You are on page 1of 2

Ergodyczno Procesw Markowa

Przystpujc do analizy ergodycznoci procesw Markowa cigych w czasie, na wstpie naley ustali
odpowiednie zaoenia, ktre s niezbdne do jej zdefiniowania. Zatem zaoono, e ( pt ) t jest
funkcj przejcia pomidzy jednorodnymi procesami Markowa ( Xt , P) na przestrzeni ( , A) .
Ponadto przyjto rwnie, e ( X t )t jest kanonicznym procesem Markowa okrelonym na
przestrzeniach kanonicznych =D ( [ 0, ) , S ) , A= ( X t :t ) , oraz warto parametru
jest umiejscowiona w funkcji X 0 w przestrzeni euklidesowej P . Z tym, e wielko
jest wyznaczana z rozkadu stacjonarnego ( pt ) . Zatem:

p t= dla kadego t (1)


Powysz zaleno dla rozkadu stacjonarnego dyskretnego w czasie, wykaza mona z twierdzenia:

Twierdzenie (Krylov-Bogolinbov). Zaoono, e w rodzinie


t
1
v pt = v p s ds , t 0
t 0
(2)

Z prawdopodobiestwem S, cile powizanym v P(S) . Wtedy istnieje rozkad stacjonarny


na ( pt ) t 0 .Dowody tego i nastpnego twierdzenia zostan przedstawione w przykadzie.

Twierdzenie 1 (Ergodyczno procesw cigych w czasie) :

1) Zmiana pgrupys ( ) = ( t+ ) , t 0 , zachowuje pomiar P , wtedy i tylko wtedy


gdy jest zawarta w rozkadzie stacjonarnym ( pt ) t 0 .
2) W tym przypadku nastpujce stwierdzenia s rwnowane.
i. P jest ergodyczny
ii. Dla kadego f L2 ( S , ) ,
t
1
f ( X s ) ds f d P , t
t 0
iii. Dla kadego f L2 ( S , ) ,
t
Var P
( 1
t 0
2
)
f ( X s ) ds 0, t
iv. Dla kadego f L (S , ) ,
t
1
Cov P ( g ( X 0 ) , f ( X s ) ) ds ,t
t 0

v. Dla kadego A, B B
t
1
P [ X A , X s B ] ds , ( A) ( B)t
t 0 0
vi. Dla kadego B B
t
1
p (x , B)ds , ( B)t
t 0 s
vii. Dla kadego B B z warunkiem (B)> 0
P [ T B < ] >0, x S
viii. Dla kadego B B takiego, e pt 1B =1B dla kadego t 0
( B ) {0,1 }
ix. Kada funkcja h F b ( S) speniajca warunek pt h=h , dla kadego t 0 jest staa
dla zmierzonej wielkoci .

Jedn z metod na sprawdzenie ergodycznoci procesw Markowa jest wasno Fellera:

Definicja (Wasno Fellera): Przejcie wielkoci p w ( S , B ) nazywane jest silna wasnoci Fellera
jeli f jest funkcj cig dla kadej zmierzonej funkcji f : S R .

Nastpnie; Zaoono, e jedno przejcie wielkoci w procesie Markowa pt , t 0 jest wasnoci


Fellera, wtedy P jest stacjonarny i ergodyczny dla kadej wielkoci rozkadu stacjonarnego
( pt ) t 0 .

Dowd. Niech B B , wtedy


pt 1B =1B dla kadego t 0

Na mocy twierdzenia 1 wykazano, e ( B ) {0, 1 } . Jeli pt jest silnie zwizane wasnoci


Fellera

w nastpstwie t procesu pt 1B jest funkcj cig. Std do powyej przedstawionej zalenoci dla
parametru przyj mona, e pt 1B 0 oraz pt 1B 1 . Wtedy

( B )= ( 1B ) = ( p t 1B ) {0,1 }

You might also like