Stabilno parametrw

Prognozowanie i bd predykcji ex ante

Bd predykcji ex post

Ekonometria
wiczenia nr 4

Jakub Muk
Katedra Ekonomii Ilociowej
<jakub.muck@gmail.com>

24 padziernika 2014

Jakub Muk

Ekonometria

wiczenia 4

24 padziernika 2014

1 / 12

Stabilno parametrw
Prognozowanie i bd predykcji ex ante
Bd predykcji ex post

Agenda

Stabilno parametrw
Test Chowa
Test QLR

Prognozowanie i bd predykcji ex ante

Bd predykcji ex post

Jakub Muk

Ekonometria

wiczenia 4

24 padziernika 2014

2 / 12

Stabilno parametrw
Prognozowanie i bd predykcji ex ante
Bd predykcji ex post

Agenda

Stabilno parametrw
Test Chowa
Test QLR

Prognozowanie i bd predykcji ex ante

Bd predykcji ex post

Jakub Muk

Ekonometria

wiczenia 4

24 padziernika 2014

2 / 12

Stabilno parametrw
Prognozowanie i bd predykcji ex ante
Bd predykcji ex post

Agenda

Stabilno parametrw
Test Chowa
Test QLR

Prognozowanie i bd predykcji ex ante

Bd predykcji ex post

Jakub Muk

Ekonometria

wiczenia 4

24 padziernika 2014

2 / 12

Stabilno parametrw
Prognozowanie i bd predykcji ex ante
Bd predykcji ex post

Test Chowa
Test QLR

Outline

Stabilno parametrw
Test Chowa
Test QLR

Prognozowanie i bd predykcji ex ante

Bd predykcji ex post

Jakub Muk

Ekonometria

wiczenia 4

24 padziernika 2014

3 / 12

Stabilno parametrw
Prognozowanie i bd predykcji ex ante
Bd predykcji ex post

Test Chowa
Test QLR

Stabilno oszacowa parametrw modeli ekonometrycznych jest zasadna zarwno w przypadku prognozowania jak i analizy strukturalnej.
Testy statystyczne: test Chowa i QLR.
Estymacja rekursywna (recursive estimation) lub na oknie o staej liczbie
obserwacji (rolling window estimation).

Jakub Muk

Ekonometria

wiczenia 4

24 padziernika 2014

4 / 12

Stabilno parametrw
Prognozowanie i bd predykcji ex ante
Bd predykcji ex post

Test Chowa
Test QLR

Test Chowa pozwala na statystyczn identyfikacj zmiany strukturalnej parametrw.

Punktem wyjciowym w tecie Chowa jest wybr punktu zaamania strukturalnego, a wic momentu w czasie, po ktrym nastpia zmiana strukturalna.
Przed zaamaniem strukturalnym

yt =

0,1 + 1,1 x1t + . . . + k,1 xkt + t

(1)

Po zaamaniu strukturalnym

yt =

0,2 + 1,2 x1t + . . . + k,2 xkt + t

(2)

Zestaw hipotez:
H0 :

1(1,..,k) i = i,1 = i,2

(3)

H1 :

1(1,..,k) i,1 6= i,2

(4)

SSE SSE1 SSE2 /(k + 1)

(SSE1 + SSE2 )/(n 2(k + 1))

(5)

Statystyka testowa:
F=

gdzie SSE to suma kwadratw reszt w caej prbie, a SSE1 oraz SSE1 w
pierwszej oraz drugiej podrbie.
Statystyka F ma rozkad F-snedecora z k + 1 oraz n 2(k + 1) stopniami
swobody.
Jakub Muk

Ekonometria

wiczenia 4

24 padziernika 2014

5 / 12

Stabilno parametrw
Prognozowanie i bd predykcji ex ante
Bd predykcji ex post

Test Chowa
Test QLR

Test QLR

Test QLR pozwala rozwiza problem, gdy nieznany jest dokadny punkt
zaamania strukturalnego.
Rozwaana posta regresji:
yt =

k
X
i=0

i xjt +

k
X

i i xjt It ( ) + t

(6)

i=0

gdzie It ( ) to zmienna zero-jedynkowa przyjmujca warto 1 gdy t

Jako punkt zaamania strukturalnego rozwaany jest kady punkt nalecy
do sensownego przedziau, np. 70% rodkowych obserwacji.
Dla kadego punktu obliczana jest statystyka testowa F i dalsze wnioskowanie opiera si na schemacie analogicznym do testu Chowa.

Jakub Muk

Ekonometria

wiczenia 4

24 padziernika 2014

6 / 12

Stabilno parametrw
Prognozowanie i bd predykcji ex ante
Bd predykcji ex post

Outline

Stabilno parametrw
Test Chowa
Test QLR

Prognozowanie i bd predykcji ex ante

Bd predykcji ex post

Jakub Muk

Ekonometria

wiczenia 4

24 padziernika 2014

7 / 12

Stabilno parametrw
Prognozowanie i bd predykcji ex ante
Bd predykcji ex post

Zasady prognozowania punktowego:

Zasada prognozowania wedug wartoci oczekiwanej.
Zasada prognozowania wedug najwikszego prawdopodobiestwa.
Zasada prognozowania wedug mediany.
Zasada prognozowania minimalizujcego oczekiwan strat.
Model przydatny do prognozowania:
Charakteryzuje si stabilnymi w czasie oszacowaniami.
Posiada znane realizacje wartoci zmiennych objaniajcych.
Zosta pozytywnie zweryfikowany, tj. wasnoci skadnika losowego nie powinny budzi zastrzee.

Jakub Muk

Ekonometria

wiczenia 4

24 padziernika 2014

8 / 12

Stabilno parametrw
Prognozowanie i bd predykcji ex ante
Bd predykcji ex post

oraz realizacj
Prognoza punktowa opiera si o: oszacowania wektora ()
zmiennych objaniajcych (X ):
yP = X

(7)

Bd prognozy ex ante wynika z niepewnoci oszacowa parametrw

strukturalnych (bd estymacji) oraz bdu struktury stochastyczne:
SP = S

1 + XT (X T X )1 XT

(8)

gdzie S to estymator odchylenia standardowego skadnika losowego.

redni wzgldny bd prognozy:
=

SP
|yP |

(9)

Prognoza przedziaowa opiera si zarwno o prognoz punktow jak i bd

prognozy:


(10)
P yP t SP < yP < yP + t SP = 1

Jakub Muk

Ekonometria

wiczenia 4

24 padziernika 2014

9 / 12

Stabilno parametrw
Prognozowanie i bd predykcji ex ante
Bd predykcji ex post

Outline

Stabilno parametrw
Test Chowa
Test QLR

Prognozowanie i bd predykcji ex ante

Bd predykcji ex post

Jakub Muk

Ekonometria

wiczenia 4

24 padziernika 2014

10 / 12

Stabilno parametrw
Prognozowanie i bd predykcji ex ante
Bd predykcji ex post

W przeciwiestwie do bdu prognozy ex ante, bd prognozy ex post

pozwala na ocen trafnoci prognoz w porwnaniu do zrealizowanych wartoci
zmiennej y.
Podobnie jest w przypadku miernikw dopasowania modelu do danych bd
prognozy ex post nie powinnien by nadrzdnym kryterium w wyborze
modelu ekonometrycznego.

Jakub Muk

Ekonometria

wiczenia 4

24 padziernika 2014

11 / 12

Stabilno parametrw
Prognozowanie i bd predykcji ex ante
Bd predykcji ex post

redni bd predykcji ME (mean error):

n
X

1
n

ME =

(y y )

(11)

i=1

redni absolutny bd predykcji MAE (mean absolute error):

n
X

1
n

MAE =

|y y |

(12)

i=1

Bd redniokwadratowy predykcji MSE (mean square error):

MSE =

1
n

n
X

P 2

(y y )

(13)

i=1

Pierwiastek bdu redniokwadratowy predykcji RMSE (root mean square error):

s
RMSE =

1
n

n
X

(y yP )2

(14)

i=1

redni procentowy bd prognozy MAPE(mean absolute percentage error)

MAPE =

1
n

n
X

y yP
|
y

(15)

i=1
Jakub Muk

Ekonometria

wiczenia 4

24 padziernika 2014

12 / 12