Row Rozniczkowe

Rwnania rniczkowe
Krzysztof Frczek
Version 1.0b, 2003/07/07
SPIS TRECI
Spis treci
1 Rwnania rniczkowe
1.1 Przykady . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 Co to jest rwnanie rniczkowe zwyczajne?
1.3 Interpretacja geometryczna . . . . . . . . . .
1.4 Rwnanie o rozdzielonych zmiennych . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3
3
6
8
8
2 Istnienie i jednoznaczno rozwiza

10
2.1 Istnienie i jednoznaczno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.2 Rozwizania globalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3 Schematy numeryczne
3.1 Definicje i podstawowe wasnoci . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Schematy Rungego-Kutty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3 Praktyczne zastosowania schematw numerycznych . . . . . .
25
25
31
33
4 Ukady rwna liniowych

4.1 Rwnania liniowe o staych wspczynnikach
4.2 Rwnania liniowe wyszych rzdw . . . . .
4.3 Liniowe rwnania rnicowe . . . . . . . . .
4.4 Liniowe schematy wielokrokowe . . . . . . .
37
43
49
52
53
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
5 Zalenoci rozwiza od warunkw pocztkowych
67
6 Rwnania rniczkowe czstkowe pierwszego rzdu

6.1 Podstawowe definicje i wasnoci . . . . . . . . . . . .
6.2 Rozmaitoci (przypomnienie) . . . . . . . . . . . . .
6.3 Rozwizywanie rwna liniowych . . . . . . . . . . .
6.4 Rwnania quasi-liniowe . . . . . . . . . . . . . . . . .
75
75
76
77
84
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
7 Rwnania rniczkowe czstkowe drugiego rzdu

90
7.1 Rwnanie struny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
8 Problem Dirichleta
99
8.1 Metoda siatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
1 RWNANIA RNICZKOWE
1
1.1
Rwnania rniczkowe
Przykady
Przykad 1.1.1. Do banku wkadamy w chwili t0 pewien kapita pocztkowy

N0 . Bank oferuje nam oprocentowanie k(t)(w stosunku rocznym) - zmienne
w czasie. Jaka bdzie warto wkadu w chwili t? Zaley to oczywicie od
tego jak czsto bank kapitalizuje (dolicza odsetki) nasz wkad. Jeli okres
kapitalizacji wynosi h, to:
N (t + h) = N (t) + h k(t)N (t)
(1.1.1)
Co moemy powiedzie na temat N (t) jeli kapitalizacja przebiega w sposb

cigy, czyli h 0?
N (t + h) N (t)
= k(t)N (t)
h
(1.1.2)
Przechodzc z h 0 otrzymujemy
dN = k N
dt
N (t0 ) = N0
(1.1.3)
Przykad 1.1.2. (Druga zasada dynamiki)

Obserwujemy ruch pewnej czstki w R3 . Wiemy e w chwili t0 znajduje si w
x0 R3 i porusza si z prdkoci
v0 R3 . Zamy, e na czstk znajdujc
si w x R3 i poruszajc si z prdkoci
v R3 w chwili t dziaa sia
3
F (t, x, v) R . Wwczas ruch czstki x(t) R3 opisuje rwnanie Newtona:
00
m x (t)
x(t0 )
x0 (t0 )
= F (t, x(t), x0 (t))

= x0
= v0
x(t) = (x1 (t), x2 (t), x3 (t))

m x00i (t) = F (t, x1 (t), x2 (t), x3 (t), x01 (t), x02 (t), x03 (t))
i = 1, 2, 3.
(1.1.4)
Powysze rwnanie mona sprowadzi do, w pewnym sensie, prostszego rw-
1 RWNANIA RNICZKOWE
nania. Oznaczmy v(t) = x0 (t). Wwczas:
m v 0 (t) = m x00 (t) = F (t, x(t), x0 (t)) = F (t, x(t), v(t))
x0 (t) = v(t)
x(0) = x0
(1.1.5)
v(0) = v0
Wwczas poszukiwana funkcja jest postaci t 7 (x(t), v(t)) R3 R3 .

Przykad 1.1.3. (Wahado matematyczne)
Wahado dugoci l, ktre posiada ciarek o masie m, wprawiono w ruch
w chwili t0 pod ktem 0 z prdkoci ktow 0 . Jakie bdzie pooenie
wahada oraz jego prdko ktowa w chwili t?
Na wahado dziaaj dwie siy: sia cikoci mg oraz sia z jak sznurek
trzyma ciarek. Niech (x, y) = (l sin , l cos ).
Zatem sia dziaajca na wahado w pooeniu (l sin , l cos ) wynosi

F (l sin , l cos ) = mg sin ( cos , sin ). Niech x(t) = l(sin (t), cos (t))
oznacza pooenie wahada w chwili t, czyli (t) jest ktem jego wychylenia.
Druga zasada dynamiki mwi:
x00 (t) = F (x(t))
(1.1.6)
Zatem
x0 (t) = l(cos (t) 0 (t), sin (t) 0 (t))
x00 (t) = l( sin (t)(0 (t))2 + cos (t) 00 (t), cos (t)(0 (t))2 sin (t) 00 (t)).
(1.1.7)
1 RWNANIA RNICZKOWE
Std
ml( sin (t)(0 (t))2 + cos (t) 00 (t)) = mg sin (t) cos (t) / cos (t)
ml( cos (t)(0 (t))2 sin (t) 00 (t)) = mg sin2 (t) / sin (t)
l00 (t) = g sin (t).
(1.1.8)
Jeli (t) = 0 (t), to
(t)
0 (t)
= (t)
= g
sin (t)
l
(t0 ) = 0
(t0 ) = 0 .
(1.1.9)
Przykad 1.1.4. (Rozwj populacji)

Niech N (t) bdzie wielkoci populacji (np. ilo krlikw, bakterii itp.) na
jakim zamknitym obszarze. Wiemy, e w chwili t0 wielko populacji wynosi
N0 . Jakie prawa rzdz rozwojem populacji? Przyrost populacji N 0 (t) jest
proporcjonalny do jej wielkoci, czyli
N 0 (t) = k(N (t)) N (t),
(1.1.10)
gdzie k(N ) jest wspczynnikiem wzrostu populacji gdy jej wielko wynosi N . Poniewa ilo pokarmu jest staa, wic funkcja k jest malejca. Dla
uproszczenia moemy przyj k(N ) = a b N . Zatem dynamik populacji
opisuje rwnanie:
N 0 (t) = (a b N (t))N (t)

(1.1.11)
N (t0 ) = N0
Przykad 1.1.5. (Wspistnienie gatunkw)
Na danym terenie yj dwa gatunki: drapieniki i ofiary. Niech x(t) oznacza
liczb drapienikw, y(t) liczb ofiar w chwili t.
x0 (t) = (b y(t) a)x(t)

y 0 (t) = (e d x(t))y(t)
(Rwnanie Volterry-Lotki)
(1.1.12)
1 RWNANIA RNICZKOWE
1.2
Co to jest rwnanie rniczkowe zwyczajne?
Definicja 1.2.1. Rwnaniem rniczkowym zwyczajnym rzdu n nazywamy

rwnanie postaci:
F (t, x(t), x0 (t), ..., x(n) (t)) = 0,
(1.2.1)
przy czym szukan funkcj jest funkcja x : [t0 , t0 + ] Rd , ktra spenia
d
warunek (1.2.1), gdzie F : [t0 , t0 + ] R
...
Rd} Rk jest funkcj
|
{z
n+1
przynajmniej cig.
Jeli k = d oraz F mona rozwika dla ostatniej wsprzdnej to rwnanie (1.2.1) ma posta
x(n) = f (t, x(t), x0 (t), ..., x(n1) (t)),
(1.2.2)
d
gdzie f : [t0 , t0 + ] R
...
Rd} Rd
{z
|
n
Rwnanie (1.2.2) moe posiada wiele rozwiza. Aby ograniczy si do jednego rozwizania rwnanie (1.2.2) rozwaa si wraz z warunkami pocztkowymi postaci:
x(t0 ) = x0
x0 (t0 ) = x1
(1.2.3)
..
x(n1) (t ) = x
0
n1
Stwierdzenie 1.2.1. Dowolne rwnanie postaci (1.2.2) mona sprowadzi

do rwnania pierwszego rzdu (czyli n = 1).
Dowd. Oznaczmy:
x1 (t) = x(t)
x2 (t) = x0 (t)
..
.
xn (t) = x(n1) (t)
x(t) = (x1 (t), ..., xn (t)) Rdn .
1 RWNANIA RNICZKOWE
Wwczas
x01 (t) = x0 (t) = x2 (t)
x02 (t) = x00 (t) = x3 (t)
..
.
x0n1 (t) = x(n1) (t) = xn (t)
x0n (t) = x(n) (t) = f (t, x1 (t), ..., xn (t)) = f (t, x(t)).
Std otrzymujemy rwnanie
x0 (t) = f (t, x(t))
(1.2.4)
gdzie f : [t0 , t0 + ] Rdn Rdn , f i (t, x) = xi+1 dla i = 1, . . . , n 1 oraz

f n (t, x) = f (t, x). Natomiast warunek pocztkowy wyglda nastpujco
x(t0 ) = (x1 (t0 ), ..., xn (t0 )) = (x(t0 ), x0 (t0 ), ..., x(n1) (t0 )) = (x0 , ..., xn1 ).
Jeli teraz rozwiemy rwnanie (1.2.4) z powyszym warunkiem pocztkowym, to y(t) = x1 (t) jest rozwizaniem rwnania (1.2.2) z warunkiem
pocztkowym (1.2.3).
1 RWNANIA RNICZKOWE
1.3
Interpretacja geometryczna
Rozwamy rwnanie rniczkowe postaci x0 (t) = f (x(t)), gdzie f : Rd Rd .

Rwnanie takiej postaci nazywamy autonomicznym (niezalenym od czasu
t). Wwczas na funkcj f : Rd Rd moemy patrze jak na pole wektorowe
(pole wektorw prdkoci). Rozwizanie x(t) moemy wwczas traktowa jako opis ruchu czstki w Rd , ktrego wektor prdkoci jest wyznaczony przez
wektor pola f umieszczony w punkcie w ktrym znajduje si czstka.
Jeli rwnanie rniczkowe jest postaci x0 (t) = f (t, x(t)), okrela si je mianem nieautonomicznego (zalenego od czasu). W takim wypadku pole wektorowe f zmienia si w czasie, co naley uwzgldni w ruchu czstki.
1.4
Rwnanie o rozdzielonych zmiennych
Definicja 1.4.1. Rwnanie postaci

x0 (t) = h(t)q(x(t)),
(1.4.1)
gdzie h : K R, g : L R s funkcjami cigymi na pewnych odcinkach

K i L nazywamy rwnaniem o rozdzielonych zmiennych.
Twierdzenie 1.4.1. (Metoda rozdzielonych zmiennych)
Niech g(x) 6= 0 dla x L. Oznaczmy przez H oraz G funkcje pierwotne
1 RWNANIA RNICZKOWE
odpowiednio funkcji h oraz g1 . Niech u : K L bdzie funkcj rniczkowaln.

Wwczas u jest rozwizaniem rwnania (1.4.1) wtedy i tylko wtedy gdy:
CR G(u(t)) = H(t) + C.
(1.4.2)
Dowd. () Zauwamy, e jeli u0 (t) = h(t)g(u(t)) dla t K, to

u0 (t)
= h(t)
g(u(t))
0
0
G (u(t))u (t) = H 0 (t)
0
(G u) (t) = H(t)
G(u(t)) = H(t) + C
() wystarczy zrniczkowa.

Uwaga 1.4.1. Poniewa G0 (x) =
1
g(x)
6= 0, wic G jest odwracalna, std
u(t) = G1 (H(t) + C)
(1.4.3)
2 ISTNIENIE I JEDNOZNACZNO ROZWIZA
10
Istnienie i jednoznaczno rozwiza
2.1
Istnienie i jednoznaczno
Niech f : [t0 , t0 + ] G Rd (G Rd otwarty) bdzie funkcj cig.

Rozwamy problem Cauchyego
x0 (t) = f (t, x(t))

x(t0 ) = x0 .
(2.1.1)
Kiedy istnieje rozwizanie problemu (2.1.1) i czy jest ono jedyne?

Zamy e x : [t0 , t0 + ] G Rd jest funkcj rniczkowaln speniajc
rwnanie (2.1.1). Wwczas x jest klasy C 1 oraz
x(t) x(t0 ) =
x ( )d =
f (, x( ))d,
(2.1.2)
t0
t0
czyli
t
x(t) = x0 +
f (, x( ))d.
(2.1.3)
t0
Odwrotnie, jeli x jest funkcj cig speniajc (2.1.3), wwczas jest rozwizaniem problemu Cauchyego (2.1.1). Zatem problemy (2.1.1) i (2.1.3) s
rwnowane.
Lemat 2.1.1. Gronwalla
Niech u, v : [t0 , t0 + ] R bd funkcjami cigymi nieujemnymi oraz
C R, C 0. Jeli:
v(t) 6 C +
u( )v( )d,
(2.1.4)
t0
to
Rt
v(t) 6 C e
t0
u( )d
Rt
(2.1.5)
Dowd. 1) C > 0. Rozwamy w(t) = C + t0 u( )v( )d . Wwczas v(t) 6

w(t) oraz w(t) C > 0. Ponadto w0 (t) = u(t)v(t) 6 u(t)w(t). Std
w0 (t)
6 u(t).
w(t)
Zatem
ln w(t) ln w(t0 ) =
t0
Z t
w0 ( )
d 6
u( )d
w( )
t0

oraz
Rt
v(t) 6 w(t) 6 w(t0 ) e
t0
u( )d
Rt
=C e
t0
11
u( )d
2) C = 0. Wwczas
v(t) 6 +
u( )v( )d
t0
dla dowolnego > 0. Zatem na mocy 1) otrzymujemy

Rt
v(t) 6 e
t0
u( )d
Natomiast przechodzc z 0 otrzymujemy v(t) 6 0.

Definicja 2.1.1. Mwimy, e funkcja ciga f : [t0 , t0 + ] G Rd , gdzie
G Rd , spenia warunek Lipschitza ze wzgldu na x ze sta L, jeli
t[t0 ,t0 +] x,yG kf (t, x) f (t, y)k 6 L kx yk .
(2.1.6)
Przykad 2.1.1. Niech f : [t0 , t0 + ] G Rd bdzie klasy C 1 (gdzie G jest

zbiorem wypukym) tak, e

f (t, x)

= L < +
sup

x
t,x
(2.1.7)
(warunek ten jest speniany gdy < + oraz G jest zbiorem zwartym).
Wwczas na mocy twierdzenia o waroci redniej

kf (t, x) f (t, y)k 6 kx yk sup f (t, x + (y x)) 6 L kx yk

0661 x
(2.1.8)
Twierdzenie 2.1.2. O jednoznacznoci rozwiza
Niech f : [t0 , t0 + ] G Rd (G Rd ) bdzie funkcj cig speniajc
warunek Lipschitza ze sta L ze wzgldu na x. Zamy, e funkcje rniczkowalne x, y : [t0 , t0 + ] G Rd speniaj warunki:
x0 (t) = f (t, x(t)),
y 0 (t) = f (t, y(t)) dla t [t0 , t0 + ]
oraz x(t0 ) = y(t0 ). Wwczas x(t) = y(t) dla t [t0 , t0 + ].
(2.1.9)
12
Dowd. Niech v(t) = kx(t) y(t)k. Wwczas

v(t) =
=
6

Z t
Z t

x(t0 ) +
f (, x( ))d y(t0 )
f (, y( ))d

t0
t0

Z t
Z t

(f (, x( )) f (, y( )))d 6
kf (, x( )) f (, y( ))k d

t0
t0
Z t
Z t
L kx( ) y( )k d =
t0
Lv( )d.
t0
Stosujc lemat Gronwalla dla C = 0, u = L otrzymujemy v(t) = kx(t) y(t)k =

0 dla t [t0 , t0 + ]. Zatem x(t) = y(t) dla t [t0 , t0 + ].

Przykad 2.1.2. Rozwamy rwnanie
q
x0 = 2 |x|
x(0) = 0.
Jednym z rozwiza jest x1 (t) = 0. Ponadto

(
x2 (t) =
t2
t2
dla
dla
t0
t60
jest rwnie jego rozwizaniem, poniewa:

(
x02 (t) =
q
2t
2t
q
dla t 0
= 2 |x2 (t)|
dla t 6 0
Oczywicie x 7 2 |x| jest ciga jednak nie Lipschitza.
13
Wida wic, e warunek Lipschitza jest konieczny dla jednoznacznoci rozwiza.

Twierdzenie 2.1.3. (Picarda o istnieniu lokalnych rozwiza)
Niech f : [t0 , t0 + ] K(x0 , b) Rd (K(x0 , b) jest kul domknit o rodku
w x0 i promieniu b) bdzie funkcj cig speniajc warunek Lipschitza dla
x ze sta L. Niech kf (t, x)k 6 M dla (t, x) [t0 , t0 + ] K(x0 , b). Wwczas
istnieje dokadnie jedna funkcja rniczkowalna
#
"
b
x : t0 , t0 + min(, ) K(x0 , b)
M
taka, e x(t0 ) = x0 oraz x0 (t) = f (t, x(t)) dla x [t0 , t0 + ], gdzie =
min(, Mb ).
Dowd. Jednoznaczno wynika z twierdzenia 2.1.2. Wystarczy zatem udowodni istnienie rozwizania. W tym celu skonstruujemy cig yn : [t0 , t0 +
] Rd w sposb indukcyjny, ktry bdzie przyblia rozwizanie rwnania.
Cig {yn } definiujemy nastujco:
y (t) = x
0
0
R
yn+1 (t) = x0 + t f (, yn ( ))d
t0
dla t [t0 , t0 + ]
eby definicja miaa sens musimy sprawdzi, czy yn (t) K(x0 , b) dla
t [t0 , t0 + ].
Dowd indukcyjny:
1o Dla n = 0 mamy y0 (t) = x0 K(x0 , b).
2o Zamy, e yn K(x0 , b) dla t [t0 , t0 + ]. Wwczas
kyn+1 x0 k =
t0

Z

f (, yn ( ))d 6
t0
kf (, yn ( ))k d
b
= b.
M
Zatem yn (t) K(x0 , b) dla kadego n N. Nastpnie pokaemy, e:
6 M (t t0 ) 6 M 6 M
M Ln (t t0 )n+1
kyn+1 (t) yn (t)k 6
dla t [t0 , t0 + ].
(n + 1)!
Dowd indukcyjny:
1o Dla n = 0 mamy
ky1 (t) y0 (t)k = ky1 (t) x0 k 6 M (t t0 ) =
M L0 (t t0 )1
.
1!

M Ln1 (tt0 )n
n!
2o Zamy, e kyn (t) yn1 (t)k 6

kyn+1 (t) yn (t)k =
6
dla t [t0 , t0 + ]. Wwczas

Z t
Z t

x0 +
f (, yn ( ))d x0
f (, yn1 ( ))d

t0
t0
Z t
t0
kf (, yn ( )) f (, yn1 ( ))k d
M Ln1 ( t0 )n
d
n!
t0
t0
t
M Ln (t t0 )n+1
M Ln ( t0 )n+1
=
.

(n + 1)!
(n + 1)!
t0
6 L
=
14
kyn ( ) yn1 ( )k d 6 L
Rozwamy szereg funkcyjny:

y0 +
(yn+1 (t) yn (t)) dla t [t0 , t0 + ].
(2.1.10)
n=0
Poniewa mamy supt[t0 ,t0 +] kyn+1 (t) yn (t)k 6
M Ln n+1
(n+1)!
oraz szereg liczbo-
M Ln n+1
n=0 (n+1)!
wy
jest zbieny, wic, na podstawie kryterium Weierstrassa,
szereg (2.1.10) jest zbieny jednostajnie do funkcji cigej y : [t0 , t0 +] Rd .
Ponadto
y y0 +
n1
X
(yk+1 yk ) = y0 + (y1 y0 ) + ... + (yn yn1 ) = yn ,
k=0
zatem yn y (zbiega jednostajnie) oraz y : [t0 , t0 + ] K(x0 , b). Ponadto

zn (t) = f (t, yn (t)) zbiega jednostajnie do z(t) = f (t, y(t)) na [t0 , t0 + ],
poniewa
kz(t) zn (t)k = kf (t, y(t)) f (t, yn (t))k 6 L ky(t) yn (t)k .
Zatem dla dowolnego t [t0 , t0 + ]
x0 +
t0
oraz
x0 +
zn ( )d x0 +
t0
zn ( )d = x0 +
t0
z( )d = x0 +
f (, y( ))d
t0
t0
f (, yn ( ))d = yn+1 (t) y(t).
Std
y(t) = x0 +
t0
f (, y( ))d
15
oraz y jest ciga na [t0 , t0 + ], czyli y jest klasy C 1 oraz
y 0 (t) = f (t, y(t)) dla t [t , t + ]

0 0
y(t0 ) = x0

Twierdzenie 2.1.4. (o istnieniu i jednoznacznoci rozwiza lokalnych rozwiza dla funkcji klasy C 1 ) Niech f : [t0 , t0 + ] G Rd (G Rd
otwarty) bdzie funkcj klasy C 1 . Wwczas dla dowolnego x0 G istnieje
> 0 oraz funkcja rniczkowalna x : [t0 , t0 + ] G taka, e x(t0 ) = x0
oraz x0 (t) = f (t, x(t)) dla x [t0 , t0 + ]. Ponadto, zamy, e dla pewnego
> 0 funkcje rniczkowalne x, y : [t0 , t0 + ] G Rd speniaj warunki: x0 (t) = f (t, x(t)), y 0 (t) = f (t, y(t)) dla t [t0 , t0 + ] oraz x(t0 ) = y(t0 ).
Wwczas x(t) = y(t) dla t [t0 , t0 + ].
Dowd. 1o Istnienie. Poniewa x0 G i G jest otwarty, wic istnieje b > 0
takie, e K(x0 , b) G. Poniewa zbr [t0 , t0 + ] K(x0 , b) jest zwarty
M :=
kf (t, x)k < +,
sup
(t,x)[t0 ,t0 +]K(x0 ,b)
L :=
sup
(t,x)[t0 ,t0 +]K(x0 ,b)
f
(t, x)k < +.
x
Zatem
kf (t, x) f (t, y)k Lkx yk dla t [t0 , t0 + ], x, y K(x0 , b).
Std na podstawie tw. Picarda istnieje funkcja rniczkowalna x : [t0 , t0 +
] K(x0 , b) G ( = min(, b/M )) taka, e
x0 (t) = f (t, x(t)) dla t [t , t + ]

0 0
x(t0 ) = x0
2o Jednoznaczno. Niech
t0 + 0 = inf{t [t0 , t0 + ] : x(t) 6= y(t)}.
Zamy, e 0 < . Z cigoci x i y mamy y0 := x(t0 + 0 ) = x(t0 + 0 ) G.
Poniewa G jest zbiorem otwartym wic istnieje b > 0 takie, e K(y0 , b) G.
Wwczas, podobnie jak w 1o , istnieje L 0 takie, e
kf (t, x) f (t, y)k Lkx yk dla t [t0 + 0 , t0 + ], x, y K(y0 , b).
16
Niech > 0 bdzie takie, e x(t), y(t) K(y0 , b) dla t [t0 + 0 , t0 + 0 + ].

Wwczas f : [t0 + 0 , t0 + 0 + ] K(y0 , b) Rd jest funkcj Lipschitza oraz
x, y : [t0 + 0 , t0 + 0 + ] K(y0 , b) speniaj zaoenia Twierdzenia 2.1.2.
Zatem x(t) = y(t) dla t [t0 + 0 , t0 + 0 + ]. Std
t0 + 0 = inf{t [t0 , t0 + ] : x(t) 6= y(t)} t0 + 0 + ,
czyli 0 i sprzeczno. Std 0 = i x(t) = y(t) dla t [t0 , t0 + ].
2.2
17
Rozwizania globalne
Przykad 2.2.1. Rozwamy rwnania:
x0 = x2
x(1) = 1.
(2.2.1)
1
Wwczas x(t) = t2
jest jego rozwizaniem, ale tylko na odcinku [1, 2).
Istnieje zatem tylko lokalne rozwizanie tego problemu.
Twierdzenie 2.2.1. (Arzeli-Ascoliego) Niech xn : [a, b] Rd bdzie rodzin

jednakowo cig, tzn.
>0 >0 n t,s[a,b] kt sk < kxn (t) xn (s)k < ,
takich, e {xn (a)} jest ograniczony. Wwczas moemy wybra podcig {xnk }kN
jednostajnie zbieny do funkcji cigej x : [a, b] Rd .
Uwaga 2.2.1. Jeli funkcje xn speniaj warunek Lipschitza ze wspln sta
L (kxn (t) xn (s)k 6 Lkt sk), to {xn }nN jest jednakowo ciga.
Twierdzenie 2.2.2. (Peano, o istnieniu rozwiza) Jeli f : [t0 , t0 + ]
Rd Rd jest funkcj cig i ograniczon, wwczas dla kadego x0 Rd
istnieje funkcja x : [t0 , t0 + ] Rd klasy C 1 taka, e:
x0 (t) = f (t, x(t)) dla t [t , t + ]

0 0
x(t0 ) = x0
(2.2.2)
Dowd. Dowd opiera si na przyblianiu rozwizania tzw. amanymi Eulera. Rozwamy cig podziaw n odcinka [t0 , t0 + ] postaci n = (t0 =
tn0 < tn1 < . . . < tnk = t0 + ), ktrego rednica dn dy do zera. Wwczas n-t
aman Eulera konstruujemy w nastpujcy sposb:
xn (t0 ) = x0
xn (t) = x0 + f (t0 , x0 )(t t0 )
xn (t) = xn (t1 ) + f (t1 , xn (t1 ))(t t1 )
..
.
xn (t)
= xn (ti ) + f (ti , xn (ti ))(t ti )
dla
dla
t [t0 , t1 ]
t [t1 , t2 ]
dla
t [ti , ti+1 ].
18
Najpierw udowodnimy, e xn spenia warunek Lipschitza ze sta M , gdzie

M jest ograniczeniem funkcji f . Rzeczywicie :
1o Jeli ti 6 t < s < ti+1 , to
kxn (s) xn (t)k = kxn (ti ) + f (ti , xn (ti ))(s ti ) xn (ti ) f (ti , xn (ti ))(t ti )k
= kf (ti , xn (ti ))k ks tk 6 M ks tk.
2o Jeli ti 6 t 6 ti+1 < ... < ti+j 6 s 6 ti+j+1 , to
kxn (s) xn (t)k
6 kxn (s) xn (ti+j )k + kxn (ti+j ) xn (ti+j1 )k + . . . + kxn (ti+2 ) xn (ti+1 )k
+ kxn (ti+1 ) xn (t)k
6 M ((s ti+j ) + (ti+j ti+j1 ) + ... + (tt+2 ti+1 ) + (ti+1 t))
= M (s t).
Ponadto,
kxn (t)k 6 kx0 k + kxn (t) xn (t0 )k 6 kx0 k + M (t t0 ) 6 kx0 k + M = R.
Zatem rodzina {xn } spenia zaoenia twierdzenia 2.2.1 (Arzeli-Ascoliego).
Std istnieje podcig {xnk }kN zbieny jednostajnie do x : [t0 , t0 + ] Rd .
W dalszej czci dowodu pokaemy, eR funkcja x jest rozwizaniem problemu
Cauchyego. Oznaczmy zn (t) = x0 + tt0 f (, xn ( ))d oraz
n =
sup
t,s[t0 ,t0 +]
ktsk6dn
z1 ,z2 K(0,R)
kz1 z2 k6M dn
kf (t, z1 ) f (s, z2 )k .
(2.2.3)
19
Poniewa f jest jednostajnie ciga na [t0 , t0 + ] K(0, R) oraz dn 0, wic

n 0. Pokaemy, e kzn (t) xn (t)k 6 n (t t0 ) 6 n .
Dowd indukcyjny:
1o Zamy, e t [t0 , t1 ]. Wwczas
kzn (t) xn (t)k =
=
6

Z t

x0 +
f (, xn ( ))d x0 f (t0 , x0 )(t t0 )d

t0

Z t

(f (, xn ( )) f (t0 , x0 ))d

t0
Z t
t0
kf (, xn ( )) f (t0 , x0 )k d.
Poniewa dla [t0 , t1 ], k t0 k 6 dn , wic kxn ( ) x0 k 6 M k t0 k 6

dn M , zatem
Z t
n d = n (t t0 )
(2.2.4)
kzn (t) xn (t)k 6
t0
2 Zamy, e
kzn (t) xn (t)k 6 n (t t0 ) dla t [ti1 , ti ].
Wwczas dla dowolnego t [ti , ti+1 ] mamy

Z t

f (, xn ( )))d xn (ti ) f (ti , xn (ti ))(t ti )
kzn (t) xn (t)k = x0 +
t0

Z ti

f (, xn ( ))d xn (ti )
6 x0 +
t

Z t 0

+ (f (, xn ( )) f (ti , xn (ti )))d
ti
Z t
6 kzn (ti ) xn (ti )k +
ti
kf (, xn ( )) f (ti , xn (ti ))k d.
Poniewa dla [ti , ti+1 ] mamy k ti k 6 dn , wic kxn ( ) xn (ti )k 6 M dn ,

zatem
Z
kzn (t) xn (t)k 6 kzn (ti ) xn (ti )k+
ti
n d 6 n (ti t)+n (tti ) = n (tt0 ).
(2.2.5)
Poniewa xnk x oraz zn xn 0, wic znk x. Rozwamy funkcje
n (t) = f (t, xn (t)) oraz (t) = f (t, x(t)). Poniewa f jest jednostajnie ciga
na [t0 , t0 + ] K(0, R), wic
nk .
20
Zatem dla t [t0 , t0 + ] otrzymujemy

x0 +
t0
nk ( )d x0 +
oraz
x0 +
Std x(t) = x0 +
Rt
t0
t0
( )d = x0 +
f (, x( ))d.
(2.2.6)
t0
nk ( )d = znk (t) x(t).
t0
(2.2.7)
f (, x( ))d .
Do koca tego rozdziau bdziemy rozwaa funkcje cige, ktre speniaj nastpujcy warunek:
kf (t, x)k 6 a(t) kxk + b(t) dla (t, x) [t0 , t0 + ] Rd ,
(2.2.8)
gdzie a, b : [t0 , t0 +] R+ s funkcjami cigymi. Dla tego typu funkcji udowodnimy twierdzenie o globalnym istnieniu rozwiza problemu Cauchyego.
Stwierdzenie 2.2.3. Jeli istniej nieujemne funkcje cige a, b : [t0 , t0 +
] R+ takie, e
kf (t, x)k 6 a(t) kxk + b(t) dla (t, x) [t0 , t0 + ] Rd
oraz x : [t0 , t0 + ] Rd jest rozwizaniem problemu Cauchyego
x0 (t) = f (t, x(t))

x(t0 ) = x0 ,
to zachodzi nierwno

kx(t)k 6 kx0 k +
R t0 +
t0 +
t0
b( )d e
a( )d
t0
dla t [t0 , t0 + ]. (2.2.9)
Dowd. Oznaczmy v(t) = kx(t)k. Wwczas

Z t
Z t

v(t) = x0 +
f (, x( ))d 6 kx0 k + (a( ) kx( )k + b( ))d
t0
t0

Z t
Z t0 +
kx0 k +
b( )d +
t0
a( )v( )d.
t0
Na mocy lematu 2.1.1 (Gronwalla) otrzymujemy:

kx(t)k = v(t) 6 kx0 k +
t0 +
t0
R t0 +
b( )d e
t0
a( )d
21
Lemat 2.2.4. Dla dowolnego C > 0 rozwamy funkcj rC : Rd K(0, C)

dan wzorem
(
x
gdy kxk 6 C
rc (x) =
(2.2.10)
x
C kxk gdy kxk > C.
Wwczas krc (x) rc (y)k 6 kx yk dla x, y Rd .
Dowd. Zacznijmy od nastpujcej uwagi:

Jeli kxk a kyk > 0, to

x

6 kx yk
y a

kxk
22
Rzeczywicie:

2

x

2
y a
6 kx yk

kxk
m

a
2
y + a2 2
hx, yi 6 kxk2 + kyk2 2hx, yi
kxk
m
2
hx, yi
(kxk a) 6 kxk2 a2
kxk
hx, yi
2
6 kxk + a
kxk
hx, yi
2
6 2 kyk 6 kxk + a
kxk
Wrmy do krc (x) rc (y)k 6 kx yk.

1o Jeli kxk , kyk < C, to teza jest oczywista.

x
y 6 kx yk
2o Jeli kyk 6 C < kxk, to krc (x) rc (y)k = C kxk
3o Jeli kxk kyk > C, to (a = kyk)

x

y kyk
6 kx yk .

kxk
Std

y
y
x
x
kyk

krc (x) rc (y)k = C
< kyk
6 y
x 6 kx yk .
kyk
kyk
kxk
kxk
kxk

Twierdzenie 2.2.5. (O istnieniu globalnych rozwza) Jeli f : [t0 , t0 +
] Rd Rd jest funkcj cig, dla ktrej istniej nieujemne funkcje cige
a, b : [t0 , t0 + ] R takie, e:
kf (t, x)k 6 a(t) kxk + b(t) dla (t, x) [t0 , t0 + ] Rd ,
(2.2.11)
23
to dla kadego x0 Rd problem Cauchyego
x0 (t) = f (t, x(t))

x(t0 ) = x0
(2.2.12)
ma rozwizanie na caym przedziale [t0 , t0 + ].

Dowd. Pomy

C := kx0 k +
t0 +
R t0 +
b( )d e
t0
a( )d
(2.2.13)
t0
Nastpnie rozwamy funkcj fe : [t0 , t0 + ] Rd Rd ,

fe(t, x) = f (t, rc (x)).
(2.2.14)
Funkcja fe jest ciga poniewa jest zoeniem funkcji cigych f i rc . Ponadto

z cigoci f istnieje M > 0 takie, e
kf (t, x)k 6 M dla (t, x) [t0 , t0 + ] K(0, C).
(2.2.15)

e

f (t, x) = kf (t, rc (x))k 6 M dla (t, x) [t0 , t0 + ] Rd .
(2.2.16)
Std
Moemy zatem skorzysta z Twierdzenia 2.2.2 (Peano) dla

fe : [t0 , t0 + ] Rd Rd .
(2.2.17)
Wwczas istnieje jedyna funkcja xe : [t0 , t0 + ] Rd klasy C 1 taka, e:
x
e0 (t) = fe(t, x(t))
x
e(t0 ) = x0 .
dla t [t0 , t0 + ]
(2.2.18)
Ponadto

e
f (t, x) = kf (t, rc (x))k 6 a(t) krc (x)k + b(t) 6 a(t) kxk + b(t).
Na mocy Stwierdzenia 2.2.3

kxe(t)k 6 kx0 k +
t0 +
R t0 +
b( )d e
t0
a( )d
= C.
t0
Std
x
e0 (t) = fe(t, x
e(t)) = f (t, rc (x
e(t))) = f (t, x
e(t))
x
e(t0 ) = x0 .
24
Wniosek 2.2.6. Jeli f : [t0 , +) Rd Rd jest funkcj cig, dla ktrej

istnieje nieujemna funkcja ciga a : [t0 , +) R takie, e
kf (t, x) f (t, y)k 6 a(t) kx yk dla t [t0 , +) oraz x, y Rd ,
to dla kadego x0 Rd istnieje jedyna funkcja rniczkowalna x : [t0 , +)
Rd taka, e
x0 (t) = f (t, x(t)) dla t [t , +)

0
x(t0 ) = x0 .
Dowd. Z zaoe
kf (t, x)k kf (t, x)f (t, x0 )k+kf (t, x0 )k kf (t, x0 )k+a(t)(kxk+kx0 k) = a(t)kxk+b(t),
gdzie b(t) = kf (t, x0 )k + a(t)kx0 k. Ponadto dla dowolnego m N funkcja
f : [t0 , t0 + m) Rd Rd jest Lipschitza za sta Lm = sup{a(t) : t
[t0 , t0 + m]}. Zatem na mocy Twierdzenia 2.2.5 oraz 2.1.2, dla dowolnego
m N istnieje dokadnie jedna funkcja xm : [t0 , t0 + m] Rd speniajca
warunek:
x0 (t) = f (t, x (t))

m
m
xm (t0 ) = x0 .
Ze wzgldu na jednoznaczno tych rozwiza, jeli m1 < m2 , to
xm1 (t) = xm2 (t) dla t [t0 , t0 + m1 ].
Zatem w sposb jednoznaczny moemy zdefiniowa funkcj x : [t0 , +)
Rd kadc
x(t) := xm (t) gdy t [t0 , t0 + m].
(2.2.19)
Wwczas x(t0 ) = x0 oraz x0 (t) = f (t, x(t)) dla t [t0 , +). Rzeczywicie,
jeli t [t0 , +) to znajdziemy m N takie, e t [t0 , t0 + m + 1]. Wwczas
x0 (t) = x0m (t) = f (t, xm (t)) = f (t, x(t)).
(2.2.20)
3 SCHEMATY NUMERYCZNE
25
Schematy numeryczne
3.1
Definicje i podstawowe wasnoci
Rozwamy problem Cauchyego postaci
x0 (t) = f (t, x(t)) dla t [t , T ]

0
x(t0 ) = x0 ,
(3.1.1)
gdzie f : [t0 , T ] R R jest funkcj ograniczon i cig, speniajc

warunek Lipschitza ze wzgldu na x. Chcemy to zagadnienie rozwiza numerycznie na przedziale [t0 , T ]. W tym celu dzielimy przedzia na N rwnych
0
czci o dugoci h = T t
, za pomoc punktw tk = t0 + kh, k = 0, 1, . . . , N .
N
W dalszym cigu bdziemy szuka przyblionych rozwiza w punktach tk .
Oznacza to, e szukamy cigu x1 , ..., xN o tej wasnoci, e moliwie dobrze
przyblia on cig x(t0 ), ..., x(tN ). Przy dobrze dobranej metodzie oba cigi
powinny zbiega do siebie, gdy h 0. Jak konstruowa takie metody? W
tym celu mona odwoa si do wzoru Taylora. Zamy, e x(t) jest rozwizaniem problemu Cauchyego (3.1.1), wwczas:
x(t + h) = x(t) + hx0 (t) + O(h2 ) = x(t) + hf (t, x(t)) + O(h2 ),
(3.1.2)
przy czym
A(h) = O(hp ) c>0 |A(h)| 6 c|hp |
A(h)
A(h) = o(hp ) lim p = 0.
h0 h
(3.1.3)
Zatem
x(tk+1 ) x(tk ) + hf (tk , x(tk )) x(tk ) + hf (tk , x(tk )),
(3.1.4)
co prowadzi do tzw. schematu Eulera

xk+1 = xk + hfk = xk + hf (tk , xk ).
(3.1.5)
Zatem znajc warunek startowy x0 i korzystajc ze wzoru rekurencyjnego

(3.1.5) moemy wyznaczy cay cig x0 , x1 , . . . , xN .
Zamieniajc miejscami t i t + h we wzorze Taylora otrzymujemy
x(t) = x(t + h) hx0 (t + h) + O(h2 ) =
= x(t + h) hf (t + h, x(t + h)) + O(h2 ),
(3.1.6)
26
co prowadzi do zamknitego schematu Eulera postaci:

xk+1 = xk + hfk+1 = xk + hf (tk+1 , xk+1 ).
(3.1.7)
W pierwszym schemacie Eulera (3.1.5) w jawny sposb wyliczymy xk+1 znajc xk . Takie schematy nazywamy otwartymi. W zamknitym schemacie Eulera (3.1.7) xk+1 jest przedstawiony w sposb uwikany. Tego typu schematy
nazywamy zamknitymi i daj one znacznie lepsze rezultaty numeryczne ni
podobne schematy otwarte.
Definicja 3.1.1. Schemat postaci
xi+1 = xi + hf (h, ti , xi , xi+1 ) dla i = 0, ..., N 1,
(3.1.8)
gdzie f jest funkcj zalen od f , nazywamy schematem jednokrokowym.

Schemat taki jest otwarty, jeli f nie zaley od ostatniej wsprzdnej.
Majc schemat oraz warto x0 moemy rekurencyjnie wyznaczy cig
{xi }, ktry ma przyblia rozwizania {x(ti )}.
Schematy Eulera s jednak mao dokadne. Aby otrzyma lepszy schemat
trzeba skorzysta ze wzoru Taylora wyszego rzdu:
x(t + h) = x(t) + x0 (t) +
h2 00
x (t) + O(h3 ).
2
Wwczas
d
f (t, x(t)) = ft (t, x(t)) + fx (t, x(t))x0 (t)
dt
= ft (t, x(t)) + fx (t, x(t))f (t, x(t)),
x00 (t) =
gdzie fx (t, x) =
ra:
f
(t, x),
x
ft (t, x) =
xk+1 = xk + hf (tk , xk ) +
f
(t, x).
t
Prowadzi to do schematu Taylo-
h2
(ft (tk , xk ) + fx (tk , xk )f (tk , xk )).
2
(3.1.9)
Definicja 3.1.2. Mwimy, e schemat (3.1.8) jest zbieny, gdy dla dowolnego
t [t0 , T ] oraz x0 R, jeli
1o t = t0 + kh, k +, h 0,
2o x0 (h) x0 , dla h 0,
27
to xk x(t), gdzie x(t) jest rozwizaniem problemu Cauchyego (3.1.1),

natomiast {xi } jest cigiem uzyskanym za pomoc schematu, gdy warunek
startowy wynosi x0 (h).
Definicja 3.1.3. Schemat (3.1.8) jest rzdu p, jeli dla dowolnego rozwizania x C p ([t0 , T ]) zagadnienia (3.1.1) istnieje C > 0 takie, e
|rk | 6 Chp+1 ,
k = 0, 1, . . . ,
(3.1.10)
gdzie x(tk + h) = x(tk ) + hf (h, tk , x(tk ), x(tk+1 )) + rk (rk nazywany jest

bdem lokalnym schematu), oraz powyszy warunek nie jest prawdziwy dla
p + 2.
Aby zbada zbieno schematu naley jednak oszacowa tzw. globalny
bd schematu, czyli
ek = x(tk ) xk .
(3.1.11)
Pniej przekonamy si, e prdko zbienoci ek do zera zaley od rzdu
schematu.
Przykad 3.1.1. Wyznaczmy rzd otwartego schematu Eulera xk+1 = xk +
hf (tk , xk ). Wwczas
rk = x(tk + h) x(tk ) hf (tk , x(tk ))
h2
= x(tk ) + hx0 (tk ) + x00 (tk ) + o(h2 ) x(tk ) hx0 (tk )
2
h2 00
=
x (tk ) + o(h2 ),
2
zatem jest to schemat 1-ego rzdu.
Przykad 3.1.2. Wyznaczmy rzd schematu xk+1 = xk +h(fk +(1)fk+1 ),
gdzie 0 6 6 1. Wwczas
rk = x(tk + h) x(tk ) hf (tk , x(tk )) h(1 )f (tk+1 , x(tk+1 ))
= x(tk + h) x(tk ) hx0 (tk ) (1 )hx0 (tk + h)
h2
h3
= hx0 (tk ) + x00 (tk ) + x000 (tk ) + o(h3 ) hx0 (tk )
2
6
!
h3 000
0
2 00
3
(1 ) hx (tk ) + h x (tk ) + x (tk ) + o(h )
2

1 000
2 1
00
3
x (tk ) + o(h3 ),
= h
(1 ) x (tk ) + h
2
2 6
zatem rzd schematu jest 1 oraz rwny 2, jeli =
1
2
(schemat trapezw).
28
wiczenie: Pokaza e schemat Taylora jest rzdu 2.

W dalszej czci rozwaa zajmiemy si tylko schematami otwartymi, lecz
wszystkie twierdzenia prawdziwe bd rwnie dla schematw zamknitych.
Definicja 3.1.4. Schemat xk+1 = xk + hf (h, tk , xk ) jest zgodny, jeli
1o funkcja f jest ciga,
2o spenia warunek Lipschitza
|f (h, t, x) f (h, t, y)| 6 L|x y|,
3o f (0, t, x) = f (t, x).
wiczenie: Sprawdzi czy znane nam schematy s zgodne.
Lemat 3.1.1. Niech a, b bd staymi dodatnimi takimi, e cig {n } spenia
warunek
|k+1 | 6 a|k | + b dla k = 0, 1, 2...
(3.1.12)
Wwczas
|k | 6 ak |0 | +
ak 1 b
a1
kb
gdy a 6= 1
gdy a = 1
(3.1.13)
Dowd. (indukcja)
1o Dla k = 0 zachodzi rwno.
2o Zamy e teza jest prawdziwa dla pewnego k. Wwczas
k

a a 1 + 1 b
a1
|k+1 | 6 a|k | + b 6 ak+1 |0 | +
(k + 1)b
ak+1 1 b
gdy a 6= 1
= ak+1 |0 | +
gdy a 6= 1
gdy a = 1
a1
(k + 1)b
gdy a = 1
Twierdzenie 3.1.2. Jeli schemat jest zgodny, to jest zbieny.
29
Dowd. Oszacujmy bd globalny ek = x(tk ) xk . Wiemy, e

xk+1 = xk + h(h, tk , xk )
oraz
x(tk+1 ) x(tk )
= x(tk ) + hx0 (tk + h)
h
dla pewnego 0 6 6 1. Zatem
x(tk+1 ) = x(tk ) + h
ek+1 = ek + h [((h, tk , x(tk )) (h, tk , xk ))

+((0, tk , x(tk )) (h, tk , x(tk )))
+(f (tk + h, x(tk + h)) f (tk , x(tk )))]
|ek+1 | 6 |ek | + Lh|ek | + h [|(0, tk , x(tk )) (h, tk , x(tk ))|
+ |f (tk + h, x(tk + h)) f (tk , x(tk ))|] .
Pomy R = |x0 | + M (T t0 ) oraz
(h) =
|(h, t, x)(0, t, x)|+
sup
sup
t,t0 [t0 ,T ]
t,t0 [t0 ,T ]
|x|6R
|tt0 |6h
|f (t, x)f (t0 , x0 )|. (3.1.14)
|x|,|x0 |6R
|xx0 |6M h
Poniewa jest funkcj cig, wic (h) 0 dla h 0. Poniewa x(t) jest
rozwizaniem problemu Cauchyego (3.1.1), wic
|x(t) x(t0 )| = |
Z
t
t0
f (, x( ))d | 6 M |t t0 |
oraz |x(t)| 6 |x0 | + M (T t0 ) = R. Std

|ek+1 | 6 (1 + hL)|ek | + h(h)
(3.1.15)
Korzystajc z lematu 3.1.1 otrzymujemy
(1+hL)k 1 h(h)
|ek | 6 (1 + hL)k |e0 | + hL

kh(h)
gdy L 6= 0
gdy L = 0.
(3.1.16)
30
Ponadto, gdy t = t0 + kh, to

(1 + hL)k 6 ehLk = eL(tt0 ) 6 eL(T t0 )
(3.1.17)
oraz e0 = x0 x0 (h). Zatem

|ek | 6 e(T t0 )L |x0 (h) x0 | +
eL(T t0 ) (h)
L
(T t0 )(h)
gdy L 6= 0
gdy L = 0.
(3.1.18)
Std
lim ek = 0.
h0

Twierdzenie 3.1.3. Jeli schemat (3.1.8) jest rzdu p, zgodny oraz, jeli
rozwizanie problemu Cauchyego (3.1.1) jest klasy C p+1 ([t0 , T ]), to
|ek | 6 O(|x0 (h) x0 |) + O(hp )
(3.1.19)
Dowd. Tak jak w poprzednim dowodzie

ek+1 = ek h(h, tk , xk ) + x(tk + h) x(tk )
= ek + h((h, tk , x(tk )) (h, tk , xk )) + rk .
Zatem |ek+1 | 6 (1 + hL)|ek | + Chp+1 . Std
e(T t0 )L Chp
|ek | 6 e(T t0 )L |e0 | + L

(T t0 )Chp
gdy L 6= 0
gdy L = 0.
(3.1.20)
3.2
31
Schematy Rungego-Kutty
Definicja 3.2.1. Schemat f nazywamy r-poziomowym schematem RungegoKutty, jeli

f (h, t, x) =
r
X
c i Ki ,
i=1
gdzie K1 , . . . , Kr s uwikane wzorami

Ki = Ki (h, t, x) = f (t + h
r
X
bij , x + h
j=1
r
X
bij Kj )
j=1
dla i = 1, .., r.
Jeli bij = 0 dla i j, to Ki wyraa si w sposb jawny
K1 = f (t, x)
Ki = f (t + h
i1
X
j=1
bij , x + h
i1
X
bij Kj ) dla i = 2, . . . , r.
j=1
Wyznaczmy wszystkie sensowne otwarte 2-poziomowe schematy RungegoKutty, czyli schematy postaci:
xk+1 = xk + h(c1 K1 + c1 K2 )
K1 = f (tk , xk ), K2 = f (tk + hb, xk + hbf (tk , xk )).
Wyznaczmy bd lokalny tego schematu
rk = x(tk + h) x(tk ) h(h, tk , xk (t)),
gdzie (h, tk , xk (t)) = c1 fk + c2 f (tk + hb, x2 + hbfk ).
Przypomnienie: 2-wymiarowy wzr Taylora
f (x1 + h1 , x2 + h2 )
1
= f (x1 , x2 ) + Df (x1 , x2 )(h1 , h2 ) + D2 f (x1 , x2 )(h1 , h2 )2 + o(h21 + h22 )
2
= f (x1 , x2 ) + fx1 (x1 , x2 )h1 + fx2 (x1 , x2 )h2
1
+ (fx1 x1 (x1 , x2 )h21 + 2fx1 x2 (x1 , x2 )h1 h2 + fx2 x2 (x1 , x2 )h22 ) + o(h21 + h22 ).
2
32
Zatem
(h, tk , x(tk ))
= c1 fk + c2 f (tk + hb, x2 + hbfk )
1
= (c1 + c2 )fk + c2 [bhft,k + bhfx,k fk + (b2 h2 ftt,k + b2 h2 ftx,k fk + b2 h2 fxx,k fk2 )] + o(h2 )
2
1 2 2
= (c1 + c2 )fk + c2 bh(ft,k + fx,k fk ) + c2 b h (ftt,k + 2ftx,k fk + fxx,k fk2 ) + o(h2 ),
2
natomiast
x(tk + h) x(tk ) = hx0 (tk ) +
h2 00
h3
x (tk ) + x000 (tk ) + o(h3 ),
2
6
gdzie
x0 (tk ) = f (xk , x(tk )) = fk
x00 (tk ) = ft (tk , x(tk )) + fx (tk , x(tk ))x0 (tk ) = ft,k + fx,k fk
2
x000 (tk ) = ftt,k + ftx,k fk + fxt,k fk + fxx,k fk2 + fx,k ft,k + fx,k
fk ,
czyli
x(tk + h) x(tk )
h2
h3
2
= hfk + (fx,k + fx,k fk ) + (ftt,k + 2ftx,k fk + fxx,k fk2 + fx,k ft,k + fx,k
fk ) + o(h3 ).
2
6
Std
1
rk = (1 (c1 + c2 ))hfk + ( c2 b)h2 (ft,k + fx,k fk ) +
2
1
1
1
2
+h3 (( c2 b2 )(ftt,k + 2ftx,k + fxx,k fk2 ) + (fx,k ft,k + fx,k
fk ))
6 2
6
+o(h3 ).
Jeli c1 + c2 = 1, c2 b = 12 , to rzd schematu jest rwny 2 i nie mona go
polepszy. Podstawiajc c1 = 0, c2 = 1, b = 12 otrzymujemy
h
h
xk+1 = xk + hf (tk + , xk + fk )
2
2
(3.2.1)
zmodyfikowany schemat Eulera, natomiast dla c1 = c2 = 12 , b = 1 otrzymujemy

fk + f (tk+1 , xk + hfk )
xk+1 = xk + h
(3.2.2)
2
33
schemat Henna.
wiczenie: Pokaza, e zamknity schemat Rungego-Kutty postaci:
1
xk+1 = xk + h(K1 + K2 )
2
3
3
1
1
1
K1 = f (tk + h( +
), xk + hK1 + ( +
)K2 )
2 6
4
4
6
1
3
1
3
1
K2 = f (tk + h(
), xk + (
)hK1 + hK2 )
2
6
4
6
4
(3.2.3)
ma rzd 3
3.3
Praktyczne zastosowania schematw numerycznych
Rozwamy problem:
(
x0 (t) = f (t, x(t)) dla t [t0 , T ]

x(t0 ) = x0 ,
(3.3.1)
gdzie f : [t0 , T ]R R jest funkcj cig, ograniczon i Lipschitza ze wzgldu na x. Chcemy rozwiza to rwnanie stosujc pewien schemat zgodny f
rzdu p. Dodatkowo chcemy zna rozwizanie ze z gry zadan dokadnoci
Eg . Jeli bdziemy stosowa schemat ze sta dugoci kroku rwn h,
to wiemy, e |ek | 6 Chp . Jednak staa C jest zwykle bardzo dua i chcc
zachowa nierwno Chp 6 Eg musimy wykonywa bardzo mae kroki, co
nie jest wygodne.
Alternatyw dla tej metody jest ciga zmiana dugoci kroku. Sprbujmy
dobra tak dugo krokw, eby
|ek | = |x(tk ) xk | 6 Eg
tk t0
T t0
(3.3.2)
Zanim przejdziemy do opisu metody sformuujemy przydatn uwag.

Uwaga 3.3.1. Niech
x0 (t) = f (t, x(t))

x(t0 ) = x0
y 0 (t) = f (t, y(t))

y(t0 ) = y0
Wwczas
x(t0 + h) y(t0 + h) = (x0 y0 )(1 + O(h))
(3.3.3)
34
poniewa
x(t0 + h) y(t0 + h) =
=
=
=
x0 + x0 (t0 )h y0 y 0 (t0 )h + O(h2 ) =

x0 y0 + (f (t0 , x0 ) f (t0 , y0 ))h + O(h2 ) =
(x0 y0 ) + fx (t0 , y0 )(x0 y0 )h + O(h2 )
(x0 y0 )(1 + O(h))
Zamy, e skonstruowalimy ju xk tak aby spenia (3.3.2). Wykonajmy

teraz krok dugoci h (to wanie ta dugo kroku bdzie pniej dobierana)
wykorzystujc schemat , czyli
xk+1 = xk + h(h, tk , xk ).
(3.3.4)
Niech u jest rozwizaniem problemu Cauchyego (3.3.1) z warunkiem pocztkowym u(tk ) = xk . Wwczas
|ek+1 | = |x(tk+1 ) xk+1 | 6 |x(tk+1 ) u(tk+1 )| + |u(tk+1 ) xk+1 |.
(3.3.5)
Korzystajc z Uwagi 3.3.1 mamy

|x(tk+1 ) u(tk+1 )| = |x(tk ) xk |(1 + O(h)) = |ek |(1 + O(h))
tk t0
6 Eg
(1 + O(h))
T t0
Ponadto
|u(tk+1 ) xk+1 | = |u(tk+1 ) u(tk ) h(h, tk , u(tk ))|
= |rk | = |R|hp+1 + O(hp+2 ),
(3.3.6)
gdzie rk = Rhp+1 + O(hp+2 )

Zauwamy jeszcze, e wystarczy wiedzie, e:
|u(tk+1 ) xk+1 | 6
Eg h
T t0
(3.3.7)
t0
Wwczas |ek+1 | 6 Eg tk+1
. Gdybymy znali R to moglibymy wywnioT t0
skowa (3.3.7) na podstawie (3.3.6). Sprbujmy wyznaczy R. W tym celu
rozwamy w - rozwizanie problemu Cauchyego (3.3.1) z warunkiem pocztkowym w(tk+1 ) = xk+1 oraz wk+2 = xk + 2h(2h, tk , xk ). Niech
xk+2 = xk+1 + h(h, tk+1 , xk+1 ) = w(tk+1 ) + h(h, tk+1 , w(tk+1 )).
35
Wwczas:
wk+2 xk+2 = (u(tk+2 ) wk+2 ) + (u(tk+2 ) w(tk+2 ))+
+ (w(tk+2 ) xk+2 ).
(3.3.8)
Ponadto:
w(tk+2 ) xk+2 = w(tk+2 ) w(tk+1 ) h(h, tk+1 , w(tk+1 ))
= Rhp+1 + O(hp+2 )
na mocy Uwagi 3.3.1
u(tk+2 ) w(tk+2 ) =
=
=
=
u(tk+2 ) wk+2 =
=
(u(tk+1 ) w(tk+1 ))(1 + O(h))

(u(tk+1 ) xk+1 )(1 + O(h))
(u(tk+1 ) u(tk ) h(h, tk , u(tk ))(1 + O(h))
(Rhp+1 + O(hp+2 ))(1 + O(h)) = Rhp+1 + O(hp+2 )
u(tk+2 ) u(tk ) 2h(2h, tk , u(tk ))
R(2h)p+1 + O(hp+2 ).
Zatem
xk+2 wk+2 = 2(2p 1)Rhp+1 + O(hp+2 )
(3.3.9)
std
|R|hp+1 =
1 |wk+2 xk+2 |
+ O(hp+2 )
p
2
2 1
(3.3.10)
oraz
1 |wk+2 xk+2 |
+ O(hp+2 )
2
2p 1
|wk+2 xk+2 |
6
.
2p 1
|u(tk+2 ) xk+2 | =
(3.3.11)
Jeli
|wk+2 xk+2 |
h
6 Eg
(3.3.12)
p
2 1
T t0
to mamy dobre ograniczenie bdu. Jeli nie, to musimy skrci krok do h.
Przy czym musimy dobra tak eby
|u(tk+2 ) xk+2 | = |R| p+1 hp+1 + O(hp+2 )
|wk+2 xk+2 | ?
h
6 Eg
.
6 p+1
p
2 1
T t0
(3.3.13)
36
Wystarczy zatem wzi:

=
Eg h
2p 1
T t0 |wk+1 xk+2 |
!1
(3.3.14)
W praktyce, wygodnie jest stosowa nastpujcy algorytm:

1. Dane s {tk , xk , h0 }, gdzie (tk , xk ) jest przyblionym rozwizaniem w
tk , za h0 dugoci kroku.
2. Wyznaczamy (poprzez schemat) wartoci xk+1 idc z krokiem dugoci
h0 z (tk , xk ), xk+2 idc z krokiem dugoci h0 z (tk+1 , xk+1 ) oraz wk+2
idc z krokiem dugoci 2h0 z (tk , xk ).

1
p
g h0
1
|xk+22 w
oraz kadziemy h1 = ch0 (c
3. Wyznaczamy = TEt
0
k+2 |
h0
0, 8 z dodatkowym ograniczeniem: 5 6 h1 6 5h0 .
4. Jeli h1 < h0 , to sprawdzamy czy

|xk+2 wk+2 |
h0
6 Eg
p
2 1
T t0
(3.3.15)
(a) Jeli nierwno jest speniona, to akceptujemy wartoci xk+1 , xk+2

jako rozwizanie i przechodzimy do 1) z {tk+2 , xk+2 , h0 }.
(b) Jeli nie jest speniona, to wracamy do 1) z {tk , xk , h1 }.
5. Jeli h1 > h0 , to akceptujemy wartoci xk+1 , xk+2 jako rozwizanie i
przechodzimy do punktu 1 z {tk+2 , xk+2 , h1 }.
4 UKADY RWNA LINIOWYCH
37
Ukady rwna liniowych
W tej czci wykadu bdziemy rozwaa rwnania liniowe, czyli rwnania

postaci
x0 (t) = A(t)x(t) + b(t) dla t [t0 , t0 + ],
(4.0.16)
gdzie A(t) jest dd-macierz, czyli A(t) = [aij (t)]i,j=1...d , gdzie aij : [t0 , t0 + ]
R cige, oraz b(t) Rd gdzie b : [t0 , t0 + ] Rd jest funkcj cig.
Jeli A, b s funkcjami staymi to mwimy o rwnaniu liniowym o staych
wspczynnikach. Jeli b = 0, to rwnanie nazywamy jednorodnym.
Dla dowolnego przeksztacenia liniowego A : Rd Rd oznaczmy
kAk = sup kAxk
(4.0.17)
kxk=1
Wwczas dla dowolnego x Rd mamy

kAxk = kA(
x
)kkxk 6 kAkkxk.
kxk
Ponadto
kAxk2 =
d
d X
X
aij xj )2 6
i=1 j=1
i=1 j=1
zatem kAk 6
qP
i,j
d
d X
X
a2ij
d
X
x2k =
k=1
d
d X
X
a2ij kxk,
(4.0.18)
i=1 j=1
a2ij . Rwnie
kA + Bk 6 kAk + kBk
(4.0.19)
poniewa gdy kxk = 1 to wtedy

k(A + B)xk 6 kAxk + kBxk 6 kAkkxk + kBkkxk = kAk + kBk. (4.0.20)
Std
kA + Bk = sup k(A + B)xk 6 kAk + kBk.
(4.0.21)
kxk=1
Niech R 3 t 7 A(t) Mdd (R) bdzie funkcj cig. Wwczas pokaemy, e t 7 kA(t)k te jest ciga. Zamy, e tk t. Wwczas
kA(tk ) A(t)k 6
sX
i,j
(aij (tk ) ai,j (t))2 0.
(4.0.22)
38
Ponadto
kA(tk )k 6 kA(tk ) A(t)k + kA(t)k
kA(t)k 6 kA(t) A(tk )k + kA(tk )k,
(4.0.23)
std |kA(tk )k kA(t)k| 6 kA(t) A(tk )k 0, zatem t kA(t)k jest funkcj

cig.
Twierdzenie 4.0.1. Dla dowolnego x0 Rd problem Cauchyego
(
x0 (t) = A(t)x + b(t)

x(t0 ) = x0
(4.0.24)
ma dokadnie jedno rozwizanie na [t0 , t0 + ] ( R+ {}).

Dowd. Oznaczmy f (t, x) = A(t)x + b(t). Wwczas
kf (t, x) f (t, y)k = kA(t)(x y)k 6 kA(t)kkx yk.
(4.0.25)
Ponadto funkcje (t, x) 7 f (t, x) oraz t 7 kA(t)k s cige. Zatem f spenia

zaoenia Wniosku 2.2.6.

Dla dowolnego rwnania
x0 (t) = A(t)x(t) + b(t)
(RNJ)
(4.0.26)
przez (RJ) bdziemy oznacza rwnanie

x0 (t) = A(t)x(t).
(4.0.27)
Twierdzenie 4.0.2.
1. Rozwizanie rwnania (RJ) tworzy d-wymiarow
przestrze liniow.
2. Jeli x0 (t) jest pewnym szczeglnym rozwizaniem (RNJ) oraz x1 (t), . . . , xd (t)
tworz baz rozwiza (RJ), to kade rozwizanie (RNJ) jest postaci
x(t) = x0 (t) + c1 x1 (t) + . . . + cd xd (t), ci R
(4.0.28)
39
Dowd. 1. Niech E bdzie zbiorem wszystkich rozwiza (RJ). Niech x1 ,

x2 E oraz x(t) = c1 x1 (t) + x2 (t). Wwczas:
x0 (t) = c1 x01 (t) + c2 x02 (t) = c1 A(t)x1 (t) + c2 A(t)x2 (t) = A(t)x(t). (4.0.29)
Std x E. Nastpnie udowodnimy, e dimE = d.
Rozwamy przeksztacenie liniowe L : E Rd dane wzorem: L(x) = x(t0 ).
Ze wzgldu na poprzednie twierdzenie dla dowolnego y Rd istnieje dokadnie jedna funkcja x speniajce (RJ) oraz L(x) = x(t0 ) = y, zatem L
jest na. L jest rwnie rnowartociowe. Wemy x E takie, e L(x) =
x(t0 ) = 0. Oczywicie funkcja x(t) = 0 dla t [t0 , t0 + ] jest rozwizaniem
(RJ) z warunkiem pocztkowym x(t0 ) = 0. Ze wzgldu na jednoznaczno
rozwiza (RJ), x 0. Poniewa L : E Rd jest izomorfizmem przestrzeni
liniowych, wic dimE = d.
2. Jeli x jest rozwizaniem (RNJ) to atwo sprawdzi, e
x x0 E
(4.0.30)
Twierdzenie 4.0.3. (Liouvillea) Niech Y (t) bdzie d d-macierz speniajc rwnanie

Y 0 (t) = A(t) Y (t) t [t0 , t0 + ].
(4.0.31)
Oznaczmy (t) = detY (t). Wwczas:
Rt
(t) = (t0 )e
t0
trA( )d
dla t [t0 , t0 + ].
(4.0.32)
Dowd. Niech
Y (t) =
y1 (t)
y2 (t)
..
.
yd (t)
(4.0.33)

Wwczas yk0 (t) =
0 (t) =
=
Pd
i=1
40
aki (t)yi (t). Ponadto
d
d X
detY (t) =
sgn()y1(1) (t) . . . yd(d) (t)
dt
dt
d X
X
0
(t) . . . yd(d) (t) =
sgn()y1(1) (t) . . . yk(k)
k=1
y1 (t)
..
d
X
yk0 (t)
=
det
..
k=1
y1 (t)
..
.
d
P
det
=
i=1 aki (t)yi (t)
..
k=1
yd (t)
yd (t)
y1 (t)
..
.
d
d
XX
aki (t)det
yk (t)
=
..
k=1 i=1
akk (t)detY (t) = trA(t)(t).

=
k=1
yd (t)
Czyli 0 (t) = trA(t)(t). atwo sprawdzi, e jedynym rozwizaniem tego
rwnania jest
R
t
(t) = (t0 )e
t0
trA( )d
(4.0.34)
Definicja 4.0.1. Macierz fundamentaln (rozwizaniem fundamentalnym)

rwnania x0 (t) = A(t)x(t) nazywamy funkcj t 7 Y (t) Mdd (R) tak, e
(
Y 0 (t) = A(t)Y (t)

detY (t) 6= 0
(4.0.35)
Jeli dodatkowo Y (t0 ) = Id to bdziemy je oznacza Y (t, t0 ).

Wniosek 4.0.4. Kade rwnanie jednorodne posiada macierz fundamentaln.
Dowd. Niech xk , k = 1, . . . , d bdzie rozwizaniem (RJ) z warunkiem pok
b . . . , 0). Pomy wwczas

cztkowym xk (t0 ) = (0, . . . , 1,
Y (t) = [x1 (t) . . . xd (t)] .
(4.0.36)
41
Wtedy
A(t)Y (t) = [A(t)x1 (t) . . . A(t)xd (t)] = [x01 (t) . . . x0d (t)] = Y 0 (t).
Rt
Ponadto detY (t) = detY (t0 )e
t0
trA( )d
Rt
=e
t0
trA( )d
(4.0.37)
6= 0.
Uwaga 4.0.2. Jeli Y (t) jest dowolnym rozwizaniem fundamentalnym rwnania x0 (t) = A(t)x(t) to rozwizanie problemu Cauchyego
x0 (t) = A(t) x(t)

x(t0 ) = x0
(4.0.38)
ma posta x(t) = Y (t)Y (t0 )1 x0 , poniewa

x0 (t) = Y (t)0 Y (t0 )1 x0 = A(t)Y (t)Y (t0 )1 x0 = A(t)x(t)
oraz
x(t0 ) = Y (t)Y (t0 )1 x0 = Idx0 = x0 .
Zatem Y (t, t0 ) = Y (t)Y (t0 )1 .
Twierdzenie 4.0.5. Rozwizanie zagadnienia Cauchyego
(
x0 (t) = A(t)x + b(t)

x(t0 ) = x0
(4.0.39)
jest postaci
x(t) = Y (t)Y
(t0 )x0 + Y (t)
Y 1 ( )b( )d
(4.0.40)
t0
gdzie Y (t) jest dowolnym rozwizaniem fundamentalnym.

Dowd. Niech Y (t) = [x1 (t) . . . xd (t)]. Wwczas dowolne rozwizanie (RJ)
jest postaci
x(t) = c1 x1 (t) + . . . + cd xd (t).
(4.0.41)
Aby rozwiza (RNJ) zastosujemy metod uzmienniania staych tzn. rozwizania bdziemy szuka spord funkcji postaci
x(t) = c1 (t)x1 (t) + . . . + cd (t)xd (t), gdzie ci : [t0 , t0 + ] R
(4.0.42)
c1 (t)
..
Oznaczmy c(t) =
.
cd (t)
(RNJ) otrzymujemy:
42
. Wwczas x(t) = Y (t) c(t). Po podstawieniu do
x0 (t) = A(t)x(t) + b(t) = A(t)Y (t)c(t) + b(t),

z drugiej strony
x0 (t) = Y 0 (t)c(t) + Y (t)c0 (t) = A(t)Y (t)c(t) + Y 0 (t)c(t).
Std Y (t) c0 (t) = b(t) oraz c0 (t) = Y (t)1 b(t). Zatem
c(t) = c(t0 ) +
Y 1 ( )b( )d.
t0
Ponadto x0 = Y (t0 )c(t0 ) wic

1
c(t) = Y (t0 ) x0 +
Y 1 ( )b( )d.
t0
Czyli:
x(t) = Y (t)Y (t0 )1 x0 + Y (t)
Y 1 ( )b( )d
(4.0.43)
t0
4.1
43
Rwnania liniowe o staych wspczynnikach
Rozwamy rwnanie postaci:

x0 (t) = Ax(t), A Mdd (R).
(4.1.1)
Przypomnijmy, e na Mdd (R) mamy norm zdefiniowan nastpujco kAk =

supkxk=1 kAxk.
Fakt 4.1.1. Przestrze Mdd (R) z metryk d(A, B) = kA Bk jest przestrzeni zupen, czyli kady cig fundamentalny jest zbieny. Przypomnijmy,
e {xn } jest fundamentalny (Cauchyego), jeli:
>0 n0 n,n>n0 d(xn , xm ) < .
Rozwamy cig sn = Id + A +
ksn+k sn k = k
A2
2
+ ... +
An
.
n!
(4.1.2)
Wwczas:
n+k
X kAki
X
Ai
kAki
k6
6
0,
i=n+1 i!
i=n+1 i!
i=n+1 i!
n+k
X
(4.1.3)
gdy n , wic sn jest fundamentalny.

Definicja 4.1.1.
A
e := n
lim sn =
X
An
n=0
(4.1.4)
n!
Lemat 4.1.2. Jeli B C = C B, to eB+C = eB eC .

n
Dowd. Po pierwsze jeli B C = C B, to (B + C) =
Pn
k=0
n
k
B k C nk
(zostawiamy czytelnikowi jako wiczenie). Ponadto

B+C
=
=
=
X
(B + C)n
n=0
X
n
X
n!
n
X
1 X
n=0 n! k=0
n
k
B k C nk
X B k C nk
B k C nk
=
n=0 k=0 k! (n k)!
0kn k! (n k)!
X
X
Bk
k=0 n=k
X
C nk
Bk X
Cl
=
= eB eC .
k! (n k)! k=0 k! l=0 l!
44
Aby w sposb nieformalny znale rozwizanie problemu
x0 (t) = Ax(t)
x(t0 ) = x0
(4.1.5)
posuymy si dowodem tw. Picarda. Rozwamy cig funkcji

y0 x0
yn+1 (t) = x0 +
t0
Ayn ( )d.
(4.1.6)
Wwczas
yn (t) = (I + A(t t0 ) +
A2 (t t0 )2
An (t t0 )n
+ ... +
)x0 .
2
n!
(4.1.7)
Ten fakt udowodnimy indukcyjnie.

1o n = 0 oczywiste.
k
k
P
0)
x0 . Wwczas
2o zamy, e yn (t) = nk=0 A (tt
k!
yn+1 (t) = x0 +
= x0 +
=
t0
n Z
X
n
X
Ak ( t0 )k
k!
k=0
t
k=0 t0
x0 d
n
X
( t0 )k
Ak+1 (t t0 )k+1
k+1
d A x0 = x0 +
x0
k!
(k + 1)!
k=0
n+1
X
(A(t t0 ))k
x0 .
k!
k=0
(4.1.8)
jed
Poniewa yn x, gdzie x jest rozwizaniem, wic

x(t) = eA(tt0 ) x0 .
(4.1.9)
Twierdzenie 4.1.3. eAt jest rozwizaniem fundamentalnym x0 = Ax. (Y (t, 0) =

eAt )
Uwaga 4.1.1. Y (t, t0 ) = Y (t, 0)Y (t0 , 0)1 = etA et0 A = eA(tt0 ) .
Przypomnienie z analizy: Niech fn : [a, b] R cig funkcji klasy C 1 ,
taki, e cigi fn , fn0 s jednostajnie zbiene, to f = limfn jest klasy C 1 oraz
f 0 = limfn0 .
45
Dowd. Musimy pokaza, e

d At
e = AeAt dla dowolnego t R
dt
(4.1.10)
k k
Rozwamy cig sn (t) = nk=0 Ak!t . Dla dowolnego a > 0, na mocy kryterium
Weierstrassa sn jest jednostajnie zbieny na [a, a] do eAt , poniewa dla
t [a, a] mamy
P
X
Ak tk
kAk kak
kAk kak
k
k
oraz
= ekAka .
k!
k!
k!
k=0
Ponadto
s0n (t) =
n
n
X
d X
Ak tk
Ak tk1
=
= Asn1 (t).
dt k=0 k!
k=1 (k 1)!
(4.1.11)
Zatem cig s0n jest jednostajnie zbieny na [a, a] do funkcji A eAt . Zatem
d At
e = lim s0n (t) = AeAt dla t [a, a] dla dowolnego a > 0, wic dla
dt
wszystkich t R.

Przypomnienie z algebry: Klatka Jordana
Jk () =
0
0
..
.
..
.
0 0 0
1
0
..
.
1
..
.
0
0
0
(4.1.12)
Dowoln macierz zespolon A Mdd (C) mona przedstawi w postaci:

A = P JP 1 , gdzie detP 6= 0
oraz
J =
[Jk 1(1 )]
0
..
.
0
0
..
[Jk 2(2 )]
.
..
..
..
.
.
.
0
[Jkr (r )]
(4.1.13)
(4.1.14)
46
gdzie 1 , . . . , r s wszystkimi wartociami wasnymi macierzy A. Wwczas:

An = (P J P 1 )n = P J n P 1
(4.1.15)
oraz
At
X
(At)n
n!
n=0
X
P (Jt)n P 1
n!
n=0
Zatem wystarczy wyznaczy
n=0
Jn
X
(Jt)n
=P
n=0
(Jt)n
n!
J1n
0
..
.
J2n
..
.
n!
P 1 = P eJt P 1
= eJt . atwo sprawdzi, e
0
.
..
.
..
. ..
Jrn
(4.1.16)
Zatem
X
1
n=0 n!
(J1 t)n
0
..
.
..
..
.
.
(Jr t)n
eJ1 t
0
..
.
..
.
eJ2 t
eJt
..
..
.
.
Jr t
0
0 e
0
0
(4.1.17)
Jk ()t
Std wystarczy wyznaczy: e
. Poniewa Jk () = I + Kk , gdzie
0
..
.
(J2 t)n
..
.
Kk =
0 0
0 0
1 0
.. . .
..
.
.
.
0 0 1
0
1
0
..
.
0
0
0
..
.
0
0
..
.
= Jk (0),
wic eJk ()t = eIt eKk t (poniewa I Kk = Kk I). Macierz Kk posiada t

wasno, e
0
.
..
Kkn =
0
..
.
0 0
n+1
1 0
0 1
0 0
0 0
.. . . ..
. .
.
0 0
dla n 6 k 1
0 0
0 0
1 0
(4.1.18)
47
oraz Kkn = 0 dla n > k. Zatem

etKk =
X
Kkn tn
n!
n=0
= I + Kk +
t2 2
tn1
Kk + . . . +
K k1
2
(n 1)! k
1
t
1
t
t2
2
t3
3!
0
1
t
..
.
t2
2
..
.
..
.
tk1
(k1)!
1
.. ..
.
.
t2
t 1
2
(4.1.19)
Std
eJk ()t
Oraz
t
=e
1
t
t2
2
t3
3!
0
1
t
..
.
t2
2
..
.
tk1
(k1)!
..
.
1
.. ..
.
.
[eJk1 (1 )t ]
etA = P
Uwaga 4.1.2.
1
t
.
Jkr (r )t
[e
(4.1.20)
0
..
t2
2
1
P
(4.1.21)
1. Jeli = a + ib, to et = eat (cos(at) + i sin(bt)).
2. Zamy, e = a + ib jest wartoci wasn A Mdd (R). Zatem

jest pierwiastkiem wielomianu charakterystyczego ( ) = det(A I ),
jest pierwiastkiem z t
ktry ma wspczynniki rzeczywiste. Std
sam krotnoci co .
Wniosek 4.1.4. Niech A Mdd (R) oraz l (1 6 l 6 k) s jej pierwiastkami rzeczywistymi wielokrotnoci l , l il (1 6 l 6 s) s zespolonymi
P
P
wartociami wasnymi o krotnociach l ( kl=1 l + 2 sl=1 l = d). Wwczas
dowolne rozwizanie rwnania x0 = Ax s postaci: x(t) = (x1 (t), . . . , xd (t)),
gdzie
xj (t) =
k
X
l=1
el t pl,j (t) +
s
X
l=1
el t (ql,j (t) cos(l t) + rl,j (t) sin(l t))
48
oraz pl,j , ql,j , rl,j s wielomianami o wspczynnikach rzeczywistych stopnia

odpowiednio mniejszego od l , l , l .
4.2
49
Rwnania liniowe wyszych rzdw
W tej czci wykadu bdziemy rozwaa rwnania liniowe wyszych rzdw,

czyli rwnania postaci
u(k) (t) + pk1 (t)u(k1) (t) + . . . + p0 (t)u(t) = f (t) (RNJ)
u(k) (t) + pk1 (t)u(k1) (t) + . . . + p0 (t)u(t) = 0 (RJ),
(4.2.1)
gdzie szukan jest funkcja u : [t0 , t0 + ] R klasy C k , za danymi s cige

p0 , . . . , pk1 , f : [t0 , t0 +] R. Rozwamy (RNJ) z warunkiem pocztkowym
u(t0 ) = x0 , . . . , u(k1) (t0 ) = xk1
(4.2.2)
Zredukujmy to rwnanie do rwnania pierwszego rzdu, czyli pomy:

x1 (t) = u(t), x2 (t) = u0 (t), . . . , xk (t) = u(k1) (t),
x(t) = (x1 (t), . . . , xk (t)).
Wwczas
x01 (t) = u0 (t) = x2 (t)
x02 (t) = u00 (t) = x3 (t)
..
.
(4.2.3)
x0k1 (t) = u(k1) (t) = xk (t)

x0k (t) = u(k) (t) = p0 (t)x1 (t) . . . pk1 (t)xk (t)) + f (t),
czyli
x0 (t) = A(t)x(t) + b(t),
(4.2.4)
gdzie
A(t) =
0
0
..
.
1
0
..
.
0
1
..
.
...
0
0
..
.
0
0
0
1
p0 (t) p1 (t) p2 (t) pk1 (t)
oraz b(t) =
oraz x(t0 ) = (x0 , . . . , xk1 ). Poniewa problem Cauchyego
x0 (t) =
x(t0 ) =
A(t)x(t) + b(t)
(x0 , . . . , xk1 )
0
..
.
0
f (t)
50
posiada dokadnie jedno rozwizanie oraz u(t) = x1 (t), wic moemy sformuowa nastpujcy wniosek.
Wniosek 4.2.1. Problem (RNJ) z warunkiem pocztkowym 4.2 posiada dokadnie jedno rozwizanie.
Stwierdzenie 4.2.2.
1. Rozwizania rwnania (RJ) tworz k-wymiarow
przestrze liniow
2. Jeli u0 (t) jest pewnym szczeglnym rozwizaniem (RNJ) oraz u1 , . . . ,
uk tworz baz rozwiza (RJ), to kade rozwizanie (RNJ) jest postaci
u(t) = u0 (t) + c1 u1 (t) + . . . + ck uk (t).
Dowd. Oznaczmy przez E zbir rozwiza (RJ). atwo sprawdzi, e E
jest przestrzeni liniow. Rozwamy operator liniowy L : E Rk postaci:
L(u) = (u(t0 ), u0 (t0 ), . . . , u(k1) (t0 ))
(4.2.5)
Ze wzgldu na wniosek 4.2.1 L jest odwracalny, wic dimE = k.

Przejdmy teraz do rozwaa na temat rwna jednorodnych o staych
wspczynnikach, czyli rwna postaci:
u(k) (t) + ak1 u(k1) (t) + . . . + a0 u(t) = 0.
(4.2.6)
Aby wyznaczy baz rozwiza tego rwnania musimy znale wartoci wasne macierzy
0
1
0
0
0
0
1
0
..
..
..
..
A = ...
,
(4.2.7)
.
.
.
.
0
0
1
a0 a1 a2 ak1
czyli pierwiastki wielomianu charakterystycznego
0
..
.
p() = det(A + I) = det
a0
= + an1
n1
+ . . . + a0 .
1 0
0
1
0
..
.. . .
..
.
.
.
.
0
0
1
a1 a2 + ak1
51
Ostatni rwno udowodnimy indukcyjnie

1o n = 1 det[a0 + ] = 1 + a0
2o Zamy, e det(I Ak ) = k + ak1 k1 + . . . + a0 . Policzmy
det(Ak+1 + I)
1 0
0
..
.
.
..
..
.. . . .
= det .
.
0
0
0
1
a0 a1 a2 + ak
= ( + ak ) det
1 0
0 0
.. .. . .
.
. ..
. .
0 0
0
..
.
+ det
a0
1 0
0
1
0
..
.. . .
..
.
.
.
.
0
0 1
a1 a2 ak1
(= (ak1 ) + )
= ( + ak )k + k + (ak1 )k1 + ak2 + . . . + a0

= k+1 + ak k + . . . + a0 .
Zamy, e l (1 6 l 6 s1 ) s wszystkimi pierwiastkami rzeczywistymi wielomianu p z krotnociami l oraz m im (1 6 m 6 s2 ) s wszystkimi zespoloP1
P2
nymi pierwiastkami o krotnociach m . Wwczas sl=1
nul + 2 sm=1
m = k.
Jeli przez E oznaczymy przestrze rozwiza rwnania (4.2.6), to na mocy
Wniosku 4.1.4 mamy:
E E 0 = span{tp el t , tq em t cos(m t), tr em t sin(m t);
1 6 l 6 s1 , 1 6 m 6 s2 , 0 6 p < l , 0 6 q, r < m }
(4.2.8)
Ponadto wiemy, e
dim E 0 6
s1
X
l=1
l + 2
s2
X
m = k = dim E.
m=1
Wniosek 4.2.3. E = E 0 oraz

tp el t , tq em t cos(m t), tr em t sin(m t),
gdzie 1 6 l 6 s1 , 1 6 m 6 s2 , 0 6 p < l , 0 6 q, r < m } stanowi baz
rozwiza ukadu
u(k) + ak1 u(k1) + ... + a0 u = 0.
4.3
52
Liniowe rwnania rnicowe
Definicja 4.3.1. Liniowym ukadem rnicowym rzdu q nazywamy rwnanie postaci

() a0 xk + a1 xk+1 + . . . + aq xk+q = bk dla k = 0, 1 . . .
gdzie a0 6= 0, aq 6= 0. Dla bk = 0 rwnanie to nazywa bdziemy jednorodnym.
Przy ustalonych warunkach pocztkowych
x0 = w0 , . . . , xq1 = wq1
istnieje dokadnie jeden cig speniajcy () i warunki pocztkowe, poniewa
znajc xk , . . . , xk+q1 moemy wyznaczy xk+q
xk+q =
1
(bk (a0 xk + a1 xk+1 + . . . + aq1 xk+q1 ))
aq
Zajmiemy si rozwizaniem rwnanie jednorodnego

() a0 xk + a1 xk+1 + . . . + aq xk+q = 0.
atwo pokaza, e zbir rozwiza () stanowi qwymiarow przestrze
liniow. Niech
p() =
q
X
ai i
i=0
bdzie wielomianem charakterystycznym rwnania ()

Twierdzenie 4.3.1. Jeli 0 jest skrotnym pierwiastkiem wielomianu charakterystycznego, to cigi
{n0 }, {nn1
}, . . . , {n(n 1) . . . (n s + 2)0ns+1 }
0
stanowi ukad liniowo niezalenych rozwiza ().
Dowd. Sprawdmy czy {n(n 1) . . . (n l + 2)nl+1
} jest rozwizaniem
0
() dla l 6 s.
q
X
ak xk+n =
k=0
q
X
ak (n + k)(n + k 1) . . . (n + k l + 2)n+kl+1
0
k=0
l1
d
n p()|=0 = 0
dl1
53
poniewa 0 jest skrotnym pierwiastkiem p. Jeli ukad otrzymanych rwna

stanowiby ukad zaleny, to istniay by c1 , . . . , cs 6= 0 takie, e
= 0 dla n N.
+ . . . + cs n(n 1) . . . (n s + 2)ns+1
c1 n0 + c2 nn1
0
0
Wstawiajc za n odpowiednio 0, 1, . . . , s 1 otrzymujemy
1
0
20
..
.
0
1
20
..
.
...
...
...
..
.
0
0
2
..
.
0
0
0
..
.
s1
(s 1)0s2 (s 1)(s 2)s3
. . . (s 1)!
0
0
c1
..
= 0.
.
cs
Poniewa wyznacznik powyszej macierzy jest rny od zera, wic sprzeczno.

4.4
Liniowe schematy wielokrokowe
Rozwamy problem Cauchyego

()
x0 (t)
x(t0 )
= f (t, x(t)) t [t0 , T ]

= x0
Definicja 4.4.1. Liniowym schematem qkrokowym nazywamy schemat postaci

()q xk+q +q1 xk+q1 +. . .+1 xk+1 +0 xk = h(q fk+q +. . .+1 fk+1 +0 fk )
dla k = 0, 1, . . ., gdy q 6= 0 i |0 | + |0 | =
6 0. Schemat jest zamknity, gdy
q 6= 0, w przeciwnym wypadku jest otwarty.
Obliczenia numeryczne dla schematu qkrokowego s moliwe, jeli znane
s wartoci pocztkowe x0 , . . . , xq1 . W celu ich uzyskania moemy skorzysta
ze schematw jednokrokowych, ktre s samostartujce.
Oznaczenie. Jeli x(t) jest rozwzaniem (), to wyraenie
rk =
=
q
X
j=0
q
X
j=0
j x(tk + jh) h
j x(tk + jh) h
q
X
j=0
q
X
j=0
j f (tk + jh, x(tk + jh))

j x0 (tk + jh)
54
nazywamy bdem lokalnym schematu (). Schemat () jest rzdu p, jeli

rk = O(hp+1 ) oraz rk 6= O(hp+2 ).
Zamy, e x(t) jest rozwizaniem () klasy C . Wwczas dla dowolnego
p N mamy:
x(tk + jh) =
0
x (tk + jh) =
p+1
X
x(n) (tk )
(jh)n + O(hp+2 )
n!
n=0
p+1
X
x(n) (tk )
(jh)n1 + O(hp+1 ),
(n
1)!
n=1
std
rk =
q
X
j=0
q
X
p+1
X
q
p+1
X
X x(n) (tk )
x(n) (tk )
(jh)n
j
j n1 hn + O(hp+2 ) =
n!
(n
1)!
n=0
n=1
j=0
p+1
X
q
q
X
1 X
1
= j x(tk ) +
j j n
j j n1 x(n) (tk )hn + O(hp+2 ).
n!
(n
1)!
n=1
j=0
j=0
j=0
Oznaczmy przez
c0 =
q
X
j=0
cn =
q
q
X
1 X
1
j j n
j j n1 .
n! j=0
(n 1)! j=0
Wniosek 4.4.1. Schemat () jest schematem rzdu p c0 = . . . = cp = 0

oraz cp+1 6= 0
Przykad 4.4.1. 1o Ze wzoru Taylora mamy
h2 00
x (t) + O(h3 )
2
2
h
x(t h) = x(t) hx0 (t) + x00 (t) + O(h3 ).
2
x(t + h) = x(t) + hx0 (t) +
Odejmujc stronami otrzymujemy

x(t + h) x(t h) = 2hf (t, x(t)) + O(h3 ),
55
co prowadzi do schematu
xk+2 = xk + 2hfk+1
zwanego schematem punktu rodkowego, wtedy
0 = 1, 2 = 1, 1 = 2.
Wwczas
c0 = 0 + 2 = 0
c1 = 22 1 = 0
22
1
c2 = 2 1 = 0
2!
1!
23
1
1
c3 = 2 1 = ,
3!
2!
3
(4.4.1)
zatem schemat jest rzdu 2.

2o Wan rodzin schematw wielokrokowych s schematy Adamsa postaci:
q
xk+q = xk+q1 + h
j fk+j ,
k = 0, 1 . . .
(4.4.2)
j=0
Jeli q 6= 0, to jest schematem zamknitym (Adamsa-Moultona), dla q = 0

jest otwarty (Adamsa-Bashfortha).
Jak wyznaczy wspczynnik j ? Moemy skorzysta ze wzoru cakowego
x(tk+q ) = x(tk+q1 ) +
tk+q
f (s, x(s))ds
(4.4.3)
tk+q1
Natomiast funkcj podcakow przybliamy wielomianem interpolacyjnym

Lagrangea Pq stopnia q, opartym na wzach w punktach tk , . . . , tk+q , czyli
Pq (s) =
q
X
f (tk+j , x(tk+j ))lj (s)
j=0
gdzie lj (s) =
q
Y
s tk+m
. (4.4.4)
tk+j tk+m
m=0
m6=j
Uwaga 4.4.1.
Pq (ts ) = f (ts , x(ts ))
dla s = k, . . . , k + q.
(4.4.5)
56
Zatem
x(tk+q ) x(tk+q1 ) + h
q
X
1 Z tk+q
lj (s)ds f (tk+j , x(tk+j )),
h tk+q1
j=0
(4.4.6)
gdzie
q
Y
1 Z tk+q
1 Z tk +qh
s tk mh
lj (s)ds =
ds
h tk+q1
h tk +(q1)h
tk + jh tk mh
m=0
m6=j
q
Y
sm
ds = j ,
jm
q1
m=0
m6=j
co prowadzi do zamknitego schematu Adamsa

xk+q = xk+q1 + h
q
X
j fk+j .
j=0
Policzmy rzd tego schematu. Oznaczmy

Wn (s) =
q
q
X
Y
sm
j=0
jm
jn
(4.4.7)
m=0
m6=j
Wn jest wielomianem stopnia 6 q. Pokaemy, e Wn (s) = sn dla n = 0, . . . , q.

Aby udowodni t rwno wystarczy j sprawdzi w q +1 rnych punktach,
np. w 0, 1, . . . , q. Jeli k = 0, 1, . . . , q, to
Wn (k) =
q
q
X
Y
jm
j=0
km
j n = kn.
m=0
m6=j
Ponadto
cn =
q
q
X
1 X
1
j j n
j j n1
n! j=0
(n 1)! j=0
Z q
1 n
1
n
=
(q (q 1) )
Wn1 (s)ds
n!
(n 1)! q1
Z q
1
=
(sn1 Wn1 (s))ds.
(n 1)! q1
57
Czyli cn = 0 dla n = 1, . . . , q+1 oraz c0 = 11 = 0. Ponadto wielomian sq+1

Wq+1 (s) jest wielomianem stopnia q + 1, a jego pierwiastkami s 0, 1, . . . , q.
Std
sq+1 Wq+1 (s) = s(s 1) . . . (s q).
(4.4.8)
Zatem
cq+2
Z q
1
=
(sq+1 Wq+1 (s))ds
(q + 1)! q1
Z q
s(s 1) . . . (s q)
ds < 0.
=
(q + 1)!
q1
Czyli rzd zamknitego qkrokowego schematu Adamsa wynosi q + 1.

Definicja 4.4.2. Mwimy, e schemat qkrokowy () jest zbieny, gdy dla
dowolnego t [t0 , T ], jeli:
1o t = t0 + kh, k +, h 0,
2o xj (h) x0 gdy h 0 dla j = 0, . . . , q 1,
to xk x(t), gdzie x(t) jest rozwizaniem (), natomiast x0 (h), . . . , xq1 (h)
s danymi startowymi schematu.
Lemat 4.4.2. Jeli liniowy schemat qkrokowy () jest zbieny, to wszystP
kie pierwiastki wielomianu g() = qj=0 j j le w kole jednostkowym {z
C; |z| 6 1}, za te pierwiastki, ktre le na okrgu jednostkowym {z
C; |z| = 1}, s jednokrotne.
Dowd. Rozwamy rwnanie x0 (t) = 0, x(0) = 0. Oczywicie posiada ono
jedyne rozwizanie x(t) = 0. W tym przypadku schemat () jest postaci:
q xk+q + q1 xk+q1 + . . . + 1 xk+1 + 0 xk = 0
dla k = 0, 1, . . .
Niech 0 bdzie pierwiastkiem g. Rozwamy wwczas dane startowe postaci

xj (h) = hj0 dla j = 0, . . . , q 1. Wwczas xk = hk0 dla dowolnego k. Jeli
k
t = kh, to xk = kt k0 . Jeli dodatkowo |0 | > 1, to |xk | = t |k0 | +, co
przeczy zaoeniu zbienoci, czyli xk 0. Std |0 | 6 1. Nastpnie zamy,
e |0 | = 1 oraz 0 jest pierwiastkiem wielokrotnym wielomianu g. Wwczas
rozwamy dane startowe xj (h) = hjj1
dla j = 0, . . . , q 1. Wwczas
0
k1
xk = hk0 dla dowolnego k. Jeli t = hk, to |xk | = |tk1
0 | = t, co przeczy
zaoeniu zbienoci schematu.
58
Definicja 4.4.3. Mwimy, e schemat () jest stabilny, jeli wszystkie pierwiastki g znajduj si w kole jednostkowym, za te pierwiastki, ktre le na
okrgu jednostkowym s jednokrotne.
Przykad 4.4.2.
1o Schemat punktu rodkowego: g() = 2 1 = ( 1)( + 1)
2o Schemat Adamsa: g() = q q1 = ( 1)q1
Definicja 4.4.4. Mwimy, e schemat () jest zgodny, jeli
0 =c0 = 0 + . . . + q
0 =c1 = 11 + . . . + qq (0 + . . . + q ).
(4.4.9)
W najbliszym czasie udowodnimy twierdzenie, ktre mwi, e jeli liniowy schemat wielokrokowy jest zgodny i stabilny, to jest zbieny. Najpierw
jednak musimy przypomnie sobie pewne twierdzenia dotyczce funkcji analitycznych.
Niech f : D C, gdzie D C jest zbiorem otwartym.
Definicja 4.4.5. Mwimy, e funkcja f posiada pochodn (zespolon) w
z0 D, jeli istnieje
f (z) f (z0 )
(4.4.10)
lim
zz0
z z0
i oznaczamy j przez f 0 (z0 ). Mwimy, e funkcja f jest analityczna, jeli posiada pochodn w kadym punkcie dziedziny.
Twierdzenie 4.4.3. Jeli f : D C jest analityczna, to w kadym punkcie
posiada pochodn dowolnego rzdu.
Oznaczenie. Niech f : D C bdzie funkcj analityczn oraz : [a, b] D
bdzie krzyw klasy C 1 . Wwczas oznaczmy
Z
f (z)dz =
f ((t)) 0 (t)dt.
Ponadto, dla dowolnego r > 0 oznaczmy przez O(0, r) krzyw postaci [0, 2] 3
t 7 eit C.
Twierdzenie 4.4.4. Jeli f : {z C; |z| < R} C jest analityczna, to
f (z) =
an z n ,
h=0
gdzie an =
1
2
R
O(0,r)
f (z)z
dz dla dowolnego 0 < r < R
59
Oznaczenie. Dla dowolnego wielomianu g() = q q +. . .+1 +0 oznaczmy

1
g() = q g( ) = q + q1 + . . . + 1 q1 + 0 q
(4.4.11)
Lemat 4.4.5. Zamy, e wielomian g() = q q + . . . + 1 + 0 spenia

warunek stabilnoci. Wwczas
1
1
= 0 + 1 + 2 2 + . . .
=
q
q + q1 + . . . + 0
g()
dla || < 1, gdzie j s rzeczywiste i wsplnie ograniczone, czyli
|j | 6 dla j = 0, 1, 2 . . .
Dowd. Niech 1 , . . . , r bd wszystkimi pierwiastkami g z okrgu jednostkowego, czyli |j | = 1. Wwczas:
g(z) = (z 1 ) . . . (z r )w(z),
przy czym wszystkie pierwiastki w le wewntrz okrgu jednostkowego. Ponadto
1
1
1
= q 1 = q 1
g(z)
z g( z )
z ( z 1 ) . . . ( z1 r )w( z1 )
(1)r
=
1 . . . r (z 11 ) . . . (z 1r )w(z)
=
ar
v(z)
a1
.
1 + ... +
1 +
w(z)
z 1
z r
Poniewa moduy wszystkich pierwiastkw w s wiksze ni 1, funkcja f (z) =

v(z)
jest analityczna w kole {z C; |z| < 1 + } dla pewnego > 0. Zatem
w(z)
f (z) =
bn z n dla |z| 6 1,
n=0
gdzie
1 Z
f (z)z n dz.
bn =
2 O(0,1)
60
Std |bn | 6 max|z|61 |f (z)|. Nastpnie dla |z| < 1 mamy |j z| < 1 oraz
aj
z 1j
= aj j
1
= aj j (1 + j z + 2j z 2 + . . .)
1 j z
= b0j + b1j z + b2j z 2 + . . . ,

gdzie |bkj | = |aj |. Zatem
1
= 0 + 1 z + 2 z 2 + . . . dla |z| < 1
g(z)
gdzie k = bk
Pr
j=1 bkj
oraz
|k | 6 max |f (z)| +
|z|<1
r
X
|aj | =: dla k = 0, 1, . . .
j=1

Wniosek 4.4.6. Dla j z poprzedniego lematu zachodzi zwizek
q
X
k lq+k =
0
k=0
gdy l = 0 q 0 = 1
gdy l =
6 0,
gdzie l = 0 dla l < 0.

Dowd.
q
X
X
1
=
k qk
(n n )
1 = g()
g()
n=0
k=0
=
=
q X
n+k
qk n
k=0 n=0
q
X
X
l
k lq+k .
l=0
k=0
X
l=0
q
X
qk lk
k=0
Ze wzgldu na jednoznaczno rozwinicia w szereg potgowy otrzymujemy

tez wniosku.
61
Lemat 4.4.7. Rozwamy nieliniowe rwnanie rnicowe postaci

( )
q
X
j yk+j = h
j=0
q
X
j,k (yk+j ) + gk
(4.4.12)
j=0
gdzie
1o
q
X
|j | 6 a,
j=0
2o max |i,k (y)| 6 b|y|,

06i6q
3 |gk | 6 dla k = 0, 1 . . . ,
o
4 g() =
q
X
j j spenia warunek stabilnoci,
j=0
warunki pocztkowe {yj }q1

j=0 s ograniczone przez , czyli |yj | 6 dla
j = 0 . . . q 1,
|q |
.
6o 0 < h <
b
o
Wwczas dla dowolnego naturalnego N rozwizanie ( ) {yk }N

k=0 spenia
warunek
|yk | 6 M ekhL ,
gdzie
M=
(N + aq),
1 |hbq |
L=
qb
1 |hbq |
oraz jest sta z poprzedniego lematu.

Dowd. Niech {j }
j=0 bd wspczynnikami z poprzedniego lematu. Wemy q k N oraz 0 l k q. Nastpnie rwnanie ( ) o numerze
k q l przemnmy przez l i wysumujmy je dla l = 0, 1, . . . , k q. Wtedy
kq
X
l=0
q
X
j=0
(j ykql+j hj,kql (ykql+j )) =
kq
X
l gkql .
l=0
Podstawmy s = k q l + j. Wwczas s zmienia si od k q l do k l

kq
X
kl
X
l=0 s=kql
l (sk+q+l ys hsk+q+l,kql (ys )) =
kq
X
l=0
l gkql .
62
Sumujemy wic po zbiorze par (l, s) takich, e

06l 6kqklq 6s6kl
06l 6kqkq 6s+l 6k
06s6k06l 6kqkq 6s+l 6k
06s6k06l 6kqkqs6l 6ks
0 6 s 6 k max(0, k s q) 6 l 6 min(k q, k s).
Czyli
k
X
min(kq,ks)
l (sk+q+l ys hsk+q+l,kql (ys )) =
s=0 l=max(0,ksq)
kq
X
l gkql
l=0
Podstawmy i = s k + q + l, wtedy
k
X
min(s,q)
is+kq (i ys hi,si (ys )) =
s=0 i=max(sk+q,0)
kq
X
l gkql .
l=0
Oznaczmy przez
min(s,q)
cs =
i is+kq
i=max(sk+q,0)
Jeli q s k, to
cs =
q
X
s =k
i is+kq =
0 s < k.
i=0
Jeli 0 6 s < q, to
|cs | 6
q
X
|i ||is+kq | 6 a,
i=0
std
yk +
q1
X
cs ys = h
s=0
k
X
min(s,q)
is+kq i,si (ys ) +
s=0 i=max(sk+q,0)
kq
X
l gkql
l=0
czyli
yk h0 q,kq (yk ) =
q1
X
s=0
cs ys +h
k1
X
min(s,q)
s=0 i=max(sk+q,0)
kq
X
is+kq i,si (ys )+
l=0
l gkql
63
zatem
|yk |(1 h|0 |b) 6 qa + h
k1
X
qb|ys | + N .
s=0
Poniewa 0 q = 1, wic
|yk | 6 hL
k1
X
|ys | + M,
s=0
gdzie
M=
(N + aq),
1 |hbq |
L=
qb.
1 |hbq |
Teraz udowodnimy, e
|yk | 6 M (1 + hL)k dla k = 0, 1, . . . , N.
Najpierw pokaemy, e:
|yk | 6 6 M dla k = 0, 1, . . . , q 1.
Ze wzgldu na to, e
0<1
hb
61
|q |
otrzymujemy
M=
(N + aq) (N + aq) qa a,
1 |hbq |
ponadto
a
q
X
|j 0 | |q 0 | = 1,
j=0
std
M .
Dla q 6 k 6 N nierwno |yk | 6 M (1 + hL)k udowodnimy za pomoc
indukcji. Zamy, e dla m < k zachodzi |ym | 6 M (1 + hL)m . Wwczas
|yk | 6 hL
k1
X
|ys | + M 6 hLM
s=0
(1 + hL)s + M
s=0
k
= hLM
k1
X
(1 + hL) 1
+ M = M (1 + hL)k ,
hL
64
Zatem dla 0 6 k 6 N otrzymujemy

|yk | 6 M (1 + hL)k 6 M ehLk

Twierdzenie 4.4.8. Jeli liniowy schemat wielokrokowy jest zgodny i stabilny, to jest zbieny.
Dowd. Niech x(t) bdzie rozwizaniem (). Wwczas
x(tk + jh) = x(tk ) + jhx0 (tk ) + jh(x0 (tk + j jh) x0 (tk ))
x0 (tk + jh) = x0 (tk ) + (x0 (tk + jh) x0 (tk )),
gdzie 0 j (h) = j 1. Zatem
rk =
=
=
q
X
j=0
q
X
j=0
q
X
j x(tk + jh) h
j x(tk + jh) h
q
X
j=0
q
X
j f (tk + jh, x(tk + jh)

j x0 (tk + jh)
j=0
j x(tk ) + h
j=0
q
X
q
X
jj x (tk ) h
j=0
q
X
j x (tk ) + h
j=0
q
X
jj (x0 (tk + jhj ) x0 (tk )))
j=0
j (x0 (tk + jh) x0 (tk ))
j=0
= c0 x(tk ) + hc1 x0 (tk ) + hk (h) = hk (h),

gdzie
k (h) =
q
X
jj (x (tk + jhj ) x (tk ))
j=0
Niech
(h) =
q
X
j (x0 (tk + jh) x0 (tk )).
j=0
q
X
j=0
(j|j | + |j |)
sup
t,t0 [t0 ,T ]
|tt0 |6qh
x,x0 B(0,R)
|xx0 |6Mqh
|f (t, x) f (t0 , x0 )|,
65
gdzie R := |x0 | + M(T t0 ) oraz M := sup |f (t, x)|. Poniewa f : [t0 , T ]

B(0, R) R jest jednostajnie ciga, wic (h) 0, gdy h 0. Ponadto,
poniewa x jest rozwizaniem (), wic x(t) B(0, R) oraz |x(t) x(t0 )|
0
. Wtedy
M|t t0 |. Std |k (h)| 6 (h). Niech 0 6 k 6 N = T t
h
q
X
j=0
q
X
(j x(tk+j ) hj f (tk+j , x(tk+j ))) = hk (h)

(j xk+j hj f (tk+j , xk+j )) = 0.
j=0
Odejmujc stronami otrzymujemy

q
X
(j ek+j hj (f (tk+j , x(tk+j )) f (tk+j , xk+j )) = hk (h).
j=0
Niech j,k (y) = j (f (tk+j , y xk+j ) f (tk+j , xk+j )). Wwczas |j,k (y)| 6 b|y|,
gdzie b = L max06j6q |j | oraz L jest sta Lipschitza funkcji f . Ponadto
q
X
(j ek+j hj,k (ek+j )) = hk (h).
j=0
Wemy h na tyle mae, aby 1/2 < 1 |hbq | < 1 oraz niech := max06j<q |ej |,
0
= h(h). Na mocy poprzedniego lematu dla 0 6 k 6 N = T t
mamy
h
|ek | 6 M ehkL 6 M e(T t0 )L
gdzie
M=
L=
(N + aq) 6 2((T t0 )(h) + aq)

1 |hbq |
qb 6 2qb.
1 |hbq |
Std ek = 0((h)) + 0(), zatem ek 0, gdy h 0 oraz 0.

Wniosek 4.4.9. Jeli schemat () jest zgodny, stabilny rzdu p, to
|ek | = O(hp ) + O()
66
Dowd. Z dowodu poprzedniego twierdzenia mamy

|hk (h)| = |rk (h)| 6 chp+1 .
Zatem
|k (h)| 6 chp .
Std zamiast (h) moemy wstawi chp . Wwczas
|ek | 6 2((T t0 )chp + aq)e(T t0 )2qb .
5 ZALENOCI ROZWIZA OD WARUNKW POCZTKOWYCH67
Zalenoci rozwiza od warunkw pocztkowych
Twierdzenie 5.0.10. (O cigej zalenoci od warunkw pocztkowych)

Niech f : [t0 , T ] G Rd (G Rd otwarty) bdzie funkcj cig speniajc warunek Lipschitza ze wzgldu na x. Wwczas odwzorowanie : G
C([t0 , T ], G), gdzie (x0 ) jest rozwizaniem problemu Cauchyego
x0 (t)
= f (t, x(t)) dla t [t0 , T ]

x(to ) = x0
jest Lipschitza.
Dowd. Niech t [t0 , T ]. Wwczas
k(x1 )(t) (x2 )(t)k =

Z

x1 +

t0
f (, (x1 )( ))d x2
6 kx1 x2 k +
6 kx1 x2 k +
t1
t0

f (, (x2 )( ))d
kf (, (x1 )( )) f (, (x2 )( ))k d
t0
Z t
L k(x1 )( ) (x2 )( )k d.
t0
Na mocy lematu Gronwalla (2.1.1) otrzymujemy:

RT
k(x1 )(t) (x2 )(t)k 6 kx1 x2 k e
t0
Ld
= kx1 x2 k e(T t0 )L ,
std
k(x1 ) (x2 )ksup 6 kx1 x2 k e(T t0 )L .

Uwaga 5.0.2. Niech (t, x0 ) = (x0 )(t) tzn. t 7 (t, x0 ) jest rozwizaniem
problemu Cauchyego
x0 (t) = f (t, x(t))

x(t0 ) = x0 .
Wwczas : [t0 , T ] G G jest ciga. Ustalmy (t1 , x1 ) [t0 , T ] G.
Poniewa t 7 (t, x1 ) jest rniczkowalna (zatem ciga), wic dla dowolnego

> 0 istnieje > 0 takie, e |t t1 | 6 k(t, x1 ) (t1 , x1 )k 6
Zamy, e
|t t1 | 6 oraz kx x1 k 6 L(T t0 ) .
2e
Wwczas:
.
2
k(t, x) (t1 , x1 )k 6 k(t, x) (t, x1 )k + k(t, x1 ) (t1 , x1 )k

6 eL(T t0 ) kx x1 k + k(t, x1 ) (t1 , x1 )k 6 .
Twierdzenie 5.0.11. Niech f : [t0 , T ]G Rd (G Rd domknicie zbioru
otwartego) bdzie funkcj ograniczon klasy C 1 . Niech : [t0 , T ] G
G bdzie odwzorowanie takim, e t 7 (t, x0 ) jest rozwizaniem problemu
Cauchyego
x0 (t) = f (t, x(t))

x(t0 ) = x0
Wwczas odwzorowanie jest cige.
Dowd. Zamy, e kf (t, x)k 6 M dla (t, x) [t0 , T ] G. Wwczas dla
dowolnych (t, x) [t0 , T ] G mamy
k(t, x) xk = k
f (, (, x))d k
t0
t0
kf (, (, x))kd M (T t0 ).
jest
Niech R = M (T t0 )+1 oraz ustalmy (t1 , x1 ) [t0 , T ]G. Poniewa, f
x
ograniczona na [t0 , T ] B(x1 , R) G, wic f : [t0 , T ] (B(x1 , R) G) Rd
jest funkcj Lipschitza ze sta L. Jeli kxx1 k < 1, to (t, x) B(x1 , R)G,
std
k(t, x) (t, x1 )k 6 kx x1 k +
6 kx x1 k +
t0
Z t
t0
kf (, (, x)) f (, (, x1 ))k d
L k(, x) (, x1 )k d.
Na mocy lematu Gronwalla (2.1.1) otrzymujemy:

k(t, x) (t, x1 )k 6 kx x1 k e(T t0 )L .
Dalsza cz dowodu przebiega jak w Uwadze poprzedzajcej twierdzenie.

Prawdziwa jest rwnie wersja tego twierdzenia bez zaoenia ograniczonoci f , podamy j bez dowodu.
Twierdzenie 5.0.12. Niech f : [t0 , T ] Rd Rd bdzie funkcj klasy C 1 .
Niech : [t0 , T ] Rd Rd bdzie odwzorowanie takim, e t 7 (t, x0 ) jest
rozwizaniem problemu Cauchyego
x0 (t) =
x(t0 ) =
f (t, x(t))
x0

Wniosek 5.0.13. (o cigej zalenoci warunkw pocztkowych i parametru)
Niech M Rd bdzie domkniciem zbioru otwartego. Niech f : [t0 , T ] Rd
M Rd bdzie funkcj ograniczon klasy C 1 . Niech : [t0 , T ]Rd M Rd
bdzie odwzorowanie takim, e t 7 (t, x0 , y) jest rozwizaniem problemu
Cauchyego
x0 (t) = f (t, x(t), y)

x(t0 ) = x0
Dowd. Rozwamy funkcj F : [t0 , T ] Rd M Rd M postaci
F (t, x, y) = (f (t, x, y), 0).
Funkcja F jest rwnie ograniczona i klasy C 1 . Zatem na mocy Twierdzenia 5.0.11, jeli przez t 7 (t, x0 , y0 ) oznaczymy rozwizanie problemu Cauchyego
(x0 (t), y 0 (t)) =

(x(t0 ), y(t0 )) =
F (t, x(t), y(t)) = (f (t, x(t), y(t)), 0)

(x0 , y0 ),
to jest ciga. Ponadto, y 0 (t) = 0, wic y(t) = y0 oraz x0 (t) = f (t, x(t), y0 ).
Zatem (t, x0 , y0 ) = ((t, x0 , y0 ), y0 ). Std jest rwnie ciga.

Twierdzenie 5.0.14. (o cigej zalenoci od parametru dla rwna liniowych) Niech M Rd . Niech A : [t0 , T ] M Md (R) bdzie funkcj cig.

Niech : [t0 , T ] M Rd bdzie odwzorowaniem takim, e t 7 (t, y) jest
rozwizanie ukadu rwna liniowych
x0 (t) =
x(t0 ) =
A(t, y)x(t)
x0 .
Wwczas : [t0 , T ] M Rd jest ciga.

Dowd. Ustalmy y1 M . Poniewa A : [t0 , T ] B(y1 , 1) Md (R) jest
jednostajnie ciga, wic istnieje A > 0 takie, e kA(t, y)k A dla (t, y)
[t0 , T ] B(y1 , 1) oraz dla dowolnego > 0 istnieje > 0 taka, e
ky y1 k < kA(t, y) A(t, y1 )k < .
Std dla dowolnego (t, y) [t0 , T ] B(y1 , 1) mamy
k(t, y)k =
kx0 k +
t0

Z

A(, y)(, y)d 6 kx0 k +

Z

x0 +

kA(, y)(, y)k d
t0
A k(, y)k d.
t0
Zatem na mocy lematu Gronwalla (2.1.1) otrzymujemy

k(t, y)k 6 kx0 k e(T t0 )A .
Zamy e ky y1 k 6 . Wwczas
k(t, y) (t, y1 )k
=
6
6

Z t

(A(, y)(, y) A(, y1 )(, y1 ))d

t0
Z t
Z t
t0
Z t
t0
kA(, y)((, y) (, y1 ))k d +
t0
k(A(, y1 ) A(, y))(, y1 )k d
A k(, y) (, y1 )k d + (T t0 ) kx0 k eA(T t0 ) .
Zatem na mocy lematu Gronwalla (2.1.1)

k(t, y) (t, y1 )k 6 (T t0 ) kx0 k e2A(T t0 ) .
Jeli dodatkowo |t t1 | < , to
k(t, y1 ) (t1 , y1 )k |
Z
t
t1
kA(, y1 )(, y1 )kd | |t t1 |A kx0 k e(T t0 )A
A kx0 k e2(T t0 )A .

Std
k(t, y) (t1 , y1 )k (A + T t0 ) kx0 k e2(T t0 )A .

Lemat 5.0.15. (Hadamarda)
Niech K bdzie otwartym i wypukym podzbiorem Rd oraz f : (a, b) K
Rd funkcj klasy C 1 . Wwczas odwzorowanie fek : (a, b) K K Rd ,
k = 1, . . . , d dane wzorem:
fk (t, y1 , y2 ) =
jest cige, fek (t, y, y) =
f
(t, sy2 + (1 s)y1 )ds
xk
f
(t, y)
xk
(5.0.13)
oraz
f (t, y2 ) f (t, y1 ) =
d
X
fk (t, y1 , y2 )(y2k y1k )
(5.0.14)
k=1
gdzie yi = (yi1 , ..., yid ), i = 1, 2.

Dowd. Cigo zostawiamy jako wiczenie. Ustalmy t (a, b) i rozwamy
F (s) = f (t, sy2 + (1 s)y1 ) dla s [0, 1].
Wwczas
F 0 (s) =
d
X
f
k=1 xk
(t, sy2 + (1 s)y1 )(y2k y1k ),
std
f (t, y2 ) f (t, y1 ) = F (1) F (0) =
=
d Z
X
k=1 0
F 0 (y)ds
f
(t, sy2 + (1 s)y1 )ds (y2k y1k ).
xk
Twierdzenie 5.0.16. (o C 1 zalenoci od warunkw pocztkowych) Niech

f : [t0 , T ] Rd Rd bdzie funkcj klasy C 1 (ograniczona). Niech t 7
(t, x0 ) bdzie rozwizaniem problemu
x0 (t)
= f (t, x(t))
x(t0 ) = x0 .

Wwczas : [t0 , T ] Rd Rd jest klasy C 1 oraz dla dowolnego ~n Rd ,
k~nk = 1 funkcja
z(t, x) =
(t, x)
~n
jest rozwizaniem rwnania liniowego:
d z(t, x)
dt
z(t0 , x)
gdzie I(t, x) =
= I(t, x)z(t, x)
= ~n
(5.0.15)
f
(t, (t, x))
x
Dowd. Dla uproszczenia dowodu przyjmijmy, e t0 = 0. Poniewa (t,x)

=
t
f (t, (t, x)) oraz jest funkcj cig na mocy Twierdzenia 5.0.12, wic
pochodna czstkowa t jest ciga. Naley rwnie pokaza, e pochodna
jest ciga. W tym celu wystarczy udowodni, e dla dowolnego wektora

x
~n Rd , k~nk = 1 pochodna kierunkowa ~n jest ciga. Ustalmy x0 Rd ,
h [0, 1] oraz oznaczmy
yh (t) = (t, x0 + h~n).
Wwczas
yh0 (t) y00 (t) = f (t, yh (t)) f (t, y0 (t)) =
n
X
fk (t, yh (t), y0 (t))(yhk (t) y0k (t))
k=1
= I(t, h)(yh (t) y0 (t)),

gdzie I(t, h) jest dd macierz, ktrej kolumnami s wektory fk (t, yh (t), y0 (t)),
czyli
I(t, h) = [f1 (t, yh (t), y0 (t)) . . . fd (t, yh (t), y0 (t))].
Na mocy Lematu Hadamarda I jest ciga. Ponadto
yh (t) y0 (t)
h
Oznaczajc zh (t) =
yh (t)y0 (t)
h
!0
yh (t) y0 (t)
= I(t, h)
.
h
mamy
zh0 (t) = I(t, h)zh (t)

Gdy h 0, to
fk (t, yh (t), y0 (t))
f
(t, y0 (t)),
xk
I(t, h) I(t, 0) =
f
(t, (t, x0 ))
x
Czyli
oraz
zh (0) =
Zatem
yh (0) y0 (0)
= ~n.
h
z 0 (t)
= I(t, h)zh (t)

zh (0) = ~
n
h
Na mocy twierdzenia o cigej zalenoci od parametru dla rwna liniowych

otrzymujemy, e zh (t) h0 z(t), gdzie
z 0 (t)
z(0)
= I(t, 0)z(t)
= ~n.
Z drugiej strony
zh (t) =
(t, x0 + h~n) (t, x0 )
(t, x0 ).
h
~n
Std dla dowolnego ~n oraz x0 pochodna kierunkowa ~n (t, x0 ) istnieje a ponadto jeli
(t, x),
z(t, x) =
~n
to
d z(t, x) = f (t, (t, x))z(t, x)

dt
x
z(0, x)
= ~n.
Poniewa funkcja f jest klasy C 1 a jest ciga, wic A(t, x) = fx (t, (t, x))
jest rwnie ciga. Zatem na mocy twierdzenia o cigej zalenoci od parametru dla rwna liniowych funkcja z a co za tym idzie rwnie ~n jest
ciga.

Twierdzenie 5.0.17. (O C r zalenoci od warunkw pocztkowych) Niech
f : [t0 , T ] Rd Rd bdzie funkcj klasy C r . Wwczas : [t0 , T ] Rd Rd
jest rwnie klasy C r .
Dowd. Dowd indukcyjny:
1o n = 1 - poprzednie twierdzenie
2o Zamy e dla pewnego r N teza twierdzenia jest prawdziwa i zamy
= f (t, (t, x)) oraz f, s
e f jest funkcj klasy C r+1 . Poniewa (t,x)
t
r
funkcjami klasy C (zaoenie indukcyjne), wic pochodna czstkowa t jest
klasy C r . Wystarczy zatem pokaza, e z(t, x) = ~n (t, x) jest klasy C r dla
dowolnego ~n, k~nk = 1. Na mocy poprzedniego twierdzenia
d z(t, x)
dt
z(t0 , x)
= I(t, x)z(t, x)
= ~n,
gdzie I(t, x) = fx (t, (t, x)) jest klasy C r . Rozwamy funkcj F : [t0 , T ]
Rd Rd Rd Rd dan wzorem:
!
f
(t, (t, x)) z .
F (t, x, z) = 0,
x
F jest oczywicie klasy C r . Oznaczmy przez (t, x) = (1 (t, x), 2 (t, x))
Rd Rd . rozwizanie rwnania postaci:
0
0
(x (t), z (t))
x(t0 )
z(t0 )
= F (t, x(t), z(t))

= x
= ~n.
Na mocy zaoenia indukcyjnego jest klasy C r i dodatkowo dla dowolnego

x Rd mamy
1 (t, x) = x dla t [t0 , T ].
Std
d
f
2 (t, x) =
(t, (t, x))2 (t, x).
dt
x
Std z(t, x) = 2 (t, x) jest klasy C r .
6 RWNANIA RNICZKOWE CZSTKOWE PIERWSZEGO RZDU75
Rwnania rniczkowe czstkowe pierwszego rzdu
6.1
Podstawowe definicje i wasnoci
Definicja 6.1.1. Rwnania rniczkowe czstkowe, s to rwnania postaci

F (Dr u, Dr1 u, . . . , Du, u, x) = 0
przy czym szukan funkcj jest u : G R (G Rd otwarty). Liczb r
nazywamy rzdem rwnania.
Najpierw zajmiemy si rwnaniami liniowymi pierwszego rzdu, postaci
d
X
ai (x)
i=1
u
(x) = b(x),
xi
gdzie szukan jest funkcja u : G R klasy C 1 , za danymi s funkcje cige

ai , b : G R.
Przykad 6.1.1. Rozwamy rwnanie
y
u
u
x
= y.
x
y
Wwczas kada funkcja postaci u(x, y) = g(x2 + y 2 ) + x jest rozwizaniem

tego rwnania, poniewa
u
= g 0 (x2 + y 2 )2x + 1
x
u
= g 0 (x2 + y 2 )2y.
y
Czyli rodzina rozwiza rwnania nie zaley od skoczonej liczby parametrw (tak jak w przypadku rwna zwyczajnych), lecz jest parametryzowana
funkcjami rniczkowalnymi. Std wynika, e warunki pocztkowe skadajce
si ze skoczonej listy warunkw nie dadz jednoznacznoci rozwizania.
6.2
Rozmaitoci (przypomnienie)
Definicja 6.2.1. Rozmaito

Niech M bdzie niepustym podzbiorem Rd . Mwimy, e M jest w punkcie
p M rozmaitoci wymiaru k 6 d klasy C r (r 1), gdy istnieje otoczenie
otwarte U Rd punktu p, otoczenie V Rd punktu 0 oraz dyfeomorfizm
h : U V klasy C r taki, e h(p) = 0 oraz
M U = h1 (V (Rk {0})).
(6.2.1)
Wwczas zbir Tp M = (Dh(p))1 (Rk {0}) nazywamy przestrzeni styczn

do M w punkcie p.
Twierdzenie 6.2.1. Niech dany bdzie zbir M Rd oraz p M . Dla

ustalonych 0 k d oraz 1 r nastpujce warunki s rwnowane:
1. M jest w punkcie p rozmaitoci wymiaru k klasy C r
2. Istnieje otoczenie U punktu p oraz F : U Rdk klasy C r taka, e
pochodna DF (p) ma rzd d k oraz
M U = {x U : F (x) = 0} .
(6.2.2)
Wtedy Tp M = ker DF (p).

3. Istnieje otoczenie U punktu p, zbir S Rk , s0 S oraz : S Rd
klasy C r takie, e (s0 ) = p, D(s0 ) ma rzd k, : S (S) jest
homeomorfizmem i
M U = (S) = {(s) : s S} .
Wtedy Tp M = ImD(s0 ).
(6.2.3)

Twierdzenie 6.2.2. (o funkcjach uwikanych) Niech U Rm Rn bdzie
zbiorem otwartym oraz H : U Rn bdzie funkcj klasy C 1 . Niech (x0 , y0 )
U bdzie takie, e
H(x0 , y0 ) = 0 oraz
det
H(x0 , y0 ) 6= 0.
y
Wwczas istnieje otoczenie V punktu x0 oraz otoczenie W punktu y0 oraz

funkcja h : V W klasy C 1 taka, e dla dowolnych (x, y) V W mamy
H(x, y) = 0 h(x) = y.
6.3
Rozwizywanie rwna liniowych
Niech G Rd bdzie zbiorem otwartym oraz ai : G R, i = 1, . . . , d

funkcjami cigymi. Rozwamy rwnanie liniowe jednorodne postaci
d
X
i=1
ai (x)
u
(x) = 0 dla x G.
xi
(RJ)
Dla tego rwnania rozwaa bdziemy rwnanie charakterystyczne postaci

x0 = a(x)
(RCH),
czyli
x01
x0
2
= a1 (x)
= a2 (x)
..
.
x0d
= ad (x)
Rozwizania rwnania charakterystycznego bdziemy nazywali charakterystykami rwnania (RJ).

Twierdzenie 6.3.1. Niech G1 G Rd bdzie zbiorem otwartym, za
u : G1 R funkcj rniczkowaln. Nastpujce warunki s rwnowane:
1. funkcja u : G1 R jest rozwizaniem (RJ),
2. dla dowolnej charakterystyki x : I Rd (I R podprzedzia) funkcja
u x jest staa.

Dowd. (1 2) Niech u bdzie rozwizaniem (RJ), a x : I Rd pewn
charakterystyk. Wwczas dla kadego t I mamy
d
X
d
dx
u
(u x)(t) = Du(x(t)) (t) = Du(x(t))a(x(t)) =
(x(t)) = 0.
ai (x(t))
dt
dt
xi
i=1
(2 1) Niech x0 G1 . Na mocy Twierdzenia Peano (2.2.2) istnieje charakterystyka x : I G1 taka, e x(0) = x0 . Wwczas
d
X

d
u
(x0 ) = Du(x(0))a(x(0)) = Du(x(0))x0 (0) = (u x)(t) = 0.
ai (x0 )

xi
dt
i=1
t=0

Twierdzenie 6.3.2. Niech a : G Rd bdzie funkcj klasy C 1 oraz niech
S G bdzie rozmaitoci klasy C 1 takim, e dimS = d 1. Niech p S
bdzie punktem takim, e a(p)
/ Tp S (nie naley do przestrzeni stycznej).
Wtedy istnieje otoczenie G1 Rd punktu p takie, e problem Cauchyego
P
d
ai (x) xui (x) = 0

u(x) = w(x)
i=1
dla x G1
dla x S G1
(6.3.1)
ma dokadnie jedno rozwizanie okrelone na G1 dla dowolnej funkcji w :

S R klasy C 1 .
Przykad 6.3.1. Rozwamy problem postaci
yu xu
x
y
u(0, y)
=0
= y3.

W tym przypadku S = {(x, y); x = 0}, w(0, y) = y 3 . Rwnanie charakterystyczne jest postaci
x0 = y
y 0 = x
a charakterystyki postaci
"
#" #
cos(t) sin(t)
(t, x, y) =
sin(t) cos(t)
x
y
Wszystkie charakterystyki s okrgami bo macierz fundamentalna jest macierz obrotu, zatem rozwizanie jest stae na okrgach o rodku w (0, 0). Ale
wynika z tego, e w otoczeniu (0, 0) problem nie ma rozwizania poniewa z
jednej strony u(0, y) = u(0, y) (gdy (0, y) i (0, y) le na jednej charakterystyce), a z drugiej u(0, y) = y 3 6= y 3 = u(0, y). Powodem dla ktrego
ten problem nie ma rozwizania jest fakt, e a(0) = 0 T0 S.
Lemat 6.3.3. Zamy e spenione s zaoenia Twierdzenia 6.3.2. Przez
t 7 (t, x) oznaczmy rozwizaniem rwnania charakterystycznego takie, e
(0, x) = x. Wtedy istnieje otoczenie G1 punktu p, > 0 oraz funkcja :
G1 R klasy C 1 taka, e dla dowolnych x G1 oraz t <
(t, x) S t = (x).
(x) naley interpretowa jako czas pierwszego przecicia z rozmaitoci S

charakterystyki wychodzcej z x.

Dowd. Poniewa S jest d 1 wymiarow rozmaitoci punkcie p, wic
istnieje otoczenia G0 punktu p oraz funkcja F : G0 R klasy C 1 taka, e
S G0 = {x G0 : F (x) = 0}
oraz DF (p) 6= 0. Rozwamy funkcj
H(x, t) = F ((t, x)).
Funkcja ta jest klasy C 1 w pewnym otoczeniu (p, 0), H(p, 0) = 0 oraz
dH
d
(p, 0) = DF ((0, p)) (0, p) = DF (p)a((0, p)) = DF (p)a(p) 6= 0
dt
dt
poniewa a(p)
/ Tp S = ker DF (p). Na mocy twierdzenia o funkcji uwikanej
istnieje otoczenie G1 punktu p, > 0 oraz funkcja : G1 R klasy C 1 taka,
e dla x G1 oraz |t| < mamy
H(x, t) = 0 t = (x).
Std dla x G1 oraz |t| < mamy
(t, x) S F ((t, x)) = 0 H(x, t) = 0 t = (x)

Lemat 6.3.4. Jeli t 7 (t, x) jest rozwizaniem rwnania autonomicznego
x0 = a(x) takim, e (0, x) = x, to
(t + s, x) = (t, (s, x)).
Dowd. Rozwamy funkcj u(t) = (t + s, x). Wwczas
d
d
u(t) = (t + s, x) = a((t + s, x)) = a(u(t))
dt
dt
oraz u(0) = (s, x). Poniewa a jest klasy C 1 , wic u(t) = (t, (s, x)).

Ponadto jeli jest funkcj z Lematu 6.3.3, to dla dowolnego y G1 mamy
s = ((t, y)) (s, (t, y)) S (s + t, y) S (y) = s + t,
std
((t, y)) = (y) t.

Dowd. Twierdzenia 6.3.2.
Niech G1 oraz : G1 R bd takie jak w Lemacie 6.3.3. Dla x G1
definiujemy funkcj u : G1 R nastpujco
u(x) = w(( (x), x)).
u jest klasy C 1 i jest ona staa na charakterystykach poniewa:
u((t, y)) = w(( ((t, y)), (t, y))) = w(( (y) t, (t, y))) =
= w(( (y), (0, y))) = w(( (y), y)) = w(y).
Na mocy Twierdzenia 6.3.1 funkcja u jest rozwizaniem (RJ). Ponadto, jeli
x S G1 , to
u(x) = w(( (x), x)) = w((0, x)) = w(x).
Zamy, e u1 : G1 R jest rozwizaniem (RJ) takim, e u1 (x) = w(x) dla
x G1 S. Poniewa u1 jest staa na charakterystykach, wic dla x G1
mamy
u1 (x) = u1 (( (x), x)) = w(( (x), x)) = u(x).

Zajmiemy si teraz rwnaniem liniowym niejednorodnym postaci
d
X
i=1
ai (x)
u
(x) = b(x).
xi
(RN J)
Twierdzenie 6.3.5. Niech t 7 (t, x) bdzie rozwizaniem rwnania charakterystycznego (RCH) dla rwnania jednorodnego (RJ) takim, e (0, x) =
x. Niech G1 G bdzie podzbiorem otwartym oraz u : G1 R funkcj rniczkowaln. Wtedy nastpujce warunki s rwnowane:
1. u jest rozwizaniem rwnania niejednorodnego (RN J),
2. dla dowolnego x G1 istnieje > 0 taki, e dla |t| < mamy
u((t, x)) = u(x) +
Z
0
b((, x))d.

Dowd. (1 2) Jeli u jest rozwizaniem (RN J), to
d
d
u((t, x)) = Du((t, x)) (t, x) = Du((t, x))a((t, x)) = b((t, x)),
dt
dt
std
u((t, x)) u(x) =
Z
0
Z t
d
u((, x))d =
b((, x))d.
d
0
(2 1) Poniewa
u((t, x)) u(x) =
b((, x))d,
wic
d
u((t, x)) = b((t, x)).
dt
Std
b((t, x)) =
d
d
u((t, x)) = Du((t, x)) (t, x) = Du((t, x))a((t, x)).
dt
dt
Zatem kadc t = 0 otrzymujemy

Du(x)a(x) = b(x)
dla dowolnego x G1 .

Twierdzenie 6.3.6. Niech funkcje dane ai , b : G R w (RN J) bd klasy
C 1 . Niech S G bdzie rozmaitoci klasy C 1 tak, e dimS = d 1. Niech
p S bdzie punktem taki, e a(p)
/ Tp S. Wtedy istnieje otoczenie otwarte
G1 Rd punktu p takie, e problem Cauchyego
P
d
ai (x) xui (x) = b(x)

u(x) = w(x)
i=1
dla x G1
dla x S G1
ma dokadnie jedno rozwizanie dla dowolnej funkcji w : S R klasy C 1 .

Dowd. Niech G1 oraz : G R bd jak w Lemacie 6.3.3. Dla x G1
okrelamy funkcj u nastpujco
u(x) = w(( (x), x))
(x)
b((s, x))ds.
Wwczas
Z
u((t, x)) = w(( ((t, x)), (t, x)))

= w(( (x) t, (t, x)))
((t,x))
b((s, (t, x)))ds
0
(x)t
b((s, (t, x)))ds
= w(( (x), x))
(x)
b((s + t, x))ds +
b((s, x))ds
= u(x) +
b((s, x))ds.
Zamy, e u1 : G1 R jest rozwizaniem (RN J) takim, e u1 (x) = w(x)

dla x G1 S. Na mocy Twierdzenia 6.3.5 dla dowolnego x G1 mamy
u1 (( (x), x)) = u1 (x) +
(x)
b((s, x))ds,
std
u1 (x) = w(( (x), x))
(x)
b((s, x))ds = u(x).

Uwaga 6.3.1. Metoda charakterystyk jest bardzo wygodna przy numerycznym wyznaczaniu rozwiza przyblionych problemu Cauchyego
P
d
ai (x) xui = 0
u(x) = w(x)
i=1
dla x G1
dla x S G1 .
W celu rozwizania problemu ustalamy d punktw x1 , x2 , . . . , xd na rozmaitoci S. Nastpnie dla kadego xi wyznaczamy jednoczenie numeryczne rozwizanie rwnania charakterystycznego
x0
= a(x)
x(0) = xi .
otrzymujc kolejno punkty (jh, xij ) (h - dugo kroku). Na koniec przyblione wartoci u w xij definiujemy nastpujco
u(xi,j ) = w(xi ).
6.4
Rwnania quasi-liniowe
W nastpnej czci skryptu udowodnimy twierdzenie o istnieniu i jednoznacznoci rozwiza dla oglniejszej klasy rwna pierwszego rzdu, tzw. rwna
quasi-liniowych postaci:
d
X
i=1
ai (x, u(x))
u
(x) = b(x, u(x))
xi
(RQL)
(6.4.1)
gdzie ai , b : G R R, i = 1, . . . , d (G Rd otwarty) s funkcjami klasy

C 1 . W tym przypadku rwnanie charakterystyczne bdzie miao posta
x0
u
= a(x, u)
= b(x, u),
czyli
x01
x2
xd
u0
= a1 (x, u)
= a2 (x, u)
..
.
= ad (x, u)
= b(x, u).
Oznaczmy przez t 7 (t, x0 , u0 ) rozwizanie problemu Cauchyego
x0
u0
= a(x, u)
= b(x, u)
x(0) = x0
u(0) = u0 .
(6.4.2)

Takie rozwizania bdziemy nazywa charakterystykami (RQL).
Definicja 6.4.1. Mwimy, e zbir A G R jest niezmienniczy dla , gdy
dla dowolnych t, x, u takich, e (t, x, u) G R mamy
(x, u) A (t, x, u) A.
Twierdzenie 6.4.1. Niech G1 Rd bdzie podzbiorem otwartym, u : G1
R funkcj klasy C 2 . Wwczas nastpujce warunki s rwnowane:
1. u jest rozwizaniem (RQL),
2. wykres Graph(u) = {(x, u(x)) Rd R, x G1 } jest zbiorem niezmienniczym dla .
Dowd. (1 2) Niech u : G1 R bdzie rozwizaniem (RQL). Wemy
dowolny punkt wykresu p = (x, u(x)) oraz rozwamy funkcj
k(t) = 2 (t, p) u(1 (t, p)),
ktra jest okrelona na pewnym przedziale zwierajcym 0. Wwczas
k(0) = 2 (0, x, u(x)) u(1 (0, x, u(x))) = u(x) u(x) = 0
Rniczkujc t funkcj otrzymujemy
d
d
2 (t, p) Du(1 (t, p)) 1 (t, p)
dt
dt
= b(1 (t, p), 2 (t, p)) Du(1 (t, p))a(1 (t, p), 2 (t, p))
= b(1 (t, p), k(t) + u(1 (t, p))) Du(1 (t, p))a(1 (t, p), k(t) + u(1 (t, p)))
k 0 (t) =
Oznacza to, e funkcja k spenia nastpujce rwnanie rniczkowe zwyczajne
k 0 (t)
k(0)
= b(1 (t, p), k(t) + u(1 (t, p))) Du(1 (t, p))a(1 (t, p), k(t) + u(1 (t, p)))
= 0.
Zauwamy, e funkcja k1 0 jest rozwizaniem powyszego rwnania poniewa

0 = b(1 (t, p), u(1 (t, p))) Du(1 (t, p))a(1 (t, p), u(1 (t, p))).

Ponadto prawa strona rwnania jest klasy C 1 , wic z jednoznacznoci rozwiza wynika, e k 0. Zatem
(t, x, u(x)) = (1 (t, p), 2 (t, p)) = (1 (t, p), u(1 (t, p))),
czyli ley na wykresie funkcji u.
(2 1) Zamy e Graph(u) jest niezmienniczy dla . Ustalmy x G1 ,
Wwczas dla t bliskiego zera mamy
(t, x, u(x)) Graph(u),
czyli
2 (t, x, u(x)) = u(1 (t, x, u(x))).
Std

d
d
b(x, u(x)) = 2 (t, x, u(x)) = u(1 (t, x, u(x))) = Du(x)a(x, u(x)).

dt
dt
t=0
t=0

Twierdzenie 6.4.2. Niech funkcje dane ai , b : G R R rwnania (RQL)
bd klasy C 1 . Niech S G bdzie rozmaitoci wymiaru d1 oraz w : S R
funkcj klasy C 1 . Niech p S bdzie punktem takim, e
a(p, w(p))
/ Tp S.
Wwczas istnieje otoczenie G1 Rd punktu p takie, e problem Cauchyego
P
d
ai (x, u(x)) xui (x) = b(x, u(x))

u(x) = w(x)
i=1
dla x G1
dla x S G1
ma dokadnie jedno rozwizanie.

Dowd. Poniewa S jest rozmaitoci wymiaru d 1 w punkcie p, wic
istnieje funkcja : Rd1 H0 Rd (homeomorfizm) klasy C1 oraz G0 Rd
otoczenie p takie, e
S G0 = (H0 )
oraz dla 0 H0 , (0 ) = p. D(0 ) : Rn1 Rd jest monomorfizmem.
Zdefiniujmy funkcj : H0 Rd R
() = ((), w(()))

Niech (t, x, u) bdzie rozwizaniem (RCH) taka, e (0, x, u) = (x, u) oraz
niech I(x,t) bdzi maksymalnym odcinkiem na ktrym to rozwizania istnieje.
Oznaczmy
P = PG0 = {(t, ()) G0 R, H0 , t I }
W dalszej czci dowodu pokaemy (ewentualnie zmniejszajac G0 ), e PG0
jest wykresem pewnej funkcji u : G0 R klasy C 1 . Zauwamy e zbir PG0
jest niezmienniczy dla wzgldem G0 R poniewa
(s, (t, ())) = (s + t, ()) PG0
zatem ma mocy twierdzenia funkcja u bdzie rozwizaniem (RQL). Ponadto
PG0 3 (0, ()) = () = ((), w(()))
wic
w(()) = u(()) dla H0
std
a(x) = w(x) dla x S G0
Rozwamy funkcj g(t, ) = (t, ()) Rd R dla H0 . Funkcja ta ma
dwie wsprzdne
g1 (t, ) = 1 (t, ()) Rd
g2 (t, ) = 2 (t, ()) R
skorzystamy teraz z maego pomocniczego lematu.
Lemat 6.4.3. g1 jest dyfeomorfizmem na otoczeniu (, ) H1 punktu
(0, 0 ).
Odmy dowd lematu na pniej i dokoczmy dowd twierdzenia.
Wemy G1 = g1 ((, ) H1 ) oraz u : G1 R jako u = g2 g11 Wwczas
(t, ()) = (g1 (t, ()), u(g1 (t, ()))) = (g1 (t, ), g2 g11 g1 (t, )) = (g1 (t, ), g2 (t, ))
std PG1 = Graph(u) zatem u jest rozwizaniem problemu Cauchyego.

Dowd. (lematu) Ze wzgldu na twierdzenie o lokalnym odwracaniu odwzorowa wystarczy pokaza, e Dg1 (0, 0 ) : Rd Rd jest monomorfizmem.
Zauwamy e
Dg1 (t, ) = (Dt g1 (t, ), D g1 (t, ))
ponadto
d
1 (t, ()) = a((t, ()))
dt
d
D g1 (t, ) = 1 (t, ()) = D(x,u) 1 (t, ())D()
d
Dt g1 (t, ) =
z drugiej strony
1 (0, x, u) =x
D(x,u) 1 (0, x, u) =(idRd , 0)
oraz
D() = (D(), D(w )()))
zatem
Dt g1 (0, 0 ) = a(1 (0, (0 ))) = a(p, w(p))
D g1 (0, 0 ) = (id, 0)(D(0 ), D(w )(0 )) = D(0 )
Wemy dowolne t R, Rn1 , wtedy
Dg1 (0, 0 )(t, ) = a(p, w(p))t + D(0 )
Teraz moemy udowodni, e Dg1 (0, 0 ) jest monomorfizmem. Zamy e
0 = Dg1 (0, 0 )(t, ) = a(p, w(p))t + D(0 )
std
a(p, w(p))t = D(0 ) ImD(0 ) = Tp S
Z faktu, e a(p, w(p))t Tp S wynika e t = 0, wic D(0 )() = 0. Jednak
D(0 ) jest monomorfizmem, czyli = 0

Pozostaje jeszcze w udowodni jednoznaczo (w twierdzeniu).
Niech u1 : G1 R bdzie rozwizaniem problemu Cauchyego. Wwczas
Graph(u1 ) jest niezmienniczy dla poniewa
((), w(())) = ((), u1 (())) Graph(u1 )
zatem dla maych t
(t, (xi), w(())) Graph(u1 )
k
1 (t, ()), 2 (t, ())
k
g1 (t, ), g2 (t, )
k
g1 (t, ), u1 (g1 (t, ))
u1 g1 = g2 , czyli u1 = g2 g11 = u
7 RWNANIA RNICZKOWE CZSTKOWE DRUGIEGO RZDU90
Rwnania rniczkowe czstkowe drugiego

rzdu
W tej czci wykadu zajmiemy si rwnaniami liniowymi postaci

d
X
i,j=1
aij (x)uxi xj (x) +
d
X
bi (x)uxi (x) + c(x)u(x) = f (x),
(RL)
(7.0.3)
i=1
gdzie danymi s funkcje ai,j , bi , c oraz f okrelone na pewnym otwartym

zbiorze G Rd , za szukan jest funkcja u : G R. Bez straty oglnoci
moemy zaoy, e aij = aji . Niech A Md (R) bdzie macierz symetryczn
oraz niech
(x) =
d
X
aij xi xj
(7.0.4)
i,j=1
bdzie jej form kwadratow. Wwczas istnieje izomorfizm liniowy h : Rd

Rd taki, e
( h)() = 1 2 + . . . + d d2
(7.0.5)
gdzie i {1, 0, 1}. Liczba dodatnich, ujemnych oraz zerowych i nie zaley
od wyboru h.
Definicja 7.0.2. Ustalmy p G oraz niech A = {aij (p)}i,j=1,...d Mwimy, e
(RL) jest w punkcie p
1. eliptyczne, gdy wszystkie i s niezerowe i tego samego znaku,
2. hiperboliczne, gdy wszystkie i s niezerowe i dokadnie d 1 z nich
ma taki sam znak
3. paraboliczne, gdy dokadnie jeden spord i jest rwny zero, a pozostae maj ten sam znak.
Rwnanie (RL) jest w zbiorze G hiperboliczne, eliptyczne, paraboliczne, gdy
we wszystkich punktach jest odpowiednio hiperboliczne, eliptyczne, paraboliczne.
Przykad 7.0.1. (Rwnanie struny) Rozwamy pooenie struny, ktre zmienia si w czasie. Oznaczmy przez u(x, t) wielko wychylenia si struny w
chwili t, w odlegoci x od punktu zaczepienia struny.
Wwczas pooenie struny opisywane jest w przyblieniu przez rwnanie

2u
2u
=
c
,
t2
x2
(7.0.6)
gdzie c > 0 jest sta zalen od rozcigliwoci struny. Jest to rwnanie

hiperboliczne.
Przykad 7.0.2. (Rwnanie przewodnictwa cieplnego) Zamy, e G Rd
jest jednorodnym obszarem do ktrego dostarczane jest ciepo f (t, x) w chwili
t, w punkcie x. Oznaczmy przez u(t, x) temperatur w chwili t w punkcie x.
Wwczas proces rozchodzenia si ciepa jest opisany rwnaniem
a2 u = ut + f,
(7.0.7)
gdzie u = di=1 uxi xi nazywamy laplasjanem funkcji u, za a jest sta

zalen od prdkoci rozchodzenia si ciepa. Jest to rwnanie paraboliczne.
P
Przykad 7.0.3. (Rwnanie rwnowagi cieplnej) Zamy, e w Przykadzie

2 f nie zaley od czasu, a proces cieplny doszed do stanu rwnowagi, czyli
temperatura nie zaley od czasu. Wwczas rozkad temperatur opisuje rwnanie:
u = f (x).
(7.0.8)
Jest to rwnanie eliptyczne.
7.1
Rwnanie struny
Rozwamy nastpujcy problem:
utt (x, t) = uxx (x, t)
u(0, t) = u(, t) = 0
u(x, 0) = f (x)
ut (x, 0) = g(x)
dla
dla
dla
dla
0 6 x 6 , 0 6 t
06t
06x6
06x6
(i)
(ii)
(iii)
(iv).
(7.1.1)

Powysze problem opisuje zachowanie si struny o dugoci umocowanej na
kocach - warunek (ii), ktra w chwili pocztkowej jest w pooeniu opisanym przez funkcj f - warunek (iii) oraz w chwili pocztkowej kady element
struny x ma prdko g(x) - warunek (iv). Zgodnie z powysz interpretacj
(ii) nazwiemy warunkiem brzegowym, za (iii) oraz (iv) warunkami pocztkowymi.
W najbliszym czasie pokaemy, e problem 7.1.1 posiada dokadnie jedno rozwizanie, przy znanej gadkoci f i g. W tym celu zastosujemy metod
rozdzielania zmiennych, ktra polega na szukaniu pewnych rozwiza rwnania (i) z warunkiem (ii), a na podstawie tych rozwiza na szukanie rozwiza
7.1.1. Zamy, e
u(x, t) = v(x)w(t), (v(x), w(t) 6= 0)
(7.1.2)
spenia (i) oraz (ii). Wwczas

v 00 (x)w(t) =
Czyli
2u
2u
(x,
t)
=
(x, t) = v(x)w00 (t).
2
2
x
t
v 00 (x)
w00 (t)
=
dla 0 6 x 6 , 0 t.
v(x)
w(t)
(7.1.3)
(7.1.4)
Std istnieje R takie, e

v 00 (x) =v(x) dla 0 6 x 6
w00 (t) =w(t) dla 0 6 t
oraz v(0) = v() = 0 na podstawie (ii).
1o Gdy > 0, to
v(x) = c1 e x + c2 e .
Wwczas
0 = v(0) = c1 + c2
0 = v() = c1 e
+ c2 e
czyli c1 = c2 = 0 oraz u 0.
2o Gdy = 0, to
v(x) = c1 + c2 x.
(7.1.5)

Wwczas
0 = v(0) = c1
0 = v() = c1 + c2 ,
czyli c1 = c2 = 0 oraz u 0.
3o Gdy < 0, to
v(x) = c1 cos( x) + c2 sin( x).
(7.1.6)
Wwczas
0 = v(0) = c1
0 = v() = c1 cos( ) + c2 sin( ),
std N czyli = k 2 , k = 1, 2, . . . Wtedy v(x) = c sin(kx). Wwczas

w00 (t) + k 2 w(t) = 0, czyli
w(t) = d1 cos(kt) + d2 sin(kt).
Zatem funkcje postaci
u(x, t) = (a cos(kt) + b sin(kt)) sin(kx) dla a, b R, k = 1, 2, . . .
s rozwizaniem (i) z warunkiem (ii).
Rozwizania problemu 7.1.1 bdziemy szuka spord funkcji postaci u(x, t) =
P
k=1 uk (x, t), gdzie
uk (x, t) = (ak cos(kt)+bk sin(kt)) sin(kx) dla ak , bk R, k = 1, 2, . . . (7.1.7)
Poniewa u(x, 0) = f (x), wic
f (x) =
ak sin(kx).
(7.1.8)
k=1
Wwczas dla dowolnego l N mamy

Z
f (x) sin(lx)dx =
X
k=1
poniewa
Z
0
ak
sin(lx) sin(kx)dx =
sin(lx) sin(kx)dx =
kl ,
2
ak ,
2
(7.1.9)

std
2Z
ak =
f (x) sin(lx)dx
0
Poniewa ut (x, 0) = g(x), wic
g(x) =
kbk sin(kx),
k=1
zatem
2 Z
g(x) sin(kx)dx.
k 0
bk =
Lemat 7.1.1. Jeli f : [0, ] R jest funkcj klasy C 4 tak, e f (0) =

f () = 0 oraz f 00 (0) = f 00 () = 0, to istnieje M > 0 takie, e |ak | 6 M
, gdzie
k4
2Z
f (x) sin(kx)dx.
0
ak =
Ponadto f (x) =
k=1
(7.1.10)
ak sin(kx).
Dowd. Cakujc 4 razy przez czci otrzymujemy

Z
Z
cos(kx)
sin(kx)
f (x)
f (x) sin(kx)dx =
f 00 (x)
dx =
dx
k
k2
0
0
Z
f 00 ()(1)k f 00 (0)
cos(kx)
=
f 000 (x)
+
dx
3
k
k3
0
1 Z (4)
= 4
f (x) sin(kx)dx.
k 0
Z
Zatem
|ak | 6
1
sup |f (4) (x)|.
k 4 x[0,]
Rozwamy funkcj nieparzyst f : [, ] R

f(x) =
f (x)
f (x)
dla x > 0
dla x 6 0.
Jest ona klasy C 4 , zatem jest rwna swojemu szeregowi Fouriera, czyli
f(x) =
X
k=1
afk sin(kx) dla x [, ], gdzie

1Z
f (x) sin(kx)dx
afk =

Z 0
1 Z
=
f (x) sin(kx)dx)
( f (x) sin(kx)dx
0
2Z
=
f (x) sin(kx)dx = ak .
0
Zatem
f (x) =
ak sin(kx) dla x [0, ].
k=1

Twierdzenie 7.1.2. Niech f, g : [0, ] R bd funkcjami klasy C 4 takimi,
e:
f (0) = f () = g(0) = g() = 0
f (0) = f 00 () = g 00 (0) = g 00 () = 0
00
Wwczas szereg u(x, t) =
k=1
(7.1.11)
uk (x, t), gdzie
uk (x, t) = (ak cos(kt) + bk sin(kt)) sin(kx),

2Z
2 Z
f (x) sin(kx)dx, bk =
g(x) sin(kx)dx
0
k 0
jest jednostajnie zbieny do funkcji klasy C 2 ,
u jest jedynym rozwizaniem problemu 7.1.1.
ak =
Dowd. 1o Istnienie. Ze wzgldu na Lemat 7.1.1, istnieje M > 0 takie, e

dla dowolnego k N mamy
|uk (x, t)| 6
Std szeregi
M
M
M
, kDuk (x, t)k 6 3 , kD2 uk (x, t)k 6 2 .
4
k
k
k
uk ,
k=1
X
k=1
Duk ,
D 2 uk
k=1
s jednostajnie zbiene. Zatem u : [0, ] [0, ) R jest funkcj klasy C 2

oraz
Du =
X
k=1
Duk ,
D2 u =
X
k=1
D 2 uk .

Zatem
uxx (x, t) =
=
X
k=1
(uk )xx (x, t) =
(ak cos(kt) + bk sin(kt))k 2 sin(kx)
k=1
(uk )tt (x, t) = uxx (x, t).
k=1
Ponadto, u(0, t) = 0 = u(, t) dla t 0 oraz
u(x, 0) =
k=1
ut (x, 0) =
ak sin(kx) = f (x),
kbk sin(kx) = g(x)
k=1
dla x [0, ], na mocy Lematu 7.1.1.

2o Jednoznaczno. Zamy, e u1 , u2 : [0, ][0, +) R s funkcjami
speniajcymi 7.1.1. Wwczas v = u1 u2 jest rozwizaniem problemu:
vxx (x, t) = vtt (x, t)
v(0, t) = v(, t) = 0
v(x, 0) = 0
vt (x, 0) = 0
dla
dla
dla
dla
x [0, ], t > 0
t>0
x [0, ]
x [0, ].
Rozwamy funkcj E : [0, +) [0, +) postaci

E(t) =
Z
0
(vx2 (x, t) + vt2 (x, t))dx.
Wwczas
E 0 (t) =
=
Z0
0
d 2
d
vx (x, t) + vt2 (x, t))dx
dt
dt
(2vx (x, t) vxt (x, t) + 2vt (x, t) vtt (x, t))dx.
Nastpnie cakujc przez czci otrzymujemy

E 0 (t) = 2(vx vt )(x, t)|0 +
Z
0
(2vxx vt + 2vt vtt )dx
= 2(vx (, t)vt (, t) vx (0, t)vt (0, t)) + 2
Z
0
vt (vtt vxx )dx = 0,

poniewa vt (, t) = vt (0, t) = 0. Poniewa
E(0) =
Z
0
(vx2 (x, 0) + vt2 (x, 0))dx = 0,
wic
d 2
d
vx (x, t) + vt2 (x, t))dx = 0 dla dowolnego t 6= 0.
dt
0 dt
Std vx (x, t) = vt (x, t) = 0 dla x [0, ], t [0, +). Ponadto
E 0 (t) =
v(x, t) = v(x, t) v(x, 0) =
Z
0
vt (x, s)ds = 0.
Twierdzenie 7.1.3. Niech f , fn , g, gn : [0, ] R bd funkcjami klasy C 4

speniajcymi warunek 7.1.11. Niech u oraz un bd odpowiednio rozwizac1
c2
g, to
f , gn
niami problemu 7.1.1 dla funkcji f , g oraz fn , gn . Jeli fn
ck
un u jednostajnie (fn
f oznacza, e fn zbiega jednostajnie do f wraz z
pochodnymi do rzdu k).
Dowd. Po pierwsze zauwamy, e wystarczy ograniczy si do przypadku,
c2
c1
gdy f 0 i g 0. Zamy, e fn
0 oraz gn
0. Pokaemy, e un u
jednostajnie. Na mocy Twierdzenia 7.1.2, u 0 oraz
un (x, t) =
(xnk cos(kt) + bnk sin(kt)) sin(kx),
k=1
gdzie
ank
bnk
2 Z 00
2Z
=
fn (x) sin(kx)dx = 2
f (x) sin(kx)dx
0
k 0 n
2 Z
2 Z 0
=
gn (x) sin(kx)dx =
g (x) cos(kx)dx.
k 0
k 2 0 n
Zatem
|un (x, t) u(x, t)| = |un (x, t)| 6
6
2X
1 Z
k=1
(
2
(|ank | + |bnk |)
k=1
|fn00 (x)|dx
Z
0
|gn0 (x)|dx)
1
)( sup |fn00 (x)| + sup |gn0 (x)|) 0
2
k
x[0,]
x[0,]
k=1
6 (
jednostajnie dla dowolnych (x, t) [0, ] [0, +).

8 PROBLEM DIRICHLETA
99
Problem Dirichleta
Niech Rd bdzie zbiorem otwartym ograniczonym i spjnym. Oznaczmy

przez brzeg . Przypumy, e dane sa funkcje cige:
F : R,
f : R.
Oznaczmy przez u laplasjan funkcji u, czyli

u =
d
X
uxi xi .
i=1
Problem Dirichleta polega na znalezieniu funkcji u : R cigej i klasy

C 2 na takiej, e:
u(x) = F (x)
u(x) = f (x)
dla x
(PD)
dla x .
Rozwizanie tego rwnania moemy zinterpretowa jako rozkad temperatur

w ciele , gdy F jest rozkadem dostarczanego w kadej chwili ciepa, pod
warunkiem, e znamy temperatur ciaa na brzegu.
W dalszej czci udowodnimy twierdzenia o jednoznacznoci i cigej zalenoci od F i f rozwiza (PD).
Lemat 8.0.4. Niech u C() C 2 (). Jeli
u(x) > 0 dla x ,
to
u(x) < max u dla x .
Dowd. Przypumy, e u przyjmuje warto najwiksz w a . Wwczas

dla dowolnego i = 1, . . . , d rozwamy funkcj
vi () = u(a1 , . . . , ai1 , , ai+1 , . . . , ad ).
Poniewa vi przyjmuje warto najwiksz w ai , wic uxi xi (a) = vi00 (ai ) 0
dla dowolnego i = 1, . . . , d. Std
u(a) =
d
X
i=1
uxi xi (a) 0.
100
Lemat 8.0.5. Niech u C() C 2 (). Jeli

u(x) > 0 dla x ,
to
max u 6 max u.
Dowd. Ustalmy > 0 oraz rozwamy funkcj v(x) = u(x) + kxk2 . Wwczas v(x) = u(x) + 2d > 0. Na mocy Lematu 8.0.4 max v = max v.
Ponadto zbir jako ograniczony, czyli znajduje si w kuli domknitej K(0, r).
Std
max u 6 max v = max v 6 max u + r2 .
Zbiegajc z 0, otrzymujemy tez lematu.

Twierdzenie 8.0.6. (Zasada maksimum) Niech u C() C 2 (). Jeli
u(x) = 0 dla x , to
max |u| 6 max |u|.
Dowd. Stosujc Lemat 8.0.5 dla funkcji u oraz (u) mamy

max u 6 max u
max(u) 6 max(u).
Poniewa u 6 |u| oraz u 6 |u|, wic

max u 6 max |u|
max(u) 6 max |u|.
Std
max |u| = max(max(u), max u) 6 max |u|
101
Twierdzenie 8.0.7. (o jednoznacznoci rozwiza dla problemu Dirichleta)

Problem Dirichleta (PD) ma co najwyej jedno rozwizanie.
Dowd. Niech u1 , u2 bd rozwizaniami (PD). Rozwamy funkcj u =
u1 u2 . Wtedy
u(x) = u (x) u (x) = F (x) F (x) = 0

1
2
u(x) = u1 (x) u2 (x) = f (x) f (x) = 0
dla x
dla x .
Na mocy zasady maksimum dla dowolnego x mamy

|u(x)| 6 max |u| 6 max |u| = 0,
czyli u1 u2 .

Twierdzenie 8.0.8. (Zasada maksimum II) Niech u C() C 2 (). Zamy, e u = 0 dla x oraz niech
M (u) = sup |u| < .
Jeli K(0, r), to dla dowolnego x mamy

|u(x)| 6 max |u| +
r2 M (u)
.
2d
Dowd. Rozwamy funkcj

v(x) = u(x) +
M (u)
kxk2 .
2d
Wwczas v(x) = u(x)+M (u) > 0. Na mocy Lematu 8.0.5, dla dowolnego
x mamy
u(x) 6 max u 6 max v 6 max v 6 max u +
Nastpnie rozwamy funkcj

v1 (x) = u(x) +
M (u)
kxk2 .
2d
r2 M (u)
.
2d
102
Wtedy
v1 (x) = u(x) + M (u) 6 0.
Std
max(v1 ) 6 max(v1 ) oraz u v1 .
Zatem dla dowolnego x mamy

u(x) 6 max(v) 6 max(v) 6 max(u) +
M (u) 2
r .
2d
Std
|u(x)| = max(u(x), u(x)) 6 max(max(u), max(u))) +
M (u)r2
2d
M (u)r2
.
= max | u|) +
2d

Wniosek 8.0.9. Niech u bdzie rozwizaniem (PD). Zamy, e f i F s
ograniczone. Jeli K(0, r), to
|u(x)| 6 max |f | +
r2 max |F |
.
2d
Twierdzenie 8.0.10. (O cigej zalenoci rozwiza od f i F ) Niech f ,

fn : R, F , Fn : R bd funkcjami cigymi. Zamy, e u,
un : R s odpowiednimi rozwizaniami problemu Dirichleta dla danych
funkcji f, F oraz fn , Fn . Jeli fn f oraz Fn F , to uk u.
Dowd. Poniewa
(u u )(x) = F (x) F (x)

n
n
u(x) un (x) = f (x) fn (x)
dla x
dla x ,
wic na mocy Wniosku 8.0.9 mamy

max |uk u| 6 max |f fn | +
r2 max |F Fn |
0,
2d
gdzie K(0, r).

8.1
103
Metoda siatek
W nastpnej czci wykadu omwimy numeryczn metod rozwizywania

problemu Dirichleta (PD), zwan metod siatek. Metoda ta moe by stosowana take do rozwizywania innych zagadnie. Dla uproszczenia bdziemy
rozpatrywa tylko przypadek dwuwymiarowy.
Zamy, e jest otwartym, ograniczonym i wypukym podzbiorem R2 .
Ustalmy h > 0 (szeroko siatki) rozwamy punkty postaci:
(xm , yn ) = (m h, n h), m, n Z
zwane wzami siatki. Dla ustalonego wza (xm , yn ) mwimy, e wzy (xm1 , yn ),
(xm , yn1 ), (xm+1 , yn ), (xm , yn+1 ) s jego ssiednimi. Oznaczmy
b
h = {(xm , yn ) : (xm , yn ) }
b
h = {(xm , yn ) : wszystkie jego wzy ssiednie le w }
b \ .
h =
h
h
Dla funkcji : n R definiujemy laplasjan dyskretny

h ()(xm , yn )
(xm+1 .yn ) + (xm1 , yn ) + (xm , yn1 ) + (xm , yn+1 ) 4(xm , yn )
.
=
h2
Lemat 8.1.1. Niech u : R bdzie klasy C 4 . Zamy, e istnieje M > 0
takie, e

4u

4u

4 (x, y) 6 M, 4 (x, y) 6 M
x

y

dla (x, y) . Wwczas
|h u(xm , yn ) u(xm , yn )| 6
h2
M dla (xm , yn ) h .
6
Dowd. Niech (x, y) = (xm , yn ) h . Na mocy wzory Taylora otrzymujemy

u(x+h, y) = u(x, y)+hux (x, y)+
h2
h3
h4
uxx (x, y)+ uxxx (x, y)+ uxxxx (1 , y)
2
6
24
h2
h3
h4
u(x, y + h) = u(x, y) + h uy (x, y) + uyy (x, y) + uyyy (x, y) + uyyyy (x, 1 )
2
6
24
104
h2
h3
h4
uxx (x, y) uxxx (x, y)+ uxxxx (2 , y)
2
6
24
2
3
h
h
h4
u(x, y h) = u(x, y)huy (x, y)+ uyy (x, y) uyyy (x, y)+ uyyyy (x, 2 ).
2
6
24
Dodajc stronami otrzymane rwnoci otrzymamy
u(xh, y) = u(x, y)hux (x, y)+
(x + h, y) + u(x, y + h) + u(x h, y) + u(x, y h)

= 4u(x, y) + h2 u(x, y) + rh ,
gdzie
rh =
h4
(uxxxx (1 , y) + uyyyy (x, 1 ) + uxxxx (2 , y) + uyyyy (x, 2 )
24
Jednak ze wzgldu na zaoenie mamy

|rn | 6
h4
M
6
Przypomnijmy, e problem Dirichleta polega na znalezieniu u : R

takiej, e:
u(x) = F (x)
dla x
u(x) = f (x)
dla x
gdzie F : R i f : R s dane.
Rozwamy teraz dyskretn wersj tego problemu. Jednak zanim to uczynimy, musimy zmodyfikowa f tak, aby bya okrelona na h . Zamy,
e (xm , yn ) h . Wwczas ktry z wzw ssiednich (xm0 , yn0 )
/ .
Zatem istnieje (x0m , yn0 ) , ktry ley na odcinku pomidzy (xm , yn ) a
(xm0 , yn0 ). Wwczas k(xm , yn ) (x0m , yn0 )k 6 h. W ten sposb moemy zdefiniowa fh : h R jako
fh (xm , yn ) = f (x0m , yn0 ).
Rozwamy dyskretny problem Dirichleta (schemat rnicowy): znale
b R tak, e:
funkcj :
h
(x , y ) = F (x , y )
h
m n
m n
(xm , yn ) = fh (xm , yn )
dla (xm , yn ) h
(DPD)
dla (xm , yn ) h .
105
Problem ten jest liniowym ukadem rwna o niewiadomych (xm , yn ), gdzie

b . Poniewa niewiadomych jest tyle samo co rwna (tzn. #
b ),
(xm , yn )
h
h
aby udowodni istnienie rozwizania (DPD) wystarczy pokaza, e jedynym
rozwizaniem ukadu
(x , y ) = 0
h
m n
(xm , yn ) = 0
dla (xm , yn ) h
dla (xm , yn ) h
jest funkcja staa rwna zeru.

b R. Jeli (x , y ) > 0 dla (x , y ) ,
Lemat 8.1.2. Niech :
h
h
m n
m n
h
to
max 6 max .
bh
Dowd. Z zaoenia mamy

(xm+1 .yn ) + (xm1 , yn ) + (xm , yn1 ) + (xm , yn+1 )
.
4
(8.1.1)
dla (xm , yn ) h . Niech max = maxbh . Jeli (xn , ym ) < max , to teza
lematu jest speniona. Zamy wic, e max jest osigalne w pewnym wle wewntrznym (xm , yn ) h . Wwczas ze wzgldu na (8.1.1), wartoci w
jego wzach ssiednich musz by nie mniejsze ni (xm , yn ), wic s one
rwne max . Poniewa wartoci w wzach ssiednich dla (xm , yn ) maj
warto max , wic ich ssiedzi przyjmuj t warto. Ze wzgldu na wypuko i spjno , powtarzajc powysze rozumowanie otrzymujemy, e
b . Wtedy
(xm , yn ) = max dla wszystkich (xm , yn )
h
(xm , yn ) 6
max = max = max

bh

Stosujc powyszy lemat dla , otrzymujemy:
b R. Jeli
Twierdzenie 8.1.3. (Zasada maksimum) Niech :
h
h (xm , yn ) = 0 dla (xm , yn ) h , to max || = max ||.

bh
Wniosek 8.1.4. (DPD) ma tylko jedno rozwizanie.
106
Dowd. Jak ju wczeniej wspomnielimy, wystarczy pokaza, e jeli
(x , y ) = 0
h
m n
(xm , yn ) = 0
dla (xm , yn ) h
dla (xm , yn ) h ,
b . Na mocy zasady maksimum mamy

to (xm , yn ) = 0 dla (xm , yn )
h
max || 6 max || = 0
h
bh
b .
wic (xm , yn ) = 0 dla (xm , yn )
h

b R. Niech M () =
Twierdzenie 8.1.5. (Zasada maksimum II) Niech u :
b mamy
maxh |h |. Jeli K(0, r), to dla dowolnych (xm , yn )
h
|(xm , yn )| 6 max || +
h
r2 M ()
.
4
Dowd. Dowd jest analogiczny do dowodu wersji niedyskretnej. Naley

zastosowa Lemat 8.1.2 dla funkcji
M () 2
(x + y 2 )
4
M () 2
2 (x, y) = (x, y) +
(x + y 2 )
4
1 (x, y) = (x, y) +
Ponadto naley zauway, e

h (x2 + y 2 )
((x + h)2 + y 2 ) + (x2 + (y + h)2 ) + ((x h)2 + y 2 ) + (x2 + (y h)2 )) 4(x2 + y 2 )
=
h2
= 4

Twierdzenie 8.1.6. Niech u C() C 4 () bdzie rozwizaniem (PD).
Zamy, e K(0, r) oraz

4u

4u

4 (x, y) 6 M, 4 (x, y) 6 M dla (x, y) .
x

y

107
b R bdzie rozwizaniem (DPD). Wwczas dla kadego > 0

Niech :
h
istnieje taka, e dla h 6 mamy
|u(xm , yn ) (xm , yn )| 6 +
r2 h2
M
24
dla (xm , yn ) h .
b R
Dowd. Rozwamy funkcj v :
h
v(xm , yn ) = u(xm , yn ) (xm , yn ).

Wwczas dla dowolnego wza brzegowego (xm , yn ) h mamy
|v(xm , yn )| =
6
=
=
|u(xm , yn ) (xm , yn )|
|u(xm , yn ) u(x0m , yn0 )| + |u(x0m , yn0 ) (xm , yn )|
|u(xm , yn ) u(x0m , yn0 )| + |f (x0m , yn0 ) fh (xm , yn )|
|u(xm , yn ) u(x0m , yn0 )|.
Poniewa u : R jest jednostajnie ciga, wic dla kadego > 0 dobierzemy > 0 takie, e
p,q kp qk 6 |u(p) u(q)| < .
Zamy, e h 6 . Poniewa k(xm , yn ) (x0m , yn0 )k 6 h 6 , wic
|v(xm , yn )| 6 |u(xm , yn ) u(x0m , yn0 )| < dla (xm , yn ) h
Ponadto, dla kadego (xm , yn ) h mamy
|h v(xm , yn )| 6 |h u(xm , yn ) u(xm , yn )| + |u(xm , yn ) h (xm , yn )|
h2
6 |h u(xm , yn ) u(xm , yn )| 6 M.
6
Podsumowujc, jeli h 6 , to
max |v| < oraz max |h v| 6
h
h2
M
6
Zatem na mocy Zasady maksimum II otrzymujemy

|v(xm , yn )| 6 +
r2 h2
b .
M dla (xm , yn )
h
24
LITERATURA
Literatura
[1] J. Ombach, Wykady z Rwna Rniczkowych.
[2] A. Palczewski, Rwnania Rniczkowe zwyczajne.
[3] A. Ralston, Wstp do Analizy Numerycznej.
108

Row Rozniczkowe

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Row Rozniczkowe

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Rwnania rniczkowe

2 Istnienie i jednoznaczno rozwiza

4 Ukady rwna liniowych

5 Zalenoci rozwiza od warunkw pocztkowych

6 Rwnania rniczkowe czstkowe pierwszego rzdu

7 Rwnania rniczkowe czstkowe drugiego rzdu

Przykad 1.1.1. Do banku wkadamy w chwili t0 pewien kapita pocztkowy

Co moemy powiedzie na temat N (t) jeli kapitalizacja przebiega w sposb

Przykad 1.1.2. (Druga zasada dynamiki)

= F (t, x(t), x0 (t))

x(t) = (x1 (t), x2 (t), x3 (t))

Powysze rwnanie mona sprowadzi do, w pewnym sensie, prostszego rw-

nania. Oznaczmy v(t) = x0 (t). Wwczas:

m v 0 (t) = m x00 (t) = F (t, x(t), x0 (t)) = F (t, x(t), v(t))

Wwczas poszukiwana funkcja jest postaci t 7 (x(t), v(t)) R3 R3 .

Zatem sia dziaajca na wahado w pooeniu (l sin , l cos ) wynosi

Przykad 1.1.4. (Rozwj populacji)

N 0 (t) = (a b N (t))N (t)

x0 (t) = (b y(t) a)x(t)

Co to jest rwnanie rniczkowe zwyczajne?

Definicja 1.2.1. Rwnaniem rniczkowym zwyczajnym rzdu n nazywamy

Stwierdzenie 1.2.1. Dowolne rwnanie postaci (1.2.2) mona sprowadzi

gdzie f : [t0 , t0 + ] Rdn Rdn , f i (t, x) = xi+1 dla i = 1, . . . , n 1 oraz

Rozwamy rwnanie rniczkowe postaci x0 (t) = f (x(t)), gdzie f : Rd Rd .

Rwnanie o rozdzielonych zmiennych

Definicja 1.4.1. Rwnanie postaci

gdzie h : K R, g : L R s funkcjami cigymi na pewnych odcinkach

odpowiednio funkcji h oraz g1 . Niech u : K L bdzie funkcj rniczkowaln.

Dowd. () Zauwamy, e jeli u0 (t) = h(t)g(u(t)) dla t K, to

6= 0, wic G jest odwracalna, std

2 ISTNIENIE I JEDNOZNACZNO ROZWIZA

Istnienie i jednoznaczno rozwiza

Niech f : [t0 , t0 + ] G Rd (G Rd otwarty) bdzie funkcj cig.

x0 (t) = f (t, x(t))

Kiedy istnieje rozwizanie problemu (2.1.1) i czy jest ono jedyne?

Dowd. 1) C > 0. Rozwamy w(t) = C + t0 u( )v( )d . Wwczas v(t) 6

2 ISTNIENIE I JEDNOZNACZNO ROZWIZA

v(t) 6 w(t) 6 w(t0 ) e

dla dowolnego > 0. Zatem na mocy 1) otrzymujemy

Natomiast przechodzc z 0 otrzymujemy v(t) 6 0.

Przykad 2.1.1. Niech f : [t0 , t0 + ] G Rd bdzie klasy C 1 (gdzie G jest

y 0 (t) = f (t, y(t)) dla t [t0 , t0 + ]

oraz x(t0 ) = y(t0 ). Wwczas x(t) = y(t) dla t [t0 , t0 + ].

2 ISTNIENIE I JEDNOZNACZNO ROZWIZA

Dowd. Niech v(t) = kx(t) y(t)k. Wwczas

Stosujc lemat Gronwalla dla C = 0, u = L otrzymujemy v(t) = kx(t) y(t)k =

Jednym z rozwiza jest x1 (t) = 0. Ponadto

jest rwnie jego rozwizaniem, poniewa:

Oczywicie x 7 2 |x| jest ciga jednak nie Lipschitza.

2 ISTNIENIE I JEDNOZNACZNO ROZWIZA

Wida wic, e warunek Lipschitza jest konieczny dla jednoznacznoci rozwiza.

2 ISTNIENIE I JEDNOZNACZNO ROZWIZA

2o Zamy, e kyn (t) yn1 (t)k 6

dla t [t0 , t0 + ]. Wwczas

Rozwamy szereg funkcyjny:

(yn+1 (t) yn (t)) dla t [t0 , t0 + ].

Poniewa mamy supt[t0 ,t0 +] kyn+1 (t) yn (t)k 6

oraz szereg liczbo-

(yk+1 yk ) = y0 + (y1 y0 ) + ... + (yn yn1 ) = yn ,

zatem yn y (zbiega jednostajnie) oraz y : [t0 , t0 + ] K(x0 , b). Ponadto

f (, yn ( ))d = yn+1 (t) y(t).

2 ISTNIENIE I JEDNOZNACZNO ROZWIZA

oraz y jest ciga na [t0 , t0 + ], czyli y jest klasy C 1 oraz

y 0 (t) = f (t, y(t)) dla t [t , t + ]