Ejercicio 5 y 6 Teoria de Las Decisiones

TITULO TRABAJO
XXXX NOMBRE ESTUDIANTE

XXXXX CÓDIGO
XXXXXX NOMBRE MATERIA

XXXXX CÓDIGO MATERIA
TUTOR:
XXXXX NOMBRE TUTOR
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD

XXXXX NOMBRE CARRERA
AD
RELACION DEL PUNTO DE DISTRIBUCION
ESTADOS DE LA NATURALEZA
DEMANDA
ALTA
UTILIDADES
ALTERNATIVAS DE DECISION ($)
ON LINE 479413
GRANDES SUPERFICIES 447759
TIENDAS 496167
PUNTO DE VENTA 412542
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 0.33
EXCELENTE 0.36
REGULAR 0.39
MALO 0.25
NIVEL DE ACEPTACION INDICADORES DEL MERCADO

DE DISTRIBUCION
ESTADOS DE LA NATURALEZA
DEMANDA DEMANDA
MEDIA BAJA
UTILIDADES UTILIDADES
($) ($)
388506 282970
361328 245656
327819 258656
361619 206707
0.29 0.38
0.07 0.49
0.64 0.48
0.29 0.03
INDICADORES DEL MERCADO

CRITERIO DEL VALOR ESPERADO CON UTILIDADES:
Valor esperado:
DEMANDA DEMANDA
DEMANDA MEDIA BAJA VALOR
ALTERNATIVAS DE DECISION ALTA UTILIDADES UTILIDADES ESPERADO
UTILIDADES ($) ($) ($)
ON LINE 479413 388506 282970 378401.63
GRANDES SUPERFICIES 447759 361328 245656 345894.87
TIENDAS 496167 327819 258656 357091.9
PUNTO DE VENTA 412542 361619 206707 319557.03
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 0.33 0.29 0.38
VE (max)= 378401.63
De acuerdo con el criterio del Valor esperado, la mejor alternativa a tomar es la de vía ON
LINE
Valor esperado con información perfecta:
DEMANDA DEMANDA
DEMANDA MEDIA BAJA
ALTERNATIVAS DE DECISION ALTA VEcIP
ON LINE 479413 388506 282970
GRANDES SUPERFICIES 447759 361328 245656
383930.45
TIENDAS 496167 327819 258656
PUNTO DE VENTA 412542 361619 206707
Valor esperado de la información 5529

perfecta VEIP=
Valor esperado de la informacion de la muestra:

DEMANDA DEMANDA
DEMANDA MEDIA BAJA
ALTERNATIVAS DE DECISION ALTA UTILIDADES UTILIDADES
ON LINE 479413 388506 282970
GRANDES SUPERFICIES 447759 361328 245656
TIENDAS 496167 327819 258656
PUNTO DE VENTA 412542 361619 206707
Probabilidades Conjuntas Probabilidad Marginal

EXCELENTE 0.12 0.02 0.19 0.33
REGULAR 0.13 0.19 0.18 0.50
MALO 0.08 0.08 0.01 0.18
Probabilidades Posteriores
EXCELENTE 0.37 0.06 0.57
REGULAR 0.26 0.37 0.37
MALO 0.46 0.47 0.06
INDICADOR: EXCELENTE
DEMANDA DEMANDA
DEMANDA MEDIA BAJA
ALTERNATIVAS DE DECISION ALTA VEcIM
ON LINE 479413 388506 282970 361297.111
TIENDAS 496167 327819 258656 349711.382
PUNTO DE VENTA 412542 361619 206707 291545.339
VEcIM (max)= 361297.11
INDICADOR: REGULAR
DEMANDA DEMANDA
DEMANDA MEDIA BAJA
ON LINE 479413 388506 282970 373305.606
TIENDAS 496167 327819 258656 346041.381
PUNTO DE VENTA 412542 361619 206707 317926.311
VEcIM (max)= 373305.61
INDICADOR: MALO
DEMANDA DEMANDA
DEMANDA MEDIA BAJA
ON LINE 479413 388506 282970 423880.815
TIENDAS 496167 327819 258656 401415.92
PUNTO DE VENTA 412542 361619 206707 375299.622
VEcIM (max)= 423880.82
DECISIONES ÓPTIMAS
DECISIÓN DECISIONES
INDICADORES ÓPTIMA ÓPTIMAS
EXCELENTE ON LINE 361297.111
REGULAR ON LINE 373305.606
MALO ON LINE 423880.815
Ganancia esperada con información 378401.63

de muerta VECIM
Valor esperado de la información de 0

muestra VEIM
Eficiencia de la muestra:
E 0
CONCLUSIÓN
Se evidencia que el valor esperado o valor esperado sin información es de $378.401, mientras que la utilidad espe
con información perfecta se aumenta a $383.930, por tanto se concluye que el valor esperado de la información
perfecta es de $5.529.
Por otra parte, se calcularon las probabilidades marginales para cada indicador, 33% para el excelente, 50% para e
regular y un 18% para el malo. De esta manera, la utilidad esperada con información para la muestra fue de $378
con esto conlcuimos que el valor esperado con información de muestra es igual a cero, puesto que el valor de VE
VE son iguales en este caso.
Por tanto, la eficiencia de la muestra tendrá un valor de cero. Se concluye que la mejor alternativa por utilidades
ON LINE.
• Determinar el Valor esperado de
• Determinar el Valor esperado de la
• Determinar la Eficiencia de la in
• Determinar el criterio b
• Comprobar los resultados utiliza
EXCELENTE 0.36 0.07 0.49
REGULAR 0.39 0.64 0.48
MALO 0.25 0.29 0.03
Probabilidad Marginal
0.33
0.50
0.18
01, mientras que la utilidad esperada
or esperado de la información
% para el excelente, 50% para el

ón para la muestra fue de $378.401,
cero, puesto que el valor de VECIM y
mejor alternativa por utilidades es la

• Determinar el Valor esperado de la información perfecta VEIP.
eterminar el Valor esperado de la información de la muestra VEIM.
• Determinar la Eficiencia de la información de la muestra EIM.
• Determinar el criterio bayesiano de decisión.
• Comprobar los resultados utilizando software de optimización.
CRITERIO DEL VALOR ESPERADO CON COSTOS:
*Los valores presentados son COSTOS, no se representarán con el signo negativo para efectos de cálculos,
pero se deben tener en cuenta que estos representan como anteriomente se mencionó COSTO.
Valor esperado:
DEMANDA DEMANDA
DEMANDA MEDIA BAJA VALOR
ALTERNATIVAS DE DECISION ALTA UTILIDADES UTILIDADES ESPERADO
ON LINE -47941.3 -38850.6 -28297 -37840.163
GRANDES SUPERFICIES -44775.9 -36132.8 -24565.6 -34589.487
TIENDAS -49616.7 -32781.9 -25865.6 -35709.19
PUNTO DE VENTA -41254.2 -36161.9 -20670.7 -31955.703
VE = -31955.703
De acuerdo con el criterio del Valor esperado, la alternativa que representa menor costo es la
del PUNTO DE VENTA.
Valor esperado con información perfecta:
DEMANDA DEMANDA
DEMANDA MEDIA BAJA
ALTERNATIVAS DE DECISION ALTA VEcIP
ON LINE -47941.3 -38850.6 -28297
GRANDES SUPERFICIES -44775.9 -36132.8 -24565.6
-30975.503
TIENDAS -49616.7 -32781.9 -25865.6
PUNTO DE VENTA -41254.2 -36161.9 -20670.7
Valor esperado de la información 980.2

perfecta VEIP=
Valor esperado de la informacion de la muestra:

DEMANDA DEMANDA
DEMANDA MEDIA BAJA
ALTERNATIVAS DE DECISION ALTA UTILIDADES UTILIDADES
ON LINE -47941.3 -38850.6 -28297
GRANDES SUPERFICIES -44775.9 -36132.8 -24565.6
TIENDAS -49616.7 -32781.9 -25865.6
PUNTO DE VENTA -41254.2 -36161.9 -20670.7
Probabilidades Conjuntas Probabilidad Marginal

EXCELENTE 0.12 0.02 0.19 0.33
REGULAR 0.13 0.19 0.18 0.50
MALO 0.08 0.08 0.01 0.18
Probabilidades Posteriores
EXCELENTE 0.37 0.06 0.57
REGULAR 0.26 0.37 0.37
MALO 0.46 0.47 0.06
INDICADOR: EXCELENTE
DEMANDA DEMANDA
DEMANDA MEDIA BAJA
ON LINE -47941.3 -38850.6 -28297 -36129.711
TIENDAS -49616.7 -32781.9 -25865.6 -34971.138
PUNTO DE VENTA -41254.2 -36161.9 -20670.7 -29154.534
VEcIM= -29154.53
INDICADOR: REGULAR
DEMANDA DEMANDA
DEMANDA MEDIA BAJA
ON LINE -47941.3 -38850.6 -28297 -37330.561
TIENDAS -49616.7 -32781.9 -25865.6 -34604.138
PUNTO DE VENTA -41254.2 -36161.9 -20670.7 -31792.631
VEcIM = -31792.63
INDICADOR: MALO
DEMANDA DEMANDA
DEMANDA MEDIA BAJA
ON LINE -47941.3 -38850.6 -28297 -42388.082
TIENDAS -49616.7 -32781.9 -25865.6 -40141.592
PUNTO DE VENTA -41254.2 -36161.9 -20670.7 -37529.962
VEcIM = -37529.96
DECISIONES ÓPTIMAS
DECISIÓN DECISIONES
INDICADORES ÓPTIMA ÓPTIMAS
PUNTO DE -29154.534
EXCELENTE VENTA
PUNTO DE -31792.631
REGULAR VENTA
PUNTO DE -37529.962
MALO VENTA
Costos esperados con información -31955.703

de muerta VECIM
Valor esperado de la información de 0

muestra VEIM
Eficiencia de la muestra:
E 0
CONCLUSIÓN
Se evidencia que el valor esperado o valor esperado sin información de los costos es de $31.955, mientras que los
costos esperados con información perfecta disminuyen a $30.975, por tanto se concluye que el valor del costo
esperado de la información perfecta es de $980.
Por otra parte, se calcularon las probabilidades marginales para cada indicador, 33% para el excelente, 50% para e
regular y un 18% para el malo. De esta manera, los costos esperados con información para la muestra fue de -$31
con esto conlcuimos que el valor esperado con información de muestra es igual a cero, puesto que el valor de VE
VE son iguales en este caso.
Por tanto, la eficiencia de la muestra tendrá un valor de cero. Se concluye que la mejor alternativa por costos es
PUNTO DE VENTA.
para efectos de cálculos,
cionó COSTO.
47941.3 38850.6 28297 37840.163

44775.9 36132.8 24565.6 34589.487
49616.7 32781.9 25865.6 35709.19
41254.2 36161.9 20670.7 31955.703
EXCELENTE 0.36 0.07 0.49
REGULAR 0.39 0.64 0.48
MALO 0.25 0.29 0.03
Probabilidad Marginal
0.33
0.50
0.18
es de $31.955, mientras que los
ncluye que el valor del costo
% para el excelente, 50% para el

ión para la muestra fue de -$31.955,
cero, puesto que el valor de VECIM y
mejor alternativa por costos es la del

RELACION DE PARTICIPACION EN EL MERCADO
DISTRIBUIDOR 1 DISTRIBUIDOR 2
PARTICIPACION INICIAL EN EL MERCADO 0.35 0.10
DISTRIBUIDOR 1 0.14 0.02

$ 319,586 $ 321,792
COSTOS
CIPACION EN EL MERCADO
0.20 0.35
0.43 0.41
0.46 0.10 PARTICIPACION
ESTIMADA EN EL
0.08 0.33 MERCADO
0.16 0.24
$ 381,733 $ 282,658
COSTOS
ANÁLISIS DE MARKOV: CON PROBABILIDADS INICIALES
Probabilidades del periodo inicial Po:
PERIODO Po: Probabilidades del periodo inicial

0 0.35 0.10 0.20 0.35
Las probabilidades de transición T:
T Probabilidades de transición
ESTADOS 1 2 3 4
1 0.14 0.02 0.43 0.41
2 0.14 0.30 0.46 0.10
3 0.33 0.26 0.08 0.33
4 0.14 0.46 0.16 0.24
Probabilidades estacionarias del periodo 1: P1
P1=Po*T
ESTADOS 1 2 3 4
1 0.05 0.01 0.15 0.14
2 0.01 0.03 0.05 0.01
3 0.07 0.05 0.02 0.07
4 0.05 0.16 0.06 0.08
Total
P1 0.18 0.25 0.27 0.30
P1 F11 F12 F13 F14

P2=P1*T
ESTADOS 1 2 3 4
1 0.0249 0.0036 0.0765 0.0730
2 0.0350 0.0750 0.1150 0.0250
3 0.0886 0.0698 0.0215 0.0886
4 0.0425 0.1396 0.0486 0.0728
Total
P2 0.19 0.29 0.26 0.26
P2 F21 F22 F23 F24
P3=P2*T
ESTADOS 1 2 3 4
1 0.0267 0.0038 0.0821 0.0783
2 0.0403 0.0864 0.1325 0.0288
3 0.0863 0.0680 0.0209 0.0863
4 0.0363 0.1193 0.0415 0.0623
Total
P3 0.190 0.278 0.277 0.256
P3 F31 F32 F33 F34
P4=P3*T
ESTADOS 1 2 3 4
1 0.0266 0.0038 0.0816 0.0778
2 0.0389 0.0833 0.1277 0.0278
3 0.0914 0.0720 0.0222 0.0914
4 0.0358 0.1176 0.0409 0.0614
Total
P4 0.193 0.277 0.272 0.258
P4 F41 F42 F43 F44
P5=P4*T
ESTADOS 1 2 3 4
1 0.0270 0.0039 0.0828 0.0790
2 0.0387 0.0830 0.1273 0.0277
3 0.0899 0.0708 0.0218 0.0899
4 0.0362 0.1188 0.0413 0.0620
Total
P5 0.192 0.277 0.273 0.259
P5 F51 F52 F53 F54
P6=P5*T
ESTADOS 1 2 3 4
1 0.0268 0.0038 0.0824 0.0786
2 0.0387 0.0830 0.1272 0.0277
3 0.0902 0.0710 0.0219 0.0902
4 0.0362 0.1189 0.0414 0.0620
Total
P6 0.192 0.277 0.273 0.258
P6 F61 F62 F63 F64

P7=P6*T
ESTADOS 1 2 3 4
1 0.0269 0.0038 0.0825 0.0787
2 0.0387 0.0830 0.1273 0.0277
3 0.0900 0.0709 0.0218 0.0900
4 0.0362 0.1189 0.0414 0.0620
Total
P7 0.192 0.277 0.273 0.258
P7 F71 F72 F73 F74
PROBABILIDADES ESTACIONARIAS DE CADA UNO DE LOS PERIODOS
Probabilidades estacionarias por periodo

Periodo Distribuidor 1 Distribuidor 2 Distribuidor 3 Distribuidor 4
1 0.178 0.250 0.269 0.304
2 0.191 0.288 0.262 0.259
3 0.190 0.278 0.277 0.256
4 0.193 0.277 0.272 0.258
5 0.192 0.277 0.273 0.259
6 0.192 0.277 0.273 0.258
7 0.192 0.277 0.273 0.258
Por tanto, las probabilidades de estado estable son:

Periodo Distribuidor 1 Distribuidor 2 Distribuidor 3 Distribuidor 4
7 0.192 0.277 0.273 0.258
1. Análisis de Markov, analizar la Relación de participación en el mercado
proceso de decisión de Markov cuando se conocen las probabilidade
probabilidades iniciales, para:
• Encontrar las probabilidades estacionarias y el estado estab
• Encontrar probabilidades estacionarias y el estado establ
• Comprobar los resultados utilizando software
2. Proceso de Markov, analizar la Relación de participación en el mercado

proceso de decisión de Markov, p
• Encontrar las probabilidades estacionarias y l
• Comprobar los resultados utilizando software
3. Interpretar los resultados obtenidos en el Proceso de decisión de Marko

desarrollo y solución del Ejercicio 2, debe diseñarse, editarse y presentar
sus resultados con el software de optimización presenta
ón de participación en el mercado mediante criterios de decisión propios del
ndo se conocen las probabilidades iniciales y cuando se desconocen las
probabilidades iniciales, para:
es estacionarias y el estado estable con probabilidades iniciales.
s estacionarias y el estado estable sin probabilidades iniciales.
os resultados utilizando software de optimización.
ón de participación en el mercado mediante criterios de decisión propios del

proceso de decisión de Markov, para:
s probabilidades estacionarias y la política óptima.
os resultados utilizando software de optimización.
n el Proceso de decisión de Markov para tomar decisiones. El planteamiento,

be diseñarse, editarse y presentarse en hoja de cálculo Excel y comprobarse
oftware de optimización presentando capturas de pantalla.
RELACION DE PARTICIPACION EN EL MERCADO
Sistema de ecuaciones lineales:
0.14 0.02
(X1,X2,X3,X4)= 0.14 0.30
0.33 0.26
0.14 0.46
SOLUCIONANDO EL SISTEMA DE ECUACIONES:
X1 X2
0.19 0.28
PROCESO DE MARKOV
Relación de participación en el mercado:
PARTICIPACION INICIAL EN EL MERCADO 0.35 0.10

$ 319,586 $ 321,792
COSTOS
Probabilidades estacionarias en el Ejercicio 1: Análisis de Markov con probabilidades iniciales:

Periodo Distribuidor 1 Distribuidor 2
1 0.178 0.250
2 0.191 0.288
3 0.190 0.278
4 0.193 0.277
5 0.192 0.277
6 0.192 0.277
7 0.192 0.277
Costos de cada política:

Distribuidor 1 Distribuidor 2
CPP1 $ 56,886.308 $ 80,448.000
CPP2 $ 61,045.720 $ 92,669.660
CPP3 $ 60,625.528 $ 89,316.781
CPP4 $ 61,564.380 $ 89,044.315
CPP5 $ 61,277.912 $ 88,975.590
CPP6 $ 61,333.569 $ 89,054.511
CPP7 $ 61,310.530 $ 89,041.645
Por tanto se concluye que la política óptima para el periodo 7 es de $327.620.

CIPACION EN EL MERCADO
0.43 0.41
ESTIMADA EN EL
0.08 0.33 MERCADO
0.16 0.24
0.43 0.41 X1
0.46 0.10 X2
=
0.08 0.33 X3
0.16 0.24 X4
X3 X4
0.27 0.26
OV
0.20 0.35
0.43 0.41
ESTIMADA EN EL
MERCADO
PARTICIPACION
ESTIMADA EN EL
0.08 0.33 MERCADO
0.16 0.24
$ 381,733 $ 282,658
COSTOS
babilidades iniciales:
r periodo
0.269 0.304
0.262 0.259
0.277 0.256
0.272 0.258
0.273 0.259
0.273 0.258
0.273 0.258
$ 102,495.311 $ 85,786.703 $ 325,616
$ 99,853.718 $ 73,328.552 $ 326,898
$ 105,755.940 $ 72,274.958 $ 327,973
$ 103,955.020 $ 73,017.430 $ 327,581
$ 104,304.912 $ 73,072.083 $ 327,630
$ 104,160.075 $ 73,060.779 $ 327,609
$ 104,217.699 $ 73,049.790 $ 327,620
o 7 es de $327.620.
Ecuación 1:
P11 X1 + P21 X2 + P31 X3 + P41 X4 = X1
-0.86 X1 + 0.14 X2 + 0.33 X3 + 0.14 X4 = 0
Ecuación 2:
P12 X1 + P22 X2 + P32 X3 + P42 X4 = X2
0.02 X1 + -0.70 X2 + 0.26 X3 + 0.46 X4 = 0
Ecuación 3:
P13 X1 + P23 X2 + P33 X3 + P43 X4 = X3
0.43 X1 + 0.46 X2 + -0.92 X3 + 0.16 X4 = 0
Ecuación 4:
P14 X1 + P24 X2 + P34 X3 + P44 X4 = X4
0.41 X1 + 0.10 X2 + 0.33 X3 + -0.76 X4 = 0
Ecuación 5:
1 X1 + 1 X2 + 1 X3 + 1 X4 = 1
RELACION FINANCIERA DE ABASTECIMIENTO
DISTRIBUIDOR 1 DISTRIBUIDOR 2 DISTRIBUIDOR 3 DISTRIBUIDOR 4
PLANTA 1 8600 9455 9234 8511

PLANTA 2 8006 9986 9700 8315
PLANTA 3 8508 8875 8246 8114
PLANTA 4 9220 8431 9434 8101
PLANTA 5 9012 9836 8345 8944
PLANTA 1 4949 3380 4475 3126

PLANTA 2 4143 3172 3657 4970
PLANTA 3 4994 3394 3985 3848
PLANTA 4 3498 3701 3090 3554
PLANTA 5 3687 3322 3987 4102
ENTO
DISTRIBUIDOR 5
9766
8696
UTILIDADES
8188 $
8698
9599
4300
3062
COSTOS
4743 $
4073
3494
. Criterios de decisión bajo incertidumbre con utilidades:
Matriz de utilidades
PLANTA 1 8600 9455 9234 8511
PLANTA 2 8006 9986 9700 8315
PLANTA 3 8508 8875 8246 8114
PLANTA 4 9220 8431 9434 8101
PLANTA 5 9012 9836 8345 8944
* Determinar el criterio de Laplace.
Se asigna la misma probabulidad a cada planta.
p= 0.2
PLANTA 1 8600 9455 9234 8511
PLANTA 2 8006 9986 9700 8315
PLANTA 3 8508 8875 8246 8114
PLANTA 4 9220 8431 9434 8101
PLANTA 5 9012 9836 8345 8944
VALOR MAXIMO= 9147.2
La decisión en este caso es optar o escoger la PLANTA 5, pues representa el mayor valor de
utilidades esperado.
* Determinar el criterio de Wald.
Como se espera que suceda lo peor, se seleccionan las menores utilidades de cada planta:
PLANTA 1 8600 9455 9234 8511
PLANTA 2 8006 9986 9700 8315
PLANTA 3 8508 8875 8246 8114
PLANTA 4 9220 8431 9434 8101
PLANTA 5 9012 9836 8345 8944
VALOR MAXIMIN 8511
La decisión en este caso es optar o escoger la PLANTA 1, pues en el supuesto de que va a

pasar lo peor, es esta planta la que obtendría la mayor utilidad.
* Determinar el criterio de Hurwicz.
Se debe escoger un valor para el factor del índice de optimismo:
α 0.05
Se escogen las mayores y menores utilidades de cada planta:
PLANTA 1 8600 9455 9234 8511
PLANTA 2 8006 9986 9700 8315
PLANTA 3 8508 8875 8246 8114
PLANTA 4 9220 8431 9434 8101
PLANTA 5 9012 9836 8345 8944
Se realiza la ponderación entre maximos y mínimos multiplicados

por el indice de optimismo y se escoge el mayor valor:
PLANTA 1 8600 9455 9234 8511
PLANTA 2 8006 9986 9700 8315
PLANTA 3 8508 8875 8246 8114
PLANTA 4 9220 8431 9434 8101
PLANTA 5 9012 9836 8345 8944
VALOR MAXIMO 9887
En este caso, la mejor decisión sería la PLANTA 2, la cual representaría el mejor valor de
utilidades esperado.
* Determinar el criterio de Savage.
Se identifica el mejor valor de cada distribuidor:
PLANTA 1 8600 9455 9234 8511
PLANTA 2 8006 9986 9700 8315
PLANTA 3 8508 8875 8246 8114
PLANTA 4 9220 8431 9434 8101
PLANTA 5 9012 9836 8345 8944
VALOR MÁX 9220 9986 9700 8944
Matriz de penalidades
PLANTA 1 620 531 466 433

PLANTA 2 1214 0 0 629
PLANTA 3 712 1111 1454 830
PLANTA 4 0 1555 266 843
PLANTA 5 208 150 1355 0
VALOR MINIMO 620
En este caso, la mejor decisión sería la PLANTA 1, puesto que representaría el mejor valor
de utilidades esperado.
Cada método integra condiciones y criterios que permiten seleccionar la mejor alternativa a una problemática, en
caso, aplicando los métodos para encontrar la mejor utilidad, obtenemos que según el criterio de Laplace se debe
la planta número 5, según el de Wald la planta número 1, según el de Hurwicz la planta número 2 y según el de Sa
igual que el de Wald se debe escoger la planta 1.
utilidades:
DISTRIBUIDOR 5
9766
8696
8188
8698
9599
DISTRIBUIDOR 5 CRITERIO
9766 9113.2
8696 8940.6
8188 8386.2
8698 8776.8
9599 9147.2
representa el mayor valor de
e cada planta:
DISTRIBUIDOR 5 MINIMOS
9766 8511
8696 8006
8188 8114
8698 8101
9599 8345
en el supuesto de que va a
d.
DISTRIBUIDOR 5 MINIMOS MAXIMOS

9766 8511 9766
8696 8006 9986
8188 8114 8875
8698 8101 9434
9599 8345 9836
DISTRIBUIDOR 5 PONDERADO
9766 9703.25
8696 9887
8188 8836.95
8698 9367.35
9599 9761.45
sentaría el mejor valor de
DISTRIBUIDOR 5
9766
8696
8188
8698
9599
9766
MAX
DISTRIBUIDOR 5 PENALIZACIÓN
0 620
1070 1214
1578 1578
1068 1555
167 1355
epresentaría el mejor valor

or alternativa a una problemática, en este
e según el criterio de Laplace se debe escoger
cz la planta número 2 y según el de Savage al
. Criterios de decisión bajo incertidumbre con costos:
PLANTA 1 4949 3380 4475 3126
PLANTA 2 4143 3172 3657 4970
PLANTA 3 4994 3394 3985 3848
PLANTA 4 3498 3701 3090 3554
PLANTA 5 3687 3322 3987 4102
* Determinar el criterio de Laplace.
Se asigna la misma probabulidad a cada planta.
p= 0.2
PLANTA 1 4949 3380 4475 3126
PLANTA 2 4143 3172 3657 4970
PLANTA 3 4994 3394 3985 3848
PLANTA 4 3498 3701 3090 3554
PLANTA 5 3687 3322 3987 4102
VALOR MÍNIMO= 3583.2
La decisión en este caso es optar o escoger la PLANTA 4, pues representa el menor valor de
costos.
* Determinar el criterio de Wald.
Como se espera que suceda lo peor, se seleccionan las menores utilidades de cada planta:
PLANTA 1 4949 3380 4475 3126
PLANTA 2 4143 3172 3657 4970
PLANTA 3 4994 3394 3985 3848
PLANTA 4 3498 3701 3090 3554
PLANTA 5 3687 3322 3987 4102
VALOR MINIMAX 4073
La decisión en este caso es optar o escoger la PLANTA 4, pues en el supuesto de que va a

pasar lo peor, es esta planta la que obtendría el menor costo.
* Determinar el criterio de Hurwicz.
Se debe escoger un valor para el factor del índice de optimismo:
α 0.05
Se escogen los mayores y menores costos de cada planta:
PLANTA 1 4949 3380 4475 3126
PLANTA 2 4143 3172 3657 4970
PLANTA 3 4994 3394 3985 3848
PLANTA 4 3498 3701 3090 3554
PLANTA 5 3687 3322 3987 4102
Se realiza la ponderación entre maximos y mínimos multiplicados

por el indice de optimismo y se escoge el menor valor:
PLANTA 1 4949 3380 4475 3126
PLANTA 2 4143 3172 3657 4970
PLANTA 3 4994 3394 3985 3848
PLANTA 4 3498 3701 3090 3554
PLANTA 5 3687 3322 3987 4102
VALOR MINIMO 4023.85
En este caso, la mejor decisión sería la PLANTA 4, la cual representaría el menor valor de
costos esperados.
* Determinar el criterio de Savage.
Se identifica el mayor valor de cada distribuidor:
PLANTA 1 4949 3380 4475 3126
PLANTA 2 4143 3172 3657 4970
PLANTA 3 4994 3394 3985 3848
PLANTA 4 3498 3701 3090 3554
PLANTA 5 3687 3322 3987 4102
VALOR MÁX 4994 3701 4475 4970
Matriz de penalidades
PLANTA 1 45 321 0 1844

PLANTA 2 851 529 818 0
PLANTA 3 0 307 490 1122
PLANTA 4 1496 0 1385 1416
PLANTA 5 1307 379 488 868
VALOR MAXIMO 1844
En este caso, la mejor decisión sería la PLANTA 1, puesto que representaría el menor valor
de costos esperado.
Se concluye que con cada método se toma una decisición en base a las condiciones establecidas, por el método d
Wald y Hurwicz se selecciona la planta A, mientras que el único método qe difiere es el método de Savage, el cua
indica que la mejor opción es la planta 1.
n costos:
DISTRIBUIDOR 5
4300
3062
4743
4073
3494
DISTRIBUIDOR 5 CRITERIO
4300 4046
3062 3800.8
4743 4192.8
4073 3583.2
3494 3718.4
representa el menor valor de
e cada planta:
DISTRIBUIDOR 5 MINIMOS
4300 4949
3062 4970
4743 4994
4073 4073
3494 4102
en el supuesto de que va a
DISTRIBUIDOR 5 MINIMOS MAXIMOS

4300 3126 4949
3062 3062 4970
4743 3394 4994
4073 3090 4073
3494 3322 4102
DISTRIBUIDOR 5 PONDERADO
4300 4857.85
3062 4874.6
4743 4914
4073 4023.85
3494 4063
sentaría el menor valor de
DISTRIBUIDOR 5
4300
3062
4743
4073
3494
4743
MAX
DISTRIBUIDOR 5 PENALIZACIÓN
443 1844
1681 1681
0 1122
670 1496
1249 1307
epresentaría el menor valor

iciones establecidas, por el método de Laplace,
ifiere es el método de Savage, el cual nos
RELACION DE INVERSION PUBLICITARIA
COMPAÑIA B
COMPAÑIA ACAMPAÑA 1 CAMPAÑA 2 CAMPAÑA 3 CAMPAÑA 4
CAMPAÑA 1 50192 43789 50640 42463

CAMPAÑA 2 41990 41309 56042 35498
CAMPAÑA 3 20393 27474 32148 31135
CAMPAÑA 4 38882 43555 50818 50611
Nota: Para generar y actualizar los datos oprima f9, fn+f9 o ctrl+alt+f9
Juego de dos personas y suma cero
COMPAÑIA B
COMPAÑIA A CAMPAÑA 1 CAMPAÑA 2 CAMPAÑA 3
CAMPAÑA 1 50192 43789 50640

CAMPAÑA 2 41990 41309 56042
CAMPAÑA 3 20393 27474 32148
CAMPAÑA 4 38882 43555 50818
* Valor del juego de dos personas y suma cero en la competencia de las campañas publicitarias.
COMPAÑIA B
COMPAÑIA A CAMPAÑA 1 CAMPAÑA 2 CAMPAÑA 3
CAMPAÑA 1 $ 50,192 $ 43,789 $ 50,640
CAMPAÑA 2 $ 41,990 $ 41,309 $ 56,042
CAMPAÑA 3 $ 20,393 $ 27,474 $ 32,148
CAMPAÑA 4 $ 38,882 $ 43,555 $ 50,818
La matriz no se pudo reducir a un único valor, por lo tanto se dice que el juego de dos jugadores y
suma cero no tiene solución.
*Encontrar el valor del juego mediante un modelo de programación lineal
Se confirma que no exista un punto de silla.
COMPAÑIA B
COMPAÑIA A
CAMPAÑA 1 CAMPAÑA 2 CAMPAÑA 3
CAMPAÑA 1 50192 43789 50640

CAMPAÑA 2 41990 41309 56042
CAMPAÑA 3 20393 27474 32148
CAMPAÑA 4 38882 43555 50818
Máximo valor de 50192 43789 56042
cada estrategia B
No existe el punto de silla, por tanto se procede a resolver mediante búsqueda de estrategias mixtas.
Para el jugador A, se plantea el siguiente problema de programación lineal:
Maximizar P1, sujero a:

50192X1 + 41990X2 + 20393X3 + 38882X4 ≥ P1
43789X1 + 41309X2 + 27474X3 + 43555X4 ≥ P1
50640X1 + 56042X2 + 32148X3 + 50818X4 ≥ P1
42463X1 + 35498X2 + 31135X3 + 50611X4 ≥ P1
X1 + X2 + X3 + X4 = 1
Xi ≥ 0 ꓯi = 1,2,3,4
COMPAÑIA B
Probabilidad COMPAÑIA A
CAMPAÑA 1 CAMPAÑA 2
X1 0.8418038654 CAMPAÑA 1 50192 43789

X2 0 CAMPAÑA 2 41990 41309
X3 0 CAMPAÑA 3 20393 27474
X4 0.1581961346 CAMPAÑA 4 38882 43555
Suma 1 Pagos esperados $ 48,403 $ 43,752
Para el jugador B, se plantea el siguiente problema de programación lineal:
Maximizar P2, sujero a:

50192Y1 + 43789Y2 + 50640Y3 + 42463Y4 ≤ P2
41990Y1 + 41309Y2 + 56042Y3 + 35498Y4 ≤ P2
20393Y1 + 27474Y2 + 32148Y3 + 31135Y4 ≤ P2
38882Y1 + 43555Y2 + 50818Y3 + 50611Y4 ≤ P2
Y1 + Y2 + Y3 + Y4 =1
Yj ≥ 0 ꓯj= 1,2,3,4
COMPAÑIA B
COMPAÑIA A
CAMPAÑA 1 50192 43789
CAMPAÑA 2 41990 41309
CAMPAÑA 3 20393 27474
CAMPAÑA 4 38882 43555
Probabilidad 0 0.9720830351
Por tanto la solución está conformada por la distribución de probabilidades:
X1 X2 X3 X4
0.8418 0.0000 0.0000 0.1582
asociadas a las estrategias dela compañía A, y la distrución de probabilidades:
Y1 Y2 Y3 Y4
0.0000 0.9721 0.0000 0.0279
asociadas a las estrategias de la compañía B, y el valor del juego es de:
v= $ 43,752
Por tanto se concluye que para la información dada no es posible encontrar un valor solución usando el método d
cero, por ende, se puede conseguir solución aplicando el método de programación lineal, el cual arroja un valor p
decir, este será el costo de la campaña publicitaria.
cero
CAMPAÑA 4
42463
35498
31135
50611
las campañas publicitarias.
CAMPAÑA 4
$ 42,463
$ 35,498
$ 31,135
$ 50,611
que el juego de dos jugadores y
o de programación lineal
Mínimo
valor de
CAMPAÑA 4 cada
estrategia A
42463 42463
35498 35498
31135 20393
50611 38882
50611
búsqueda de estrategias mixtas.
COMPAÑIA B Función Objetivo

$ 43,752
50640 42463
56042 35498
32148 31135
50818 50611
$ 50,668 $ 43,752
Función objetivo
COMPAÑIA B $ 43,752
Pagos
CAMPAÑA 3 CAMPAÑA 4 esperados
50640 42463 $ 43,752
56042 35498 $ 41,147
32148 31135 $ 27,576
50818 50611 $ 43,752
0 0.02791696 Suma 1
contrar un valor solución usando el método de dos jugadores y suma

programación lineal, el cual arroja un valor para el juego de $43.752, es
JUEGO (2*N) Y JUEGO (M*2)
Encontrar el valor del juego (2*N) suprimiendo las campañas 3 y 4 de la Compañía A.
COMPAÑIA B
COMPAÑIA A CAMPAÑA 1 CAMPAÑA 2 CAMPAÑA 3 CAMPAÑA 4
CAMPAÑA 1 50192 43789 50640 42463

CAMPAÑA 2 41990 41309 56042 35498
COMPAÑIA B
Probabilidad
X1 CAMPAÑA 1 50192 43789 50640 42463
X2 CAMPAÑA 2 41990 41309 56042 35498
Pagos esperados: Ecuaciones lineales a graficar:
ecuación 1 50192X1 + 41990X2

ecuación 2 43789X1 + 41309X2
ecuación 3 50640X1 + 56042X2
ecuación 4 42463X1+ 35498X2
ecuación 1 ecuación 2
0 41990 0 41309
1 50192 1 43789
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
30000
20000
10000
0
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
ecua ci ón 1 ecuaci ón 2 ecua ci ón 3 ecuaci ón 4
Se observa que las gráficas no se cruzan, y para cumplir con las condiciones se tomará la línea inferior, es decir, la
43463X1 = 35498X2
Y sabiendo que X1+X2=1, entonces, X1=1-X2:
43463(1-X2) = 35498X2
43463-43463X2 = 35498X2
43463 = 35498X2+43463X2
43463 = 78961X2
X2=0,55
X1=1-0,55
X1=0,45
Entonces el valor esperado del juego es:
V= 43463(0,45)+35498(0,55)
V= 39082,25
Ahora se plantean las combinaciones lineales con cada una de las estretegias de la compañía B:
COMPAÑIA B
CAMPAÑA 1 50192 43789 50640 42463

CAMPAÑA 2 41990 41309 56042 35498
50192Y1 + 43789Y2 + 50640Y3 + 42463Y4=39082,25

41990Y1 + 41309Y2 + 56042Y3 + 35498Y4 = 39082,25
Y1+Y2+Y3+Y4=1
Como se obtienen 3 ecuaciones lineales que contienen 4 incognitas (Y1, Y2, Y3, Y4) se concluye
que no se puede resolver el sistema de ecuaciones sería necesaria información extra.
Por tanto se concluye que con la distribución de probabilidades:
X2=0,55
X1=0,45
Asociadas a las estretegias del jugador A, el valor del juego 2*N es de:
V= 39082,25
* Encontrar el valor del juego (M*2) suprimiendo las campañas 3 y 4 de la Compañía B.
COMPAÑIA B
COMPAÑIA A CAMPAÑA 1 CAMPAÑA 2
CAMPAÑA 1 50192 43789
CAMPAÑA 2 41990 41309
CAMPAÑA 3 20393 27474
CAMPAÑA 4 38882 43555
COMPAÑIA B
COMPAÑIA A CAMPAÑA 1 CAMPAÑA 2 Pagos Esperados
CAMPAÑA 1 50192 43789 50192Y1 + 43789Y2 ecuación 1
Probabilidad Y1 Y2
0 43789 0 41309
1 50192 1 41990
60000
50000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
ecuaci ón 1 ecua ci ón 2 ecua ci ón 3 ecua ci ón 4
Se debe calcular el punto donde se cortan las ecuaciones 2 y 4.
41990Y1 + 41309Y2 = 38882Y1 + 43555Y2

41990Y1-38882Y1 = 43555Y2- 41309Y2
3108Y1 = 2246Y2
Siendo Y2=1-Y1
3108Y1 = 2246(1-Y1)
3108Y1 = 2246-2246Y1
3108Y1+2246Y1= 2246
5354Y1=2246
Y1=0,42
Y2=1-Y1
Y2=1-0,42
Y=0,58
V=41990Y1 + 41309Y2
V=41990(0,42) + 41309(0,58)
V=41595,02
Las probabilidades X1, X2, X3 Y X4 no nos son posibles calcularlas, debido a que solo se contaría con tres ecuacion
falta información para poder determinarlas.
Por tanto, la solución está conformada por la distribución de probabilidades:
Y1=0,42
Y=0,58
Asociadas a las estrategias de la compañía A, y el valor del juego es de:
V=41595,02
Como conclusión se observa que al aplicar el método 2N eliminando las campañas 3 y 4 para la Compañía A, el va
mientras que para el método 2M eliminando las campañas 3 y 4 para la compañía B, el valor del juego es superior
0 56042 0 35498
1 50640 1 42463
0.7 0.8 0.9 1

0.7 0.8 0.9 1
n3 ecuaci ón 4
a línea inferior, es decir, la ecuación 4:

0 27474 0 43555
1 20393 1 38882
1 1.2
a ci ón 4
contaría con tres ecuaciones, por lo que hace
4 para la Compañía A, el valor del juego sería de $39.082,25,

valor del juego es superior, puesto que llega a los $41.595,02.
BIBLIOGRAFÍA
* Primera bibliografa
* segunda bibliografa
* tercera bibliografa

Ejercicio 5 y 6 Teoria de Las Decisiones

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Ejercicio 5 y 6 Teoria de Las Decisiones

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TITULO TRABAJO

XXXX NOMBRE ESTUDIANTE

XXXXXX NOMBRE MATERIA

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 0.33

NIVEL DE ACEPTACION INDICADORES DEL MERCADO

INDICADORES DEL MERCADO

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 0.33 0.29 0.38

Valor esperado con información perfecta:

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 0.33 0.29 0.38

Valor esperado de la información 5529

Valor esperado de la informacion de la muestra:

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 0.33 0.29 0.38

Probabilidades Conjuntas Probabilidad Marginal

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 0.37 0.06 0.57

VEcIM (max)= 361297.11

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 0.26 0.37 0.37

VEcIM (max)= 373305.61

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 0.46 0.47 0.06

VEcIM (max)= 423880.82

Ganancia esperada con información 378401.63

Valor esperado de la información de 0

% para el excelente, 50% para el

mejor alternativa por utilidades es la

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 0.33 0.29 0.38

Valor esperado con información perfecta:

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 0.33 0.29 0.38

Valor esperado de la información 980.2

Valor esperado de la informacion de la muestra:

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 0.33 0.29 0.38

Probabilidades Conjuntas Probabilidad Marginal

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 0.37 0.06 0.57

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 0.26 0.37 0.37

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 0.46 0.47 0.06

Costos esperados con información -31955.703

Valor esperado de la información de 0

47941.3 38850.6 28297 37840.163

% para el excelente, 50% para el

mejor alternativa por costos es la del

DISTRIBUIDOR 1 0.14 0.02

Probabilidades del periodo inicial Po:

PERIODO Po: Probabilidades del periodo inicial

Las probabilidades de transición T:

Probabilidades estacionarias del periodo 1: P1

Probabilidades estacionarias del periodo 2: P2

Probabilidades estacionarias del periodo 3: P3

Probabilidades estacionarias del periodo 4: P4

Probabilidades estacionarias del periodo 5: P5

Probabilidades estacionarias del periodo 6: P6

Probabilidades estacionarias del periodo 7: P7

PROBABILIDADES ESTACIONARIAS DE CADA UNO DE LOS PERIODOS

Probabilidades estacionarias por periodo

Por tanto, las probabilidades de estado estable son:

Probabilidades estacionarias por periodo

2. Proceso de Markov, analizar la Relación de participación en el mercado

3. Interpretar los resultados obtenidos en el Proceso de decisión de Marko

ón de participación en el mercado mediante criterios de decisión propios del

n el Proceso de decisión de Markov para tomar decisiones. El planteamiento,

Sistema de ecuaciones lineales:

SOLUCIONANDO EL SISTEMA DE ECUACIONES:

Relación de participación en el mercado:

DISTRIBUIDOR 1 0.14 0.02

Probabilidades estacionarias en el Ejercicio 1: Análisis de Markov con probabilidades iniciales:

Probabilidades estacionarias por periodo