Professional Documents
Culture Documents
Metoda indeksowa
Uwagi ogólne
W trakcie analizy procesów i zjawisk masowych, badacz bardzo często zmuszony
jest do korzystania, obok liczb absolutnych, z liczb względnych zwanych też
stosunkowymi.
Liczba względna powstaje w wyniku porównania ze sobą dwóch liczb (wielkości)
absolutnych. Liczba względna w zależności od tego, jakie liczby absolutne
porównujemy, może być liczbą mianowaną lub niemianowaną.
Przyjmując za kryterium treść liczby względnej, wyróżniamy:
1) Współczynniki natężenia - są to liczby względne uzyskane w wyniku porównania
dwóch różnoimiennych wielkości absolutnych pozostających ze sobą w związku
logicznym. Przykładami mogą być:
miernik ogólnego zadłużenia,
płynność finansową,
współczynnik rentowności sprzedaży, współczynnik rentowności aktywów
2) Wskaźnik struktury - jest to stosunek części danej zbiorowości do całości tej
zbiorowości. Stanowi on relację liczby jednostek danej zbiorowości, posiadających
wyróżnioną kategorię cechy do ogólnej liczby jednostek danej zbiorowości.
Może być wyrażony w postaci niemianowanej lub w procentach. Stosujemy
go w opisie wewnętrznej morfologii badanej zbiorowości, prowadząc analizę
porównawczą w ujęciu tak statycznym jak i dynamicznym.
3) Wskaźnik dynamiki - jest to liczba względna, którą uzyskujemy w wyniku
porównania tego samego zjawiska w kolejnych momentach lub okresach czasu.
W zależności od tego, czy porównanie dotyczy stałego bądź zmiennego punktu
odniesienia, mówimy o:
a) wskaźnikach o podstawie stałej,
b) wskaźnikach o podstawie zmiennej.
W zależności od tego natomiast jakie zjawiska są przedmiotem badania dynamiki
wyróżnia się z reguły:
indeksy indywidualne,
indeksy agregatowe.
1
Wskaźniki dynamiki są specyficznymi liczbami względnymi, w tym sensie, że mają
bezpośrednie zastosowanie do badania zmian w czasie jakim podlegają rozpatrywane
zjawiska. Tą specyfiką nie charakteryzują się ani wskaźniki struktury ani też
współczynniki natężenia.
Indeksy indywidualne
Indeksy indywidualne mają zastosowanie wtedy, kiedy przedmiotem analizy są
zjawiska, które z punktu widzenia celu badania traktowane są jako pewna jednolita
całość. Zjawiska te występują wtedy w postaci pojedynczych szeregów czasowych.
Szeregiem czasowym nazywamy ciąg wielkości statystycznych uporządkowanych wg
kryterium następstwa czasowego.
Jeśli wielkości statystyczne ujęte w szeregu czasowym dotyczą zjawisk ekonomicznych,
mówimy o tzw. ekonomicznym szeregu czasowym.
Wyróżnia się indeksy indywidualne:
• jednopodstawowe (o podstawie stałej) − obliczamy je korzystając ze wzoru:
Yt
itt 0 = ⋅ 100 ; t=1, 2, ..., n
Y0
gdzie:
Yt − poziom zjawiska w okresie badanym t,
Y0 − poziom zjawiska w okresie podstawowym 0.
2
Podstawowym problemem metodologicznym w procesie konstrukcji indeksów
jednopodstawowych jest wybór podstawy odniesienia. Wydaje się, że trzeba tu wziąć
pod uwagę następujące przesłanki:
a) Podstawa nie powinna odnosić się do okresów, w których badane zjawisko osiąga
bardzo mały bądź bardzo duży poziom.
b) Podstawa odniesienia nie powinna być zbyt odległa w czasie. Dotyczy to
szczególnie porównań długookresowych.
c) Gdy mamy trudności z jednoznacznym wyborem podstawy odniesienia, to
wybieramy przynajmniej 2 lub 3 podstawy.
d) Z przyjętej podstawy odniesienia należy się „wylegitymować”, tj. należy ją
uzasadnić.
• Łańcuchowe (o podstawie ruchomej) − obliczamy je z kolei korzystając ze wzoru:
Yt
i t / t −1 = ⋅ 100 ; t = 2, 3, 4,..., n
Yt −1
gdzie:
Yt −1 − poziom zjawiska w okresie poprzedzającym okres badany t.
S t/ t − 1[ 0 0 ] = it/ t − 1[ 0 0 ] − 1 0 0
gdzie:
it / t −1 − średni indeks łańcuchowy, przy czym:
i t / t −1 = n −1 i 2/1 ⋅ i 3/ 2 ⋅...⋅i n/ n −1
gdzie:
it / t −1 − indeksy łańcuchowe ( t = 2, 3, ..., n),
gdzie:
Yn − poziom zjawiska w ostatnim okresie badanym,
Y1 − poziom zjawiska w pierwszym okresie badanym,
in / 1 − indeks jednopodstawowy, utworzony poprzez porównanie poziomu zjawiska
gdzie:
T − numer okresu prognozowanego.
Przeprowadzenie szacunku zmiennej Y przy wykorzystaniu powyższej reguły
wymaga jednak, by rozwój dotychczasowy tej zmiennej był jednokierunkowy i by nie
podlegał zbyt dużej zmienności. Stosując tą regułę, nie możemy też ustalić błędu
prognozy.
4
Kolejne zagadnienie, które wiąże się z indeksami indywidualnymi to zamiana
podstaw indeksów. Z problemem tym możemy się spotkać korzystając z danych
publikowanych przez GUS w różnego rodzaju rocznikach. Wiele informacji podanych
jest tam właśnie w postaci indeksów dynamiki (wskaźników dynamiki), nie zawsze
takich, jakie potrzebne są nam do analizy. Wyróżnić tu można trzy sytuacje:
• zamiana indeksów jednopodstawowych na łańcuchowe,
• zamiana indeksów łańcuchowych na jednopodstawowe,
• zamiana indeksów jednopodstawowych o podstawie K na indeksy jedno-
podstawowe o podstawie M.
1. Zamiana indeksów jednopodstawowych na łańcuchowe:
itz = its / its−1
Przyjęto t0 = 2003:
Lata Indeksy Indeksy
(rok poprzedni = 1) (2003 = 1)
2001 . (1,111 / 0,80) = 1,389
2002 0,80 (1,00 / 0,90) = 1,111
2003 0,90 1,00
5
2004 1,10 (1,00 ⋅1,10 ) =1,10
2005 1,05 (1,10 ⋅1,05 ) =1,155
2006 1,20 (1,155 ⋅1,20 ) =1,386
Przykłady
Zadanie 1.
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Polsce w latach 2000–2006 (w tys.)
przedstawiała się następująco:
6
Lata 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Liczba 2703 3115 3217 3176 3000 2773 2309
bezrobotnych
ad a) W kolejnych latach, do roku 2005, liczba bezrobotnych była większa niż w roku
2000. Natomiast w roku 2006 było ich już o 14,6 % mniej niż w roku
wyjściowym. Najwięcej bezrobotnych w porównaniu z rokiem 2000 było w roku
2002 i było to o 19 % więcej.
ad b) W całym badanym okresie nie było jednej tendencji zmian bezrobocia. W latach
2000−2002 liczba bezrobotnych z roku na rok rosła. Najsilniejszy roczny przyrost
bezrobocia miał miejsce w 2001 roku i wyniósł 15,2 % w stosunku do roku 2000.
W latach 2003–2006 bezrobocie z roku na rok spadało, najsilniej w 2006 roku –
o 16,7% w stosunku do roku 2005.
Zadanie 2.
Dynamikę liczby rozwodów w Polsce w latach 2000−2006 przedstawia następujący
szereg indeksów:
Lata Indeksy
2000=100
7
2000 100,0
2001 105,8
2002 106,1
2003 113,6
2004 131,5
2005 157,9
2006 167,5
a) Jak zmieniała się liczba rozwodów w Polsce w badanym okresie z roku na rok?
S t/ t − 1[ 0 0 ] = it/ t − 1[ 0 0 ] − 1 0 0
i t / t −1 = n −1 i 2/1 ⋅ i 3/ 2 ⋅...⋅i n/ n −1
[T −n ]
YT = Yn ⋅ (1 + S t / t −1 )
8
Yn = 71,7 T=9 n=7 S t / t −1 = 0,09
Jeżeli tempo wzrostu liczby rozwodów z lat 2000 – 2006 utrzyma się nadal, to w roku
2008 powinno ich być w Polsce 85,2 tys.
Zadanie 3.
Dynamikę liczby studentów w Polsce w latach 2000–2006 przedstawia następujący
szereg indeksów:
Lata 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Indeksy . 108,45 104,77 103,22 103,60 101,45 101,18
rok poprzedni = 100
S t/ t − 1[ 0 0 ] = it/ t − 1[ 0 0 ] − 1 0 0
i t / t −1 = n −1 i 2/1 ⋅ i 3/ 2 ⋅...⋅i n/ n −1
it / t −1 = 6 108 ,45 ⋅104 ,77 ⋅103 ,22 ⋅ 103 ,60 ⋅ 101,45 ⋅ 101,18 = 103 ,75
S t / t −1 = 103 ,75 −100 = 3,75
W latach 2000 – 2006 liczba studentów w Polsce rosła przeciętnie rocznie o 3,75 %.
ad b) Wykorzystujemy wzór:
[T −n ]
YT = Yn ⋅ (1 + S t / t −1 )
Jeżeli tempo wzrostu liczby studentów w Polsce z lat 2000–2006 utrzyma się nadal to
liczba studentów w 2008 roku powinna wynieść około 2128 tys. Można jednak
podejrzewać, że jest to liczba zawyżona, gdyż w dwóch ostatnich latach roczne
przyrosty liczby studentów były zdecydowanie niższe.
9
ad c) Należy zamienić podane indeksy łańcuchowe na indeksy jednopodstawowe
2002=100 (obliczenia w tabeli):
Lata Indeksy Indeksy
rok poprzedni = 100 2002 = 100
2000 .
2001 108,45
2002 104,77 100
2003 103,22 (100,00 x 103,22)/100 = 103,22
2004 103,60 (103,22 x 103,60)/100 = 106,94
2005 101,45 (106,94 x 101,45)/100 = 108,49
2006 101,18 (108,49 x 101,18)/100 = 109,77
Indeksy agregatowe
Indeksy agregatowe – mają zastosowanie w przypadku badania dynamiki
zespołów zjawisk tworzących tzw. agregaty. Zjawiska cząstkowe wchodzące w skład
danego agregatu są nieporównywalne, stąd należy znaleźć wspólny dla nich punkt
odniesienia ( wspólny mianownik ). Jest nim pieniądz.
W związku z powyższym, podstawową konstrukcją agregatowego indeksu jest indeks
wartości. Obliczamy go wg wzoru:
10
Iw =
∑ qt pt
∑ q0 p0
gdzie:
pt , p0 - cena jednostkowa zjawiska cząstkowego wchodzącego w skład danego
I pP =
∑ q t pt I qP =
∑ q t pt
;
∑ q t p0 ∑ q 0 pt
2. indeksy wg formuły Laspeyresa
I qL =
∑ q t p0 I pL =
∑ q 0 pt
;
∑ q 0 p0 ∑ q 0 p0
11
Obliczone w podany wyżej sposób indeksy agregatowe mają swoją interpretację
poznawczą, tak np.:
• agregatowy indeks cen Paaschego (wyrażony w %) wskazuje o ile % ceny danego
agregatu, w okresie badanym wzrosły bądź spadły w stosunku do okresu
podstawowego, przy ceteris paribus fizycznych rozmiarów tego agregatu na
poziomie okresu badanego.
L
Analogicznie interpretujemy Ip z tym, że wtedy ilości są takie jak w okresie
podstawowym.
• agregatowy indeks ilości Laspeyresa określa natomiast o ile % fizyczne rozmiary
agregatu wzrosły bądź spadły w okresie badanym, w stosunku do okresu
podstawowego, przy założeniu stałości cen na poziomie okresu podstawowego.
Podobnie interpretujemy I qP , wtedy jednak zakładamy niezmienność cen na
poziomie okresu badanego.
Warto dalej zauważyć, że pomiędzy indeksem wartości oraz indeksami cen i ilości
zachodzą następujące powiązania:
I w = I qL ⋅ I pP
I w = I qP ⋅ I pL
∑ ( q 0 p0 ) i q qt
I qL = ; iq =
∑ ( q 0 p0 ) q0
12
• Postać średnio-harmoniczna, którą stosujemy, gdy posiadamy informacje o war-
tościach zjawisk cząstkowych w okresie badanym oraz informacje o indywidu-
alnych indeksach cen bądź ilości.
I pP =
∑ q t pt pt
q p ; ip =
∑ it t p0
p
I qP =
∑ q t pt qt
q p ; iq =
∑ it t q0
q
Interpretacja indeksów obliczanych wg tych postaci jest taka sama jak indeksów
w wersji klasycznej.
Warto ponadto zwrócić uwagę na fakt, że o ile w indeksach obliczonych wg wersji
klasycznej wagami są odpowiednio ceny bądź ilości w okresie badanym lub
podstawowym, to w przypadku obliczania indeksów o postaci średnio-harmonicznej
i średnio-arytmetycznej wagami są wartości z okresu badanego bądź podstawowego
Przykłady
Zadanie 1.
Pewien zakład produkujący zabawki drewniane podał następujące informacje o rozmia-
rach produkcji i cenach jednostkowych trzech rodzajów zabawek produkowanych
w I-ym i II-im półroczu 2006 r.
Jednostka Rozmiary produkcji Cena jednostkowa ( zł.)
Zabawka miary (tys. jednostek)
I półrocze II półrocze I półrocze II półrocze
samochód sztuka 3,5 4,1 30 33
klocki pudełko 2,1 2,0 15 20
mebelki komplet 1,2 1,2 25 28
13
Scharakteryzuj dynamikę wartości, ilości i cen zabawek produkowanych przez ten
zakład w drugim półroczu w porównaniu z półroczem pierwszym.
Rozwiązanie:
Oznaczamy ilości i ceny odpowiednimi symbolami i wykonujemy potrzebne obliczenia:
Zabawka Rozmiary Cena (zł) q0p0 qtpt qtp0 q0pt
produkcji
q0 qt p0 pt
samochód 3,5 4,1 30 33 105,0 135,3 123,0 115,5
klocki 2,1 2,0 15 20 31,5 40,0 30,0 42,0
mebelki 1,2 1,2 25 28 30,0 33,6 30,0 33,6
X X X X 166,5 208,9 183,0 191,1
• Liczymy indeks wartości:
Iw =
∑ qt pt =
208,9
= 1,255
∑ q0 p0 166 ,5
P ∑ qt pt 208,9
- Paaschego: I p = = = 1,142
∑ qt p0 183,0
L ∑ q0 pt 191,1
- Laspeyresa: I p = = = 1,148
∑ q0 p0 166 ,5
Jeżeli przyjąć jako stałe ilości produkcji z drugiego półrocza to ceny zabawek wzrosły
w drugim półroczu w stosunku do pierwszego przeciętnie o 14,2 %.
Jeżeli natomiast przyjmiemy za stałe ilości produkcji z pierwszego półrocza to
przeciętny wzrost cen wyniósł 14,8 %.
• Liczymy indeksy ilości:
P ∑ qt pt 208,9
- Paaschego: I q = = = 1,093
∑ q0 pt 191,1
L ∑ qt p0 183,0
- Laspeyresa: I q = = = 1,099
∑ q0 p0 166 ,5
Przy założeniu stałych cen z drugiego półrocza produkcja ilościowo wzrosła o 9,3 %
w stosunku do półrocza pierwszego. Jeżeli natomiast jako stałe przyjmiemy ceny
z pierwszego półrocza to wówczas wzrost ilości produkcji wynosi 9,9 %.
14
Zadanie 2.
Uzyskano następujące informacje o wartości sprzedaży czterech artykułów
budowlanych przez pewną firmę w 2005 i 2006 r., oraz o zmianach cen tych artykułów
w 2006 r.
Artykuły Wartość sprzedaży (tys. zł.) Zmiana cen
2005 r. 2006 r. 1.01.2006 r.
A 50 65 - 5,0 %
B 110 120 + 2,5 %
C 80 85 - 1,5 %
D 65 75 + 6,5 %
Scharakteryzuj dynamikę wartości, ilości i cen sprzedaży tych artykułów w 2006 roku
w porównaniu z 2005 r.
Rozwiązanie:
Liczymy indeks wartości:
Iw =
∑ qt pt =
345
= 1,131
∑ q0 p0 305
Wartość sprzedaży analizowanych czterech artykułów wzrosła w 2006 r. w stosunku do
2005 r. o 13,1 %.
Informacje o zmianie cen wykorzystujemy do ustalenia indywidualnych indeksów cen
poszczególnych artykułów, a następnie liczymy średnio-harmoniczną postać indeksu
cen Paaschego (potrzebne obliczenia w tabeli):
Artykuł Wartość sprzedaży (tys.zł) Zmiana cen ip qt pt
2005 r. 2006 r. 1.01.2006 r. (%) ip
A 50 65 -5,0 95,0 68,42
B 110 120 +2,5 102,5 117,07
C 80 85 -1,5 98,5 86,29
D 65 75 +6,5 106,5 70,42
305 345 X X 342,20
I pP =
∑ qt pt =
345
= 1,008
qt pt 342 ,20
∑ ip
15
Indeks ten informuje nas, że jeżeli jako stałe przyjmiemy ilości sprzedaży z 2006 r, to
można powiedzieć, że ceny wzrosły przeciętnie o 0,8 % w 2006r. w porównaniu
z rokiem.
Wykorzystując równość indeksową liczymy agregatowy indeks ilości Laspeyresa:
I w = I qL ⋅ I pP
L 1,131
stąd: I q = 1,008 =1,122
L
Mamy: 1,131 = I q ⋅1,008
Z tego wynika, że ilościowo sprzedaż tych artykułów wzrosła w 2006 r. w stosunku do
2005 r. przeciętnie o 12,2 % (przy założeniu stałych cen z 2005 r.).
16