2.

3 Mtodos de Runge-Kutta
La idea general de los Mtodos de Runge-Kutta es sustituir el Problema de Valor
Inicial:

y =f (x , y)
y ( y 0 )= y 0

por la ecuacin integral equivalente:

d y = f ( x , y ( x ) ) dx y= y 0 + f ( x , y ( x ) ) dx
y0

x0

x0

para proceder a aproximar esta ltima integral mediante un mtodo numrico

adecuado (recordemos que y(x) es desconocida). Si nuevamente planteamos el
problema paso a paso tendremos:
xn +1

y n +1= y n + f ( x , y ( x ) ) dx
xn

Mtodo de Runge-Kutta de segundo orden

La primera opcin que podemos aplicar es integrar mediante el mtodo de los
trapecios, es decir tomando:
x n+ 1

f ( x , y ( x ) ) dx 2 h(f ( x n , y n ) + f ( x n+ 1, y n +1 ))
xn

Al ser desconocida
y n +1

donde

y n +1

y n +1

en la expresin anterior, lo aproximaremos por

es la estimacin de yn+1 que resultara aplicando el

mtodo de Euler. Tendremos as:

x n+ 1

f ( x , y ( x ) ) dx 2 h(f ( x n , y n ) + f ( x n+ 1, y n +1 ))
xn

Con
y n+1= y n+ hf ( x n , y n )

y llegaremos a la expresin del mtodo:

f ( x n , y n )+ f ( x n +1, y n +1)
h
y n+1= y n +
2
Lo normal es presentar el mtodo con las expresiones siguientes:
k 1=hf (x n , y n )

k 2=hf ( x n+1 , y n+ k i)

1
k 3 = y n+ (k 1 + k 2)
2

Comparando este mtodo con el mtodo de Taylor de segundo orden, es posible

3
demostrar que el error local es tambin proporcional a h y, por tanto, el global
2

lo es a h

2.4 Mtodo de multipaso

Los mtodos estudiados hasta ahora son llamados mtodos de un paso, porque la
aproximacin de la solucin en el punto i + 1 de la malla se obtiene con
informacin proveniente de la aproximacin obtenida en el punto i. Aunque hay
algunos mtodos (Runge-Kutta) que utilizan informacin en puntos interiores del
intervalo [ti, ti+1], no la conservan para utilizarla directamente en aproximaciones
futuras. Toda la informacin que emplean se obtiene dentro del subintervalo en
que va a aproximarse la solucin.
Como, en el momento de calcular la aproximacin en el punto t i+1, la solucin
aproximada est disponible en los puntos t o, t1, , ti de la malla, antes de obtener
la aproximacin en ti+1, y como el error |wi y(ti)| tiende a aumentar con i, parece
razonable desarrollar mtodos que usen estos datos precedentes ms precisos al
obtener la solucin en t i+1. Se conocen como mtodos multipasos a aquellos que
emplean la aproximacin en ms de uno de los puntos de red precedentes para
determinar la aproximacin en el punto siguiente.
Un mtodo multipasos de p pasos para resolver el problema de valor inicial

(1)

es aquel mtodo cuya ecuacin de diferencias para obtener la aproximacin

wn+1 en el punto tn+1 de la malla definida por {t n = a + h n, n = 1, ..., N}, con h = (b-a)
/N, puede representarse por medio de la siguiente ecuacin, donde p es un entero
mayor que 1:

(2)

para n = p-1, p, , N-1, donde h = (b-a) /N, a 0, a1, , ap, b-1, , bp son constantes
y se especifican los valores iniciales w 0 = 0, w1 = 1, w2 = 2, , wp-1 = p-1. Se
toma generalmente de la condicin inicial el valor w 0 = (el dato de la condicin
inicial) y los dems valores necesarios para iniciar el mtodo se obtienen con un
mtodo de Runge-Kutta u otro mtodo de un paso.
Cuando b-1= 0, el mtodo es explcito o abierto, ya que la ecuacin (2) da de
manera explcita el valor de w n+1 en funcin de los valores previamente
determinados.
Cuando b-1 0, el mtodo es implcito o cerrado, ya que en la ecuacin (2),
wn+1 se encuentra en ambos lados, quedando especificado slo implcitamente. En
la implementacin de un mtodo implcito, se debe resolver la ecuacin implcita
para wn+1. No es evidente que siempre se pueda resolver esta ecuacin, ni que
siempre se obtenga una solucin nica para w n+1. En caso que no se pueda
resolver la ecuacin, se deber recurrir a algn mtodo de aproximacin de
ecuaciones no lineales (Newton, por ejemplo).
Aproximacin polinomial
Para relacionar el mtodo de resolucin del PVI con la aproximacin polinomial, se
debe establecer una relacin entre los coeficientes. Un polinomio de grado k est
determinado de manera nica por k+1 coeficientes. El mtodo de resolucin del
PVI planteado tiene 2 p + 3 coeficientes; por lo tanto, los coeficientes deben ser
elegidos
de
manera
que:

2p+3k+1

(3)

El orden del mtodo numrico es el grado ms alto k de un polinomio en t tal que

la solucin numrica coincide con la solucin exacta. Los coeficientes de la

frmula del mtodo pueden obtenerse eligiendo un conjunto base de funciones

{1,2, ...,k} definidas por

(4)

y que resuelvan el conjunto de ecuaciones multipasos

(5)

para todo j = 0, 1, ..., k. (porque si j es solucin de la ecuacin, entonces j' =

f(t, j ), y j (tn-i)= wn-i )
Este mtodo puede aplicarse para derivar varios mtodos de resolucin numrica
de PVI de primer orden.
Consideremos, por ejemplo, el caso donde p = 0 y k = 1. Estos valores de p y k
satisfacen la ecuacin (3) (con el signo >), por lo tanto, es posible determinar
coeficientes que devuelvan como solucin exacta un polinomio de grado 1. El
conjunto base para k = 1 es:
0(t) = 1, 1(t) = t

(6)

cuyas derivadas son:

0'(t) = 0, 1'(t) = 1
y

la

(7)
ecuacin

multipasos

resulta:

(8)

Representando el mtodo multipasos de la ecuacin (6) en trminos de las

funciones base, resultan las siguientes ecuaciones:

(9)

Reemplazando en la ecuacin (9) la eleccin de las funciones base realizada en

(6), se tienen las ecuaciones:

(10)

De la primera ecuacin en (10), resulta a 0 = 1. Teniendo esto en cuenta, y

recordando que h = tn+1 - tn, de la segunda ecuacin en (10) tenemos:
b-1 + b0 = 1

(11)

Esta eleccin de orden y grado, nos conduce entonces a dos ecuaciones con tres
incgnitas:
a0 = 1
(12)
b-1 + b0 = 1
Eligiendo, por ejemplo, a0 = 1, b-1 = 0 y b0 = 1, se obtiene el ya conocido Mtodo
de
Euler:

wn+1 = wn +h f (wn, tn)

(13)

Otra eleccin posible sera a0 = 1, b-1 = 1 y b0 = 0. En este caso, se obtiene otro

mtodo
para
aproximar
PVI
de
primer
orden:

wn+1 = wn +h f (wn+1, tn+1)

(14)

En este caso, el mtodo resultante es llamado generalmente Euler hacia atrs, o

Euler implcito, puesto que wn+1est definido por la ecuacin (14) en forma
implcita:
Si ahora se eligen los valores p = 0 y k = 2, se tiene que 2p + 3 = k + 1. En este
caso, los coeficientes pueden ser determinados de manera nica. Eligiendo como
funciones
base

0(t) = 1, 1(t) = t, 2(t) = t2

(15)

sus derivadas son:

0'(t) = 0, 1'(t) = 1, 2'(t) = 2t,
y

la

ecuacin

multipasos,

(16)
para

cada

una

de

ellas,

resulta:

(17)

que, reemplazando por los valores en (15) y (16), resulta en el sistema:

(18)

Haciendo tn = 0, resulta tn+1 = h, por lo tanto, resolviendo el sistema, se tiene la

solucin nica: a0 = 1, b0 = 1/2, b-1 = 1/2, resultando entonces la frmula:

(19)

Esta frmula de segundo orden, implcita, se llama mtodo trapezoidal. Se llama

as ya que el segundo trmino de la ecuacin (19) puede interpretarse como el
rea bajo un trapezoide. Esta frmula es considerada de segundo orden,
porque se requiere informacin en dos puntos: tn y tn+1.
Hasta aqu los ejemplos que se desarrollaron resultaron mtodos de un paso.
Segn cmo se eligen los coeficientes ai y bi en la frmula (2), resultan distintas
frmulas multipasos. Hay dos grandes familias de mtodos, los mtodos de
Adams y los mtodos de Gear. Ambas familias proveen frmulas de mtodos
multipasos propiamente dicho, porque utilizan informacin en ms de un punto
previo de la malla. Veamos ahora los mtodos de Adams, los mtodos de Gear
son utilizados para ecuaciones rgidas, y se describen en la pestaa
correspondiente.
Mtodos de Adams
La

frmula

general

de

los

mtodos

multipasos

est

dada

por:

(20)

Se puede demostrar que esta frmula da el valor exacto para y(t n+1) cuando y(t) es
un polinomio de grado menor o igual a k si se cumplen las siguientes restricciones
de
exactitud:

(21)

Las restricciones de exactitud dadas en (21) suelen ser llamadas restricciones de

consistencia. Los mtodos numricos multipasos dados por (20) que cumplen la
condicin (21) se dicen "consistentes. Para un polinomio dado de grado k, estas
restricciones pueden ser satisfechas por una amplia variedad de posibilidades.
Muchas familias de mtodos han sido desarrolladas predefiniendo algunas de las
relaciones entre los coeficientes.
La familia de los mtodos de Adams, por ejemplo, est definida mediante la
asignacin del valor 0 a los coeficientes a 1, a2, ..., ap de la frmula (20), quedando
slo el coeficiente a0, que deber tomar el valor 1 para cumplir con la primera de
las restricciones de consistencia (21), y se toma p = k -1,. As, la frmula de los
mtodos
de
Adams,
queda
reducida
a:

(22)

Los mtodos de Adams, dados por la frmula (22), pueden ser clasificados en dos
grupos, explcitos o implcitos, segn cmo se haga la eleccin del coeficiente b -1.
La clase de los mtodos explcitos de Adams, tambin llamados mtodos de
"Adams-Bashforth", se obtiene haciendo b -1 = 0 y los restantes b i, se obtienen
aplicando la segunda restriccin de consistencia de (21), tomando p = k-1):

(23)

En

forma

matricial,

el

sistema

dado

en

(23)

resulta:

(24)

Seleccionando el valor de k deseado (y consecuentemente, el orden p que es

igual a k-1) y resolviendo el sistema (24), se obtienen los restantes coeficientes
bi de la frmula (23), para obtener la frmula del mtodo de Adams-Bashforth de
orden p.
La versin implcita de los mtodos de Adams, llamados mtodos de "AdamsMoulton", se obtiene con b-1 0 y los restantes bi, se obtienen aplicando la
segunda
restriccin
de
consistencia
de
(21)
(p
=
k-2):

(25)

En

forma

matricial,

el

sistema

dado

en

(25)

resulta:

(26)

Seleccionando el valor de k deseado (y consecuentemente, el orden p que es

igual a k-1) y resolviendo el sistema (26) se obtienen los restantes coeficientes
bi de la frmula (25), para obtener la frmula del mtodo de Adams-Moulton de
orden p.
Se dan a continuacin los mtodos de Adams-Bashforth de cuatro pasos, y el de
Adams-Moulton de tres pasos