ICA 2182– 1S 2019

MICROECONOMIA I

Elemento básicos de Optimización

Matemáticas para la
optimización
Prof. Melanie Oyarzún - melanie.oyarzun@pucv.cl
 ¿Qué aprenderemos en esta unidad?
• Al terminar la unidad, seré capaz de:
• Calcular y usar el concepto de derivada.
• Plantear y resolver un problema de optimización, con y sin
restricciones.
• Representar y resolver gráficamente un problema de optimización.
Contribuyen al resultado de aprendizaje 1 del curso:
Plantear y resolver problemas de optimización con restricciones
para aplicarlos al estudio del comportamiento de los agentes
económicos, tanto analítica como gráficamente.

2
Unidad 1 Contenidos a Revisar

Nociones de Maximización con

optimización Restricciones
• Derivada • Método de Lagrange
• Optimización con una • Método de KKT
variable
• Optimización con
varias variables

Cap 2- Nicholson Teoria

3
 Motivación

• En los modelos microeconómicos, se busca entender como los

individuos toman sus decisiones.
• Se sigue la idea de que las personas toman las mejores
decisiones dadas posibles, es decir, están optimizando.
• ¿optimizando qué? ``algo'': felicidad, costos, etc... ese algo lo
resumimos en una función y aplicamos cálculo.

Microeconomía – Melanie Oyarzún W 4

Taller de Matemáticas
 Motivación
• Ejemplos:
• Estudiantes quieren aprender al máximo (y también
maximizar la nota, o no?)
• Un conductor quiere minimizar el tiempo de manejo desde
la casa al trabajo
• Gerente Comercial que busca maximizar ventas
• Gerente de Personal quiere minimizar la rotación de
personal
• SII quiere minimizar la evasión tributaria
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Taller de Matemáticas
 En este curso…

Así, la idea es encontrar máximos y mínimos en esas funciones.

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Taller de Matemáticas
 Elementos Básicos
de Optimización
• En este taller revisaremos los conceptos matemáticos
básicos necesarios para analizar estos problemas (…y
maximizar la nota en el curso!!)
• Pendiente y derivada
• Maximización (y minimización)
• Maximización con restricciones (lo que más vamos a usar)

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Taller de Matemáticas
 Modelando
• En economía las relaciones entre variables se pueden
expresar a través de funciones
• Relación entre precio de un producto y la cantidad que los
consumidores quieren comprar
• Relación entre tasa de interés y actividad económica (PIB) e
inflación (IPC)
• Relación entre tipo de cambio y exportaciones e importaciones
• Relación entre costos de emplear mujeres, tasa de desempleo y
protección a la maternidad

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Taller de Matemáticas
¿Cómo podemos determinar el punto
óptimo (máximo o mínimo) que
permite alcanzar nuestro objetivo?
Algo es máximo cuando ya no puede mejorar, solo empeorar.
Algo es mínimo cuando no puede empeorar, solo mejorar.

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Taller de Matemáticas
 Pendiente y derivadas
• Para identificar un máximo (o mínimo), utilizamos la
pendiente de la función.
• Pendiente: muestra el cambio de la función con respecto a un
factor
f(x)
y = f (x) y = f(x)

y1 = 30 Dy y1 - y 0 30 - 5 25
= = = = 2,5
Dy Dx x1 - x 0 13 - 3 10
y0 = 5
Dx
x0 = 3 x1 = 13 x
10

Microeconomía – Melanie Oyarzún W

Taller de Matemáticas
Pendiente y derivadas

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Taller de Matemáticas
 Ejercicio 1: Modelando y la pendiente
Tiempo : 15 minutos
• La función de costos de la empresa es:
c = 200 + 5q
1. Si la producción (q) inicial es 100. ¿Cuál es el costo total de
producción?
2. ¿En cuanto se incrementa el costo si se duplica la producción?
3. ¿Cual es la pendiente de la función de costos?
4. ¿ Que significa?
5. Como podría usar la pendiente para responder 2.
6. ¿Qué opina de esta función de costos? ¿Sería posible
minimizarlo?

Microeconomía – Melanie Oyarzún W 12

Taller de Matemáticas
 Pendiente y derivadas

• Para calcular dicha pendiente podemos usar el concepto

de derivada
Dy dy df (x)
= = = f ¢(x) = fx
Dx dx dx
• La derivada es el límite del cambio cuando las variaciones
son muy pequeñas.

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Taller de Matemáticas
 Pendiente y derivadas
• ¿Qué pasa si la función no tiene una pendiente constante?:
f(x)
• Entre los puntos A y B:
20
B
Dy 20 - 10 10 C
= = = 1,25 18
Dx 10 - 2 8
• Entre los puntos A y C: 10
A

Dy 18 - 10 8
= = =2
Dx 6 -2 4
2 6 10 x
• Hay múltiples pendientes dependiendo del punto de comparación
• Aproximación usando el concepto de derivada
• Pendiente en el punto A es la pendiente de tangente en ese punto
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Taller de Matemáticas
Pendiente y derivadas

Microeconomía – Melanie Oyarzún W 15

Taller de Matemáticas
Pendiente y derivadas

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Taller de Matemáticas
Microeconomía – Melanie Oyarzún W 17
Taller de Matemáticas
Maximización con una variable
Caso sin restricciones

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Taller de Matemáticas
 Condición de primer
orden
• Para encontrar el máximo de la función:

dy f(x) max
= f ¢(x) = 0 global
dx
• Condición de Primer Orden (CPO)

x * = arg max f (x)

x
x*
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Taller de Matemáticas
Pendiente y derivadas

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Taller de Matemáticas
 CPO no basta…
CPO es una condición max
global
necesaria… pero no suficiente f(x)

max
local punto
inflec.

min
local
x

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Taller de Matemáticas
 Condición de segundo
orden
• Concepto: mide la curvatura de f(x)
max
global
la función (cuan rápido cambia
la pendiente)
max
• El cambio del cambio local punto
inflec.

• Con: y = f(x), la segunda

derivada se denota: min
local

æ dy ö
dç ÷ 2 2
x

è dx ø = d y d f (x)
2
= 2
= f ¢¢(x) = fxx
dx dx dx Microeconomía – Melanie Oyarzún W 22
Taller de Matemáticas
 Las derivadas nos ayudan a
entender una función
• Cóncava:
f ¢¢(x) < 0 f(x)
max
global
• Convexa:
f ¢¢(x) > 0 max
local punto
• Punto de inflexión y Recta: inflec.

f ¢¢(x) = 0
min
local

• Condición de Segundo Orden (suficiente: x

f ¢¢(x) < 0 Þ Máximo Microeconomía – Melanie Oyarzún W 23

f ¢¢(x) > 0 Þ Mínimo Taller de Matemáticas

Microeconomía – Melanie Oyarzún W 24
Taller de Matemáticas
 Ejercicio 2: Maximización de ganancias
Tiempo : 10 minutos

Suponga que las ganancias (π) dependen de la cantidad de bienes

producidos (q) y que esta relación se puede representar por:
p (q) = 1000q - 5q 2
1. ¿Que cantidad de producción maximizaría las ganancias de la
empresa?
2. ¿Cuanta sería la ganancia máxima?
3. ¿Es efectivamente un máximo?

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Taller de Matemáticas
 y

x2

x1

Maximización multivariable
Caso sin restricciones

Microeconomía – Melanie Oyarzún W 26

Taller de Matemáticas
 Múltiples variables
• Muchas veces las relaciones económicas incorporan
múltiples variables, por ejemplo, la utilidad de una
persona puede depender de múltiples bienes.
• Para poder optimizar debemos traer el concepto de
derivada (pendiente) a un entorno de múltiples variables.
Hay dos conceptos:
• Derivada parcial
• Diferencial total

Microeconomía – Melanie Oyarzún W 27

Taller de Matemáticas
 Derivadas parciales
y = f ( x1 , x 2 )

• Derivada Parcial: cambio en la función (y) cuando una de las variables

cambia y todas las demás permanecen constantes
• Notación:
¶y ¶f (x1 , x2 )
= = fx1 = f1
¶x1 ¶x1

• Para tomar la derivada parcial con respecto a una variables, por

ejemplo x1, debemos tomar a todas las otras variables como
constantes (ya sabemos derivar cuando hay una constante), es decir,
aplicamos las reglas de la derivación en funciones de una variable.
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Taller de Matemáticas
Ejemplos derivadas
parciales

Microeconomía – Melanie Oyarzún W 29

Taller de Matemáticas
Ejemplos derivadas parciales
Esta función es:
z = 7 - x2 - y2

30
Parcial con respecto a x Parcial con respecto a y
Derivadas parciales de
segundo orden

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Taller de Matemáticas
 Optimización con 2
• Función:
variables
y = f ( x1 , x 2 )
• ¿Cómo encontramos su máximo?
f1 (x1 , x2 ) = 0
• Condiciones de Primer Orden (CPO):
f2 (x1 , x2 ) = 0 y
• Resolver un sistema de dos
ecuaciones con dos incógnitas para
encontrar:

argmax f (x1 , x2 ) = {x , x }
x2
* *
1 2 x1
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Taller de Matemáticas
 Optimización con 2
variables
• ¿Y la CSO?
• Necesitamos asegurar que la
función sea cóncava (al
maximizar) y
• Eso exige que el Hessiano sea
semidefinido negativo
• El Hessiano es una amtriz en la x2
cual se ordenan las segundas x1
derivadas de una función
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Taller de Matemáticas
Condición de segundo
orden

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Taller de Matemáticas
Condición de segundo
orden

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Taller de Matemáticas
 Ejercicio 3: Maximización de salud
Tiempo : 10 minutos

Suponga que las salud de una persona (y) dependen de la cantidad de

vacunas tipo 1 (x1) y tipo 2 (x2) determinada por:

y = -( x1 - 1) 2 - ( x2 - 2) 2 + 10
1. ¿Que cantidad de vacunas maximizaría la salud de las personas?
2. Plantee el Hessiano y muestre que se cumple la CSO.
3. ¿Es efectivamente un máximo?

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Taller de Matemáticas
 y

x2

x1

Maximización con restricciones

multivariable

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Taller de Matemáticas
 Maximización con
restricciones
• Hasta ahora nos hemos concentrado en determinar el máximo
de una función, sin preocuparnos de que podamos elegir.
• En la mayoría de los problemas económicos, no todas las x´s son
factibles.
• Por ejemplo, si se tiene el problema de determinar la producción
que maximiza la ganancia no tiene sentido una producción
negativa.
• Hay dos casos:
• Cuando las restricciones son de igualdad (Mult. De Lagrange)
• Cuando las restricciones son con desigualdad (KKT)
Microeconomía – Melanie Oyarzún W 38
Taller de Matemáticas
 Maximización con restricciones de
igualdad
• Vamos a revisar el caso de restricciones de igualdad.
• Si se resuelven las CPO, entonces tenemos n ecuaciones a
resolver para obtener los puntos críticos.
• Cuando hay restricciones, se tendrá al menos una ecuación
adicional, pero sin variables adicionales.
• Entonces tenemos n+1 ecuaciones y n variables.
• Sistema sobre identificado.
• Por lo cual el método del Multiplicador de Lagrange agrega una
variable adicional, lo que permite tener soluciones únicas.
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Taller de Matemáticas
El método de multiplicador
de Lagrange

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Taller de Matemáticas
El método de multiplicador
de Lagrange

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Taller de Matemáticas
El método de multiplicador
de Lagrange

Microeconomía – Melanie Oyarzún W 42

Taller de Matemáticas
El método de multiplicador
de Lagrange

Microeconomía – Melanie Oyarzún W 43

Taller de Matemáticas
El método de multiplicador de
Lagrange

Microeconomía – Melanie Oyarzún W 44

Taller de Matemáticas
El método de multiplicador de
Lagrange

Microeconomía – Melanie Oyarzún W 45

Taller de Matemáticas
 Dualidad

• Al ver la condición de optimalidad, es apreciable que

existe una relación entre entre el problema de maximizar
una función sujeta a restriccines y el problema de asignar
valores a las restricciones.
• Principio de dualidad : todo problema de maximización
con restricciones trae asociado un problema dual de
minimización con restricciones, el cual se centra en las
restricciones del problema original primitivo

Microeconomía – Melanie Oyarzún W

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Taller de Matemáticas
 Ejercicio 4: Maximización de salud con
restricciones
Suponga que las salud de una persona (y) dependen de la cantidad de
vacunas tipo 1 (x1) y tipo 2 (x2) determinada por:
y = -( x1 - 1) 2 - ( x2 - 2) 2 + 10
Sin embargo, la cantidad de dosis que puede recibir en un día está
limitada a 1.
1. ¿Qué cantidad de vacunas maximizaría la salud de las personas?
1. Plantee el Lagrangiano
2. Obtenga las CPO
3. Resuelva obteniendo X1 y X2 y obtenga Y maximo (su función valor)

2. Plantee el problema Dual.

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Taller de Matemáticas
El método de multiplicador de
Lagrange: CSO

Microeconomía – Melanie Oyarzún W 48

Taller de Matemáticas
El método de multiplicador
de Lagrange: CSO

Microeconomía – Melanie Oyarzún W 49

Taller de Matemáticas
El método de multiplicador
de Lagrange: CSO

Microeconomía – Melanie Oyarzún W 50

Taller de Matemáticas
 Maximización con
restricciones de desigualdad
• Muchas veces, las restricciones no se cumplen con
exactitud.
• Por ejemplo, a veces exigimos que variables sean no negativas,
como cantidades de bienes.
• Restricciones de ingreso que permitan el ahorro
• Adecuamos el problema para llevarlo a uno similar al de
Lagrange.
• Para eso usamos las condiciones de KKT
Microeconomía – Melanie Oyarzún W 52
Taller de Matemáticas
 Condiciones de KKT

En general, 2 cosas pueden ocurrir o las desigualdades se cumplen con

igualdad o con desigualdad estricta. Nos preguntamos que ocurre con el
optimo que ocurrirá sin restricciones:
• Si se encuentra dentro del área delimitada por la restricción, decimos
que se satisface con holgura.
• Si se encuentra fuera de lo que permite la restricción, es esperable
que la restricción se satisfaga con igualdad.

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 Condiciones de KKT y el
multiplicador

Microeconomía – Matias Berthelon 54

Condiciones de KKT
 Condiciones de Segundo orden -
KKT

• Respecto a las CSO, estas dependen de como son

satisfechas las restricciones.
• Si no se satisfacen con holgura, volvemos al problema
con restricciones de igualdad y resolvemos es hessiano
orlado.

Microeconomía – Matias Berthelon 56