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ESTIMACION DE UN MODELO ECONOMETRICO PARA LA FUNCION DE PRODUCCION DE 30 EMPRESAS

informacin de 30 empresas respecto a una funcin de produccin cobb-douglas simple, en que el producto (q) es explicado por el capital (k) , el trabajo (l) y recursos(t)
y= PRODUCTO X1=CAPITAL X2= TRABAJO X3=RECURSOS EMPRESA PRODUCT RECURSO S O TRABAJO CAPITAL S 1 0.222 7.3 0 0 2 0.395 8.7 0 0.3 3 0.422 8.8 0.7 1 4 0.437 8.1 4 0.2 5 0.428 9 0.5 1 6 0.467 8.7 1.5 2.8 7 0.444 9.3 2.1 1 8 0.378 7.6 5.1 3.4 9 0.494 10 0 0.3 10 0.456 8.4 3.7 4.1 11 0.452 9.3 3.6 2 12 0.112 7.7 2.8 7.1 13 0.432 9.8 4.2 2 14 0.101 7.3 2.5 6.8 15 0.232 8.5 2 6.6 16 0.306 9.5 2.5 5 17 0.0923 7.4 2.8 7.8 18 0.113 7.8 2.8 7.7 19 0.0764 7.7 3 8 20 0.439 10.3 1.7 4.2 21 0.0944 7.8 3.3 8.5 22 0.117 7.1 3.9 6.6 23 0.072 7.7 4.3 9.5 24 0.0412 7.4 6 10.9 25 0.251 7.3 2 5.2 26 0.00002 7.6 7.8 20.7 Fuente: Maddala, Pg. 231

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GRFICOS DE COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES EXGENAS

TRABAJO
10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26

Segn la grfica podemos ver que el comportamiento de la fuerza del trabajo para las 26 empresas es fluctuante es decir son diferentes.

CAPITAL
8 7 6 5 4 3 2 1 0 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26

Vemos tambin que en el caso del capital tambin hay cierta variacin en el comportamiento de la influencia del campital por lo que ser necesario mas adelante adecuar el modelo.

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RECURSOS
24 20 16 12 8 4 0 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26

De igual manera en el caso de la variable recursos tambin podemos ver una cierta tendencia a crecer segn el orden de las empresas seleccionadas. ESTIMACION DE LOS PARMETROS Y DEL MODELO DE REGRESIN

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Vemos que de la variabilidad de la produccion , las variables TRABAJO, CAPITAL Y RECURSOS , explican el 85% del modelo , adems vemos que las variables TRABAJO Y RECURSOS son altamente significativas , y la variable CAPITAL es significativa.
MODELO ESTIMADO:

Y= -0.369865 +0.086562X1+0.024466X2-0.028608X3 + e
PRUEBA DE SUPUESTOS BASICOS

NORMALIDAD HO: LOS DATOS PROVIENEN DE UNA DISTRIBUCIN NORMAL H1: LOS DATOS NO PROVIENE DE UNA DISTRIBUCIN NORMAL

.15 .10 Quantiles of Normal .05 .00 -.05 -.10 -.15 -.10

-.05

.00

.05

.10

.15

Quantiles of RESID

Segn podemos ver en la grfica los datos no se ajustan totalmente a una distribucin normal por lo que es necesario hacer algunos reajustes.

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Segn la grafica no se puede asegurar totalmente que hay una distribucin normal , sin embargo la prueba de Jarque-Bera toma el valor de 2.59 por lo que el estadstico de prueba X (0.05.2) = 0.27 es mayor que 0.05 por lo que no se rechaza la hiptesis nula , es decir los datos provienen de una distribucin normal.

PRUEBA DE MULTICOLINEALIDAD

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Como podemos darnos cuenta en el presente cuadro el R es igual a 0.866527 por y las probabilidades son menores que 0.05 es decir todos las variables independientes son significativas por lo que no hay presencia de heterocedasticidad.

Matriz de correlaciones
CAPITAL CAPITAL TRABAJO RECURSOS 1 0.3717450 6 0.7243160 5 TRABAJO 0.3717450 6 1 0.4925685 7 RECURSOS 0.7243160 5 0.4925685 7 1

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Vemos que no existen altas correlaciones entre las parejas , adems el determinante es igual : Determinante = 0.359807

como el determinante no se acerca ni a uno ni a cero vemos que no hay colinealidad entre las variables

PRUEBA DE HETEROCEDASTICIDAD
Ho: NO EXISTE HETEROSCEDASTICIDAD
H1: EXISTE HETEROSCEDASTICIDAD

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Como n*R= 8.662914 el cual es menor que X^2(0.05; 9)= 16.9189776; se acepta que los datos no presentan Heteroscedasticidad con un valor P= 0.469 mayor que 0.05.

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Segn los resultados de la prueba de Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey n*R^2=3.69563 el cual es menor que X(0.05; 3)= 7.8147279 se acepta que los datos no presentan Heteroscedasticidad con un valor P= 0.2963 mayor que 0.05.

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PROBANDO AUTOCORRELACION HO: NO EXISTE AUTOCORRELACIN H1; EXISTE AUTOCORRELACION GRAFICA DE RESIDUOS

Como podemos ver los residuos no tienen alguna tendencia.

Tambin la grfica de residuales estandarizados no presenta una tendencia determinada Durbin Watson: 1 .2824

zona de indecisin auto + 0 dl 1.143

aceptar Ho zona de indecisin du o ambas 4-du 4-dl 1.652 2 2.384 2.857

auto4

Como podemos observar el estadstico de prueba de Durbin Watson cae en la Zona de indecisin , por lo que no se asegura la auto correlacin , siendo necesario realizar otras pruebas complementarias. PRUEBA DE RACHAS

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Observacin 1 r N N1 N2 E( R) G R 2 8 3 26 11 4 15 5 13.6923077 6 5.93609467 7 Residuos -0.04003557 0.02036044 0.0416039 0.01357419 0.03518469 GR 0.12718188 2.4364102 -0.01392881 E( R) 0.06248828 13.69.23+1.96*2.4364 E( R) 0.00683025 18.4676717 0.12551636 -0.01401929 -0.05004757 -0.0919795 -0.02766559 0.0059716 -0.06459561 -0.0237535 -0.04053897 -0.06479354 -0.00415882 Promedio de los Suma de Valor crtico cuadrados cuadrados F de F -0.04848542 0.620643836 0.20688128 47.609196 5 8.6795E-10 -0.03432671 0.095598928 0.00434541 0.716242763 -0.05808693 -0.06445885 0.08879451 0.11336857 SUMA CUADRADOS DEL MODELO TRANSFORMADO CONOCIDO modelo Y = f(X) Suma de cuadrados del modelo original modelo Y = f(X*) Suma de cuadrados del modelo transformado (Y* = Yt Yt-1, X* = Xt Xt-1) HALLANDO SUMA DE CUADRADOS DEL MODELO ORIGINAL MEDIDA REMEDIABLE CUANDO NO ES Como podemos ver el valor de las rachas es 8 y se encuentra fuera de los lmites de E( R) por lo que se concluye que hay presencia de auto correlacin

13.6923 -1.96*2.4364 8 9 8.9169437 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ANLISIS DE 19 VARIANZA Grados 20 de libertad 21 3 Regresi n 22 Residuos 22 Total 23 25 24 25 26 ANLISIS DE VARIANZA

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Grados de libertad Regresi n Residuos Total 3 22 25 Suma de cuadrados 0.70500082 0.15492224 0.85992306 Promedio de los cuadrados 0.23500027 0.00704192 F 33.371618 1 Valor crtico de F 2.2936E-08

SCE TRANSFADO SCE ORIGINAL

0.154922 0.09559

1.6605

zona de indecisin auto + 0 dl 1.143

aceptar Ho zona de indecisin du o ambas 4-du 4-dl 1.652 2 2.384 2.857

auto4

Como se puede apreciar ahora si el valor 1.6605 se encuentra entre la regin de aceptacin de H0 por lo que se ha corregido la auto correlacin.