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Ecuaciones Diferenciales
Ordinarias
Ecuaciones Diferenciales
Ordinarias
Ediciones CARDI
Ediciones CARDI
0000000000
Numero
de control de la Biblioteca Nacional del Peru:
Ediciones CARDI 2015
Esta obra esta sujeta a derechos de autor. Todos los derechos estan reservados
por el editor, ya sea total o parcialmente; especficamente los derechos de traduccio n, reimpresio n, la reutilizacio n de las ilustraciones, la adaptacio n electro nica, software, o cualquier forma no conocida ahora y desarrollada en el futuro.
Quedan exentos de esta prohibicio n, las acciones dadas por el comprador de esta
obra, para uso academico y actividaes de divulgacio n cientfica.
A
Luis Adauto Medeiros
Por su honestidad profesional
Indice
general
1. Preliminares a existencia y unicidad de soluciones
11
1.1. Problemas que se expresan por EDs . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.2. Resultados basicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2. Metodo de Picard
21
3. Existencia de soluciones
31
3.1. Metodo de Cauchy-Euler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
4. Unicidad de soluciones
41
4.1. Algunos resultados del Analisis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Prefacio
Actualmente las Ecuaciones Diferenciales se han constituido en una poderosa herramienta para resolver problemas de muchas disciplinas; como ingeniera,
fsica, qumica, biologa, economa, y muchas otras mas. Las Ecuaciones Diferenciales son quizas una de las materias mas importantes de la matematica pura.
Se emplea fundamentalmente para expresar feno menos de la naturaleza, bajo la
forma de Modelos Matematicos, que es la terminologa moderna para referirnos
a las ecuaciones que sirven para representar determinados feno menos.
Como consecuencia del fuerte desarrollo computacional, se han desarrollado
disciplinas afines, que contribuyen al propio desarrollo de las ecuaciones diferenciales; una de tales disciplinas es el Analisis Numerico y los metodos de aproximacion. A inicios del siglo XVI el interes estaba centrado en obtener soluciones
exactas o analticas de las ecuaciones diferenciales propuestas. Los cientficos
de antan o suponian, a priori, que las ecuaciones que estudiaban tenan soluciones, las cuales eran calculables por los metodos conocidos, y en caso que dichos metodos no fueran exitosos, investigaban freneticamente, buscando nuevos
metodos para obtener soluciones exactas.
La comunidad cientfica fue observando, que muchos de los modelos matematicos, para diversos problemas practicos, no se les podia obtener su solucio n
explcita, o simplemente, dada la complejidad del modelo, era materialmente
imposible encontrar una solucio n con los metodos que se tenian a la mano. Es
en esta parte del desarrollo cientfico, en que los matematicos se comienzan a
preocupar por el aspecto cualitativo de las soluciones, es as que se interesan por
las condiciones sobre los datos, a fin de garantizar la existencia y unicidad de
soluciones del problema
y = f (x, y);
y(x0 ) = y0 .
(1)
Cauchy fue uno de los primeros en darse cuenta que era suficiente con la
continuidad de la funcio n f (x, y) para garantizar existencia de soluciones para
el Problema de Valor Inicial (PVI) (1). Pero tambien notaron que si f (x, y) no era
continua en un determinado dominio, se encontraban casos en que haba infinitas soluciones o que simplemente no exista solucio n. Nuestro Curso justamente
trata sobre aquellas preocupaciones con la finalidad de garantizar existencia y
unicidad para el PVI (1). Tambien se tratara el problema de sensibilidad o de
dependencia continua de los datos iniciales. En resumen, en una primera etapa,
estaremos interesados en averiguar las condiciones que deben satisfacer los datos iniciales a fin que el PVI (1) sea bien puesto en el sentido de Hadamard; es
decir condiciones para garantizar existencia, unicidad y dependencia continua
de las soluciones del PVI (1).
Estas Notas de Clase constituyen una guia para el alumno, las cuales seran
complementadas con lecturas de algunas secciones de la correspondiente biblio-
grafa, las que seran indicadas explcitamente por el Profesor. Como es natural,
en una primera redaccio n, deben existir errores de digitacio n, as como gramaticales. Asimismo llamo la atencio n de los alumnos, en el sentido que la redaccio n
de las mismas, estara constantemente sufriendo variaciones producto de correcciones, agregados, comentarios, con la intencio n de mejorar la presentacio n, en
pro de una mejor comprensio n por parte del lector. Advierto que estas Notas
de Clase constituyen una versio n de borrador. Las crticas y sugerencias, seran
aceptadas con la mejor disposicio n, por lo cual expreso mi agradecimiento de
antemano.
Dr. Luis Carrillo Daz
lcarrillod@gmail.com
Captulo 1
Preliminares a existencia y
unicidad de soluciones
Las ecuaciones diferenciales esencialmente sirven para resolver problemas
practicos de otras ramas del conocimiento. Para ello se debe formular tales problemas en terminos matematicos. Esta accio n de modelamiento deviene en lo
que se conoce como un modelo matematico. Muchos de estos problemas involucran relaciones entre cantidades que cambian, y como las tasas de cambio se
representan por derivadas, muchos modelos matematicos relacionan una funcio n incognita y una o mas de sus derivadas. A tales ecuaciones se les llama
ecuaciones diferenciales.
Por lo general un modelo matematico, es mucho mas simple que el feno meno
real; esto es por la necesidad que la ecuacio n diferencial resultante sea soluble
con los metodos conocidos. Por esta razo n se dice que un modelo matematico
es bueno si es suficiemente simple, de modo que se garantice su solucio n, y
si ademas, representa adecuadamente el feno meno, de modo que la solucio n
matematica permita hacer predicciones del comportamiento a futuro,dentro de
determinado grado de precisio n. Si los resultados matematicos no coinciden con
el comportamiento del feno meno real, entonces se deben revisar las hipotesis
subyacentes del modelo para que la contrastacio n sea la mejor posible.
1.1.
Dinamica Poblacional:
Se aplica fundamentalmente a feno meno de crecimiento y decaimiento poblacional. La poblacio n considerada puede ser una comunidad de personas en
una regio n determinada o un cultivo bacterial. Si se considera que P = P(t) es la
cantidad de miembros en el tiempo t, muchos modelos de tal crecimiento toma
la forma
P = a(P)P
(1.1)
(1.2)
(1.3)
es decir (1.2) tiene infinitas soluciones. Cuando se trata de problemas especficos, conocemos algunos datos iniciales de tal feno meno; as para conocer la solucio n de un problema especfico, supongamos que la poblacio n en el tiempo
t = 0 es de P0 , entonces al sustituir t = 0 en (1.3) se tiene que c = P0 . Luego la
solucio n para el Problema de Valor inicial
P = aP;
P(0) = P0
(1.4)
es dada por
P(t) = P0 e at
(1.5)
P(t)
(1.6)
Se conoce que G(t) = ce t para c una constante cualquiera, provee de infinitas soluciones para (1.6). Si se supone que para t = 0 se tiene G0 unidades,
entonces
12
(1.7)
1.2.
Resultados basicos
En un nivel introductorio, cuando se plantea resolver una ecuacio n diferencial, por lo general se supone que existe su solucio n; sin embargo la teora de
existencia y unicidad de soluciones es muy compleja y delicada; y mas aun, en
contraposicio n a ella, en la actualidad se estudia el topico denominado no existencia de soluciones o del Blow-up o explosion de las mismas,, ya que una gran
cantidad de modelos matematicos tienen soluciones cuyo comportamiento tiene
que ver con tales conceptos.
Nuestro interes estara centrado, tanto en la existencia de soluciones, es decir
en estudiar las condiciones sobre los datos iniciales, a fin de garantizar que los
sistemas involucrados posean al menos una solucio n; as como en la unicidad de
la misma. En resumen daremos respuesta concreta al problema de existencia y
unicidad de soluciones para el problema de valor inicial (PVI)
(
y
= f (x, y)
(1.9)
y(x0 ) = y0
donde f (x, y) es una funcio n continua sobre un dominio D 1 del plano XY que
contiene a (x0 , y0 ).
1.1. [Concepto de solucion]
Una solucion del PVI (1.9) en un
Definicion
intervalo J que contiene a x0 es una funcio n y(x) que satisface
i) y (x) existe para todo x J
ii) Para todo x J el punto (x, y(x)) D
iii) y (x) = f (x, y(x)) para todo x J
iv) y(x0 ) = y0
Si la solucio n es valida en un intervalo I ( J entonces se dice que es local, y si
es valida en todo J se dice que es global.
1 Es decir D es un abierto y conexo
13
y(0) = 1
(1.10)
14
Tambien observamos que por cada punto (0, y0 ) pasa una unica
solucio n de y =
2
2
y . Ademas f (x, y) = y satisface |f (x, y1 )f (x, y2 )| L|y1 y2 | en R2 .(localmente)
(!Probarlo!).
Ejemplo 1.5. Sea f : R2 R una funcio n definida por f (t, x) = 3x2/3 .
Para el problema de valor inicial
x = f (t, x),
x(0) = x0 , x0 R
(1.11)
(t b)3 , t > b
0
,a t b
(t) =
(t a)3 , t < a
(t) =
0
, a t < (x0 )1/3
(t a)3
,t < a
15
y recprocamente.
Prueba. Cualquier solucio n y(x) de la ecuacio n diferencial y = f (x, y) la convierte en una identidad en x, es decir
y (x) = f (x, y(x))
integrando esta igualdad desde x0 hasta x obtenemos
Zx
y(x) y(x0 ) =
f (t, y(t)dt,
x0
es decir
y(x) = y0 +
f (t, y(t)dt.
x0
16
y
= y 2/3
(1.13)
y(0) = 0
posee por lo menos dos soluciones: y(x) = 0 y y(x) = x3 /27.
Para asegurar la unicidad, deberiamos empezar por imponer alguna condicio n adicional a la funcio n f (x, y). Comenzaremos exigiendo una condicion de
acotacion sobre la variable y, es decir que la variacio n de la funcio n f (x, y) respecto a la variable y resulte acotada; en otras palabras, f (x, y) debe satisfacer
|f (x, y1 ) f (x, y2 )| L|y1 y2 |
(1.14)
f (x, y )
(y1 y2 )
y
(1.16)
luego por (1.15) la desigualdad (1.14) es inmediata. Recprocamente, si la desigualdad (1.14) se verifica entonces
f (x, y1 ) = lm f (x, y1 ) f (x, y2 ) L
(1.17)
y1 y2 y1
y2 y1
Para probar teoremas de existencia y unicidad se usan algunos resultados conocidos como desigualdaes integrales tipo Gronwall como la que que veremos a
continuacio n, que es una variante del Lema de Gronwall.
Teorema 1.9. Sean u(x), p(x) y q(x) funciones continuas no negativas sobre
el intervalo |x x0 | a con
Z x
(1.18)
u(x) p(x) + q(t)u(t)dt ; |x x0 | a
x0
entonces se cumple
Z
Z x
x
q(s)ds )dt ;
u(x) p(x) + p(t)q(t)exp(
x0
t
|x x0 | a
(1.19)
q(t)u(t)dt
(1.20)
x0
exp
x0
!
q(s)ds .
Integrando la ultima
desigualdad se obtiene
!
Zx
Zx
q(s)ds dt
r(x)
p(t)q(t)exp
x0
para el caso x0 x x0 + a
x0
! #
x
d
= p(x) 1
q(s)ds dt
exp
x0 dt
t
!
Zx
q(t)dt
= p(x)exp
"
x0
c1 c2 (xt) x
e
|x0 }
c2
c
c
= c0 + c1 (x x0 ) c0 c1 (x x0 ) + c0 e c2 (xx0 ) 1 + 1 e c2 (xx0 )
c2 c2
!
c1
c
= c0 +
exp(c2 (x x0 )) 1
c2
c2
= c0 + c1 (x x0 ) + {[c0 + c1 (t x0 )e c2 (xt) |xx0
Practica N 1
1. Muestre que el PVI
y = f (x, y);
y(x0 ) = y0 ;
y (x0 ) = y1
(1.23)
(ii) x2 y 2 + xy + 1
3. Calculando las constantes de Lipschitz apropiadas, muestre que las siguientes funciones satisfacen la condicio n de Lipschitz en los dominios
dados:
(i) xseny + y cos x; |x| a; |y| b
(ii) x2 e x+y ; |x| a; |y| b
4. Sea u(x) una funcio n no-negativa en el intervalo |x x0 | a, C > 0 una
constante dada y
Zx
u(x)
Cu (t)dt; 0 < < 1.
x0
5. Sean c0 y c1 constantes no-negativas, y u(x) y q(x) funciones continuas nonegativas para todo x 0 que satisfacen
Zx
u(x) c0 + c1
q(t)u 2(t)dt.
0
Rx
Probar que para todo x 0 para el cual se cumple c0 c1 0 q(t)dt < 1,
Zx
u(x) c0 [1 c0 c1
q(t)dt]1
0
Suguerencias y respuestas:
1. Considere
y(x) = y0 + (x x0 )y1 +
Z x "Z
x0
f (s, y(s))ds dt
x0
#
Z x" Z t
Zx
x
= y0 + (x x0 )y1 +
t
f (s, y(s))ds|x0
tf (t, y(t))dt dt
x0
x0
x0
Captulo 2
Metodo de Picard
Teniendo en cuenta el resultado de equivalencia (1.6), por el que la solucio n
del PVI (1.9) se expresa en terminos de la ecuacio n integral (1.12); en este captulo daremos solucio n a dicho problema de manera indirecta, dando solucio n a
la ecuacio n integral (1.12); para ello se hara uso del metodo de aproximaciones
sucesivas, debido a E. Picard (1856-1941).
Procedimiento de Picard
Se considera a y0 (x) una funcio n continua, que suponemos es la aproximacio n inicial de la solucio n incognita y(x) del problema (1.12). Por lo general
se escoge y0 (x) y0 .
Se define luego y1 (x) como
y1 (x) = y0 +
x
x0
f (t, y0 (t))dt.
x
x0
f (t, y1 (t))dt.
De este modo construimos la (m + 1)-esima aproximacio n ym+1 (x) por medio de la relacio n
ym+1 (x) = y0 +
x
x0
f (t, ym (t))dt,
m = 0, 1, 2, . . .
(2.1)
x
x0
f (t, ym (t))dt = y0 +
f (t, y(t))dt,
x0
y = y
y(0) = 1
(2.2)
(1 t)dt = 1 x +
0
x2
2!
...
en consecuencia, la m + 1-esima aproximacio n se expresa como
m
X
xi
(1)i
ym (x) =
i!
i=0
y = 1 + y2
y(0) = 0
(2.3)
Solucion.
Escogemos como primera aproximacio n a y0 (x) = y0 0, luego la segunda
aproximacio n de la solucio n exacta estara dada por
Zx
f (t, y0 (t))dt
y1 (x) = 0 +
0
es decir
22
y1 (x) =
f (t, 0)dt =
0
1dt
0
por tanto
y1 (x) = x,
la tercera aproximacio n estara expresada por
Zx
f (t, y1 (t))dt
y2 (x) =
0
y2 (x) =
y2 (x) =
f (t, t)dt
0
x
(1 + t 2 )dt
luego
x3
3
procediendo de manera analoga se obtiene
y2 (x) = x +
y3 (x) = x +
y4 (x) =
x3 2x5 x7
+
+
3
15 63
x
f (t, y3 (t))dt
!2
Z x
t 3 2t 5 t 7
y4 (x) =
+
1 + t + +
dt
3 15 63
0
funcio n y(x) = tan x, la cual por apli{ym (x)} converge uniformemente a la unica
y(0) = 0
(2.4)
2s(1 + u);
0
en este caso u0 = 0.
t
0
2s(1 + u0(s))ds;
u1 (t) =
u2 (t) =
u3 (t) =
2s(1 + 0)ds = t 2 ,
t
0
2s(1 + u1 (s))ds =
t
0
2s(1 + u2 (s))ds =
t
0
1
2s(1 + s 2)ds = t 2 + t 4 ,
2
2s(1 + s 2 +
1
14
1
)ds = t 2 + t 4 + t 6 .
2
2
6
uk+1 (t) =
t
0
2s(1 + uk (s))ds;
k = 0, 1, 2, . . .
la cual converge para todo t. Se observa por tanto que las aproximaciones sucesivas generadas por la iteracio n de Picard son las sumas parciales de esta serie,
y que ella converge a la solucio n exacta.
Comentario 2.4. El metodo de Picard de aproximaciones sucesivas, es especialmente
importante desde el punto de vista teorico. El metodo es basico para probar resultados
de existencia de soluciones para problemas de valor inicial no lineales. Como hemos
visto, la idea consiste en mostrar que existe un limite de la sucesion de aproximaciones, y que este lmite es la solucion del problema de valor inicial. Conviene recalcar
que el metodo iterativo de Picard, no es esencialmente util para ser usado en problemas concretos de aplicacion en ciencias e ingeniera, ya que existen otros metodos de
aproximacion, basados en algoritmos numericos, que dan aproximaciones con muy
pequenos margenes de error.
|y0 (x) y0 | b
25
(L|x x0 |)m1
; m = 1, 2, . . .
(m 1)!
(2.6)
X
X
(L|x x0 |)m1
(Lh)m
N
N
= N e Lh <
(m 1)!
m!
m=1
m=1
m=1
n1
X
k=m
n1
X
k=m
n1
X (Lh)k
(L|x x0 |)k
N
N
k!
k!
k=m
y(x).
[, ] a una unica
funcion
26
= N (Lh)
nm1
X
k=0
(Lh)k
(m + k)!
(2.7)
1
se sigue que
m!k!
nm1
(Lh)m Lh
(Lh)m X (Lh)k
N
e
m!
k!
m!
k=0
(Lh)m Lh
e
m!
(2.8)
n1
X
(Lh)k
k=m
k!
N e Lh
y cuando n obtenemos
|y(x) ym (x)| N e Lh
(2.9)
y(0) = 0
(2.10)
una unica
solucio n de (2.10) en el intervalo |x| h = mn{a, b/(1 + b 2 )}. Sin embargo como b/(1 + b2 ) 1/2 (con igualdad para b = 1) el intervalo o ptimo para el
cual el Teorema (2.5) se verifica es |x| 1/2.
[Ya que en este ejemplo x0 = 0 y Jh = {x; |x 0| h = mn{a, b/M}}; y como
|1 + y 2 | 1 + |y|2 = 1 + b2 = M para b = 1 , M = 2]
27
ym+1 (x) = x +
x
0
2
ym
(t)dt;
y0 (x) 0;
(2.1),
[Segun
ym+1 (x) = 0 +
ym+1 (x) =
x
0
m = 0, 1, 2, . . .
(2.11)
x
0
f (t, ym (t))dt
2
(1 + ym
(t)dt) = x +
x
0
2
ym
(t)dt.]
(2.12)
Si la solucio n del problema (1.9) existe en todo el intervalo |x x0 | a entonces diremos que la solucio n existe globalmente.
Teorema 2.8. [Teorema de Existencia Global] Si las siguientes condiciones son satisfechas:
i) f (x, y) es continua en la banda T = {(x, y); |x x0 | a;
y R}
Practica N 2
1. Para el PVI
y = xy + 2x x3 ,
y(0) = 0
u(0) = 1
(2.13)
y(0) = 0
(2.14)
|y| b}
29
30
Captulo 3
Existencia de soluciones
En este captulo abordaremos los teoremas de existen-
G.Peano
(1858-1932)
y R},
x0 a
x0
x0 + a
x0
x0 + a
x0 + a/m x0 + 2a/m
ym (x) = y0 :
ym (x) = y0 +
x0 x x0 +
xa/m
f (t, ym (t))dt,
x0
x0 + k
a
m
a
a
x x0 + (k + 1) ;
m
m
k = 1, 2, . . . , m 1
(3.1)
El objetivo es probar que la sucesio n {ym (x)} converge a la solucio n del PVI (1.9).
Observamos que la primera ecuacio n de (3.1) define a ym (x) en el intervalo
[x0 , x0 +a/m]., y la segunda ecuacio n define a ym (x) primero en [x0 +a/m, x0 +2a/m]
( para k = 1), luego en [x0 + 2a/m, x0 + 3a/m] y as sucesivamente. Como f (x, y) es
acotada sobre la banda T , podemos suponer que |f (x, y)| M para todo (x, y)
T.
Para cualquier par de puntos x1 , x2 [x0 , x0 + a], se tiene que
a) |ym (x2 ) ym (x1 )| = 0 si x1 , x2 [x0 , x0 + a/m]
R
a
x (a/m)
f (t, ym (t))dt M|x2 x0 |
b) |ym (x2 ) ym (x1 )| = x 2
0
m
R
x (a/m)
c) |ym (x2 ) ym (x1 )| = x 2(a/m) f (t, ym (t))dt M|x2 x1 | en caso contrario,
1
es decir si x1 , x2 [x0 + ka/m, x0 + (k + 1)a/m].
x
1
x + a/m x
2
x + 2a/m
Luego
Z
x2 (a/m)
a
f (t, ym (t))dt M|x2 x0 | M|x2 x1 |
|ym (x2 ) ym (x1 )| =
x0
m
si x1 [x0 , x0 +
a
a
a
]; x2 [x0 + k , x0 + (k + 1) ]
m
m
m
En efecto;
Z
Z x1 a/m
x2 a/m
f (t, ym (t))dt
f (t, ym (t))dt
|ym (x2 ) ym (x1 )| =
x0
x0
Z
x2 a/m
f (t, ym (t))dt
=
x1 a/m
x + a/m
x
1
b
b
x + 2a/m
x
2
x1 , x2 [x0 , x0 + a].
Entonces |ym (x2 ) ym (x1 )| si |x2 x1 |/M = ; es decir la sucesio n {ym (x)} es
equicontinua. Ademas para todo x [x0 , x0 + a] se tiene
a
|ym (x)| y0 + M x x0 |y0 | + Ma
m
x
x0
x
x(a/mp )
Prueba. Mutatis mutandis la prueba sigue el mismo esquema del teorema anterior.
Ejemplo 3.3. La funcion f (x, y) = y 2/3 es continua en todo R2 . Luego por el Corolario (3.2) el problema de valor inicial
y = y 2/3 ;
y(0) = 0
(3.2)
tiene al menos una solucion en |x| h = mn{a, b 1/3 }. Sin embargo, podemos escoger
b suficientemente grande tal que h = a. Luego el PVI en cuestion tiene al menos una
solucion en todo x de R.
1 Teorema de Ascoli-Arzela : Un conjunto infinito S de funciones uniformemente acotadas y
la cual converge uniformemente en [, ].
equicontinuas en [, ], contiene una sucesion
33
|y 0| b}, es decir
|y| b}.
Luego maxS f (x, y) = maxS y 2/3 = b2/3 = M. Por el corolario (3.2) existe
solucion en el intervalo Jh , donde h = mn{a, b/M}, es decir h = mn{a, b 1/3 }.
Se observa que como f (x, y) es continua en todo el plano, podemos escoger
b suficientemente grande de tal modo que b 1/3 > a, de ese modo h = a, y en
consecuencia el PVI (3.2) tiene solucion global en todo x R.
3.1.
Metodo de Cauchy-Euler
En esta oportunidad presentamos el metodo de Cauchy-Euler, el cual es empleado para construir una solucion aproximada del PVI (1.9), que consiste concretamente en obtener soluciones -aproximadas para la ecuacio n diferencial
del problema de valor inicial (1.9).
Supongamos que la funcio n f (x, y) es continua en un dominio D
3.4. Una funcio n y(x) definida en J es llamada solucion Definicion
aproximada de la ecuacio n y = f (x, y) si cumple:
i) Si y(x) es continua para todo x de J
ii) Para todo x J los puntos (x, y(x)) D
iii) y(x) tiene una derivada seccionalmente continua en J, la cual pue
de no estar definida so lo en un numero
finito de puntos, digamos
x1 , x2 , . . . , xk , y
iv) |y (x) f (x, y(x))| ;
para todo x J; x , xi ; i = 1, 2, . . . , k
Teorema 3.5. Sea f (x, y) continua en S, y por lo tanto existe M > 0 tal que
|f (x, y)| M para todo (x, y) S. Entonces para cualquier > 0 existe una
solucion -aproximada de la ecuacion diferencial y = f (x, y) en el intervalo Jh
tal que y(x0 ) = y0
Prueba. Como f (x, y) es continua en el rectangulo cerrado S, entonces es uniformemente continua alli. Luego para cada > 0 existe un > 0 tal que
|f (x, y) f (x1 , y1 )|
(3.3)
34
i = 1, 2, . . . , m
(3.4)
xi1 x xi , i = 1, 2, . . . , m
(3.5)
de donde obtenemos
|y(xk ) y0 |
k
X
(xl xl1 )M = M(xk x0 ) Mh b.
l=1
=
M
em (x) = ym
(x) f (x, ym (x)); en los puntos donde y (x) existe
= 0, en caso contrario.
de donde integrando desde x0 hasta x obtenemos
Zx
ym (x) = y0 +
[f (y, ym (t)) + em (t)]dt
(3.6)
x0
36
y(0) = 1
tiene como solucio n a y(x) = 1/(1 x). Observamos que el intervalo de existencia
de esta solucio n es (, 1).
Para este problema se tiene que S = {(x, y) : |x| a; |y 1| b}; M = maxS y 2 =
(1 + b)2 y h = mn{a, b/(1 + b)2 }.
Como b/(1 + b)2 1/4; [pues (1 b)2 0, es decir 1 2b + b 2 0, luego si
sumamos 4b a ambos lados de la desigualdad se tiene 4b 1 + 2b + b2 , es decir
4b (1 + b)2 de donde se obtiene que b/(1 + b)2 1/4] podemos tomar h = 1/4,
independientemente de la forma de escoger a, [ya que si a > 1/4 entonces se
escoge h = 1/4 y si a 1/4 tambien se toma h = 1/4],luego por aplicacio n del Co
rolario (3.2) se garantiza la existencia de una solucio n unica
y1 (x) en el intervalo
|x| 1/4. Ahora consideremos la continuacio n o extensio n de y1 (x) a la derecha,
obtenida por encontrar una solucio n y2 (x) del problema y = y 2 ; y(1/4) = 4/3.
Para este nuevo problema se tiene S = {(x, y) : |x 1/4| a; |y 4/3| b}; y
M = maxS y 2 = (4/3 + b)2 . Como b/(4/3 + b)2 3/16 podemos tomar h = 3/16.
Luego y2 (x) existe en el intervalo |x 1/4| 3/16. Este procedimiento asegura la
existencia de una solucio n
y(x) =
Por lo tanto y(x2 ) y(x1 ) 0; cuando x1 , x2 + . Luego por el criterio de convergencia de Cauchy2 el lmx + y(x) existe. Un argumento analogo permite demostrar la existencia del otro lmite.
Prueba. Definimos la funcio n y1 (x) del modo siguiente: y1 (x) = y(x) para x
(, ) y y1 () = y( 0). Entonces como para cada x (, ]
Zx
f (t, y1 (t))dt
y1 (x) = y( 0) +
= y0 +
x0
f (t, y1 (t))dt +
= y0 +
f (t, y1 (t)dt
x
x0
f (t, y1 (t))dt,
y (x); x (, ]
1
y3 (x) =
y (x); x [, + ]
2
38
y3 (x) = y( 0) +
= y0 +
x0
f (t, y3 (t))dt +
= y0 +
39
f (t, y3 (t))dt
Z
f (t, y3 (t))dt
x
x0
f (t, y3 (t))dt
Practica N 3
y(0) = 2
y(0) = 1
y(0) = 1
40
Captulo 4
Unicidad de soluciones
En
R. Lipschitz
si para cualquier par de puntos (x, y1 ) , (x, y2 ) en D se tiene |f (x, y1 ) f (x, y2 )| L|y1 y2 |, donde
L es una constante no negativa llamada constante de Lipschitz.
41
y2 (x)
y1 (x)
x0
x1
x1 +
x0 + a
es decir x1 es el nfimo del conjunto A = {x; y2 (x) > y1 (x)}. Este nfimo existe
porque el conjunto A esta acotado inferiormente al menos por x0 . Como por
hipotesis se tiene que f (x, y) es no creciente en la variable y, entonces para todo
x (x1 , x1 + ) se tiene
f (x, y1 (x)) f (x, y2 (x))
es decir
y1 (x) y2 (x)
.
Afirmacion. La funcio n z(x) = y2 (x) y1 (x) es una funcio n no creciente.
Si z(x) fuera creciente, como en x1 las funciones y1 (x) y y2 (x) coinciden entonces se tendra que z(x1 ) = 0 lo que implica que z(x) 0 en (x1 , x1 + ). Esta
contradiccio n prueba que y1 (x) = y2 (x) en x0 x x0 + a.
y(0) = 0
tiene dos soluciones y(x) = 0 y y(x) = x2 /4 en el intervalo [0, +). Esto nos dice
que en el Teorema (4.2) no se puede reemplazar no creciente por no decreciente.
Con la finalidad de probar adecuadamente el siguiente Teorema, previamente probaremos el lema que sigue.
42
entonces u(x) 0;
en [0, a]
Prueba. Definimos v(x) = max0tx u(t), y supongamos que v(x) > 0 para 0 <
x a, entonces u(x) v(x), y para cada x existe un x1 x tal que u(x1 ) = v(x). De
lo cual se tiene
v(x) = u(x1 )
x1
w(u(t))dt
0
w(v(t))dt;
0
w(v(t))dt,
0
entonces v(0) = 0; v(x) v(x); v (x) = w(v(x)) w(v(x)), luego para 0 < < a
tenemos
Z
v (x)
dx a < a
w(v(x))
v (x)
dx =
w(v(x)
dz
; v() = ; v(a) =
w(z)
(4.3)
donde w(z) es la misma funcio n del Lema (4.4). Entonces el PVI (1.9) tiene
a lo mas una solucio n en el intervalo |x x0 | a.
43
x
x0
.
Para cualquier x [x0 , x0 + a] hacemos u(x) = |y1 (x0 + x) y2(x0 + x)|, entonces
la funcio n no negativa u(x) satisface la desigualdad (4.2) y luego el Lema (4.4)
implica que u(x) = 0 en [0, a] es decir y1 (x) = y2 (x) en [x0 , x0 + a]. En el caso de
que x [x0 a, x0 ], la prueba es la misma, solamente tomando cuidado de definir
u(x) como u(x) = |y1 (x0 x) y2 (x0 x)| en [x0 a, x0 ].
El Lema que sigue, servira como herramienta auxiliar para probar el teorema
que continua.
x
x0
u(t)
dt
t x0
xx0
u(x) u(x0 )
= u (x0 ) = 0
x x0
v(x)
u(x)
x x0 x x0
v(x)
es no
x x0
creciente. Como v(x0 ) = 0 entonces v(x) 0 lo cual es una contradiccio n con
v(x) 0. Luego v(x) 0, y luego u(x) = 0 en el intervalo [x0 , x0 + a]
de donde obtenemos que d/dx[v(x)/(x x0 )] 0 lo que implica que
44
(4.5)
Prueba. Supongamos que y1 (x) y y2 (x) son dos soluciones del problema (1.9) en
el intervalo |x x0 | a.
Entonces de (4.5) se tiene que
|y1 (x) y2 (x)| |
x
x0
Hacemos u(x) = |y1 (x) y2 (x)|; entonces la funcio n u(x) satisface la desigualdad
(4.4). Ademas como u(x) es continua en el intervalo |x x0 | a y u(x0 ) = 0, del
Teorema del Valor Medio tenemos
u (x0 ) = lm
h0
u(x0 + h) u(x0 )
h
= lm
Luego las condiciones del Lema (4.6) se cumplen , y u(x) 0 es decir y1 (x) = y2 (x)
en |x x0 | a
0
, 0 x 1; y 0
(1 )y
f (x, y) =
, 0 < x 1, 0 < y < x1+ ; > 0
(1 + )x1+ , 0 x 1; x1+ y
(4.6)
(4.7)
x0
Cu dt
x0
dada. Si se cumple
u(x)
Zx
Cu (t)dt,
0<<1
x0
46
Pues por hipotesis se tiene que k(1 ) < 1 con k > 0, de donde obtenemos
que (1 )1 k > 0, por lo tanto lmxx0 v(x) = 0
Luego si definimos v(x0 ) = 0 , entonces la funcio n v(x) es continua en el inter punto
valo [x0 , x0 +a]. Mostraremos que v(x) = 0 en [x0 , x0 +a]. Si v(x) > 0 en algun
de [x0 , x0 +a] entonces existe un x1 > x0 tal que 0 < m = v(x1 ) = maxx0 xx0 +a v(x).
Sin embargo de (4.6) tenemos
Z x1
k
m = v(x1 ) (x x0 )
k(t x0 )1 u(t)dt
x0
(x x0 )
< m(x x0 )
x1
x0
k(t x0 )k1 dt
= m(x x0 )k (x x0 )k = m
lo cual es una contradiccio n. Por tanto v(x) 0, luego u(x) = 0 en [x0 , x0 + a].
Teorema 4.10 ([Teorema unicidad de Van Kampen]). Sea f (x, y) una funcion continua en S y para todo (x, y) S se cumple
|f (x, y)| A|x x0 |p ,
p > 1; A > 0
(4.8)
C
|y y |q ,
|x x0 |r 1 2
q 1; C > 0
(4.9)
con q(1 + p) r = p, = C(2A)q1 /(p + 1)q < 1. Entonces el PVI (1.9) tiene a lo
mas una solucion en |x x0 | a.
47
x0
x
(x0 t)p dt =
C(
2A q
)
p+1
x0
2A
(x x)p+1
p+1 0
1
u q (t)dt
(x0 t)r
(x t)q(p+1)r dt = (
2A
)(x x)p+1
p+1 0
u(x) 1+q+
++qm
2A
)(x x)p+1 , m = 1, 2, . . .
p+1 0
48
PRACTICA
N 04
1. Sea f (x, y) una funcio n continua que satisface la condicio n de Lipschitz
generalizada
|f (x, y1 ) f (x, y2 )| L(x)|y1 y2 |
todo (x, y1 ), (x, y2 ) S, donde la funcio n L(x) es tal que la integral
Rpara
x0 +a
L(t)dt
existe. Probar que el PVI (1.9) tiene a lo mas una solucio n en
x0 a
|x x0 | a.
2. Sea f (x, y) continua en S + , que para todo (x, y1 ); (x, y2 ) en S + , con y2 y1
satisface una condicio n de Lipschitz lateral
f (x, y2 ) f (x, y1 ) L(y2 y1 ).
Pruebe que (1.9) tiene a lo mas una solucio n en x0 x x0 + a.
3. Dada la ecuacio n y = xg(x, y) supongamos que g y g/y son definidas y
continuas para todo (x, y). Muestre que:
(a) y(x) 0 es una solucio n.
(b) Si y = y(x) para x (, ) es una solucio n y si y(x0 ) > 0 con x0 (, )
entonces y(x) > 0 para todo x (, ).
(c) Si y = y(x) para x (, ) es una solucio n y si y(x0 ) < 0 con x0 (, )
entonces y(x) < 0 para todo x (, ).
49
50
Apendice 1
4.1.
En esta parte recordamos algunos resultados del Analisis, los que son necesarios para los temas tratados en estas Notas de Clase.
4.11. Se dice que la sucesion de funciones {ym (x)} converge uniformeDefinicion
mente a la funcion y(x) en el intervalo [, ] si para cada numero real > 0 existe un
numero N > 0 tal que cuando m N , |ym (x) y(x)| para todo x [, ].
Teorema 4.12. Sea {ym (x)} una sucesion de funciones continuas en [, ] que converge uniformemente a y(x). Entonces y(x) es continua en [, ].
Teorema 4.13. Sea {ym (x)} una sucesion que converge uniformemente a y(x) en
[, ], y sea f (x, y) una funcion continua en el dominio D, tal que para todo m y
x [, ] los puntos (x, ym (x)) D. Entonces
lm
f (t, ym (t))dt =
lm f (t, ym (t))dt =
f (t, y(t))dt
Teorema 4.14 (M-test de Weirstrass). Sea {ym (x)} una sucesion de funciones con
P
P
|ym (x)| Mm para todo x [, ] con
m=0 Mm < . Entonces m=0 ym (x) converge
uniformemente en [, ] a una u nica funcion y(x).
4.15. Un conjunto de funciones S es llamada equicontinuo en un interDefinicion
valo [, ] si para cada > 0 existe un > 0 tal que si x1 , x2 [, ], |x1 x2 |
entonces |y(x1 ) y(x2 )| para todo y(x) en S.
4.16. Un conjunto de funciones S es llamado uniformemente acotado en
Definicion
un intervalo [, ] si existe un numero M tal que |y(x)| M para todo y(x) en S.
Teorema 4.17 (Teorema de Ascoli-Arzela). Un conjunto infinito de funciones S
uniformemente acotado y equicontinuo en [, ], contiene una sucesion la cual converge uniformemente en [, ].
Teorema 4.18 (Teorema de la Funcio n Implcita). Sea f (x, y) definida en la banda
T = [, ] R, continua en x y diferenciable en y; ademas 0 < m f y (x, y) M <
para todo (x, y) T . Entonces la ecuacion f (x, y) = 0 tiene una u nica solucion y(x)
en [, ].
51
52
Bibliografa
[1] Agarwal, R. P. & Reagan, D. An Introduction to Ordinary Differential
Equations. Springer,(2008).
[2] Ahmad, S, & Ambrosetti, A. , A Texbook on Ordinary Differential Equations. Springer International Publishing Switzerland (2014)
[3] Braun, M. Differential Equation and their Applications. Springer-Verlag,
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[4] Carrillo, L. E. Ecuaciones Diferenciales Ordinarias. Ediciones Cardi,
(2014)
[5] Coddington, E. A. & Levinson, N. Theory of Ordinary Differential Equations. McGraw Hill Book Company, Inc. New York London,(1987).
[6] Figueredo, Djairo Guedes de, Neves, Aloisio Freira Equaco es Diferenciais Aplicadas. Coleca o Matematica Universitaria, IMPA, Rio de Janeiro,
(2002).
[7] Guzman, M. Ecuaciones diferenciales ordinarias. Teora de estabilidad y control. Editorial Alhambra,(1975).
[8] Lakshmikantham, V & Leela. S Differential and Integral Inequalities. vol.
I y II. Acad. Press,(1969).
[9] Ross, S.L. Differential Equations. John Wiley & Sons, Inc.(1984).
[10] Sotomayor, J. Lico es de equaco es diferenciais ordinarias. Livros Tecnicos e
Cientficos.Editora S.A. Sao Paulo,(1979).
53
Indice
alfabetico
Concepto de solucio n, 13
Condicio n de Lipschitz, 17
Constante de Lipschitz, 17
Desigualdades tipo Gronwall, 18
Estabilidad, 41
Existencia Global, 28
Existencia local, 27
Existencia y unicidad de soluciones, 13
Explosio n de soluciones, 13
Metodo de Cauchy-Euler, 34
No existencia de soluciones, 13
Solucio n -aproximada, 34
Teorema
de existencia
de Cauchy-Peano, 36
de Peano, 31
de solucio n -aproximada, 34
global, 28
local, 25
de extensio n de soluciones, 38
de unicidad
de Krasnoselki-Krein, 46
de Lipschitz, 41
de Nagumo, 45
de Osgood, 43
de Peano, 42
de Van Kampen, 48
Unicidad de soluciones, 41
54