Puede la función delta de Dirac (o distribución) una función de densidad de

probabilidad de una variable aleatoria.

Como se explica en Gortaur la respuesta de una función delta no puede ser la función de
densidad de probabilidad real de una variable aleatoria.

Sin embargo sumas de funciones delta puede ser visto como el "eslabón perdido" entre
el discretos y continuos variables aleatorias / distribuciones de probabilidad, de la
siguiente manera:

Si X es una variable aleatoria discreta toma valores xk ∈ R (k∈I , I una contables

conjunto de índices) con probabilidades pk a continuación, se puede reemplazar la
probabilidad de espacio I con la probabilidad de espacio R, siempre con la probabilidad
de medir
μ := ∑ k∈I pk δxk ,
donde δx denota una unidad de punto de masa en el punto de x.

De esta manera X ahora se ha convertido en un verdadero variable aleatoria. Si

f: R→R es razonable en función de la expectativa E(f(X)) puede escribirse como una
integral:
E(f(X)) = ∫∞ −∞ f(x) dμ(x) .

Si insisten en que el uso de la Lesbegue medida como una medida de referencia,

entonces la función delta no es una Radon-Nikodym de la densidad con respecto a esta
referencia de medida. Pero si usted elige una referencia distinta medida como el
recuento de medida, que asigna a cada conjunto el número de sus elementos, entonces la
función delta es una densidad (es la función característica del conjunto {0}).

https://www.i-ciencias.com/pregunta/83982/puede-una-funcion-delta-de-dirac-funcion-
densidad-de-probabilidad-de-una-variable-aleatoria
https://math.stackexchange.com/questions/54197/can-a-dirac-delta-function-be-a-
probability-density-function-of-a-random-variabl

As explained in Gortaur's answer a delta function cannot be the probability density

function of a real random variable.

Nevertheless sums of delta functions can be viewed as the "missing link" between
discrete and continuous random variables / probability distributions, in the following
way:

If X is a discrete random variable taking values xk ∈R (k∈I, I a countable index set)

with probabilities pk then one can replace the probability space I with the probability
space R, provided with the probability measure

μ := ∑ k∈I pk δxk ,
where δx denotes a unit point mass at the point x. In this way X now has become a real
random variable. If f: R→R is a reasonable function then the expectation E(f(X)) may
be written as an integral:
E(f(X)) = ∫ -∞−∞ f(x) dμ(x) .

As far as I know, pdf of a random variable X w.r.t Lebesgue measure μ is defined μ-a.e.
as a solution of
P{X∈A}=∫A f(x)μ(dx)
for all A∈B(R) where the last integral is Lebesgue integral. For sure you can talk about
an integration using δ function, but usually I mention that people distinguish
distributions with densities only when talking about absolute continuous distributions.

The distribution of X≡0 is not absolute continuous since P{X∈{0}}=1 while

μ({0})=0.

Can the Dirac delta function (or distribution) be a probability density function of a
random variable. To my knowledge, it seem to satisfy the conditions.

That depends on your definition. If you insist that you use the Lesbegue measure as a
reference measure, then the delta function is not a Radon-Nikodym density with respect
to this reference measure. But if you choose a different reference measure like the
counting measure, which assigns to every set the number of its elements, then the delta
function is a density (it is the characteristic function of the set {0}).