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1. Datos informativos:
2. Sumilla:
Cada vez es ms necesario que los economistas y profesionales de campos afines puedan
trabajar con bases de datos de grandes dimensiones y de gran complejidad.
Pensando en ello, este curso ser una introduccin a las tcnicas economtricas necesarias
para trabajar con bases de datos complejas empleando STATA 13. Las primeras sesiones
sern dedicadas al manejo del programa y a la preparacin de la bases de datos previa a la
estimacin y al anlisis descriptivo. Luego se presentaran las metodologas de estimacin
ejemplificndose stas con una aplicacin a una base de datos peruana.
3. Objetivos:
Manipular una base de datos con muestreo aleatorio complejo (como la ENAHO) para
obtener estadsticos descriptivos.
Fusionar, colapsar y recodificar bases de datos como paso previo para la estimacin de
modelos economtricos de corte transversal y panel de datos.
Elegir entre varias tcnicas economtricas de corte transversal segn el tipo de
problema terico que enfrente.
2014
4. Contenidos:
IV. Grficos
4.1. Ejemplos
4.2. Histogramas y kernels
4.3. Scatter
4.4. Grfico de lneas
4.5. Uso del twoway
4.6. Box plots
4.7. Combinacin de grficos
6.1. Aplicaciones
6.2. Anlisis de componentes principales
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13.1. Modelos para datos de panel esttico: pooled ols, fixed efects, random efects.
Contraste F, Hausman y de multiplicadores de Lagrange.
13.2. Modelos para datos de panel dinmico: Estimacin por MGM. Modelo en
primeras diferencias (modelos Arellano-Bond y Arellano-Bover).
2014
5. Metodologa:
El curso est basado en las metodologas de aprendizaje colaborativo y ABP, las cuales
promueven el autoaprendizaje y autonoma personal.
Se han planteado para el curso un material de estudio, ejercicios sugeridos y casos. El medio
con el cual interactuaran ser el Campus Virtual, a travs de ella se facilitar la interaccin
entre el docente y los participantes. Otros: aula informtica, pizarra acrlica, equipo multimedia
y plumones de pizarra
6. Evaluacin:
Examen 30%
Total 100%
7. Certificacin:
El instituto otorgar la certificacin digital a todos los participantes que aprueben los cursos
desarrollados en 24 horas a ms; con una nota mayor o igual a 11 (once); en el caso que el
participante no cuente con una nota aprobatoria podr solicitar la emisin de una constancia al
correo institucional siempre y cuando no haya excedido el nmero de faltas permisibles.
Acock, Alan C. (2012). A Gentle Introduction to Stata, Revised Third Edition. Stata
Press.
Adkins, Lee C. y Hill, R. Carter (2011). Using Stata for Principles of Econometrics,
Fourth Edition. Wiley.
Baum, Christopher F. (2006). An Introduction to Modern Econometrics Using Stata.
Sata Press.
Becketti, Sean (2013). Introduction to Time Series Using Stata. Stata Press.
Cameron, A. Colin y Trivedi, Pravin K. (2010). Microeconometrics Using Stata, Revised
Edition. Stata Press.
Long, J. Scott y Freese, Jeremy (2006). Regression Models for Categorical Dependent
Variables Using Stata, Second Edition. Stata Press.
Mendoza Velzquez, Alfonso (Ed.) (2013). Aplicaciones en Economa y Ciencias
Sociales con Stata. Stata Press.
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http://www.ats.ucla.edu/stat/stata/webbooks/reg/default.htm
StataCorp (2013) Stata Users Guide Release 13.
2014
Wooldridge, Jeffrey M. (2010) Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data:
Second Edition. The Mit Press.