Hidrologia I

Captulo 3

Probabilidade e Estatstica

Prof. Carlos E. M. Tucci

Contedo

Conceitos bsicos Distribuio estatstica Regresso e correlao

Conceitos bsicos

Varivel aleatria: no possui um explicao determinista da sua ocorrncia: P. Ex. a precipitao de um local; qual o nmero que sair numa roleta Populao o universo de possibilidades de ocorrncia de uma varivel aleatria. P. ex. num dado so seis possibilidades, sendo que cada nmero tem igual chance de ocorrer. A populao estatstica o total de ocorrncia e as estatsticas da populao mostram que cada nmero tem igual probabilidade. Amostra a quantidade de resultados que me permite estimar as estatsticas da populao. Por ex. aps jogar o dado 1000 vezes possvel determinar qual a probabilidade de ocorrer cada um dos nmero e certamente ser 1/6, mas se tivesse jogado o dado apenas 10 vezes, provavelmente minha estimativa da probabilidade seria errada porque minha amostra3

conceitos

Estatsticas: uma varivel aleatria tem vrias estatsticas que a caracterizam como: mdia, desvio padro, assimetria, etc. A mdia pode ser aritmtica, geomtrica, etc.A mdia aritmtica que simplesmente a mdia dos valores da amostra; o desvio padro retrata a distribuio dos valores da varivel com relao a mdia. Quanto maio o valor, maior a disperso com relao a mdia; A assimetria retrata como os dados se distribuem com relao a mdia. Uma assimetria positiva mostra que a maioria da freqncia do valores fica so maiores que a4

Assimetria nula e pequena disperso freqnci a mdi a

Maior disperso e assimetria negativa

valore s

Conceitos bsicos

Risco: a possibilidade de ocorrncia de valores da varivel aleatria fora do planejado. Por ex. qual o risco de ocorrncia de um nmero do dado maior que 4? Incerteza o erro da diferena entre as estatsticas da amostra e da populao na estimativa do risco. Para o exemplo anterior se tivssemos estimado (a partir de amostra pequena) que a probabilidade do nmero cinco e do nmero seis eram respectivamente: 1,1/6 e 1,2/6. O risco estimado seria de 2,2/6 e a incerteza = 0,2/6. Em hidrologia a incerteza pode estar na 6

Conceitos

Varivel estacionria: uma varivel estacionria quando as suas estatsticas no variam com o tempo e no- estacionria no caso contrrio. Ex. a mudana da mdia do escoamento de uma bacia urbana devido a impermeabilizao; aumento ou diminuio da vazo de estiagem depois da construo de uma barragem. Hidrologia estocstica: trata da estatstica temporal. Conceitos de 7

Conceitos

Probabilidade e tempo de retorno: A probabilidade a chance de ocorrncia de uma varivel. Esta probabilidade pode ser cumulativa ou individual. Ex. A probabilidade de sair o nmero 3 de 1/6 a chance de que ocorra uma nmero maior que 3 de 3/6 ou . O tempo de retorno (utilizado em hidrologia) retrata a freqncia seqencial de ocorrncia de valores. Ex. o nmero 3, em mdia, ocorre a cada seis jogadas. Portanto TR = 1/P Em hidrologia utilizado para caracterizar a freqncia de repetio de um evento. Ex. Uma inundao que tem a chance de ser maior ou igual num ano qualquer de 0,05 ou8

Funo de probabilidade e funo de distribuio

Funo de probabilidade F(x) Funo de distribuio

f(x)

Condies

Valores independentes: os valores da amostra no devem apresentar correlao entre si. P. ex. Numa amostra de vazes mximas anuais, o valor de cada ano no devem ter correlao com o do ano seguinte. Por isto que os valores so escolhidos dentro do ano hidrolgico. Varivel estacionria: as estatsticas da srie no podem se alterar ao longo do tempo. Amostra representativa: as estatsticas da amostras devem ser representativas da populao. O nmero de anos de uma amostra de valores importante, mas no significa tudo. 10

Exemplo: Nveis de Cheia em Blumenau

Cheias mximas em Blumenau: 1852 16,52 m 1880 17,10 m 1911 16,90 m 1983 - 15,34 m 1984 15,50 m Entre 1911 e 1983 no houve nenhuma inundao com cota maior que 12,90 m, perodo pouco representativo

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Distribuio de freqncia

Procedimentos empricos: (a)para uma amostra muito grande pode-se utilizar a classificao em intervalos e obter F = freqncia de ocorrncia da varivel V, um histograma de organizada em intervalos

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Funo de distribuio emprica

Ajuste grfico aos pontos das equaes de posio de locao ou plotagem

m P(q Q m ) = n+1
m 0,44 P(q Q) = n + 0,12
N o tamanho da amostra.

Normal

Gumbel

Onde m ordem dos valores (decrescente) da amostra

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Exemplo de ajuste emprico

Para uma amostra de vazes mdias de um rio Ano Vazo ordem Vazo P TR (m3/s) (m3/s ) % 1983 22 1 27 10 10 1984 14 2 22 20 5 1985 17 3 17 30 3,3 1986 7 4 16 40 2,5 1987 12 5 14 A vazo mdia tem chance de 50 2,0 1988 27 ser maior que627 m3/s 13 10% de em60 ano qualquer ou com um 1,66 1989 16 7 12 risco de 10 anos 70 1,45

Q TR
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Distribuies tericas

Normal (simtrica e utilizada para vazes mdias ou precipitaes mdias) Log-Normal (vazes mximas) Gumbel (extremo tipo I) (vazes mximas) Extremo Tipo III (vazes mnimas) Log Pearson Tipo III (vazes mximas) adotada em alguns pases como padro . Utiliza trs parmetros. Na equao de Gumbel utilizada uma varivel y ; y = -ln-ln(1-P), que permite linearizar a escala.
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Distribuio de Gumbel
A funo de distribuio
-e-y P(Q Qo) = 1 e y = (Q )/ = 0,78 s = Xm 0,5772

onde Xm a mdia e s o desvio padro das vazes

i - 0,44 P(Q Qo) = N + 0,12

equao de posio de plotagem

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Aplicao: srie de vazes mximas

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Vazes mnimas

Influncia do aqfero A curva de probabilidade tende a apresentar curvatura inferior; Cuidados na extrapolao

Vazo

Probabilidade %

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Regresso e correlao

Regresso a equao que relaciona as variveis y=F(x); Correlao qualidade do ajuste da funo a um conjunto de dados; ajuste de uma equao a um conjunto de dados diferente da regresso estatstica. O ajuste no tem compromisso estatstico, mas a representatividade dos pontos. P. Ex. o ajuste de uma reta a dois pontos garante que os pontos estaro na funo e o grau de liberdade = np+1 (nmero de pontos; p=parmetros da equao) igual a zero. O ajuste estatstico deve procurar ter o maior grau de liberdade, que o tamanho efetivo da amostra. 19

Funo bsica de regresso

Y = f(x1, x2, ....xn; a1,a2,...an)+ e

Onde y varivel dependente, f a funo de regresso, xi so as variveis independentes, ai so os parmetros; e o erro

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Regresso linear
Y = a. x + b + e
Mnimos quadrados: minimiza a diferena quadrtica dos erros e =S [yo(i)- yc(i)]2 e =S [yo(i) ax(i)-b]
e =2 a e =2 b
2

a b

( yo(i) ax (i) b).x (i) = 0 a=

( yo(i) ax(i) b). = 0

(xi x)

( xi y)( yi y)
2

b = y a.x
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Correlao

Correlao R (-)

Correlao positiva

x A correlao indica a qualidade do ajuste e o coeficiente de correlao seu indicador

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Coeficiente de determinao R2
R = 1
2

s2 s2 y

s=

( yoi yci) 2 n p 1

S2 = varincia dos erros do modelo Sy2 = varincia dos valores observados Para a reta p=1; n-p-1 = graus de liberdade. Quando p=0 o R2 tendencioso

sy =

( yoi y) 2 n 1

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Outras regresses

y = a1 x1 + a 2 x 2 + ......a n x n + b
an a1 a2 y = Cx1 .x 2 .... x n

ln y = ln C + a1 ln x1 + a 2 . ln x 2 + .......... a n ln x n +
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Combinao de regresses
Nmero de regresses possveis 2p p = nmero de variveis. Exemplo para 2 variveis. y=b y = a1x1 +b y = a2x2 +b y= a1x1 + a2x2 + b

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Exemplo

Qm = 0,4. A 0,636 .PA 3,517 .DD 0,273

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Algumas regras
O nmero de variveis p deve ser escolhida de forma parcimoniosa. Muitas variveis com pouco ganho na correlao no contribui porque dificulta o usurio e diminui o grau de liberdade do modelo; A amostra NV = N - p -1. Um regresso com 3 variveis independentes com 9 postos pode ter uma correlao alta, mas a amostra real de apenas 5 valores, ou numa regio com 5 postos e 4 variveis a amostra O !!!!!!!!!!!!
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SRIES HOMOGNEAS
1. Teste de hiptese para verificar se duas sries so homogneas ou se alteraes antrpicas tornaram as sries no - homogneas. Testes paramtricos e no paramtricos 2. Testes paramtricos: mdia e desvio padro. Baseia-se na hiptese de que as mdias e o desvio padro das duas sries so iguais com um determinado nvel de significncia.

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Testes paramtricos
Varincia
2 s1 2 s2

F=

Mdia

x 1 x2 t= 1 1 1/ 2 s( + ) N1 N 2

t=

x1 x 2
2 s 2 1/ 2 ( + ) N1 N 2
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2 s1

Exemplo
Srie de vazes mnimas de 7 dias de um posto com 27 anos. Deseja-se verificar se aps treze anos houve alterao na mdia e desvio padro da srie. Teste da varincia
Fc = ( 28,86 2 ) = 1,6 22,82

F (0,05, 12,13) = 2,5, como F(tabela) > Fc a hiptese aceita

Teste da mdia

t=

85,85 96,64 832 + 521 1 / 2 1 1 1 / 2 ( ) ( + ) 13 + 14 2 13 14

= 0,26

Com N1 + N2 -1 = 25 e 5% t(tabela ) = 2,05; t(tabela) >tc, a hiptese aceita 30

Preenchimento de sries

Com modelo hidrolgico com regresso entre postos vizinhos Ne > N1. Outro critrio R > 0,85 para contribuir com melhoria N1 + N 2
Ne = N2 1+ (1 R 2 ) N1 2

Considere uma srie com 15 anos. Deseja-se estend-la por 12 anos, resultando 27 anos. O coeficiente R = 0,78. Da equao obtm-se Ne = 19,7 anos > 15, o que atende o

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