Semestreagostodiciembre2012

EconometradeSeriesdeTiempo
FacultaddeEconoma,UNAM

Profesor:JuanFranciscoIslas
http://seriesdetiempo.wordpress.com

Objetivo
Conoceryaplicarlastcnicasdeanlisisdeseriesdetiempo,ascomoobtener,analizareinterpretarlospronsticosdeseriesde
tiempoeconmicasyfinancieras.
Temario
I.Introduccinalospronsticos
1.Herramientasbsicasenpronsticos
2.Mtodosdedescomposicin
2.1.Descomposicinaditiva
2.2.Descomposicinmultiplicativa
3.Suavizacin
3.1.Promediosmviles
3.2.Exponencial
3.3.Exponencialdoble
3.4.HoltWintersnoestacional
3.5.HoltWintersestacional
3.6.Nolineal

4.MtodoARIMAX12

II.Modelosderegresinconseriesdetiempo:variablesestacionarias
1.Elcontextodinmicoylasseriesdetiempo
2.Supuestosdemnimoscuadrados

2.1.Estacionariedad
3.Rezagosdistribuidos(casofinitoycasoinfinito)
4.Modelodeexpectativas,ModelodeKoyck,ModelodeAlmon.LeydeOkun.
5.Correlacinserial
5.1.Funcindeautocorrelacinycorrelograma
6.Correlacinserialenloserrores
6.1.LacurvadePhillips

7.Otraspruebasdecorrelacinserialenloserrores
7.1.PruebadelmultiplicadordeLagrange
7.2.PruebaDurbinWatson
8.Estimacinconerroresserialmentecorrelacionados
8.1.Estimacinpormnimoscuadrados
8.2.EstimacindeunmodeloconerrorAR(1)
8.2.1.PropiedadesdeunerrorAR(1)
8.2.2.Estimacinpormnimoscuadradosnolineales
8.2.3.Estimacinpormnimoscuadradosgeneralizados
8.3.Estimacindelmodelogeneral
9.Modelosautorregresivosderezagosdistribuidos(ARDL)
9.1.LacurvadePhillips
9.2.LaleydeOkun
9.3.Modelosautoregresivos
10.Pronsticos
10.1.PronsticosconelmodeloARyconelmodeloARDL
11.Anlisisdemultiplicadoresdeimpacto

III.Modelosderegresinconseriesdetiempo:variablesnoestacionarias
1.Variablesestacionariasynoestacionarias
1.1.Elmodeloautorregresivodeprimerorden
1.2.Modelosdecaminataaleatoria
2.Regresionesespurias
3.Pruebasderacesunitariasparalaestacionariedad
3.1.PruebaDickeyFuller1(modelosinconstanteysintendencia)
3.2.PruebaDickeyFuller2(modeloconconstanteperosintendencia)

3.3.PruebaDickeyFuller3(modeloconConstanteycontendencia)
3.4.ValorescrticosdelapruebaDickeyFuller
3.5.ProcedimientosparalapruebaDickeyFuller
3.6.Ordendeintegracin
4.Cointegracin
4.1.Pruebadecointegracin
4.2.Elmodelodecorreccindeerror(ECM)
5.Regresinbajonocointegracin
5.1.Serieestacionariaenprimeradiferencia
5.2.Tendenciaestacionaria

IV.ModelosdepromediomvilautorregresivointegradoARIMA(p,d,q)

V.Modelosdevectordecorreccindeerror(VEC)yvectorautorregresivo(VAR)
1.ModelosVECyVAR
2.EstimacindeunmodeloVEC
3.EstimacindeunmodeloVAR
4.Impulsorespuesta
4.1.Funcionesdeimpulsorespuesta
4.1.1.Elcasounivariado
4.1.2.Elcasobivariado
5.Descomposicindelavarianzadelerrordepronstico
5.1.Anlisisunivariado
5.2.Anlisisbivariado
5.3.Casogeneral:elproblemadeidentificacin.

VI.Modelosdevolatilidadestocsticayautorregresivosdeheteroscedasticidadcondicional(ARCH)
1.ElmodeloARCH
2.Volatilidadestocstica
3.Prueba,estimacinypronstico
3.1.PruebasdeefectosARCH
3.2.EstimacindemodelosARCH
3.3.Pronsticodelavolatilidad
4.Extensiones
4.1.ElmodeloGARCH:ARCHgeneralizado
4.2.Efectosdeasimetra
4.3.GARCHenmediaypremioalriesgovarianteeneltiempo

Bibliografabsicaycomplementaria

Adkins,L.yR.CarterHill(2011)UsingStataforPrinciplesofEconometrics,4a.ed.,Wiley

Bowerman,B.,R.O'ConnellyA.Koehler(2006)Pronsticos,SeriesdeTiempoyRegresin.Unenfoqueaplicado,Cengage

Brooks,Chris(2002)Introductoryeconometricsforfinance,Cambridge

http://principlesofeconometrics.com/poe4/poe4.htm
http://www.duxbury.com/cgibrookscole/course_products_bc.pl?fid=M63&product_isbn_issn=0534409776&chapter_number=0&resource_id=277&altname=Datasets

http://www.cambridge.org/features/economics/brooks/Eviews.html

CarterHillR.,WilliamE.GriffithsyGuayC.Lim(2011)PrinciplesofEconometrics,4a.ed.,Wiley

Enders,Walter(1995)Appliedeconometrictimeseries,Wiley

Griffiths,WilliamE.;R.CarterHillyGuayC.Lim(2011)UsingEViewsforPrinciplesofEconometrics,4a.ed.,Wiley

Hanke,J.yD.Wichern(2006)PronsticosenlosNegocios,Pearson

Makridakis,Spyros,S.WheelwrightyR.Hyndman(1998)Forecasting:methodsandapplications,Wiley

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http://bcs.wiley.com/hebcs/Books?action=index&itemId=0471230650&bcsId=1660
http://principlesofeconometrics.com/poe4/poe4.htm
http://wps.prenhall.com/bp_hanke_busforecast_8/
http://robjhyndman.com/forecasting/

Programasdecmputo
Bsicos:StatayEViews.Complementarios:RyRats.
Evaluacin
Exmenesparciales(20%c/u),participacin(5%)ytareas(15%),trabajofinal(20%).