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MTODO DE ACEPTACIN-RECHAZO
FREDY BAUTISTA
PROFESOR
CARLOS PIEDRAHITA
MTODO DE ACEPTACIN-RECHAZO
Este mtodo se debe a Von Neumann y bsicamente consiste en muestrear una variable
aleatoria respecto a una funcin de distribucin apropiada y someter a dicha variable a un
test para determinar si se acepta o no. Tcnicamente lo que se hace es expresar la
funcin de distribucin respecto a la cual se quiere obtener valores de una variable
aleatoria de forma adecuada y as aplicar el mtodo. Sea X la variable aleatoria de la cual
se quiere obtener valores distribuidos con funcin de distribucin de probabilidad Fx (x)
con x I.
Este mtodo requiere una funcin de distribucin acumulada (fda) F(x) est
definida en un intervalo finito.
Se quieren obtener valores de una variable aleatoria con funcin de densidad f(x) cuyo
soporte es un intervalo acotado (a1, a2). Sea c un valor tal que c >=max {f(x): x (a1, a2)}.
La idea bsica es generar puntos uniformemente en el rectngulo de base (a1, a2) y altura
(0, c). Si el punto est por encima de la curva el punto es rechazado y habr que generar
otro y si est por debajo se acepta su coordenada
con funcin de densidad f(x)
El procedimiento es:
por lo tanto el
valor de c es deseable que sea lo ms pequeo posible. En particular, siempre que sea
fcil de obtener se toma c = max {f(x): x (a1, a2)}.
Este procedimiento es especialmente relevante para distribuciones triangulares y
trapezoidales.
Veamos el siguiente ejemplo para una distribucin triangular.
Sea f(x) =
El procedimiento es el siguiente.
Este mtodo tiene dos inconvenientes principales, que hacen que surja el mtodo
generalizado:
a) Que el soporte tiene que ser un intervalo acotado (hay muchas distribuciones que
no cumplen esta hiptesis)
b) Que la envolvente sea rectangular, cuando claramente puede haberlas mejores.
Referencias Bibliogrficas
Winston,WayneL.InvestigacindeOperaciones.GrupoEditorialIberoamrica.Mxic
o,2005.
http://www5.uva.es/estadmed/probvar/simulacion/simulacion2.htm
http://www.um.es/or/ampliacion/node21.html
http://www.uam.es/personal_pdi/ciencias/dyakubov/ESTAD_2008/Tema_10D_Ya.
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