Examen de Probabilites et inference statistique : Partie 2

Sciences economiques
Annee academique 2010-2011 - Premi`ere Session
16/06/2011 de 11h `a 14h15

Nom :..............................................
Prenom :.........................................
Section :..........................................

Le questionnaire comporte 14 pages, 3 pages de tables, et 4 pages de formulaire. Ne degrafez pas

les pages. Repondez sous la question. Au besoin, utilisez le dos de la feuille o`
u se trouve la question
pour laquelle vous manquez de place, en le precisant.

Repondez ci-dessous aux questions `

a choix multiples.

Questions

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

2.5

3.50

Reponses

Reserve `a la correction :

Questions
Points

3.75 3.25 3.75 3.25

Points obtenus

Total
20

Question 2

(3.25 points)

Le jury 2011 du concours musical international Reine Elisabeth se demande si une difference physiologique entre les larynx des chanteurs peut indiquer leurs registres de voix et ainsi determiner
leurs performances vocales. Pour repondre `
a cette question, le jury a mesure la hauteur des larynx
en mm des finalistes du concours et a egalement note leur tessiture. Les donnees recueillies sont
presentees dans le tableau ci-dessous.
Soprano

Alto

Tenor

Basse

128

130

138

144

124

124

144

140

132

136

142

144

130

134

132

138

120

134

152

146

Moyenne

126,8

131,6

141,6

142,4

Somme des carres

80484

86684

100472

101432

Hauteur des larynx en mm

1. Proposez une methode statistique, vue au cours, qui peut aider le jury `a repondre `a sa
question. Ecrivez le mod`ele et les hypoth`eses necessaires pour lapplication de cette methode.
2. Completez le tableau ci-dessous.
Source

Somme des carres

Tessiture

878,4

Degres de liberte

Carre moyen

16
Total

1324,8

3. Au vu des resultats, peut-on dire quil y a (au niveau de signification de 5%) une difference
entre les hauteurs moyennes des larynx correspondant aux quatre tessitures.
4. Quelle conclusion le jury peut-il tirer de cette analyse quant `a sa question de depart ?

Question 4

(3.25 points)

Suite `a la catastrophe nucleaire de Fukushima, des agronomes japonais ont voulu determiner une
zone dexclusion alimentaire. La consommation et la vente de produit provenant de cette zone
seront interdites. Ils ont donc evalue la contamination radioactive Y de certains produits provenant
de dix villes proches de la centrale de Fukushima et ont essaye de lexpliquer par la distance X en
km separant ces villes de la centrale.
P
P10
Voici quelques statistiques de lanalyse des agronomes : 10
i=1 yi = 6862;
i=1 xi = 768;
P10 2
P10 2
P10
i=1 yi xi = 107440.
i=1 yi = 33897542;
i=1 xi = 68748;
1. Determinez la droite de regression de Y en X.
2. Calculez le coefficient de correlation entre Y et X. Quelle interpretation faites-vous de cette
statistique quant `
a la droite de regression ?
3. Calculez la variance residuelle.
4. La pente de la droite de regression est-elle significativement negative (au niveau de signification de 5%) ? Expliquez ce que votre conclusion implique quant au lien entre la contamination
et la distance de la centrale nucleaire.
5. Donnez un intervalle de confiance au niveau de confiance 95% pour la pente de la droite de
regression.

Question 6

(3.50 points)

Soit X une variable aleatoire continue de densite :

k x e x2
f (x) =
0

x>0

ailleurs;

o`
u est un param`etre inconnu strictement positif ( R+
0 ).
1. Montrez que k est egale a
` 2/.

2. Montrez que : E(X) = 21 .

Hint : Vous pouvez utiliser la loi normale pour le calcul de lintegrale.
3. Montrez que : V (X) = (1 4 ).
Hint : Vous pouvez utiliser la loi de Y = X 2 .
4. Soit un echantillon aleatoire simple de taille n, (X1 , X2 , . . . , Xn ) de meme loi que X.
(a) Determinez lestimateur bM V de par la methode du maximum de vraisemblance.
(b) Lestimateur bM V est-il sans biais ?
(c) Lestimateur bM V est-il convergent ?
(d) Lestimateur bM V est-il efficace ?
Rappel : X Exp() si f (x) =

ex/ pour x 0 (et f (x) = 0 ailleurs). Dans ce cas, E[X] = ,

Var[X] = 2 .

12

Solution de lexamen de Statistique : Partie 2

ECON2
Premi`ere Session juin 2011

Question 3 1

(3.75 points)

Questions

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Reponses ECON

Question 2 2

(3.25 points)

Le jury 2011 du concours musical international Reine Elisabeth se demande si une

diff
erence physiologique entre les larynx des chanteurs peut indiquer leurs registres
de voix et ainsi d
eterminer leurs performances vocales. Pour r
epondre `
a cette question,
le jury a mesur
e la hauteur des larynx en mm des finalistes du concours et a
egalement
not
e leur tessiture. Les donn
ees recueillies sont pr
esent
ees dans le tableau ci-dessous.
Soprano

Alto

Tenor

Basse

128

130

138

144

124

124

144

140

132

136

142

144

130

134

132

138

120

134

152

146

Moyenne

126,8

131,6

141,6

142,4

Somme des carres

80484

86684

100472

101432

Hauteur des larynx en mm

1. Proposez une m
ethode statistique, vue au cours, qui peut aider le jury `
a r
epondre
`
a sa question. Ecrivez le mod`
ele et les hypoth`
eses n
ecessaires pour lapplication
de cette m
ethode.
Le jury peut utiliser la methode danalyse de variance (ANOVA) pour repondre `a sa question.
Dans ce cas le mod`ele sera : xik = + k + ik , avec :
xik lhauteur du larynx du chanteur i ayant une tessiture de type k,
la moyenne globale des hauteurs des larynx toutes tessitures confondues,
1. corrige par Mohammed Sraieb
2. corrige par Mohammed Sraieb

k leffet moyen de la tessiture de type k sur la hauteur du larynx (augmentation ou diminution)

et ik lerreur du mod`ele.
Les hypoth`eses necessaires pour lapplication de cette methode sont la normalite et lhomoscedasticite, cest-`
a-dire ik N (0, 2 ).
2. Compl
etez le tableau ci-dessous.
Source

Somme des carres

Degres de liberte

Carre moyen

Tessiture

878,4

292,8

10.5

Residu

446,4

16

27.9

Total

1324,8

19

3. Au vu des r
esultats, peut-on dire quil y a (au niveau de signification de 5%)
une diff
erence entre les hauteurs moyennes des larynx correspondant aux quatre
tessitures.
(
Il faut tester :

H0 : 1 = 2 = 3 = 4

H1 : il y a une difference entre les moyennes

CM A
Statistique de test : FA = CM
R fAobs = 10.5

Loi de FA sous H0 : FA F3,

16

R`egle de comportement : RHO si FA > F3,

16; 1

= F3,

16; 0.95

= 3.24 RH0 car 10.5 >

3.24.
On peut donc dire que les hauteurs moyennes des larynx sont differentes selon le type de
tessiture.
4. Quelle conclusion le jury peut-il tirer de cette analyse quant `
a sa question de
d
epart ?
Le jury peut conclure que les proprietes physiologiques du larynx, en particulier lhauteur,
peuvent indiquer le registre de la voix dun chanteur.
Question 1 3

(3.75 points)

Soient X1 , . . . , Xn i.i.d. N (, 2 ) (n 2). Supposons que 2 est connu.

1. D
emontrez en utilisant les propri
et
es dadditivit
e (
enoncer la propri
et
e dadditivit
e utile sans la d
emontrer) que

2
N , .
X
n


Propriete dadditivite : Si X1 , . . . , Xn i.i.d. N (, 2 ), alors X1+X2+. . . , +Xn N n, n 2 ,

2
= (X1 + X2 + . . . , +Xn)/n N , .
de sorte que X
n
3. corrige par El Ma
ati ALLAOUI

En effet, la somme de v.a. de lois normales est aussi une v.a de loi normale.
= E[ 1 Pn Xi ] = 1 Pn E[Xi ] = 1 n = .
et on a :
E[X]
i=1
i=1
n
n
n
2
1 Pn
1 Pn

V ar(X) = V ar( n i=1 Xi ) = n2 i=1 V ar(Xi ) = n12 n 2 = n .

2. [L (X), L+ (X)] est un intervalle de confiance pour au niveau de confiance (1 ).
D
eterminez L (X) et L+ (X).

2

N , , donc X
On a : X
N (0, 1).

n
n
Alors on peut ecrire :
"
#

X
P z1/2
z1/2 = 1




=1
P z1/2 X z1/2
n
n


z1/2 X
+ z1/2 = 1
P X
n
n


+ z1/2 = 1
z1/2 X
P X
n
n
+ z1/2 .
z1/2 et L+ (X) = X
Do`
u, L (X) = X
n
n
3. A laide de votre intervalle de confiance, comment pouvez-vous r
epondre au
probl`
eme de test suivant H0 : = 0 et H1 : 6= 0 o`
u 0 IR est une constante
donn
ee.
On rejette H0 si 0
/ [L (X), L+ (X)]. Sinon on ne rejette pas H0 .
4. Quelle taille d
echantillon N faut-il pr
evoir pour que lintervalle de confiance
construit (au niveau de confiance (1 )) soit de longueur au plus
egale `
a une
valeur fix
ee C ?
Il faut trouver N tel que L+ (X) L (X) C.
On a : L+ (X) L (X) = 2z1/2 n .
Donc, N doit verifier linegalite suivante : 2z1/2 N C, do`
u : N

2
4z1/2
2

C2

Ainsi, la taille dechantillon, minimale, quil faut prevoir pour que lintervalle de confiance
construit (au niveau de confiance (1 )) soit de longueur au plus egale `a une valeur fixee C
l 4z 2
m
2
1/2
est :
. (o`
u dxe est le plus petit entier superieur ou egal `a x).
C2
5. Soient N0.05 et N0.10 les tailles d
echantillon associ
ees respectivement `
a un niveau
de confiance de 95% et 90%. Est-il vrai que N0.05 < N0.10 ? D
emontrez votre
r
eponse.
Non, cette affirmation est fausse.
En effet, comme z195%/2 > z190%/2 alors N0.05 =

2
4z195%/2
2

C2

>

2
4z195%/2
2

C2

= N0.10 .

Question 6 4

(3.50 points)

Soit X une variable al

eatoire continue de densit
e:

k x e x2 , x > 0
f (x) =
0
, ailleurs;
o`
u est un param`
etre inconnu strictement positif ( R+
0 ).
1. Montrez que k est
egale `
a 2/.
h x2 i+
R +
R +
x2
On sait que : f (x)dx = 1. Donc, 0 k x e dx = k 2 e
= k 2 = 1.
0

Do`
u : k = 2 .
2. Montrez que : E(X) =

1
2

Hint : Vous pouvez utiliser la loi normale pour le calcul de lint

egrale.

E[X] =

xf (x) dx

Z +

2 2 x2
x e dx

0

2
r Z +
1
x

2
2
1
1

2
q x2 e
2
dx
2

2
2
|
{z
}
Variance de N (0,

r
=

)
2

1

=
.
2
2

3. Montrez que : V (X) = (1 4 ).

Hint : Vous pouvez utiliser la loi de Y = X 2 .
Soit Y = X 2 , on a f (x) = 2 x e

x2

. Donc, f (y) =

e , i.e. Y Exp().

Par suite, V (X) = E[X 2 ] E[X]2 = E[Y ] 14 = (1 4 ).

4. Soit un
echantillon al
eatoire simple de taille n, (X1 , X2 , . . . , Xn ) de m
eme loi que
X.
(a) D
eterminez lestimateur bM V de par la m
ethode du maximum de vraisemblance.
4. corrige par El Ma
ati ALLAOUI

L(X1 , ..., Xn ; ) =

n
Y
2
i=1

Xi e

 2 n

Xi2

Pn

i=1

Donc, bM V

2l
| 1 Pn
2
2 = n i=1 Xi
P
= n1 ni=1 Xi2 .

n
Y

Xi

i=1

l() = ln L(X1 , ..., Xn ; ) = n ln(2) n ln()

l
n
1
=
+ 2

Xi2

n
X

i=1

i=1

1X 2 X
Xi +
ln(Xi )

Xi2

i=1
n
X

l
1
= 0 =
Xi2

n
i=1
Pn
2
2 i=1 Xi
n
2n
n
n
= 2 3 = 2 <0
= 2
3

(b) Lestimateur bM V est-il sans biais ?

n

E[bM V ] =

1X
1
1
E[Xi2 ] = nE[Y ] = n =
n
n
n
i=1

Donc, est un estimateur sans biais.

(c) Lestimateur bM V est-il convergent ?

n
1 X
1
2 n
1
b
V ar(M V ) = 2
V ar(Xi2 ) = 2 nV ar(Y ) = 2 n2 =
0
n
n
n
n
i=1

Comme, est un estimateur sans biais, on deduit quil est aussi convergent.

(d) Lestimateur bM V est-il efficace ?

2l
]
2
P
2 ni=1 Xi2
n
E[ 2 +
]
P 3
2 ni=1 E[Xi2 ]
n
2+
3

Pn
2 i=1 E[Y ]
n
2+
3

Pn
2 i=1
n
2+

3
n
= (V ar(bM V ))1
2

I() = E[
=
=
=
=
=

Et comme I() = (V ar(bM V ))1 , bM V est efficace.

Rappel : X Exp() si f (x) =

ex/ pour x 0 (et f (x) = 0 ailleurs). Dans ce cas,

E[X] = , Var[X] = 2 .