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DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN

Syllabus

Métodos Cuantitativos con Matlab


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Duración:16 horas

Descripción del Curso


El curso de Métodos Cuantitativos con Matlab hará un repaso de los
principales Métodos Numéricos y Técnicas de Optimización para desarro-
llar los algoritmos en lenguaje de Matlab para su respectivas aplicaciónes.

Objetivos del Curso


Al finalizar este curso el alumno estará en la capacidad de:
Utilizar la computadora para resolver problemas matemáticos con el
Matlab.

Resolver problemas de Optimización Numérica mediante la aplicación


de algoritmos matemáticos escritos en lenguaje Matlab.

Desarrollar programas en Matlab para resolver problemas cuantita-


tivos.

Requisitos
Es necesario que el alumno tenga conocimientos álgebra lineal, métodos
numéricos, técnicas de optimización y optimización con restricciones de
igualdad y desigualdad.

Contenidos
I Iniciando el Matlab

1 Conociendo el entorno del Matlab


2 Programación en Matlab

II Ecuaciones no Lineales

1 Método de Bisección

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2 Método de Newton
1) Análisis de Convergencia Local
3 Iteraciones de punto fijo
1) Análisis de Convergencia Local

III Interpolación

1 Teorema fundamental de la Interpolación


2 Forma de Newton
3 Forma de Lagrange
4 Error al interpolar

IV Integración Numérica

1 Regla de Simpson
2 Regla del Trapecio
3 Cambio de intervalo

V Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

1 Problemas de valor inicial


1) Método de Euler
2) Herramienta ODE45 del Matlab
2 Métodos de Taylor
3 Métodos de Runge-Kutta
4 Problemas con valores en la frontera
1) Método de Newton
2) Método de colocación

VI Resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Métodos directos

1 Sistema triangular inferior. Sustitución progresiva


2 Sistema triangular superior. Sustitución regresiva
3 Métodos exactos para sistemas generales
1) Eliminación gaussiana
2) Factorización LU
3) Factorización de Cholesky
4) Factorización QR
5) Método empleado por Matlab
4 Sistemas de ecuaciones lineales.Métodos iterativos
1) Método de Jacobi

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2) Método de Jacobi amortiguado


3) Método de Gauss-Seidel
4) Método de Gauss-Siedel amortiguado

VII Optimización

1 Optimización con una variable


2 Optimización con varias variable
1) Optimización sin restricciones
2) Optimización con restricciones
3) Optimización con restricciones de igualdad
a0 Método de Lagrange
b0 Precios sombra
4) Optimización con restricciones de desigualdad
a0 Condición de Kuhn Tucker
3 Optimización de una función cuadrática
4 Optimización del problema de programación lineal

Metodología
El curso de desarrollará en forma presencial en laboratorios mediante la
exposición e interacción continua con el estudiantes a través de ejemplos y
casos para facilitar la comprensión de cada tema, además se le brindará la
repaso en temas cuantitativos y matemáticos necesarios para el desarrollo
de las aplicaciones en Matlab.

Evaluación
La evaluación se realizará mediante un exámen final.

Bibliografía Recomendada
I.M. Llorente, V.M. Pérez. Cálculo numérico para computación en ingeniería
y ciencias Ed. Sintesis, 1999

Shoichiro Nakamura, Metodos numericos aplicados con software,Editorial


PRENTICE-HALL992.

A.K. Dixit Optimization in Economic Theory Optimization in Economic The-


ory, Oxford University Press

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31 de agosto de 2010

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