UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

ANÁLISIS PROBABILÍSTICO

PRIMERA UNIDAD: PROCESOS ESTOCÁSTICOS

Procesos estocásticos.

Un proceso estocástico es una colección indexada de variables aleatorias Xt, t con valores en algún
conjunto T.

Cadenas de Markov.

Un proceso estocástico que cumple con la propiedad Markoviana.

Vectores de probabilidad y matrices estocásticas.

Si pij es la probabilidad de transición del estado i al estado j, (0 ≤ i, j≤ M). Propiedad: Las filas de la
matriz de transición suman uno.

La propiedad Markoviana

La probabilidad condicional de un evento futuro dado el evento actual, es independiente de los

eventos pasados.

Probabilidad de transición estacionaria.

Las probabilidades de transición son estacionarias (de un paso) si cumplen la propiedad de

Markov. En tal caso se denotan pij.

Ecuaciones de Chapman Kolmogorov.

Método para calcular estas probabilidades de transición de n pasos.

Tiempos de primer pasó.

Es el tiempo esperado µij hasta que el sistema llega al estado j, desde el estado i.

Estados de absorción.

Un estado i es absorbente, si pii es 1.

Caminata aleatoria.

Si el estado i es recurrente, se dice recurrente nulo, si empezando en i el tiempo (número de

pasos) esperado para volver a i es infinito.