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Matemáticas Actuariales del Seguro de Personas II.

Profesor. Jorge Luis Reyes García

Tarea 3

Resuelva las siguientes preguntas de manera ordenada. Los desarrollos matemáticos y numéricos deben ser claros
y seguir un orden lógico.
1. Considerar la siguiente función de densidad conjunta de Tx y Ty dada por: fTx ,Ty (s, t) = (1+s+2t)3 .
4

Demostrar que Tx y Ty no son independientes.


Calcular Sx (t) la función de sobrevivencia margial de Tx
Calcular FTx ,Ty (1, 2)
Calcular STx ,Ty (1, 2)
Encontrar una expresión para n pxy
Encontrar una expresión para n qxy
2. Dos componentes electrónicos, de tipo I y tipo II siguen un modelo de sobrevivencia denido por µIx = ln(1,25)
para x > 0 y µII
x = 9−x para 0 < x < 9. Dado que ambos componentes electrónicos tienen dos años de edad y
1

sus tiempos de vida son independienmtes, calcular la probabilidad que la primer falla ocurra entre las edades 3
y6
3. Para todas las edades mayores de 50, la fuerza de mortalidad para los fumadores es el doble que de los no
fumadores. Supongamos que el tiempo de futuro de vida para los no fumadores sigue una distribución uniforme
con edad terminar ω = 75. Si tenemos dos vidas de edad (65) y (55) independientes siendo la persona de edad
65 no fumador y la de edad 55 fumador. Calcular e̊65:55
4. Sea T80 y T85 variables aleatorias independientes de tiempo futuro de vida con densidad uniforme con ω = 100.
Calcular la probabilidad que la segunda muerte ocurra en el quinto año
5. Los tiempos de vida de Pedro (45) y Susana (35) son independientes, además se sabe la siguiente información:

10 p35 = 0.90
10 p45 = 0.85
10 p55 = 0.80
p35 = 0.99
p45 = 0.98
p55 = 0.97

Calcular 10| q35:45


6. Supongamos que dos personas de edad 40 y 50 tienen tiempo futuro de vida independiente y su fuerza de
mortalidad es la siguiente:
µ40+t = 1
2∗(60−t) para t < 60
µ50+t = 1
3∗(40−t) para t < 40

Calcular la probabilidad que la primera muerte ocurra en el tercer año a partir del día de hoy.
7. Supongamos que el tiempo futuro de vida de dos personas S y T se modela de la siguiente forma:

f (s, t) = s2 +t
540 para 0 < s, t < 6

Calcular la probabilidad que el estatus de vidas conjuntas sobreviva al menos 3 años.


8. para dos vidas (x) y (y) se sabe la siguiente información:
Con probabilidad 0.4 se cumple Tx = Ty (es decir mueren simultaneamente)
Con probabilidad 0.6 se tiene la siguiente función de densidad conjunta:
fTx ,Ty (t, s) = 0,0005 para 0 < t < 40 y 0 < s < 50

1
Calcular P [Tx < Ty ]
9. Supongamos que el tiempo futuro de vida de dos personas de edad 50 y 60 es independiente. Se sabe lo siguiente:
5 p50 =0.9
5 p60 = 0.8
q55 = 0.03
q65 = 0.05

Calcular 5| q50:60
10. La mortalidad sigue el modelo de De Moivre con edad terminal ω = 100 para dos personas de edad 40 y 50 con
tiempos de vida independientes. Calcular la probabilidad que ambos esten muertos al nal de 25 años, dado que
al menos uno de ellos se encuentra con vida al nal de 20 años.
11. Para dos vidas, se tiene la siguiente función de densidad del tiempo futuro de vida: f (s, t) = (s + t)/64 para
0 < s, t < 4. Calcular la probabilidad que el estatus de último sobreviviente sobreviva por 3 años
12. Para dos personas de edad (35) y (40) con tiempos futuros de vida independientes, estan sujetos a un modelo
de fuerza de mortalidad constante µx+t =0.04 para todo t. Calcular e̊35:40
13. Supongamos que se tienen dos personas de edad 50 y 60, sus tiempos de vida son independiente y su mortalidad
se modela de la siguiente forma:

µx = 1
100−x para 0<x<100

Calcular e̊50:60
14. Una población tiene la siguiente furza de mortalidad lx = 100(ω − x) para 0 < x < ω . Se sabe:
e̊40:40 = 3 e̊60:60
e̊20:20 = k e̊60:60

Calcular K
15. Para dos vidas independiente (x) y (y), se sabe:
µx+t =0.01
µy+t =0.02
Calcular Cov(Txy , Txy )
16. La cafeteria de Ciencias cuenta con dos máquinas para hacer café: la máqiina 1 tiene un modelo de mortilidad
1,80
µIx = 9−x y la máqiina 2 tiene un modelo de mortilidad µII
x = 9−x ambas con 0 < x < 9. Las dos máquinas
1,50

tiene tiempos de vida independientes. Calcular la probabilidad que la máquina I falla antes que la máquina II
17. Para dos vidas de edad (35) y (40) con tiempos futuros de vida independientes, se sabe que están sujetos a un
modelo de mortalidad: µx = 100−x
1
para 0 < x < 100. Calcular 10 q35:402
18. Supongamos que dos personas de edad (x) y edad (y) sus tiempos de vida son independientes y su mortalidad
es la siguiente:
µx+t = 0.01 para 0 < t ≤ 10 y µx+t = 0.03 para t > 10
µy+t = 0.02 para t > 0

Calcular la probabilidad que (x) muera antes que (y)


19. Se sabe la siguiente información:
qy =0.25
2
qxy =0.12
qxy =0.14
Calcular qyx
1
=0.12

2
20. Se tiene el siguiente modelo de cadenas de markov que representa un modelo de vidas múltiples: (0) Ambos
vivos, (1) esposo vivo, (2) esposa viva y (3) Ninguno vivo. Además se tiene para t > 0 lo siguiente:

x+t:y+t =0.02
µ01
x+t:y+t =0.04
µ02
x+t =0.10
µ13
y+t =0.03
µ23

Calcular la probabilidad que dado que ambos están con vida a tiempo 0, ninguno de los dos se encuentre con
vida a tiempo 20.
21. La mortalidad para dos vidas (x) y (y) es modelada mediante una cadena de Markov homogenea con estados
(0) Ambos vivos, (1) x vivo,(2) y vivo, y (3) Ninguno vivo. La matriz de transición de probabilidades para cada
año
 es la siguiente: 
0,8 0,1 0,09 0,01
 0 0,9 0 0,1 
 
 0 0 0,9 0,1 
0 0 0 1
Calcular:
3 pxy .

La probabilidad que (x) muera en un año posterior que (y), dado que ambos no mueren en el mismo año.
22. Se tiene el siguiente modelo de cadenas de markov que representa un modelo de vidas múltiples: (0) Ambos
vivos, (1) esposo vivo, (2) esposa viva y (3) Ninguno vivo. Además se tiene para t > 0 lo siguiente:

x+t:y+t =0.01
µ01
x+t:y+t =0.02
µ02
x+t =0.03
µ13
y+t =0.04
µ23

Calcular qxy
2

23. Un esposo y su esposa contratan un sgeuro temporal 3 años que paga una Suma Asegurada de 100,000 al nal
del año de la primera muerte. Se sabe:
i =0.08
Las vidas son independientes
La mortalidad es la siguiente:

Hombre Mujer
k qx+k qy+k
0 0.08 0.06
1 0.10 0.10
2 0.12 0.13
3 0.14 0.17
Calcular el valor presente actuarial de este seguro.
24. Sea Z la variablea aleatoria de un contrato contingente que paga 1 unidad monetaria al nal del año de la
primera muerte de (x) y (y), además paga 1 unidad monetaria al nal del año en el momento de la segunda
muerte. Se sabe:
ax = 9
ay = 13
i = 0.04
Calcular E[Z]

3
25. Sea Y la variable aleatoria de una anualidad anticipada que paga 1 unidad monetaria durante los primeros 15
años si al menos uno de (x) y (y) se encuentran con vida, pero después de los 15 años sigue pagando si y solo si
exactamente uno de los dos (x) o (y) estan con vida. Se sabe:
äx =9.80
äy =11.60
äxy =7.60
15 |äxy =3.70

Calcular E[Y ]
26. Se venda una anualidad continua para dos vida que tiene valor presente actuarial de 1180. La anualidad paga
100 si (x) y (y) ambos estan con vida, 70 mientras (x) sobreviva después de la muerte de (y) y 50 mientras (y)
sobreviva después de la muerte de (x). Se sabe: āx =12 y āy =10. Calcular āxy
27. Seguros GNP tiene un seguro para dos personas que paga 1000 al nal del año de la primera muerte y paga 2000
al momento de la segunda muerte. El pago de primas se realiza al inicia de cada año mientras amnos esten con
vida. Supongamos:
Ax =0.40
Ay =0.35
Axy =0.55
i =0.05

Calcular la prima neta nivelada


28. Un seguro paga 100,000 al momento de la segunda muerte de dos personas de edad 35 ambas. Se sigue un modelo
de fuerza de mortalidad constante con µ35+t =0.02 y δ =0.08 . Calcular el valor esperado de este seguro.
29. Seguros Atlas maneja un seguro de último sobreviviente para las personas de edad (x) y (y) que paga una suma
asegurada de 1. Supongamos que las vidas son independientes y además:
µx+t =0.08 para t > 0
µy+t =0.04 para t > 0
δ =0.06
Sea G la prima neta nivelada anual que pagaran los asegurados hasta la primera muerte de (x) o (y)
Calcular G
30. Se contrata una anualidad contingente para dos personas de edad (x) y edad (y) que paga los siguientes benecios:
2 al inicio de cada año si ambos se encuentran con vida
1 al inicio de cada año si (x) esta con vida y (y) esta muerto.
0.5 al inicio de cada año si (y) esta con vida y (x) esta muerto.
äx =8.50 äy =7.20 äxy =5.50
d =0.05
Calcular el valor presente de la anualidad contingente