Zaproponowano nastpujcy model opisujcy ksztatowanie si stopy bezrobocia:

STBEZ t 0 1WCTkpt 2 PRZ _ WYN t 3 PSPakt 4UEt t

gdzie WCTkp wskanik cen towarw i usug konsumpcyjnych, PRZ_WYN przecitne wynagrodzenie
brutto w gospodarce w z, PSPak niewyrwnana sezonowo produkcja sprzedana przemys oraz UE
zmienna binarna, ktra przyjmuje warto 1 w kwartaach czonkostwa Polski w UE.

1. Oszacuj parametry modelu. Zapisz model po estymacji.

STBEZ t 93,016 0,882WCTkpt 0,004PRZ _ WYN t 0,046PSPakt 1,765UEt t

2. Zinterpretuj oceny parametrw strukturalnych.

Ocena a j parametru j mwi, o ile przecitnie ronie ( a j 0) lub maleje ( a j 0) warto

zmiennej objanianej Y , gdy warto zmiennej objaniajcej X j ronie o jednostk przy
niezmienionych wartociach pozostaych zmiennych objaniajcych (zaoenie ceteris paribus).

a1 0.882 - Jeeli wskanik cen towarw i usug konsumpcyjnych w danym kwartale wzronie o
jednostk, to przy zaoeniu ceteris paribus stopa bezrobocia w tym samym kwartale zmniejszy si o
0.882

a2 0.004 - Jeeli przecitne wynagordzenie brutto w gospodarce w danym kwartale wzronie o 1

z, to przy zaoeniu ceteris paribus stopa bezrobocia z w tym kwartale zwikszy si o 0.004
a3 0.046 - Jeeli produkcja sprzedana przemysu w danym kwartale wzronie o jednostk, to przy
zaoeniu ceteris paribus stopa bezrobocia wzronie o 0.046 w tym samym kwartale.

a4 1.765 - W kwartaach, w ktrych Polska bya w Unii Europejskiej stopa bezrobocia w Polsce
bya rednio o okoo 1.765 nisza ni przed akcesj przy zaoeniu ceteris paribus.

3. Na podstawie rednich wzgldnych bdw szacunku oce dokadno estymacji.

v0 58.77% (s1/a1)
v1 59.09% (s2/a2)
v2 86.97% (s2/a2)
v3 163.82% (s3/a3)
v4 70.18% (s4/a4)

4. Zinterpretuj wspczynnik determinacji modelu. Oce na jego podstawie stopie

dopasowania modelu do danych empirycznych.

31% zmiennoci zmiennej objanianej jest wyjaniane przez model; sabe dopasowanie modelu do
danych empirycznych

5. Oszacuj model bez zmiennej zero-jedynkowej. Wykorzystujc skorygowany wspczynnik

determinacji oraz kryteria informacyjne, porwnaj model ze zmienn zero-jedynkow z
modelem bez tej zmiennej.
Skorygowany R-kwadrat = 19%
AIC = 120
BIC = 126
HQC = 122

Skorygowany R-kwadrat = 16%

AIC = 120
BIC = 125
HQC = 122

Uwzgldniajc skorygowany R-kwadrat mona stwierdzi, e model z zmienn binarn w minimalnie

lepszym stopniu opisuje objanian zmienn. Kryteria informacyjne s bardzo zblione.
 6. Czy w modelu wystpuje niebezpieczestwo przyblionej wspliniowoci? W odpowiedzi
wykorzystaj czynniki inflacji wariancji.

Brak problemu ze wspliniowoci. Wszystkie wartoci <10.

Przy 5-procentowym poziomie istotnoci za pomoc:

7. testu t-Studenta zbadaj istotno zmiennych objaniajcych,

t1 = -1.6925 brak podstaw do odrzucenia H0 o nieistotnoci statystycznej zmiennej
t2 = 1.1498 brak podstaw do odrzucenia H0 o nieistotnoci statystycznej zmiennej
t3 = 0.61043 brak podstaw do odrzucenia H0 o nieistotnoci statystycznej zmiennej
t4 = -1.42498 brak podstaw do odrzucenia H0 o nieistotnoci statystycznej zmiennej

8. uoglnionego testu Walda zbadaj czn istotno zmiennych objaniajcych,

F obliczone< 2.79554 brak podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, e parametry regresji dla
wskazanych zmiennych s rwne zero; zmienne cznie statystycznie nieistotne

9. Testu pominitych zmiennych zbadaj zasadno pominicia zmiennej zero-jedynkowej,

a<p - Brak podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, e parametr regresji jest rwny zero dla
objaniajcej zmiennej binarnej UE.
 10. testu RESET oce poprawno specyfikacji modelu,

a<p brak podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej o poprawnoci specyfikacji

11. testu Jarquea-Bery zweryfikuj hipotez o normalnoci rozkadu skadnika losowego,
a<p brak podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej o normalnoci rozkadu skadnika losowego

12. testu Durbina-Watsona zweryfikuj hipotez o autokorelacji I rzdu skadnika losowego,

0.878<dL hipotez zerow o braku autokorelacji I rzdu odrzucamy

13. testu mnonika Lagrangea zweryfikuj hipotez o autokorelacji 4 rzdu skadnika losowego
p<a odrzucamy hipotez zerow o braku autokorelacji skadnika losowego, wic autokorelacja
rzdu 4 wystpuje.

14. testu Whitea zweryfikuj hipotez o homoskedastycznoci skadnika losowego,

a<p brak podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej o nie wystpowaniu heteroskedastycznoci
reszt, czyli wystpuje homoskedastyczno.

15. testu Chowa zweryfikuj hipotez o stabilnoci parametrw strukturalnych.

p<a hipotez zerow odrzucamy, czyli wystpuj zmiany strukturalne

16. Na podstawie modelu sporzd prognoz punktow i przedziaow przy 5-procentowym

poziomie istotnoci zmiennej Y na I kwarta 2007, przyjmujc wartoci zmiennych
objaniajcych w tym kwartale na poziomie ich rednich wartoci w okresie 2000:1-2006:4.
Na podstawie redniego wzgldnego bdu prognozy ex ante oce dokadno prognozy.

rednie wartoci zmiennych objaniajcych:

UE przybliamy do 0
Wyniki:

Prognoza punktowa: 18,2

Prognoza przedziaowa: <14.1,22.3>
Bd ex ante: 1.99
 17. Do estymacji modelu uyj obserwacji z okresu 2000:1-2005:4. Sporzd prognozy na rok
2006. Na podstawie miar dokadnoci ex post oce zdolno prognostyczn modelu.

ME = -4,863
MSE = 26,031
MAE = 4,863
RMSE = 5,102
MAPE = 31,157
I = 5,2314

18. Zaproponuj modyfikacj modelu, ktra pozwoli zbada, czy wystpuje efekt pierwszego
kwartau. Czy efekt jest istotny? Zinterpretuj oszacowanie parametru przy wprowadzonej
w ramach modyfikacji zmiennej. Przyjmij 5-procentowy poziom istotnoci.

STBEZ t 0 1WCTkpt 2 PRZ _ WYN t 3 PSPakt 4UEt 1q1t t

Aby zbada efekt pierwszego kwartau wprowadzamy dodatkow zmienn:

1 w I kwartale
q1
0 w p. p.
STBEZ t 114,74 1,079WCTkpt 0,003PRZ _ WYN t 0,052PSPakt 1,334UEt 0.923q1 t

1 = 0.923 W pierwszym kwartale stopa bezrobocia jest rednio o okoo 0.923 wysza ni w
pozostaych kwartaach ceteris paribus.

t obliczone = 1.02 < 1.71714

W tecie t-Studenta p=0,3189, to brak podstaw do odrzucenia hipotezy o nieistotnoci zmiennej q1

przy poziomie istotnoci 5%.

19. Zaproponuj model, ktry pozwoli okreli, o ile przecitnie rni si wartoci zmiennej
objanianej w pierwszym i czwartym kwartale. Ile wynosi ta rnica? Czy jest istotna?
Przyjmij 5-procentowy poziom istotnoci.
STBEZ t 0 1t 1dq1t 2 dq2 t 3 dq3t 4 dq4 t t ,

gdzie STBEZ0 to stopa bezrobocia w %, t to zmienna czasowa, dq1=1 w kadym pierwszym kwartale
roku, 0 w pozostaych kwartaach, dq2=1 w kadym drugim kwartale roku, 0 w pozostaych
kwartaach, itd.

STBEZ t 0 1t 1 dq1t 2 dq2 t 3 dq3t 4 (1 dq1t dq2 t dq3t ) t .

STBEZ t ( 0 4 ) 1t (1 4 )dq1t ( 2 4 )dq2 t ( 3 4 )dq3t t .

0 1 2 3
^
STBEZ t c0 b1t c1 dq1t c 2 dq2 t c3 dq3t .