Universit de Bretagne-Sud

Master ISD  STA 2214  Mathmatiques pour l'Assurance

Premire session : 15 dcembre 2009
Dure : 2 h
Tout document et calculatrice autoriss

Exercice 1  Une entreprise est soumise un risque assurable qui se traduit par un dommage
dont le montant annuel est la variable alatoire X . Dans 90% des cas, il n'y a pas de sinistres et

X = 0. Lorsqu'il y a i sinistres, on considre que X = Cai1 avec C > 0 et a > 1, i variant de 1

10. La probabilit annuelle de chaque cas de gure est de 1%.
1. Exprimer la loi de X et donner l'expression de E(X), l'esprance mathmatique de X .
2. Calculer la valeur de l'esprance pour C = 1000 euros et a = 2.
3. L'assureur accepte de prendre en charge la totalit du risque et tarie sur la base de

E(X) qu'il majore de 30%. Quelle est la prime P demande pour les valeurs de C et a
prcdentes ?
4. L'entreprise dtermine ses choix en utilisant une fonction d'utilit quadratique de la forme :

u(w) = w w2
o w est la situation de fortune.
(a) Reprsenter la fonction d'utilit et commenter. Pour = 5 108 , quel est l'intervalle
de variation de w qui correspond la fonction d'utilit d'un risquophobe ?
(b) Calculer les indices d'aversion absolue et relative.
5. L'entreprise cherche maximiser son utilit en ne s'assurant que pour une fraction constante

du risque, la part (1)X tant supporte par l'entreprise. Si w est la situation nancire
hors risque, elle devient alors

wf = w P (1 )X
(la prime d'assurance

est gale la fraction

de la prime calcule au 3.)

(a) Exprimer l'esprance de l'utilit u de la situation nancire i.e. E[u(wf )] sachant que

w = 9.5 millions d'euros.

(b) Pour quelle valeur de l'esprance de l'utilit est-elle maximale ?

Exercice 2  Considrons une charge annuelle de sinistre X d'esprance mathmatique 200

euros et d'cart-type de 2000 euros. Un assureur, disposant d'une marge de scurit K , se propose
de grer n contrats couvrant des risques indpendants et identiques correspondant la charge
que l'on vient de dcrire. Pour ce faire, il ajoute la prime pure un chargement de scurit dont
le pourcentage est .

marge de scurit ?
2. Rappeler l'expression du coecient de scurit dans la situation dcrite par l'nonc.
1. Qu'appelle-t-on

3. Calculer le coecient de scurit lorsque K = 100 000 euros, = 5% et n = 5000 ?

4. On veut avoir un coecient de scurit 4.
(a) Quelle doit tre la marge K pour = 5% et n = 5000 ?
(b) Quel doit tre le pourcentage de chargement pour K = 100 000 euros et n = 5000 ?
(c) Quel est le nombre minimum n de risques grer pour K = 100 000 euros et = 5% ?

Exercice 3  On considre un groupe d'individus d'ge x. Au sein du groupe, les individus sont
soumis 2 causes d'limination indpendantes caractrises par des taux instantans constants

1 et 2 .
1. Montrer que la probabilit de maintien dans le groupe pour un individu au bout d'un an
est gale : exp{(1 + 2 )}.
2. Exprimer les probabilits annuelles d'limination par les causes 1 et 2, respectivement
notes Q1 et Q2 .
3. L'eectif initial observ tant de 2500 personnes, on observe en un an 80 liminations des
la premire cause et 24 des la seconde.
(a) Donner des estimations de Q1 et Q2 .
(b) En dduire des estimations de 1 et 2 .
(c) Calculer les probabilits indpendantes P1 et P2 , probabilit d'tre limin respectivement pour la cause 1 et la cause 2.