Matematicas IV Pinglo

Optimizacin Dinmica: Clculo de Variaciones / Control ptimo
Renzo R. Tapia Vargas
"L"
1.
En una Economa cerrada donde existe una poblacin constante compuesta por
trabajadores, y el
" c (t )"
consumo per cpita de cda trabajador es
. Cada individuo tiene una funcin de utilidad logartmica
U (c) Ln c
. Adems, un planficador central desea determinar un plan de consumo que maximice el fluo
" "
de utilidades futuras de la sociedad descontadas a la tasa
Maximizar
V c e tU (c)t ,
0
En esta economa, la produccin se genera a partir
de los insumos capital y trabajo mediante una funcin de
( F ( K , L) K L1 )
produccin Cobb-Douglas
Por otro lado, la produccin puede destinarse a consumo
o a inversin con el fin de incrementar el stock de capital. De esta forma:

.
F ( K , L) Lc(t ) K
Partiendo de la Funcin del Stock de Capital:

.
F ( K , L) Lc (t ) K
En trminos Per-cpita
.
F ( K , L) Lc (t ) K
L
L
L
.
k c k nk
.
k k c nk
" "
2.
En una economa se desea maximizar el flujo futuro de utilidades de la sociedad, descontadas a la tasa
( 0).
Maximizar
V c e tU (c)t ,
0
(U (c) Ln(c))
Si se sabe que la sociedad tiene una funcin de utilidad logartmica
(c)
y que el consumo
(k )
depende el stock de capital
de acuerdo con la siguiente funcin:
c(t ) rk (t ) k (t )
retvar@hotmail.com; trenzzito@yahoo.es
( r 0)
"r"
Donde
representa la tasa de inters
(c)
a.
Hallar las sendas ptimas del consumo
" "
capital es igual a
(k )
y del stock de capital
ptimas, considerando que el stock de
"T " (T 0)
y el stock en el perodo
es igual a cero.
La Funcin Intermedia
f (t , k , k ) U (c )e t Ln (rk (t ) k ) e t
Las derivadas parciales
e t
rk k
fk
e t
rk k
(rk k ) (r k k ) t
f
e
t y
2
(rk k )
La Ecuacin de Euler:

f
0
t k t T
(rk k ) (r k k ) t
t
e
e 0
2
(rk k )
fk
fk
rk k
r rk (t ) k (t )
rk
(
t
)
k
(
t
)
r
k
(
t
)
k
(t ) 0
(r ) rk (t ) k (t ) r k (t ) k (t ) 0
Ordenando trminos:
k (t ) ( 2r ) k (t ) (r )rk (t ) 0
Polinomio Caracterstico:
2 (2r ) (r )r 0
1 , 2
1 , 2
( 2r )
( 2r )
( 2r ) 2 4(r ) r
2
4 2 4r 4r 2 4r 2 4r
2
2r 2
2
2r
1,2
2
2r
2r
1
1
1 r
2
2
2r
2( r )
1
1
1 r
2
2
1,2
k (t ) A1e rt A2e ( r )t
k (t ) rA1e rt (r ) A2e( r ) t
Las condiciones del problema:
-
Condicin inicial:
Condicin de Transversalidad:
k (0) A1 A2
Lim f k f
t
k

1 t
e
Lim Ln(rk k ) e t k
rk k
k t
Lim
Ln(rk k )
e

t
rk k

rA e rt (r ) A2e( r ) t t
Lim Ln () 1
e 0
t
( )
rA1e rt rA2e ( r )t rA1e rt ( r ) A2e( r )t

Donde:
A2 e ( r )t
Lim Ln A2e( r ) t
t
rA e
1
rt
(r ) A2e ( r ) t t
e 0
A2e( r )t
Lim Ln A2e
t
( r ) t
rA1e rt (r ) A2e( r ) t t
Lim
e 0
t
A2e( r )t
Adicionalmente se debe cumplir:
Lim k (t ) 0
t
Lim
t
Ae
1
rt
A2e( r ) t 0
De Donde se deduce:
A1 0
A2
Las Sendas ptimas de la variable de consumo y del Stock de capital sern:
k * (t ) e ( r )t
c* (t ) rk * (t ) k * (t )
c* (t ) e( r ) t
r.
b.
Indique el signo de la tasa de crecimiento del consumo si
Interprete el resultado.
( r 0 ),
La trayectoria de la variable de Consumo es una funcin exponencial negativa
por lo que se
comenta que la decisin del agente econmico valora ms el consumo presente que su consumo prximo.
1.
El siguiente problema de control ptimo:

T
Maximizar : V
f ( y, u)t;
0
Sujeto a : y g ( y, u );
y (0) y 0 ( y 0 , dado);
y (T ) yT ( yT , dado).
Se denomina autnomo debido a que no depende explcitamente del tiempo (t)

a.
Demuestre que en el problema anterior, el Hamiltoniano ptimo es constante en todo el horizonte

temporal.
La funcin Hamiltoniano del problema
H (t , y, u , ) f ( y, u ) g ( y , u )
Diferenciando la ecuacin (I) con respecto al tiempo, para ello aplicamos la Regla de la cadena
H H
t
y
y H u H H
t u t t t
Como la funcin Hamiltoniana no depende explcitamente de la variable tiempo t; entonces:
H
0
t
Por lo que:
H H y H u H
t
y t
u t
H H y H u H
t
y
u
La Ecuacin de movimiento de la variable de Estado
La Ecuacin de movimiento de la variable de Coestado
H
y
H H H H u' H
t
y
u
H H u'
t
u
La Maximizacin de la funcin Hamiltoniana (con respecto a la variable de control u)
H
0
u
P.rincipio del Mximo de Pontryagin
Finalmente:
H 0
t
t H 0 t
H c
c Consta nte
g ( y, u ) u
b.
Demuestre que para
se cumple la condicin:
f yf c
y
t 0, T
Donde c pertenece a los nmeros reales.
La funcin Hamiltoniana del problema
H (t , y, u , ) f ( y, u ) u
El Principio del Mximo de Pontryagin
Max H
u
H
fu 0
u
f u
La Ecuacin de Movimiento de la variable de Estado
y'
H
u
Lo cual implica que:
f y'
La funcin Hamiltoniana ptima
H * f ( y * , u * ) *u *
H * f y' f y '
De lo cual se deduce que:
f y' f y' c
2.
La curva de demanda de un mercado en el instante t viene dada por:
q (t ) a bp (t )
( a , b 0)
q(t ) p(t )
Donde
y
representan la cantidad y el precio, respectivamente. En este mercado existe una
firma grande que fija el precio, y un grupo de pequeas firmas que son tomadoras de precio. Nuevas
p.
firmas pequeas entrarn al mercado si la firma grande determina un precio mayor a
( y (t ))
La produccin agregada de las firmas pequeas
ecuacin diferencial:
y k ( p p )
y (0) y0
se comporta de acuerdo con la siguiente
(k 0)
( y0 0)
q (t ) y (t ),
La compaa grande produce una cantidad
y presenta un costo medio constante e igual a
c ( p c 0).
El objetivo9 de la empresa es maximizar el valor presente de sus beneficios
"r"
descontados a la tasa
e rt p c a bp y t
0
a.
Plantee un diagrama de fase que explique la dinmica del precio y la produccin de las pequeas
firmas.
H (t , y , p, ) e rt p c a bp y k ( p p )
a. La Ecuacin de Movimiento de la Variable de Coestado:
H
p c e rt
y
Max H
p
b.
H
e rt a c 2bp y k 0
p
1
a c 2bp y e rt
k
1
r
2b p e rt a c 2bp y e rt
k
k
1
rt r
rt
rt
2
b
p
e k a c 2bp y e p c e
k
2b r
p a c 2bp y p c
k
k
2b p r a c 2brp ry k p c
p rp
r
y k p c r a c
2b
c. La Ecuacin de Movimiento de la variable de Estado:
H
k ( p p )
El Sistema de Ecuaciones del problema:
p rp
r
y k p c r a c
2b
y k ( p p )
b.
c.
Encuentre el valor del precio y la produccin de las pequeas firmas en el estado estacionario.
Compruebe la condicin de suficiencia de Mangasarian.
(t 0)
3.
Suponga que un partido poltico acaba de ganar las elecciones presidenciales
y que las
"T "
prximas elecciones se realizarn dentro de
aos. El partido gobernante Desea ser reelegido en las
siguientes elecciones, razn por la cual busca maximizar la intencin de voto de la ciudadana
v().
representada a travs de la funcin
Los votantes evalan al gobierno sobre la base de la
( p)
(u )
evolucin de la inflacin
y el desempleo
durante el perodo de gobierno. Los electores le
asignan una mayor importancia a la situacin econmica cercana al perodo de eleccin, de acuerdo
e rt .
con el factor
De este modo, el funcional del partido gobernante es el siguiente:

T
V v(u, p)e rt t (r 0)
0
( )
La inflacin, el desempleo y la inflacin esperada
de Phillips:
p a bu c
en la economa se relacionan de acuerdo con la curva
( a, b, c 0)
Por otra parte, la inflacin esperada se forma de acuerdo con expectativas adaptativas:
d( p )
( d 0)
Si la intensin de voto de los electores se representan a travs de la siguiente funcin:
v (u, p ) u 2 kp
a.
(k 0)
Halle la trayectoria de desempleo, la inflacin t la inflacin esperada, si el valor inicial de la
(0) 0
inflacin esperada es
y el valor Terminal es libre.
La Funcin Hamiltoniana del problema:
H (t , y , u, ) u 2 k (a bu c ) e rt d (a bu (1 c) )
El principio del mximo de Pontryagin:

a. La Ecuacin de Movimiento de la variable de Coestado:
H
kcert d (1 c)
d (1 c) kcert
d (1 c) kcert
Mtodo de Coeficientes Indeterminados
La Integral Particular:
p B1e rt
p rB1e rt
p d (1 c) p kcert
rB1e rt d (1 c) B1e rt kcert
r d (1 c) B1 kc
kc
r d (1 c)
B1
Por lo que; la Integral Particular ser:
rt
kc
e
r d (1 c)
La Funcin Complementaria:
d (1 c) 0
c A1e d (1 c ) t
La Funcin General:
rt
kc
e
r d (1 c)
(t ) A1e d (1 c ) t
La Condicin de Transversalidad:
(T ) 0
rT
kc
(T ) A1e d (1c )T
e 0
r d (1 c)
r d (1c ) T
kc
A1
e
r d (1 c)
rt
kc
rT d (1 c )( t T )
e e
r
d
(
1
c
)
(t )
Max H
u
b.
H
(2u kb)e rt db 0
u
u
u (t )
u (t )
b
k d
2
b
kc
k d
2
r d (1 c)
u (t )
u (t )
b
k de rt
2
rt
e rT d (1c )(t T ) e rt
b
kc
1 e r (T t ) d (1c )( t T )
k d
2
r d (1 c)

kc
r d (1c ) (T t )
1
e

r d (1 c )
1
b
kc
r d (1 c ) dc 1 e r d (1c )( t T )
2 r d (1 c) c
10
u (t )
c.
b
k
r d dce r d (1c ) ( t T )
2 r d (1 c )
La Ecuacin de Movimiento de la variable de Estado:
H
d a bu (1 c)
d (1 c ) da dbu
d (1 c) da
d (1 c) da
db 2
kc
( r d ) dce r d (1c ) ( t T )
2 r d (1 c )
db 2
(r d ) dce r d (1c ) (t T )
2
kc
r d (1 c)
Donde:
d (1 c) da
d (1 c)
db 2
(db) 2 c r d (1c ) (t T )
(r d )
e
2
2
(db) 2 c r d (1c ) ( t T )
e
2
db 2
da
(r d )
2
Donde:
Mtodo de los Coeficientes Indeterminados:
(db) 2 c r d (1c ) ( t T )
d (1 c)
e
La Integral Particular:
p B2 e r d (1c ) t B3
p r d (1 c) B2e r d (1 c ) t
p d (1 c ) p
(db) 2 c r d (1c ) ( t T )
e
11
r d (1 c) B2e r d (1c ) t d (1 c) B2e r d (1 c ) t B3

...
( db) 2 c r d (1c ) ( t T )
e
B2
c(db) 2 r d (1c ) T
e
2r
B3
d (1 c)
...
(db) 2 c r d (1 c ) ( t T )
e
rB2 e r d (1c ) t d (1 c ) B3
c (db) 2 r d (1c ) ( t T )
2r
d (1 c)
La Funcin Complementaria:
d (1 c) 0
c A2 e d (1c )t
La Funcin General:
(t) A2 e d (1c ) t
d.
-
Las Condiciones del Problema:

La Condicin Inicial:
(0) A2
c( db) 2 r d (1c ) T
0
2r
d (1 c)
A2 0
b.
c(db) 2 r d (1c ) ( t T )
2r
d (1 c)
c( db) 2 r d (1c ) T
2r
d (1 c)
Compruebe la condicin de suficiencia de Mangasarian.
12
Supongamos que el objetivo de un consumidor representativo de la economa es maximizar su utilidad

intertemporal sobre un tiempo definido por un intervalo
1
Maximizar :
V Ln(4c(t ) s(t ))t

0
"s"
Teniendo en cuenta la restriccin relacionada a la variacin de su nivel de ahorro
"c"
y su consumo
s 4s (1 c);
s (0) 1; s (1) e 2 .
Las restricciones en las fronteras son:
Se le pide a usted plantear el ejercicio aplicativo, para as encontrar la funcin de control ptimo y la trayectoria
de la senda ptima de la variable de estado. As mismo realice las estimaciones econmicas.
1
Maximizar :
V Ln(4cs )t ;
s 4s(1 c);
1.
Sujeto a:
s (0) 1;
s (1) e 2 .
Resolucin
La Funcin Hamiltoniana del problema
H (t , s, c, ) Ln(4cs) 4 s(1 c)
a.
. . . (I)
El Principio del Mximo de Pontryagin

La Ecuacin de movimiento de la variable de Coestado
H
1
4 (1 c)
s
s
4 (1 c )
s
. . . (II)
Max H
u
b.
13
H 1
4 s 0
c c
1
c
4 s
III
-
Reemplazando
. . .
(III)
II
en
4 (1 c)
s
1
1
4 1
4s
1
1
4
s
s
4 0
(t ) A1e 4t
(IV)
A1
Donde:
c.
Constante Arbitraria
La Ecuacin de Movimiento de la variable de Estado
H
4 s(1 c)
s 4 s(1 c)
(III)
-
Reemplazando
. . .
(V)
(V)
en
s 4 s (1 c)
s 4s 1
4 s
1
s 4s
1
s 4s
(IV)
-
Ahora,
. . .
(VI)
(VI) :
en
s 4s
1 4t
e
A1
14
MTODO DE COEFICIENTE VARIABLE Y

TRMINO VARIABLE
s 4s
1 4t
e
A1
(t )t 4t.
(t ) 4
;
(t )
1 4t
e
A1
( t ) t
( t ) t t
s (t ) e
A 2 (t )e
1
s(t ) e 4t A2 e 4t e 4t t
A1
1
s (t ) e 4t A2 t
A1
1
s (t ) e 4t A2 t
A1
s(t ) A2 e 4t
a.
-
Las Condiciones del Problema:

La Condicin inicial:
s (0) A2 1
. . .
()
La Condicin Terminal:
s(1) A2 e 4
-
1 4t
te
A1
1 4
e e2
A1
. . .
()
dsdsd
e4
1 4
e e2
A1
1 4
e e4 e2
A1
1 e2 1
A1
e2
15

-
Las sendas ptimas de la variable de Control, Estado y Coestado:
e 2 1 4 t
te
2
e
s (t ) e 4t
e 2 4t
e
2
e 1
(t )
c (t )
e2 1
4 e 2 (e 2 1)t
16

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Optimizacin Dinmica: Clculo de Variaciones / Control ptimo

Renzo R. Tapia Vargas

. Cada individuo tiene una funcin de utilidad logartmica

de utilidades futuras de la sociedad descontadas a la tasa

En esta economa, la produccin se genera a partir

de los insumos capital y trabajo mediante una funcin de

Por otro lado, la produccin puede destinarse a consumo

o a inversin con el fin de incrementar el stock de capital. De esta forma:

Partiendo de la Funcin del Stock de Capital:

de acuerdo con la siguiente funcin:

Optimizacin Dinmica: Clculo de Variaciones / Control ptimo

Renzo R. Tapia Vargas

representa la tasa de inters

Hallar las sendas ptimas del consumo

ptimas, considerando que el stock de

Las derivadas parciales

Optimizacin Dinmica: Clculo de Variaciones / Control ptimo

Renzo R. Tapia Vargas

rA1e rt rA2e ( r )t rA1e rt ( r ) A2e( r )t

Optimizacin Dinmica: Clculo de Variaciones / Control ptimo

Renzo R. Tapia Vargas

Adicionalmente se debe cumplir:

Las Sendas ptimas de la variable de consumo y del Stock de capital sern:

Indique el signo de la tasa de crecimiento del consumo si

El siguiente problema de control ptimo:

Optimizacin Dinmica: Clculo de Variaciones / Control ptimo

Renzo R. Tapia Vargas

Demuestre que en el problema anterior, el Hamiltoniano ptimo es constante en todo el horizonte

Como la funcin Hamiltoniana no depende explcitamente de la variable tiempo t; entonces:

La Ecuacin de movimiento de la variable de Estado

La Ecuacin de movimiento de la variable de Coestado

La Maximizacin de la funcin Hamiltoniana (con respecto a la variable de control u)

P.rincipio del Mximo de Pontryagin

Optimizacin Dinmica: Clculo de Variaciones / Control ptimo

Renzo R. Tapia Vargas

Demuestre que para

Donde c pertenece a los nmeros reales.

La funcin Hamiltoniana del problema

El Principio del Mximo de Pontryagin

Lo cual implica que:

La curva de demanda de un mercado en el instante t viene dada por:

Optimizacin Dinmica: Clculo de Variaciones / Control ptimo

Renzo R. Tapia Vargas

se comporta de acuerdo con la siguiente

y presenta un costo medio constante e igual a

a. La Ecuacin de Movimiento de la Variable de Coestado:

Optimizacin Dinmica: Clculo de Variaciones / Control ptimo

Renzo R. Tapia Vargas

c. La Ecuacin de Movimiento de la variable de Estado:

El Sistema de Ecuaciones del problema:

Suponga que un partido poltico acaba de ganar las elecciones presidenciales

Los votantes evalan al gobierno sobre la base de la

De este modo, el funcional del partido gobernante es el siguiente:

en la economa se relacionan de acuerdo con la curva

Optimizacin Dinmica: Clculo de Variaciones / Control ptimo

Renzo R. Tapia Vargas

Si la intensin de voto de los electores se representan a travs de la siguiente funcin:

Halle la trayectoria de desempleo, la inflacin t la inflacin esperada, si el valor inicial de la

El principio del mximo de Pontryagin:

Por lo que; la Integral Particular ser:

Optimizacin Dinmica: Clculo de Variaciones / Control ptimo

Renzo R. Tapia Vargas

Optimizacin Dinmica: Clculo de Variaciones / Control ptimo

Renzo R. Tapia Vargas