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r xy ( n )= x ( k ) y ( kn ) , n=0, 1, 2,
k=
O lo que es equivalente:
r xy ( n )= x ( k +n ) y ( k ) , n=0, 1, 2,
k=
k=
k=
r xy ( n )= y ( k ) x ( kn )= y ( k + n ) x ( k )=r xy (n )
Por lo tanto,
r y x (n)
es la correlacin
r xy ( n )=x ( n )y (n )
Si y(n) = x(n), entonces se obtiene la autocorrelacin de x(n), que se define como la
secuencia:
r xx ( n )= x ( k ) x ( k n )=
k=
k (k + n) x (k )
k=
Si x(n) e y(n) son seales causales finitas de longitud N (esto es, x(n) = y(n) = 0, n < 0,
n N) la correlacin puede expresarse como:
N +min {0,n }1
r xy ( n )=
k=max {n , 0}
x ( k ) y ( kn )
PROPIEDADES DE LA CORRELACIN
Sean x(n) y y(n) dos seales de energa finita. La energa de la seal:
( k )=ax ( k ) +by (k n)
Es:
k=
x 2 ( k )+ b2
k=
y 2 ( kn )+2 ab
k =
x ( k ) y ( kn )
k=
a2 r xx ( 0 ) +b 2 r yy ( 0 )+ 2ab r xy (n)
r xy ( n )=E y
la energa de y(n).
Puesto que la energa es una suma de valores positivos debe cumplirse que:
2
a r xx ( 0 ) +b r yy ( 0 )+ 2ab r xy (n) 0
y suponiendo que
a 2
a
r xx ( 0 )( ) + 2r x y ( n ) ( )+r y y (0)0
b
b
que se puede considerar como ecuacin cuadrtica de variable (a/b) con coeficientes
r xx ( 0 ) ,
2 r xy ( n )
no positivo:
|r x x ( n )| r xx ( 0 )=E x
Es decir, la autocorrelacin alcanza su valor mximo para el retardo cero, cuando por
decirlo as la seal es idntica a s misma. Un escalado de la seal por un escalar, escala
la correlacin de la misma manera, y por tanto carece en el anlisis de importancia por
ser ms relevante la forma de la correlacin. Por ello en la prctica se normaliza la
correlacin para producir as valores entre -1 y 1.
xx ( n )=
r xx ( n )
r xx ( 0 )
xx ( n )=
Como
rx y ( n)
r xx ( 0 ) r yy ( 0 )
r x x ( n ) =r x x (n ) , es decir, es