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Liquidez
Msc. Vernica Orbea
Qu es riesgo de liquidez?
Qu es riesgo de liquidez?
Identificacin del Riesgo de Liquidez
Identificacin del Riesgo de Liquidez
Las instituciones financieras deben aplicar un proceso continuo para
reconocer y entender el riesgo de liquidez existente en cada proceso y
en iniciativas de negocios nuevos
Esquema de Administracin de Riesgo
de Liquidez
Esquema de Administracin de Riesgo
de Liquidez
Anlisis y Evaluacin del Riesgo de
Liquidez
Normativa de Riesgo de Liquidez
Roles de la Administracin de Riesgos
Roles de la Administracin del Riesgo
de Liquidez
Roles de la Administracin del Riesgo
de Liquidez
Comit de Administracin de Activos
y Pasivos - ALCO
Comit de Administracin de Activos
y Pasivos - ALCO
Medicin del Riesgo de Liquidez
El riesgo de liquidez y la planificacin
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TIPOS DE LIQUIDEZ
CAPACIDAD DE PAGO
ACTIVO PASIVO
Segn LIQUIDEZ Segn EXIGIBILIDAD
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Disponible Depsitos CDAT
Mayor diversificacin
Activos Pasivos
Nmero de Clientes
Activos Lquidos Caja Dep. a la Vista Segmentos
Vendibles Interbancario Dep. a Plazo Productos
Colateralizables Inversiones Deuda Plazo
Titularizables Prestamos Otros Pasivos
Tipo de clientes
Repeables Otros Activos
Mercado profesional
es mas voltil que
mercado no-
profesional
Preguntas:
Mi objetivo es maximizar los activos lquidos y minimizar los pasivos voltiles?
Que costo estoy dispuesto a pagar por la liquidez?
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RATIOS DE LIQUIDEZ
Activos Lquidos Pasivos de corto plazo
Activos lquidos
8%
Pasivos de corto plazo
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RATIOS DE LIQUIDEZ AJUSTADOS POR CONCENTRACIN
DE DEPOSITANTES
Activos lquidos
10%
Pasivos de corto plazo
Deuda con 20 principales acreedores
25%
Total Acreedores
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RATIO DE LIQUIDEZ AJUSTADOS POR RECURSOS
PRESTADOS
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INDICES DE LIQUIDEZ
Activos Pasivos
Voltil
Lquido
Activos Lquidos Netos
No Estable
Lquido
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Factores de anlisis para el control de liquidez
Se establecen valores sobre o bajo los cuales la liquidez del banco se ve amenazada o al
menos necesita de una anlisis mas profundo
Ratio Alerta Utilizacin
Fondos Disponibles / Pasivos de Corto Plazo < 25% 26%
Cobertura de 25 mayores depositantes < 100% 95%
Depositos a la vista / total de depsitos > 80% 65%
Inversiones menores a 90 das / total de Depositos < 15% 20%
Estas alertas pueden tener varios grados de severidad, por ejemplo amarillo puede ser
el primer llamado de atencin, naranja requiere accin correctiva, y rojo la alerta
mxima se activa.
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Liquidez Estructural
Liquidez Estructural
Ver Normativa SBS
Liquidez Estructural