementos del bloque principal. Por lo tanto, para el bloque 2 se usa 10 para obtener
10+00==10 10+11==21 Y 10+22==02
Para generar el bloque 3, al utilizar 01, se encuentra
01 + 00 == 01

EJEMPLO

9~2

01 + 11 == 12 Y 01 + 22 == 20

.........................................................

El anlisis estadstico del diseo 32 confundido en tres bloques se ilustra empleando los datos siguientes,
los cuales provienen de la rplica nica del diseo 32 que se muestra en la figura 9-6.

Totales de los bloques =

Bloque 1
00= 4

Bloque 2
10=-2

Bloque 3
01 = 5

11 =-4
22 = O

21 = 1
02 = 8

12 =-5
20= O

Al aplicar los mtodos convencionales para el anlisis de factoriales, se encuentra que SSA == 131.56 Y
SSB == 0.22.

9-2 CONFUSIN EN EL DISEO FACTORIAL 3"

375

Tabla 9-4 Anlisis de varianza de los datos del

ejemplo 9-2
Fuente de
Suma de
Grados de
variacin
cuadrados
libertad
Bloques (AE")
A
B
AE
Total

10.89
131.56
0.22
2.89

2
2
2
2

145.56

Se encuentra tambin que

ss

= (0)2 +(7)2 +(0)2 _ (7)2 = 10.89

Bloques

Sin embargo, SSBloques es exactamente igual al componenteAB 2 de la interaccin. Para ver esto, las observaciones se escriben de la siguiente manera:
Factor B

Factor A

O
4
-2
O

O
1
2

8
-5
O

-4
1

;Ji

Recuerde, por la seccin 9-1.2, que el componente! oAB de la interaccinAB puede encontrarse calculando la suma de cuadrados entre los totales de la diagonal de izquierda a derecha de la representacin
anterior. Se obtiene as
SS AB 2

(0)2 +(0)2 +(7)2

3

(7)2

= 10 89
.

valor que es idntico a SSBloques.

El anlisis de varianza se presenta en la tabla 9-4. Puesto que hay una sola rplica, no puede hacerse
una prueba formal. No es una buena idea utilizar el componenteAB de la interaccin como una estimacin del error.
Se considera ahora un diseo un poco ms complicado; un diseo factorial 33 confundido en tres bloques con nueve corridas cada uno. El componenteAB 2C2 de la interaccin de tres factores se confundir
con los bloques. La definicin de contrastes es

Es sencillo verificar que las combinaciones de tratamientos 000, 012 Y101 se encuentran en el bloque
principal. Las corridas restantes del bloque principal se generan de la siguiente manera:
(1) 000 (4) 101 + 101 = 202
(2)012 (5) 012 + 012 = 021
(3) 101 (6) 101+012= 110

(7) 101 + 021 = 122

(8) 012+202= 211
(9) 021+202= 220

11
11
1

376

CAPTULO 9

DISEOS FACTORIALES Y FACTORIALES FRACCIONADOS CON TRES NIVELES

Para encontrar las corridas de otro bloque se observa que la combinacin de tratamientos 200 no est en
el bloque principal. Por lo tanto, los elementos del bloque 2 son
(1) 200+000= 200
(2) 200+012= 212
(3) 200+ 101 = 001

(4) 200+202= 102

(5) 200+021 = 221
(6) 200+110= 010

(7) 200+ 122 = 022

(8) 200+211 = 111
(9) 200+220= 120

Observe que todas estas corridas satisfacenL = 2 (mod 3). El ltimo bloque se encuentra observando que
100 no pertenece al bloque 1 ni al bloque 2. Al usar 100 como arriba, se obtiene
(1) 100+000= 100
(2) 100+012= 112
(3) 100+101 = 201

(4) 100+202=002
(5) 100+021 = 121
(6) 100+110= 210

Los bloques se ilustran en la figura 9-7.

Bloque 1

Bloque 2

Bloque 3

000
012
101
202
021
110
122
211
220

200
212
001
102
221
010
022
111
120

100
112
201
002
121
210
222
011
020

I:
",r.

ri,,,,,

"

a) Asignacin de las combinaciones de

tratamientos a los bloques

122

022

. ; Bloque 1
o; Bloque 2
CJ; Bloque 3

222

CJ112
002

221
C,)

0111

~ca

u.

201
~'>

0'",,-o
O

020
1

.110

000

100

200

Factor A
b)

Figura 97 El diseo

33

Vista geomtrica

en tres bloques con AB'C' confundida. ;

220

(7) 100+122= 222

(8) 100+211 = 011
(9) 100+ 220 = 020