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TALLER @RISK (SIMULACIN)

1. VENTA DE PASAJES DE UNA AEROLINEA


En Estados Unidos, la industria de viajes y hoteles es una industria multimillonaria.
American Airlines es lder en el uso de herramientas de toma de decisiones. Por ejemplo,
fue la que empez la prctica de subastar el valor de un asiento en un vuelo particular
cuando se presentaban ms clientes que asientos disponibles. Esta fue una manera muy
innovadora de tratar el problema potencial que se presentaba cuando las aerolneas venden
un exceso de boletos para sus vuelos. AA estima que el sobreboletaje aade ms de 200
millones de dlares anuales a sus beneficios.
Laura Sotrensen es la gerente de administracin de ingresos de La lnea regional Midwest
Express Airlines. Ha estado revisando los datos histricos del porcentaje de clientes que
no se presentan en muchos de los vuelos de la lnea. Ella est particularmente interesada
en el vuelo 227 de Milwaukee a San Francisco. Ha encontrado que el promedio de la tasa
de ausencia de los pasajeros en este vuelo es alta. La aeronave tiene capacidad para 112
asientos y todo el servicio se considera de primera.
La pregunta que Laura quiere contestar es hasta que nivel deben sobrevenderse los
lugares de esta aeronave. La demanda es fuerte para esta ruta, la cual es
predominantemente de negocios. La tarifa promedio es una variable que no se sabe con
certeza, ya que muchos de los pasajeros han comprado tarifas promocinales y otros han
comprado los pasajes unos meses antes. Si Laura acepta solo 112 reservaciones en este
vuelo, es muy probable que el avin despegar con asientos vacos, debido a clientes que no
se presentan, lo cual representa un costo de oportunidad para la lnea. Por otro lado, si ella
acepta ms reservaciones que asientos, corre el riesgo, de que incluso contando a los que
no se presentan, haya ms clientes que asientos disponibles. El procedimiento normal, en
caso de que se deba negar el abordaje a un cliente, es ponerlo en el siguiente vuelo
disponible, darle alguna compensacin respecto a un viaje futuro y probablemente un vale
para un hotel y una comida. Laura calcula que el valor de esta compensacin suele costarles
diferente debido a particularidades de los clientes. Adems, supone que las tarifas son
totalmente reembolsables debido al elevado porcentaje de viajeros de negocios de esta
ruta, es decir, si un cliente no se presenta, no pierde el pasaje.
En realidad la nica variable que ella conoce con certeza es el nmero de asientos
disponibles: (112)
Si ella conociera el nmero de pasajeros que en realidad llegan, podra deducir el nmero
de pasajeros rechazados o el nmero de asientos vacos. La dificultad radica en que el
nmero de pasajeros que llegan es un valor incierto. Por el historial que tiene puede
estimar que la serie de la variable aleatoria porcin de pasajeros que llegan sigue una
funcin de probabilidad normal con media 0.80 y desviacin estndar 0.055.
Ella tiene que decidir sobre el nmero de Reservaciones que se aceptarn
a) Puede comenzar haciendo una simulacin para calcular la utilidad de cada vuelo en caso
de que solo acepte 112 reservaciones.

b) Hacer luego una simulacin por cada uno de los valores de un rango {112, 120,130,140).
Esto puede hacerse en @Risk introduciendo en la celda que ingresara el Numero de
reservaciones que aceptarn = Risksimtable({112,120,130,140}). Cuando tenga simulados
cada una de esas posibilidades podr deducir cul Alternativa es la mejor, usando
diferentes criterios de decisin.
c) Como segunda opcin Use Evolver para estimar el nmero de reservaciones que
debe aceptar. Compare los resultados con el encontrado anteriormente.
Los datos registrados en el pasado de promedio de precios del tiquete y de los costos de
indemnizacin reencuentran en el archivo Excel adjunto.
2. SIMULACIN DE FLUJOS DE CAJA
Una empresa trata de introducir en el mercado un producto nuevo. Esto requiere un
desembolso de 70 millones de pesos, cuya cantidad se puede hacer frente al coste de
adquisicin de las nuevas mquinas, publicidad y lanzamiento. La capacidad de las nuevas
instalaciones es de 20.000 unidades de producto por ao, cantidad que el mercado puede
absorber perfectamente. Se estima que la vida del producto sigue una distribucin normal
con media 5 y desviacin estndar 1. El precio de venta del producto tampoco se sabe con
certeza se dispone de la siguiente distribucin de probabilidad:
Precio $
2500
3000
3500

Probabilidad
0.25
0.50
0.25

El coste variable unitario no puede conocerse con exactitud, dado que la actual coyuntura
econmica es muy cambiante y los precios de los inputs necesarios para producir el nuevo
producto pueden cambiar con bastante facilidad. Se estima que sigue una funcin uniforme
con valores entre $1200 y $2000.
Para el problema y dada la situacin del mercado financiero se considera aceptable una tasa
de descuento de 5%. Se requiere conocer el valor medio del VPN y de la TIR, as como su
correspondiente desviacin estndar.
Hacer 10000 simulaciones de flujo de caja, suponiendo que tanto las ventas como los gastos se
efectan al contado, por lo que el flujo neto de caja de cada ao se obtiene como:
produccin anual * (precio de venta - coste variable unitario )

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