UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Curso: Econometra I
Profesora: Mg. Beatriz Castaeda S.

Prctica 6

5. Para el siguiente modelo

y1 t 21 y 2 t 31 y 3 t 11 x1t 1t
y 2 t 12 y1t 22 x 2 t 42 x4 t 2 t
y 3 t 23 y 2 t 33 x 3 t 43 x 4 t 3 t

Si se dispone de los productos en desviaciones de media obtenidos a partir de 30

observaciones muestrales

4 0 0 0
80 60 20 8 8 16 20
0 8 0 0
Y 'Y 60 240 180 Y ' X 0 16 48 20 X' X
20 180 280 0 8 48 40 0 0 16 0
0 0 0 20

a) Analice la identificacin de las ecuaciones y sustente si es aplicable el mtodo
de MC2E.

Y 1 t + 21 Y 2 t + 31 Y 3 t 11 X 1 t + 1 t

Y 2t + 12 Y 2 t + 22 X 2 t + 42 X 4 t + 2 t

Y 3 t + 23 Y 2 t + 33 X 3 t + 43 X 4 t + 3 t

Expresndolo matricialmente, tenemos lo siguiente:

[ ]
1 12 0
21 1 23
31 0 1
[Y 1t Y 2t Y 3 t X 1t X2t X3t ] 11 22 0 + [ 1 t 2 t 3 t ] =[ 0 0 0 ]
0 0 33
0 42 0
0 0 43

V. Exgenas V. Endgenas
Excluidas Explicativas
A
Ecuacin k k i
Ecuacin 1 3 2 Probablemente sea sobreidentificada
Ecuacin 2 2 1 Probablemente sea sobreidentificada
Ecuacin 3 2 1 Probablemente sea sobreidentificada

1
2
3
4
5
6a.1) Para la Ecuacin 1

( A 1 )=2

[ ]
0 33
A 1= 42 0 g1=3 g 11=2
0 43
Como:
( A 1 )=g 11

7 La ecuacin 1 esta exactamente identificada

8
9a.2) Para la Ecuacin 2
( A 2 ) =2

g2=2 g1 1=1

[ ]
31 1

A 2= 0 33 Como:
0 43 ( A 1 ) > g11

10 La ecuacin 2 esta sobreidentificada

11

12a.3) Para la Ecuacin 3

( A 3 ) =3

g3=2 g 11=1

[ ]
1 12

A 3= 11 22
Como:
0 42 ( A 1 ) > g11

13 La ecuacin 3 esta sobreidentificada

14
15Al tener ecuaciones sobreidentificadas no es posible aplicar VI ni MCI ya que los
estimadores no seran eficientes por lo cual debemos aplicar el mtodo de
MC2E
16

b) De ser aplicable MC2E obtenga la estimacin de los coeficientes de las

ecuaciones en la forma estructural.
PARA 1
1
A 1 MC 2 E=[ Z 1' X ( X ' X )1 X ' Z 1' ] . [ Z 1' X (X ' X )1 X ' Y 1' ]
^

[] [ ]
Y2 0 16 48 20

'
Z1 X = Y 3 [ X1 X2 X3 X 4 ]= 0 8 48 40
X1 4 0 0 0

[ ]
0.25 0 0 0
1 0 0.125 0 0
XX =
0 0 0.0625 0
0 0 0 0.05

[ ][ ]
X 1Y 1 8
X 2Y 1
X Y = = 8
X3 Y 1 16
X4 Y 1 20

[ ]
196 200 0
Z 1' X ( X ' X )1 X ' Z1' = 200 282 0
0 0 4

[ ]
44
' ' 1 '
Z1 X ( X X ) X ' Y 1 = 16
8

[ ]
1.2807
^
A 1 MC 2 E= 1.035

2

PARA LA ECUACIN 2:
 1
A 2 MC 2 E=[ Z 2' X ( X ' X )1 X ' Z 2' ] . [ Z 2' X (X ' X )1 X ' Y 2' ]
^

[] [ ]
Y1 8 8 16 20

'
Z2 X = X2 [ X1 X2 X3 X 4]= 0 8 0 0
X4 0 0 0 20

[ ]
0.25 0 0 0
1 0 0.125 0 0
XX =
0 0 0.0625 0
0 0 0 0.05

[ ][ ]
X 1Y 2 0
X 2Y 2 16
X Y = =
X3 Y 2 48
X 4 Y 2 20

[ ]
60 8 20
' ' 1 '
Z 2 X ( X X ) X ' Z2 = 8 8 0
20 0 20

[ ]
44
' ' 1 '
Z 2 X (X X ) X ' Y 2 = 16
20

[ ]
1.5
^
A 2 MC 2 E= 0.5

2.5

PARA LA ECUACIN 3:

1
A 3 MC 2 E=[ Z 3' X (X ' X)1 X ' Z 3' ] . [ Z3' X ( X ' X )1 X ' Y 3' ]
^

[] [ ]
Y2 0 16 18 20

'
Z3 X = X3 [ X1 X2 X3 X 4]= 0 0 16 0
X4 0 0 0 20
 [ ]
0.25 0 0 0
1 0 0.125 0 0
XX =
0 0 0.0625 0
0 0 0 0.05

[ ][ ]
X 1Y 3 0
X 2Y 3 8
X Y = =
X 3 Y 3 48
X 4 Y 3 40

[ ]
72.25 18 20
' ' 1 '
Z 3 X (X X ) X ' Z3 = 18 16 0
0 0 20

[ ]
110
' ' 1 '
Z 3 X (X X ) X ' Y 3 = 48
40

[ ]
0.5
^
A 3 MC 2 E= 2.4375

1.5

c) Estime la matriz de covarianzas contemporneas y analice si existe correlacin

contemporneas:

[]
8
80[ 1.2807 1.035 2 ] 0
^ X ' Y 0
' 1 1 1
S 11=Y 1 Y 1 =2.68286
16 26

[]
8
60[ 1.5 0.5 2.5 ] 16
^ '
X Y 8
S 12 =Y '1 Y 2 1 1 2 =0.76932
16 26

[]
8
20[ 1.5 0.5 2.5 ] 16
^ X ' Y 8
' 1 1 3
S 13 =Y 1 Y 3 =2.3076
16 26
 []
8
240 [ 1.5 0.5 2.5 ] 16
^ 2 X 2 Y 2
'
' 8
S 22 =Y 2 Y 2 =7.6923
16 26

[ ]
16
18[ 1.5 0.5 2.5 ] 40
^ X ' Y 40
S 23 =Y 2 Y 3 2 2 3
'
=6.23
16 26

[ ]
20
280[ 0.5 2.4375 1.5 ] 20
^ X ' Y 40
' 3 3 3
S 33 =Y 3 Y 3 =9.95192
16 26

[ ]
2.68286 0.76932 2.3076
0.76932 7.6923 6.23
2.3076 6.23 9.95192

^|
LR =T ( ln ^ ii ) ln |

LR =30 ( ln ( 2.68286 ) +ln ( 7.6923 ) +ln ( 9.95192 ) ) ln ( 76.52 )

LR =30 (5.24.3 )=27

x 23 (31) =x2(3)=7.81
( )
2

27> 7.81Entonces aceptamos la hiptesis alternativa por lo que si existe correlacin

Contempornea.