GAT) GAZ) AEB.1 Analisis de un portafolio Le pidieron su consejo para seleccionar un portafolio de
activos y le entregaron los siguientes datos:
Readimiento sperado
Ato.
2013 16% 2%
2014 rs 4
2v15, 2 1%
Usted puede crear dos portafolios: uno con los activos Ay B, y otro con los activos A y C,
com inversiones de iguales proporciones (50%) en cada uno de los activos components.
42) :Cul evel rendimiento esperado de cada active durante un perioda de 3 aftos?
b) 2Cual es la desviaci6n estindar del rendimiento de cada activo?
©) 2Gual es el rendimiento esperado de cada uno de los dos portafolios?
4) :Cémo describiria ls corzelaciones de los rendimientos de los dos activos integrantes
de cada uno de los dos portafolios que se calcularon en el inciso¢)?
©) 2Cual es la desviacion estandar de cada portafolio?
fi zQué portafolio recemendaria? :Por qué?
AES.1 a) Rendimiento esperado, F — =e tensimientos
12% + 14% + 16% _ 42%
3 3
16% + 14% + 12% _ 42%
ky = =
3 3
12% + 14% + 16%
fo = eee
3
—1
/& 4%) + (14% = 14% + (16% = 14%)?
Qe reo eu 0
3-1
_ (A+ 0% + 4% [B%
- 2 V
\u& 14%)
On =
Hero me
qo = a + (14% — 14%} + (16% — 14%)?
a re
- ferme
\ oY - 310 (050% 1%) + (050 x 16%) 14% 950K DR) + O50
BOLE (050% 14%) + (050 x 14%) = 18% 50 x 14%) + 50x 14%) — HE
2012. (SO x 16%) + (050. 12%) = 14% 0.50 x 16%) + 50x 16%) = 16%
Durante el periodo de tres aias:
Ty = 1a 1 1 14%
ian >
5. 2% + 14% + 16%
Tac = +
<4) Los rendimientos de los activos A y B estin perfectamente correlacionados de
‘manera negativa,
Los rendimientos de ls actvos A y C estin perfectamente correlacionados
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