DERIVACION NUMERICA

La derivacin numrica es una tcnica de anlisis numrico para calcular una aproximacin a la
derivada de una funcin en un punto utilizando los valores y las propiedades de la misma

La derivada de la funcin f(x) en el punto x = a es el valor del lmite, si existe, de un cociente

incremental cuando el incremento de la variable tiende a cero.

La primera aproximacin del valor de f(x) es:

Cuando dos puntos son equidistantes y queremos hallar el valor de la funcin en el punto Xi+1
se puede aproximar por la Serie de Taylor en trminos de la funcin y sus derivadas en el
punto Xi
De manera que para dos puntos para la primera derivada tenemos:

La derivacin o diferenciacin numrica consiste en evaluar derivadas de una funcin

usando u nicamente los valores que toma la funcin en una serie de puntos. La tcnica
de aproximar las derivadas por diferencias tiene muchas aplicaciones, en particular a la
resolucin numrica de ecuaciones diferenciales y ecuaciones en derivadas parciales.

Si recordamos la definicin de derivada de una funcin f (x) en un punto x:

tendremos que una primera aproximacin al valor de f t(x) lo tendremos con la expresin:

De cara a analizar el error de la aproximacin, supongamos que f (x) es derivable dos

veces en un entorno del punto x y apliquemos la Formula de Taylor a f (x + h) en x:
De manera que la aproximacin lleva asociado un error proporcional a h y a la derivada segunda
de la funcin en un punto indeterminado. Denominando M2 al mximo que alcance f tt(x)
en [x, x + h] tendremos:

Una aproximacin similar se obtiene desarrollando la funcin f (x h):

Es posible, sin embargo, mejorar la precisin de la siguiente manera:

Consideremos los polinomios de Taylor de las funciones f (x + h) y f (x h), suponiendo que la

funcin es al menos tres veces derivable:

Si restamos ambas expresiones y despejamos tendremos:

de manera que la aproximacin (a veces denominada aproximacin central) tendr asociado un

error proporcional a h2:

Siendo M3 el mximo de la derivada tercera en [x h, x + h].

De manera anloga se obtiene una aproximacin para la derivada segunda:

Es interesante comentar que con las formulas anteriores pueden aparecer graves errores de
redondeo, sobre todo si los datos de la funcin no se conocen con demasiada precisin y adems
h es muy pequea, debido a las sustracciones que es necesario realizar (y los errores de
redondeo que suelen llevar aparejados).
MTODOS DE DIFERENCIAS FINITAS

El mtodo de diferencias finitas consiste en aproximar la funcin por polinomios. Las frmulas
resultantes pueden clasificarse de las siguientes maneras:

a) En base al orden de la derivada, obtenindose (0 ), (0 ), (0 ), , (0 )

b) En base al orden de la diferencia, pueden ser primera, segunda, tercera, etc.

c) En base a los puntos de apoyo de la formula en la tabla, es decir, si se emplean puntos

antes, despus o ambos lados de algn punto de inters.

Existen tres tipos y son:

1) Diferencias hacia adelante, cuando se usan puntos posteriores del punto de

inters.

2) Diferencias hacia atrs, cuando se emplean puntos anteriores al punto de inters.

Referencias para las frmulas de diferencias finitas:

0 : Indica el punto de inters, de estudio o de anlisis.

: Espaciamiento constante de la tabla.

(0 ): Funcin evaluada en el punto de anlisis.

(0+1 ) = (0 + ) y (01 ) = (0 )

(0+ ) = (0 + ) y (0 ) = (0 )
 1. DIFERENCIACIN FINITA HACIA ADELANTE

Primera diferencia

(0+1 ) (0 )
(0 ) =

(0+2 ) 2(0+1 ) + (0 )
(0 ) =
2

(0+3 ) 3(0+2 ) + 3(0+1 ) (0 )

(0 ) =
3

(0+4 ) 4(0+3 ) + 6(0+2 ) 4(0+1 ) + (0 )

(0 ) =
4

Segunda diferencia

(0+2 ) + 4(0+1 ) 3(0 )

(0 ) =
2

(0+3 ) + 4(0+2 ) 5(0+1 ) + 2(0 )

(0 ) =
2

3(0+4 ) + 14(0+3 ) 24(0+2 ) + 18(0+1 ) 5(0 )

(0 ) =
23

2(0+5 ) + 11(0+4 ) 24(0+3 ) + 26(0+2 ) 14(0+1 )3(0 )

(0 ) =
4

Ejemplo 1. Sea la funcin () = , calcular las derivadas por mtodos numricos en el

punto x= 2, en base a la siguiente tabla, con h=0.1, aplicando la frmula de la primera
diferencia finita hacia adelante.

1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3

() 5.473947 6.049647 6.685894 7.389056 8.166169 9.025013 9.974182

El valor verdadero de la derivada de la funcin () = es (2) = 7.389056 y (2) =
7.389056

Solucin:

Primera derivada

(0+1 ) (0 ) (2.1) (2) 8.166169 7.389056

(0 ) = = = = 7.77113
0.1 0.1

7.389056 7.77113
= | |=| | = 0.05, % = | 100%| = 5%
7.389056

Segunda derivada

(0+2 ) 2(0+1 ) + (0 ) (2.2) 2(2.1) + (2)

(0 ) = =
2 (0.1)2

9.025013 2(8.166169) + 7.389056

(0 ) = = 8.1731
0.01

7.389056 8.1731
= | |=| | = 0.11, % = | 100%| = 11%
7.389056

Demasiado ERROR

Ejemplo 2. Sea la funcin () = , calcular las derivadas por mtodos numricos en el

punto x= 2, en base a la siguiente tabla, con h=0.1, aplicando la frmula de la segunda
diferencia finita hacia adelante.

1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3

() 5.473947 6.049647 6.685894 7.389056 8.166169 9.025013 9.974182

El valor verdadero de la derivada de la funcin () = es (2) = 7.389056 y (2) =
7.389056

Solucin:

Primera derivada

(0+2 ) + 4(0+1 ) 3(0 ) (2.2) + 4(2.1) 3(2)

(0 ) = =
2 2(0.1)

9.025013 + 4(8.166169) 3(7.389056)

(0 ) = = 7.362475
0.2

7.389056 7.362475
= | |=| | = 3 103 , % = |4 104 100%| = 0.3%
7.389056

Segunda derivada

(0+3 ) + 4(0+2 ) 5(0+1 ) + 2(0 )

(0 ) =
2

(2.3) + 4(2.2) 5(2.1) + 2(2)

(0 ) =
(0.1)2

9.974182 + 4(9.025013) 5(8.166169) + 2(7.389056)

(0 ) = = 7.3137
0.01

7.389056 7.3137
= | |=| | = 0.01, % = |0.05 100%| = 1%
7.389056
DIFERENCIACIN FINITA HACIA ATRAS

Primera diferencia

(0 ) (01 )
(0 ) =

(0 ) 2(01 ) + (02 )
(0 ) =
2

(0 ) 3(01 ) + 3(02 ) (03 )

(0 ) =
3

(0 ) 4(01 ) + 6(02 ) 4(03 ) + (04 )

(0 ) =
4

Segunda diferencia

3(0 ) 4(01 ) + (02 )

(0 ) =
2

2(0 ) 5(01 ) + 4(02 ) (03 )

(0 ) =
2

5(0 ) 18(01 ) + 24(02 ) 14(03 ) + 3(04 )

(0 ) =
23

3(0 ) 14(01 ) + 26(02 ) 24(03 ) + 11(04 ) 2(05 )

(0 ) =
4

Ejemplo 3. Sea la funcin () = , calcular las derivadas por mtodos numricos en el

punto x= 2, en base a la siguiente tabla, con h=0.1, aplicando la frmula de la primera
diferencia finita hacia atrs.

1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3

() 5.473947 6.049647 6.685894 7.389056 8.166169 9.025013 9.974182

El valor verdadero de la derivada de la funcin () = es (2) = 7.389056 y (2) =
7.389056

Solucin:

Primera derivada

(0 ) (01 ) (2) (1.9) 7.389056 6.685894

(0 ) = = = = 7.03162
0.1 0.1

7.389056 7.03162
= | |=| | = 0.05, % = | 100%| = 5%
7.389056

Segunda derivada

(0 ) 2(01 ) + (02 ) (2) 2(1.9) + (1.8)

(0 ) = =
2 (0.1)2

7.389056 2(6.685894) + 6.049647

(0) = = 6.6915
0.01

7.389056 6.6915
= | |=| | = 0.09, % = | 100%| = 9%
7.389056

Demasiado ERROR
 ERROR NUMRICO EN LA DERIVADA

1. el error debido a aproximar f t(x) por hf (x)

Llamemos

2. El error numrico de h f (x)

Otra fuente de errores proviene de la representacinn en punto flotante de los valores que intervienen
en el calculo. Supondremos en lo que sigue que los errores ocurren solo en el almacenamiento de
los valores f (x) y f (x+h), y despreciaremos a los efectos de este calculo los errores que aparecen al
almacenar h, o en el calculo del cociente. Tendremos entonces almacenadas las cantidades F P (f
(x)) y F P (f (x + h). Sabemos ademas que

FP(f(x)) = f(x)(1+ 1), FP(f(x+ h)) = f(x+ h)(1+ 2).

Los numeros i , para i = 1, 2, estan acotados por el epsilon de la maquina (smach ). En la clase
de hoy afirme que cuando calculamos la diferencia f (x + h) f (x) obtenemos un error que
era comparable con la suma de los errores absolutos cometidos en el almacenamiento de f (x)
y f (x +h). Tratare ahora de justificar esta afirmacion, ya que algunos estudiantes preguntaron
porque esto es as. Asumamos que cuando la maquina calcula la diferencia lo hace con los valores
que almaceno, y luego devuelve la representacion en punto flotante del resultado, es decir

En consecuencia, el error cometido al calcular el numerador del cociente incremental es

E2(h) = f(x + h) f(x) FP ( FP (f(x + h)) FP (f(x)) ) .

Si recordamos que podemos representar (2) en la forma

 FP (FP (f(x + h)) FP (f(x))) = (FP (f(x + h)) FP (f(x)))(1 + 3),

con 3 smach, podemos escribir el error como

f(x + h) f(x) (FP (f(x + h)) FP (f(x)))(1 + 3).

Utilizando ahora las expresiones (1) obtenemos

E2(h) = f(x + h) f(x) (f(x + h)(1 + 2) f(x)(1 + 1 )FP (f(x)))(1 + 3),

que luego de hacer algunas simplifaciones obvias se reduce a

E2(h) = f(x + h)(2 3 23) f(x)(1 3 13).

Es evidente entonces que podemos acotar

|E2(h)| 3smach(|f(x + h)| + |f(x)|).

Notemos que en esta formula aparece un factor 3 que no estaba en la estimaci

nn que hice en
el teorico, de modo que habra que corregir el calculo que hice en clase agregando este factor
(de todos modos, el objetivo principal de ese calculo era estimar los ordenes de magnitud de
los errores y fuimos absorbiendo las constantes que aparecieron en constantes, a las que llame
C, cuyo valor no afectaba demasiado los calculos). En definitiva, el error en el cociente puede
estimarse por