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14. Introduction aux files dattente

MTH2302D

S. Le Digabel, Ecole Polytechnique de Montreal

H2015
(v1)

MTH2302D: Files dattente 1/23

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Plan

1. Introduction

2. Modele M/M/1

3. Modele M/M/1/K

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1. Introduction

2. Modele M/M/1

3. Modele M/M/1/K

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Introduction
La theorie des files dattente consiste en letude de systemes ou des
clients se presentent a un dispositif de service, appele serveur.
Puisquun client occupe le serveur pendant un certain temps, les
autres clients doivent attendre avant detre servis, formant ainsi
une file dattente. Quelques exemples dapplication :
I Reseaux informatiques : serveur = routeur, client = paquet.
I Ateliers (job shop) : serveur = machine, client = tache.
En ingenierie, on sinteresse a des metriques de performance des
files dattente, par exemple :
I Taille moyenne de la file dattente.
I Taux dutilisation du serveur.
I Temps moyen dattente dun client.

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Modele elementaire de file dattente

En general, pour etudier limpact de differents choix de conception
sur la performance dune file dattente, il faut construire un modele
de simulation. On peut aussi utiliser un modele simplifie pour
lequel les metriques sexpriment par des equations analytiques. Le
modele de base en files dattente se nomme M/M/1 et se
generalise en notation de Kendall A/B/C/K/N/D :
I A : processus darrivee (M = markovien ou memoryless).
I B : processus de service (M = markovien ou memoryless).
I C : nombre de serveurs.
I K : capacite du systeme (file + serveurs).
I N : taille de la population des clients (habituellement infinie).
I D : discipline de service (par defaut, FIFO, ou PAPS : 1er
arrive 1er servi, mais aussi RANDOM ou PRIORITY).

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1. Introduction

2. Modele M/M/1

3. Modele M/M/1/K

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Modele M/M/1
I Les clients se presentent au systeme aleatoirement selon un
processus de Poisson de taux .
I Le temps de service suit une loi exponentielle de taux ,
independamment dun client a lautre.
I La file dattente peut setendre a linfini.
Rappel sur le processus de Poisson :
I Le nombre A(t) darrivees dans lintervalle de temps [0; t] suit
une loi de Poisson de parametre c = t.
I Les arrivees dans deux intervalles de temps disjoints sont
independantes.
I Le temps qui secoule entre deux arrivees suit une loi
exponentielle de taux .

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Exemple 1

Soit Tn le temps darrivee du nieme client dans une file M/M/1.

On dit que Tn suit une loi dErlang de parametres n et .

1. Trouver la fonction de repartition de Tn (utiliser le processus

de Poisson).

2. Calculer E(Tn ) et V(Tn ).

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Arrivee avant un depart et depart avant une arrivee

I Temps pour quune nouvelle arrivee se produise :
A Exp().
I Temps pour quun nouveau depart se produise :
D Exp().
(A et D sont independantes).
I Probabilite quune arrivee se produise avant un depart :

P (A < D) = .
+
I Probabilite quun depart se produise avant une arrivee :

P (D < A) = .
+

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Analyse en regime stationnaire

Il est difficile detudier la variable aleatoire N (t) representant le
nombre de clients au temps t dans le systeme. On sinteresse
plutot a N = limt N (t). On parle alors danalyse en regime
stationnaire (ou analyse a lequilibre). Pour quune file M/M/1
puisse atteindre lequilibre, il faut que < (sinon la taille de la
file augmentera a linfini). A lequilibre, on peut montrer que

P (N = n) = P (N = n 1) + P (N = n + 1) .
+ +

Il sagit de la regle des probabilites totales. Le terme +
represente la probabilite quun nouveau client arrive avant que le

client en service quitte le systeme, et + est la probabilite que le
client en service quitte avant quun nouveau client narrive.

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Equations dequilibre

Soit n = P (N = n). En posant les equations

1 = + 0 + + 2 , 2 = + 1 + + 3 , . . . ,
P
n = + n1 + + n+1 , . . . , et n=0 n = 1, on trouve que

n = (1 )n

pour n = 0, 1, 2, 3, . . ., ou = est defini comme lintensite du
trafic.
On remarque que N + 1 Geom(1 ).

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Notations
I N Q : nombre moyen de clients faisant la queue.
I N S : nombre moyen de clients en train detre servis.
I N = E(N ) = N Q + N S : nombre total (attente + service)
moyen de clients dans le systeme en equilibre.
I NQ , NS et N sont les v.a. correspondantes.
I On a P (N = k) = k .

I T Q : temps moyen dattente.

I T S : temps moyen de service.
I T = T Q + T S : temps moyen quun client passe dans le
systeme.
I TQ , TS et T sont les v.a. correspondantes.

I Tk : temps que passe le keme client dans le systeme.

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La loi de Little

La loi senonce ainsi :

N = e T
ou e est le taux dentree dans le systeme (e = pour une file
M/M/1). Puisque N = N Q + N S et T = T Q + T S , on trouve
egalement que

N Q = e T Q et N S = e T S .

Remarque : La loi de Little sapplique a tous les modeles de file

dattente rencontres en pratique (pas seulement a la file M/M/1).

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Exemple 2

On considere une file dattente M/M/1 de taux = 1 et = 2.

Calculer (a lequilibre) :

1. Le nombre moyen de clients dans le systeme, N .

2. Le nombre moyen de clients en service, N S .

3. Le nombre moyen de clients dans la file dattente, N Q .

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Modele M/M/1 : formules

I N= .
1
I N S =1 0 = .
2
I N Q =N N S = .
1
1
I T =N / = = .
(1 )
I T S = 1/.

I T Q =T T S = .
( )

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Modele M/M/1 : formules (suite)


0 si N = 0 ou N = 1,
I Un seul serveur : NQ =
N 1 si N > 1 .
I P (NQ = 0) =P (N = 0) + P (N = 1) = 0 + 1 =
1 + (1 ) = (1 )(1 + ).
I P (NQ = k) =P (N = k + 1) = k+1 = k+1 (1 ), pour
k > 0.

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Modele M/M/1 : formules (suite)

I Si N est le nombre de clients dans le systeme a lequilibre,

alors N + 1 = N1 Geom(p = 1 ).
I Nombre de clients en train detre servis : NS Bern().
I Temps total (attente + service) passe dans la file :
T Exp( ).
I Temps dattente TQ (variable mixte) :
I P (T Q = 0) = 0 = 1 .
I TQ {NQ > 0} Exp( ) (comme T ).

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Exemple 3

On considere une file dattente M/M/1 de taux = 1 et = 2.

Calculer (a lequilibre) :

1. Le temps moyen de sejour dun client dans le systeme, T .

2. Le temps moyen dattente dun client dans la file, T Q .

3. Le temps moyen de service dun client, T S .

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1. Introduction

2. Modele M/M/1

3. Modele M/M/1/K

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Modele M/M/1/K
Pour un systeme de capacite K (taille maximale de la file de
K 1) avec 6= 1, on peut montrer que
P (Y = n + 1) n (1 )
n = P (Y = n + 1|Y K + 1) = =
P (Y K + 1) 1 K+1
pour n = 0, 1, . . . , K, ou Y Geom(1 ).
I Lequilibre est atteint pour tout :
1
I Si 6= 1, n = n .
1 K+1
1
I Si = 1, on considere des etats equiprobables : n =
K +1
pour n = 0, 1, . . . , K .

I Le systeme est a pleine capacite avec probabilite K .

I Taux dentree : e = (1 K ).

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Exemple 4

Pour le systeme M/M/1/2 avec = , trouver lesperance et la

variance du nombre de clients dans le systeme en equilibre.

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Exemple 5

On considere une file dattente M/M/1/5 de taux = 1 et = 2.

Calculer (a lequilibre) :

1. Le nombre moyen de clients dans le systeme.

2. Le nombre moyen de clients dans la file dattente.

3. La proportion de clients ne pouvant entrer dans le systeme.

4. Le temps moyen de sejour dun client dans le systeme.

5. Le temps moyen dattente dun client dans la file.

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Exemple 6
On considere une file dattente M/M/1 avec priorite : Les clients
de classe 1 ont une priorite absolue sur les clients de classe 2,
cest-a-dire quils depassent automatiquement tous les clients de
classe 2 dans la file. De plus, un client de classe 2 en service
retourne immediatement dans la file dattente si un client de classe
1 se presente. On a 1 = 1 pour les clients de classe 1, 2 = 2
pour les clients de classe 2, et = 4. Calculer (a lequilibre) :

1. Le nombre moyen de clients de chaque classe dans le systeme.

2. Le temps moyen de sejour dans le systeme pour chaque classe.

Indication : On peut montrer que les equations dequilibre de la

file M/M/1 ne dependent pas de la politique de service de la file.

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