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MÉTODOS CUANTITATIVOS
“PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA”
1. Suponga que se construye una función lineal de una variable aleatoria discreta X con
media 𝝁 y varianza 𝝈𝟐 : Y = aX + b. Entonces:
a. 𝑬{𝒀} = 𝒂𝝁 + 𝒃
b. 𝑬{𝒀} = 𝒂𝝁
c. 𝑬{𝒀} = 𝝁
d. 𝑬{𝒀} = 𝑿
2. Para la misma variable del ejercicio anterior: (utilice la respuesta de ejercicio anterior)
a. 𝑽{𝒀} = 𝒂𝝈𝟐 + 𝒃
b. 𝑽{𝒀} = 𝒂𝟐 𝝈𝟐 + 𝒃𝟐
c. 𝑽{𝒀} = 𝒂𝟐 𝝈𝟐 + 𝒃
d. 𝑽{𝒀} = 𝒂𝟐 𝝈𝟐
a. f(1) = 0.05, f(2) = 0.15, f(3) = 0.30, f(4) = 0.30, f(5) = 0.15, f(6) = 0.05
b. f(1) = 0.05, f(2) = 0.20, f(3) = 0.15, f(4) = 0.45, f(5) = 0.10, f(6) = 0.05
También dibuje los histogramas de las dos distribuciones y advierta que mientras la
primera es simétrica, la segunda tiene una “cola” en el lado izquierdo y se dice que es
negativamente asimétrica.
a. f(-3) = 0.06, f(-2) = 0.09, f(-1) = 0.10, f(0) = 0.50, f(1) = 0.10, f(2) = 0.09, f(3) = 0.06
b. f(-3) = 0.04, f(-2) = 0.11, f(-1) = 0.20, f(0) = 0.30, f(1) = 0.20, f(2) = 0.11, f(3) = 0.04
a. Cov(X,Y) = 0
b. Las dos variables aleatorias no son independientes.
7. Usted tiene $100.000 pesos para apostar, aunque si desea puede no jugar. Le
proponen los siguientes dos juegos (A y B):
– Juego A: Usted apuesta los $100.000. Con una probabilidad de 0.5 gana $101.000
pesos adicionales a los $100.000 de su apuesta, y con una probabilidad de 0.5 pierde
su inversión.
– Juego B: Por cada peso que apueste, con una probabilidad de 0.5 usted gana $1 peso
y 1 centavo adicionales al peso que apostó, y con probabilidad de 0.5 usted pierde el
peso que apostó.
9. En el ejercicio anterior, suponga que uno de los alumnos que sacó 1, en realidad sacó
0. Calcule nuevamente la media aritmética simple, la moda, la mediana y la media
geométrica y diga qué efecto tiene este cambio.
( (
10. Encuentre lo que se pide en cada inciso recuerde : la notación es N , 2 ))
a. X ~ N(23,15): P{X < 19}
b. X ~ N(105,12): P{X > 95}
c. X ~ N(38,29): P{30 < X < 40}
d. X ~ N(100,200): P{X < a} = 0.975
e. X ~ N(36,75): P{X > a} = 0.9
f. X ~ N(80,50): P{X > a} = 0.05
g. X ~ N(-64,36): P{X < a} = 0.2
11. Suponga que X1, X2, …, Xn son variables aleatorias independientes e idénticamente
distribuidas exponenciales con media . Encuentre la función conjunta de probabilidad
de las n variables: f(x1, x2, …, xn).
12. Suponga que se tiene una muestra aleatoria de tamaño nX: X 1 , , X nx , tal qué
EX i = X y V X i = X2 para todo i. A la vez se tiene una segunda muestra
aleatoria independiente de la primera de tamaño ny: Y1 , , Yn y , tal qué E Y j = Y y
V Y j = Y2 para todo j
a. Demuestre que EX − Y = X − Y
X2 Y2
b. Demuestre que V X − Y = +
nX nY
13. Considere la siguiente función conjunta de probabilidad p X ,Y ( x, y ) de dos variables
aleatorias X y Y.
X\Y 0 1 2 3
0 0.08 0.07 0.04 0.00
1 0.06 0.15 0.05 0.04
2 0.05 0.04 0.10 0.06
3 0.00 0.03 0.04 0.07
4 0.00 0.01 0.05 0.06
Encuentre
a. pX (x )
b. pY ( y )
c. ¿Son las variables independientes?
14. Para cada uno de los casos encuentre la moda y mediana reales correspondientes
(ayuda: si conoce bien la gráfica de la distribución tendrá una mejor idea de cuál será
la respuesta en cada caso. De todas formas debe encontrar las respuestas
matemáticamente). Los casos son cuando X se distribuye
a. Uniforme entre a y b.
f (x ) =
1
a xb
b−a
b. Normal con media 𝜇 y varianza 𝜎 2 .
− ( x − )2
f (x ) =
1
e 2 − x
2
2
c. Exponencial con tasa .
−x
f (x ) = e
1
x0
15. Para los datos anexos, en el archivo Datos Taller1.exe en la hoja producción que
corresponden al producto interno bruto de algunos países de la OECD, a precios
corrientes y en billones de dólares.
16. Los siguientes datos representan los salarios en cientos de miles para 50 empleados de
una fábrica